Trang chủNewsKinh tếTPBank nâng cấp năng lực quản trị rủi ro lên mức cao nhất...

TPBank nâng cấp năng lực quản trị rủi ro lên mức cao nhất theo Basel III


Chiều 31/5, TPBank tổ chức Lễ khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB).

Cơ hội tiết kiệm vốn, khắc phục nhược điểm cứng nhắc của phương pháp cũ 

Hiệp ước Basel đề cập đến các hiệp ước giám sát ngân hàng do Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng ban hành với mục tiêu tăng cường sự ổn định tài chính thông qua việc cải thiện chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới.

Trong đó, Hiệp ước Basel III đưa ra các yêu cầu trọng tâm về vốn và quản lý thanh khoản. Chuẩn mực càng cao càng đòi hỏi khắt khe về vốn, cùng với việc bắt buộc áp dụng mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động.

Với phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (SA) trước đó, các tài sản của ngân hàng được gán các trọng số rủi ro cố định, được quy định cụ thể cho từng nhóm tài sản khác nhau dựa trên mức độ rủi ro tương ứng. 

Việc này giúp các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy và đủ vốn dự trữ để thích ứng với các biến động của thị trường đồng thời chống chọi với các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, khả năng về việc dự trữ vốn nhiều hơn cần thiết là điểm chưa được tối ưu của phương pháp này do nó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lời và lợi nhuận của ngân hàng. 

Trong khi đó, IRB cho phép các ngân hàng sử dụng các mô hình và thực tiễn quản lý rủi ro nội bộ của mình để tự đánh giá các thành phần rủi ro và mức độ rủi ro của danh mục tài sản có để từ đó tính toán yêu cầu vốn chính xác hơn so với tỷ lệ phần trăm trọng số rủi ro đơn giản được quy định bởi SA.

Thay vì áp dụng một mức trọng số rủi ro cứng nhắc như phương pháp cũ, việc ước lượng các tham số rủi ro thông qua các mô hình cụ thể giúp cho việc đo lường rủi ro chính xác hơn, phản ánh sát nhất mức độ rủi ro của từng khách hàng/khoản vay và mang lại cơ hội tiết kiệm vốn nếu ngân hàng nắm giữ danh mục tín dụng tốt.

TPBank nâng cấp năng lực quản trị rủi ro lên mức cao nhất theo Basel III - 1

Nền tảng tốt trong quá khứ và cú bật nhảy trong tương lai 

Tháng 11/2021, TPBank công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III, IFRS 9 và đưa vào triển khai toàn diện ngay từ Quý IV. Tại thời điểm đó, TPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường được một bên thứ 3 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện rà soát độc lập và công nhận về kết quả này.

Trong năm 2022, khi nhiều ngân hàng tại Việt Nam vẫn đang áp dụng Basel II thì TPBank đã hoàn thành triển khai Basel III, Basel III Reforms theo SA. Và đến tháng 5/2023, TPBank tiếp tục triển khai Dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ (FIRB & AIRB). 

Để thực hiện tính toán theo IRB, Ngân hàng phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng dữ liệu và quản trị mô hình.

Dữ liệu sử dụng để xây dựng các mô hình IRB phải đảm bảo đồng thời về tính đầy đủ, tính toàn vẹn và tính hợp lý với độ dài tối thiểu từ 5-7 năm, do đó ngân hàng cần đầu tư nguồn lực để thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý các datamart với khối lượng dữ liệu rất lớn, đồng thời số lượng lớn các mô hình cần xây dựng, giám sát và kiểm định cũng yêu cầu ngân hàng phải có khung quản trị mô hình mạnh với đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao.

Kinh nghiệm vượt qua từng “chướng ngại vật” trong quá khứ là một lợi thế để TPBank sẵn sàng cho việc tiếp tục triển khai các phương pháp nâng cao hơn. 

Việc thu thập dữ liệu và xây dựng các mô hình đánh giá tổn thất tín dụng dự kiến theo IFRS-9 trước đây đã được kiểm định bởi bên thứ ba độc lập – Ernst & Young Malaysia – cho thấy các mô hình định lượng trong hệ thống đo lường nội bộ đều có chất lượng tốt, tạo nền tảng thuận lợi để TPBank tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng và hiệu chỉnh các mô hình PD, LGD, EAD theo IRB – Basel III.

Thêm vào đó, TPBank đã đưa vào sử dụng các công nghệ tiên tiến như thuật toán AI, machine learning,… nhằm hỗ trợ cho công tác xây dựng và quản trị mô hình.

Để thực hiện được tất cả điều này, TPBank phải hy sinh lợi nhuận trong ngắn hạn nhằm giải quyết bài toán về chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán nâng cao cũng như các chi phí cho việc tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Định hướng phát triển của TPBank là trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong việc tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động thực tế của Ngân hàng.

Chúng tôi đã làm rất tốt việc đó trong quá khứ, và đến nay, TPBank có đủ nền tảng từ công nghệ, dữ liệu và nhân sự chất lượng cao để tiếp tục triển khai việc tính vốn theo IRB vào năm nay.

Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến này đòi hỏi Ngân hàng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, chi phí, tự giới hạn các hoạt động của mình theo các yêu cầu khắt khe của các chuẩn mực nhưng TPBank sẽ vững vàng vượt qua những cú sốc của nền kinh tế để hướng đến một ngân hàng chuyên nghiệp, minh bạch và lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững”.

TPBank nâng cấp năng lực quản trị rủi ro lên mức cao nhất theo Basel III - 2

Ông Lê Trung Kiên – Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên – Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đánh giá cao định hướng đúng đắn cũng như sự chủ động của TPBank khi triển khai dự án Basel III: “Chúng ta đều nhận thấy rõ ràng vai trò của việc áp dụng chuẩn mực trong phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, bên cạnh phát triển quy mô, công nghệ. Đây là nền tảng duy trì và đảm bảo sự an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Với nền tảng sẵn có trước đó, cộng với sự tư vấn của KPMG, tôi tin rằng việc triển khai Dự án này với lộ trình hoàn thành mục tiêu ngắn như đã đề ra sẽ là một thách thức không nhỏ với TPBank, nhưng khi thành công, Dự án sẽ tạo ra bước tiến mới trong quản trị rủi ro, gia tăng thêm những giá trị cốt lõi lâu dài cho TPBank trong thời gian tới”.

Ứng dụng của IRB – con đường tiếp theo

Việc triển khai IRB không chỉ giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị khi Ngân hàng ứng dụng các kết quả của IRB vào hoạt động kinh doanh.

Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của IRB là trong hoạt động quản trị tín dụng như: xác định hạn mức, định giá khoản vay, đo lường hiệu quả; song song với đó là quản lý danh mục chủ động theo các mức độ rủi ro, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và khẩu vị của ngân hàng đối với từng danh mục rủi ro cụ thể, từ đó góp phần vào các quyết định phân bổ vốn và lập kế hoạch/chiến lược vốn hiệu quả.

Bên cạnh những ứng dụng này, TPBank sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các kết quả của IRB trong quá trình triển khai dự án sắp tới để góp phần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Hiện tại, tuy chưa có khung pháp lý cho việc áp dụng tính vốn theo IRB nhưng cơ quan quản lý đã định hướng cho các tổ chức tín dụng thí điểm triển khai Basel theo IRB là một trong những mục tiêu của ngành ngân hàng đến cuối năm 2025. TPBank đang là một trong những ngân hàng đầu tiên trên hệ thống nghiên cứu triển khai theo phương pháp này.

Việc thực hiện dự án sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn, tăng cường các ứng dụng của IRB vào hoạt động kinh doanh và quản trị danh mục… từ đó nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tài chính, khả năng an toàn và bền vững của TPBank, góp phần củng cố niềm tin khách hàng và vị thế của TPBank trên thị trường.

Bảo Anh


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo



Nguồn

Cùng chủ đề

Giá ngoại tệ hôm nay 23/3/2024: Duy trì đà tăng mạnh mẽ

Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 23/3/2024 tại thị trường trong nước Tỷ giá USD hôm nay 23/3/2024, USD VCB tiếp tục mức giá tăng 40 đồng ở hai chiều mua – bán, trong khi đó USD thế giới tiếp tục tăng phi mã. Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (23/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.003 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên giao dịch ngày 22/3. Hiện tỷ giá được phép giao...

Ngân hàng “rục rịch” công khai lãi suất cho vay trước 1/4

Tiên phong trong việc thực hiện công khai lãi suất cho vay là ngân hàng thuộc nhóm Big4 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó,  nhà băng thực hiện công bố thông tin trên trang web về lãi suất cho vay bình quân tháng 3 với lãi suất cho vay bình quân là 6,49%/năm. Mức lãi suất trên chênh lệch 3,12%/năm với lãi suất huy động vốn bình quân tại...

Tạo cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp kết nối với các tổ chức tín dụng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, chiều 15/3, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm...

Tổng Giám đốc Phát Đạt: Đề xuất có gói tín dụng ưu đãi dành cho bất động sản

Đề xuất giảm mặt bằng lãi suất cho vaySáng ngày 14/3, tại Văn phòng Chính phủ, Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt được mời tham dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Vào cuối năm 2023,...

Chuyên gia đề xuất cho thuê thay vì bán nhà ở xã hội

Sáng ngày 15/3, Sự kiện thường niên “Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 – 2024” đã được tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea) nêu quan điểm nên phát triển nhà ở theo hướng cho thuê, đặc biệt là nhà...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC

Đề xuất trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chiều 28/9 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì.Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, thị trường vàng miếng được sắp xếp lại căn bản, trật tự, kỷ cương; mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng được kiện toàn theo hướng thu hẹp dần; hoạt động huy động,...

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Angola trên nhiều lĩnh vực

Đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Angola là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục đại học, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Angola Maria do Rosário Bragança chủ trì kỳ họp.Tham dự kỳ họp có Đại sứ Angola tại Việt Nam Augostinho Fenandes; Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức; đại diện các bộ Ngoại giao, Công thương, Công...

Ông Park Hang Seo đốn tim dân mạng với lời chúc ngọt ngào cho Quang Hải, Văn Hậu

"Vượt qua giông bão cuộc đời, cầu mong tình yêu hai bạn dành cho nhau luôn bền chặt. Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc trong ngày cưới. Chúc mừng", HLV Park Hang Seo viết trên trang cá nhân khi tham dự đám cưới của Nguyễn Quang Hải.HLV Park Hang Seo đang nổi lên như một ứng viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng...

Các công ty bảo hiểm lao đao sau thảm họa sập cầu ở Baltimore

Sáu người vẫn đang mất tích sau sự cố tàu treo cờ Singapore đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key hôm 26/3, buộc một trong những cảng nhộn nhịp nhất của Mỹ phải đóng cửa.Với rất ít thông tin rõ ràng về thời điểm cảng Baltimore sẽ mở cửa trở lại, các công ty bảo hiểm và nhà phân tích đang đánh giá những...

Suýt mất mạng vì lạm dụng thuốc giảm đau

Ngoài bị tiểu đường type 2, người phụ nữ 58 tuổi còn bị tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm. Để giảm đau, người này thường xuyên uống thuốc medrol (một loại thuốc có khả năng ức chế viêm sưng, giảm đau nhức và dị ứng do hệ miễn dịch gây ra) liều cao.Lạm dụng thuốc, người này phải chịu hàng loạt tác dụng phụ như mặt tròn đỏ, bụng béo trung tâm, da mỏng, rạn...

Bài đọc nhiều

Mỹ công bố thuế chống trợ cấp với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 26/3 Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố thuế chống trợ cấp sơ bộ với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. Theo đó, ba trong số bốn nguồn cung tôm nuôi lớn nhất của Mỹ sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp (CVD) sơ bộ dao động từ 1,69% - 196% ngay từ cuối tuần này....

Đòn bẩy trong đầu tư khu dưỡng lão cao cấp

Xu hướng già hóa dân số và tốc độ gia tăng số lượng người giàu, siêu giàu tại Việt Nam là đòn bẩy chủ đạo cho hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản dưỡng lão cao cấp. Thị trường đầu tư bệnh viện an dưỡng, dưỡng lão cao cấp tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện những “tên tuổi” với vai...

Nhiều lô sầu riêng Việt Nam xuất khẩu bị Trung Quốc cảnh báo

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) vừa có văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT các tỉnh Tiền Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đắk Lắk, Hà Nội và các doanh nghiệp, cơ quan liên quan thực hiện truy xuất các lô hàng sầu riêng xuất khẩu bị Trung Quốc cảnh báo.  Văn bản gửi đi nêu rõ, Cục Bảo vệ thực vật nhận được thông tin cảnh báo từ Vụ Kiểm dịch Động - Thực vật, Tổng cục Hải...

Cùng chuyên mục

Hợp tác vì phát triển xanh Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sôi động và là trung tâm kinh tế - văn hoá - khoa học công nghệ của Việt Nam, Thành phố có tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp hơn 16% GDP và 25% ngân sách cả nước. Với dân số cơ học hơn 10 triệu dân, có hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có gần 15.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang...

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC

Đề xuất trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chiều 28/9 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì.Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, thị trường vàng miếng được sắp xếp lại căn bản, trật tự, kỷ cương; mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng được kiện toàn theo hướng thu hẹp dần; hoạt động huy động,...

Giải Jackpot 300 tỷ chưa nổ, Vietlott lại có độc đắc 15,8 tỷ

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1014 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (28/3), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 300 tỷ đồng. Nhưng chưa có người chơi may mắn nào trúng giải thưởng này. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã xác định có 2 khách hàng cùng...

Thẩm định đầy đủ hợp lệ hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép HRC nhập khẩu

Bộ Công Thương rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hợp kim Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát chống bán phá giá đối với sản phẩm Sorbitol Mới đây, 9 doanh nghiệp tôn mạ và ống thép Việt Nam bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Thép TVP, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Công ty...

Mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản

(MPI) - Chiều ngày 14/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10...

(MPI) – Ngày 28/3/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát...

“Tiếp sức” cho du lịch Sóc Trăng

Để ngành du lịch phát triển có trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều kế hoạch, đề án nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển du lịch nhanh...

Công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. ...

Mới nhất