TPBank tiên phong đạt chuẩn Basel III

(Dân trí) - TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA và IRB vào năm 2027.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố đã hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tỷ lệ an toàn vốn, theo Phương pháp tiêu chuẩn (SA). Đồng thời, TPBank đã đăng ký triển khai Phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo quy định của thông tư này.

Đây là bước tiến tiếp theo trong hành trình dài hạn mà TPBank theo đuổi từ năm 2016 đến nay, hướng tới tiệm cận các thông lệ quốc tế cao nhất về quản trị rủi ro và an toàn vốn, với mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA vào tháng 9/2025 và IRB vào năm 2027.

TPBank đã hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tỷ lệ an toàn vốn, theo phương pháp tiêu chuẩn (SA) (Ảnh: TPBank).

TPBank sẵn sàng cho Thông tư 14

Ngay sau khi Thông tư 14 được ban hành, TPBank đã chủ động rà soát toàn diện các yêu cầu mới liên quan đến phương pháp tính vốn, cơ cấu tổ chức, hệ thống dữ liệu và nền tảng công nghệ thông tin.

Ngân hàng đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống quy trình nội bộ, ban hành các văn bản hướng dẫn tính toán, quản lý, giám sát và công bố thông tin liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn (CAR), đồng thời tổ chức kiểm toán nội bộ để đảm bảo mức độ tuân thủ một cách đầy đủ và nhất quán.

Căn cứ trên kết quả triển khai thực tế, TPBank đã báo cáo NHNN về việc hoàn tất toàn bộ các yêu cầu theo phương pháp SA quy định tại Thông tư 14 và đăng ký áp dụng phương pháp này kể từ ngày thông tư có hiệu lực (15/9). Đồng thời, ngân hàng cũng đã đăng ký thực hiện lộ trình triển khai phương pháp IRB, với thời gian triển khai áp dụng trong hai năm theo hướng dẫn của NHNN.

Trước đó, trong khuôn khổ Dự án Basel III/Basel III Reforms, TPBank đã áp dụng SA và đồng thời phát triển mô hình xếp hạng nội bộ để chuẩn bị cho việc triển khai IRB.

Ngân hàng đã xây dựng công cụ tính toán các chỉ tiêu quan trọng theo chuẩn Basel III như CAR, tỷ lệ đòn bẩy (LR), tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn (LCR), tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và hệ thống tính vốn rủi ro thị trường theo Basel III Reforms (FRTB). Toàn bộ quá trình này được Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG thực hiện rà soát độc lập.

Hiện TPBank duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức gần 14%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu 10,5% mà Thông tư 14 quy định, bao gồm cả bộ đệm bảo toàn vốn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản ngắn hạn (LCR) đạt hơn 104% và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đạt trên 124%, đều vượt xa ngưỡng yêu cầu tối thiểu là 100%.

Tỷ lệ đòn bẩy hiện cũng đang duy trì quanh mức 8%, cao hơn nhiều lần so với yêu cầu tối thiểu 3, khẳng định năng lực quản trị rủi ro và nền tảng tài chính vững chắc mà TPBank đang sở hữu, tăng cường sức chống chịu trước các biến động của môi trường tài chính.

TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng hoàn tất toàn diện Thông tư 14 (Ảnh: TPBank).

Kiên định phát triển bền vững, tạo dựng niềm tin và vị thế quốc tế

Việc TPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố hoàn thành triển khai Basel III và IFRS9 ngay từ năm 2021 không chỉ là một cột mốc kỹ thuật, mà là minh chứng cho một chiến lược phát triển lấy an toàn vốn và quản trị rủi ro làm trung tâm.

Tiếp nối nền tảng đó, việc hoàn tất áp dụng Thông tư 14 theo SA, đồng thời chủ động triển khai lộ trình theo IRB, mang lại cho TPBank những lợi thế chiến lược rõ rệt.

Trước hết là khả năng kiểm soát rủi ro ở cấp độ sâu hơn, nhờ vào bộ đệm vốn đủ lớn và hệ thống quản lý thanh khoản hiệu quả – giúp ngân hàng tăng cường sức đề kháng trước những biến động kinh tế bất ngờ.

Đồng thời, việc xây dựng mô hình nội bộ theo IRB cho phép TPBank đo lường và định lượng rủi ro chính xác hơn, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trên toàn hệ thống.

Thêm vào đó, sự minh bạch trong công bố thông tin và việc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đối tác và thị trường tài chính.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ rằng, tuân thủ Thông tư 14 không chỉ là đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà là bước đi chiến lược thể hiện bản lĩnh và năng lực quản trị của một ngân hàng.

TPBank lựa chọn hướng đi khó hơn, yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vốn, dữ liệu, công nghệ và con người, nhưng chúng tôi tin rằng chính con đường đó mới đem lại sự bền vững thực chất. Thành quả ngày hôm nay là bước đệm quan trọng, để chúng tôi tiếp tục hành trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường sức mạnh tài chính và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực”.

Trong giai đoạn 2025–2027, TPBank sẽ khẩn trương thực hiện kế hoạch áp dụng phương pháp IRB theo hướng dẫn của NHNN, tiến tới tuân thủ toàn bộ Thông tư 14 vào thời điểm ngày 15/9/2027.

Cùng với đó, TPBank cũng đang đẩy mạnh tiếp tục triển khai Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản (ILAAP) theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Đề án nâng cấp quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất (IRRBB).

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm