टीपीबैंक ने उन्नत बेसल III स्तर लागू किया

बेसल III मानकों को पूरा करने के बाद, टीपीबैंक आंतरिक रेटिंग पद्धति (बेसिक और एडवांस्ड) के अनुसार पूंजी का निवेश करते समय इस मानक को उच्चतर स्तर तक बढ़ाता रहता है।

बैंक ने हाल ही में आंतरिक रेटिंग पद्धति पर आधारित बेसल III पूंजी गणना परियोजना का शुभारंभ समारोह आयोजित किया है, जिसमें बुनियादी और उन्नत (एफआईआरबी और एआईआरबी) दोनों शामिल हैं। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक, ऋण संस्थान प्रणाली की सुरक्षा पर्यवेक्षण विभाग और परियोजना कार्यान्वयन भागीदार केपीएमजी कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हुए।

आईआरबी के कार्यान्वयन से न केवल बैंकों को पूंजीगत लागतों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है, बल्कि आईआरबी के परिणामों को व्यावसायिक कार्यों में लागू करते समय प्रबंधन क्षमता में सुधार करने में भी योगदान मिलता है। आईआरबी का एक सबसे प्रमुख अनुप्रयोग ऋण प्रबंधन गतिविधियों में है, जैसे: सीमा निर्धारण, ऋणों का मूल्य निर्धारण, दक्षता मापना। इसके साथ ही, यह जोखिम स्तरों, जोखिम-समायोजित लाभों और प्रत्येक विशिष्ट जोखिम पोर्टफोलियो के लिए बैंक की रुचि के अनुसार सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन करता है, जिससे पूंजी आवंटन निर्णयों और प्रभावी पूंजी नियोजन/रणनीति में योगदान मिलता है। इन अनुप्रयोगों के अलावा, टीपीबैंक बैंक की जोखिम प्रबंधन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए आगामी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आईआरबी के परिणामों पर शोध और उनका अनुप्रयोग जारी रखेगा।

कार्यक्रम में, क्रेडिट संस्थान प्रणाली की सुरक्षा के पर्यवेक्षण विभाग के उप निदेशक श्री ले ट्रुंग किएन ने बेसल III परियोजना के कार्यान्वयन में टीपीबैंक के उन्मुखीकरण और पहल की अत्यधिक सराहना की।

श्री कीन के अनुसार, ऋण संस्थानों के विकास में मानकों को लागू करना, पैमाने के विकास के अलावा, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा बनाए रखने और सुनिश्चित करने का आधार है। प्रस्तावित कम समय में पूरी होने वाली यह परियोजना टीपीबैंक के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन सफल होने पर, यह जोखिम प्रबंधन में एक नया कदम आगे बढ़ाएगी और दीर्घकालिक मूल मूल्यों को बढ़ाएगी।

ऋण संस्थानों की सुरक्षा प्रणाली के पर्यवेक्षण विभाग के उप निदेशक, श्री ले ट्रुंग किएन ने इस कार्यक्रम में भाषण दिया। फोटो: टीपीबैंक

बेसल, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण संधियों को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करके वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। विशेष रूप से, बेसल III पूंजी और तरलता प्रबंधन के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। उच्च मानकों के लिए कठोर पूंजी आवश्यकताओं के साथ-साथ परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए बड़े बफर्स ​​के अनिवार्य अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। पिछले मानक दृष्टिकोण (SA) के साथ, बैंक परिसंपत्तियों को निश्चित जोखिम भार सौंपा गया था, जो प्रत्येक परिसंपत्ति समूह के लिए उनके संबंधित जोखिम स्तरों के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था। इससे बैंकों को बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल होने और आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए तरलता अनुपात, उत्तोलन और पर्याप्त पूंजी भंडार सुनिश्चित करने में मदद मिली।

टीपीबैंक के एक प्रतिनिधि ने कहा, "हालांकि, आवश्यकता से अधिक पूंजी भंडार होने की संभावना इस पद्धति का एक उप-इष्टतम बिंदु है क्योंकि यह सीधे बैंक की लाभप्रदता और मुनाफे को प्रभावित करता है।"

इस बीच, आईआरबी बैंकों को अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडल और प्रथाओं का उपयोग करके अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के जोखिम घटकों और जोखिम स्तरों का स्व-मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, जिससे एसए द्वारा निर्धारित सरल जोखिम भार प्रतिशत की तुलना में पूंजी आवश्यकताओं की अधिक सटीक गणना की जा सकती है। पुरानी पद्धति की तरह कठोर जोखिम भार लागू करने के बजाय, विशिष्ट मॉडलों के माध्यम से जोखिम मापदंडों का अनुमान लगाने से जोखिम को अधिक सटीक रूप से मापने में मदद मिलती है, जो प्रत्येक ग्राहक/ऋण के जोखिम स्तर को दर्शाता है और यदि बैंक के पास अच्छा ऋण पोर्टफोलियो है तो पूंजी बचत के अवसर प्रदान करता है।

टीपीबैंक के प्रतिनिधि, अतिथि और साझेदार, टीपीबैंक की बेसल III पूंजी गणना परियोजना के शुभारंभ समारोह में। फोटो: टीपीबैंक

नवंबर 2021 में, टीपीबैंक ने बेसल III, IFRS 9 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की घोषणा की और चौथी तिमाही से इसे व्यापक रूप से लागू किया। उस समय, टीपीबैंक पहला वियतनामी बैंक था जिसकी स्वतंत्र रूप से समीक्षा की गई और इस परिणाम के लिए एक तृतीय पक्ष, केपीएमजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 2022 में, जब वियतनाम के कई बैंक अभी भी बेसल II लागू कर रहे थे, टीपीबैंक ने SA के अनुसार बेसल III, बेसल III सुधारों का कार्यान्वयन पूरा कर लिया। इस वर्ष मई तक, बैंक ने आंतरिक रेटिंग पद्धति (FIRB और AIRB) पर आधारित बेसल III पूंजी गणना परियोजना को लागू करना जारी रखा।

आईआरबी गणनाएँ करने के लिए, बैंकों को डेटा गुणवत्ता और मॉडल प्रशासन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आईआरबी मॉडल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा में न्यूनतम 5-7 वर्षों की अवधि के साथ पूर्णता, अखंडता और प्रासंगिकता सुनिश्चित होनी चाहिए, इसलिए बैंकों को डेटा एकत्र करने, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा वाले डेटामार्ट बनाने और प्रबंधित करने के लिए संसाधनों का निवेश करने की आवश्यकता होती है। साथ ही, बड़ी संख्या में मॉडल बनाने, निगरानी करने और परीक्षण करने के लिए बैंकों के पास उच्च योग्य कर्मियों की एक टीम के साथ एक मजबूत मॉडल प्रशासन ढाँचा होना भी आवश्यक है।

IFRS-9 के अनुसार अपेक्षित ऋण हानियों के आकलन हेतु डेटा संग्रह और मॉडलों के निर्माण का पूर्व में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष - अर्न्स्ट एंड यंग मलेशिया - द्वारा ऑडिट किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि आंतरिक मापन प्रणाली में मात्रात्मक मॉडल उच्च गुणवत्ता के हैं, जिससे टीपीबैंक के लिए आईआरबी - बेसल III के अनुसार पीडी, एलजीडी, ईएडी मॉडलों पर शोध, कार्यान्वयन, निर्माण और अंशांकन जारी रखने के लिए एक अनुकूल आधार तैयार हुआ है। इसके अलावा, इस बैंक ने मॉडलों के निर्माण और प्रबंधन के कार्य में सहायता के लिए एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है।

बैंक प्रतिनिधि के अनुसार, ऐसा करने के लिए, बैंक को बड़े निवेश लागतों की समस्या को हल करने के लिए अल्पकालिक लाभ का त्याग करना होगा, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में निवेश, डेटा प्रसंस्करण, उन्नत एल्गोरिदम के अनुप्रयोग के साथ-साथ बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और रखरखाव की लागत।

टीपीबैंक के महानिदेशक श्री गुयेन हंग ने कहा, "टीपीबैंक का विकास लक्ष्य वास्तविक परिचालनों में अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन मानकों का अनुपालन और अनुप्रयोग करने वाले अग्रणी बैंकों में से एक बनना है। हमारे पास इस वर्ष आईआरबी के अनुसार पूँजी गणना को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उच्च-गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का पर्याप्त आधार है।"

बैंक प्रतिनिधि के अनुसार, इन उन्नत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए बहुत अधिक प्रयास, व्यय और मानकों की सख्त आवश्यकताओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को स्वयं सीमित करने की आवश्यकता होती है।

एन निएन

स्रोत लिंक: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html