នៅរសៀលថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ធនាគារ TPBank បានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធគម្រោងគណនាមូលធនប័ត្រតាម Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រចាត់ថ្នាក់ផ្ទៃក្នុង រួមទាំងមូលដ្ឋាន និងកម្រិតខ្ពស់ (FIRB & AIRB)។
ឱកាសសន្សំដើមទុន ជំនះគុណវិបត្តិយ៉ាងតឹងរឹងនៃវិធីសាស្ត្រចាស់
កិច្ចព្រមព្រៀង Basel សំដៅលើសន្ធិសញ្ញាត្រួតពិនិត្យធនាគារដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការ Basel ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យធនាគារ ជាមួយនឹងគោលដៅលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការកែលម្អគុណភាពនៃការត្រួតពិនិត្យធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោក។
ជាពិសេស កិច្ចព្រមព្រៀង Basel III កំណត់នូវតម្រូវការសំខាន់ៗលើការគ្រប់គ្រងដើមទុន និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ស្ដង់ដារកាន់តែខ្ពស់ តម្រូវការដើមទុនកាន់តែតឹងរ៉ឹង រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តចាំបាច់នៃសតិបណ្ដោះអាសន្នបម្រុងធំជាងមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តស្ដង់ដារពីមុន (SA) ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារត្រូវបានចាត់តាំងទម្ងន់ហានិភ័យថេរ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ ដោយផ្អែកលើកម្រិតហានិភ័យរៀងៗខ្លួន។
នេះជួយធនាគារធានានូវសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល អានុភាព និងទុនបំរុងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធភាពនៃការមានទុនបំរុងច្រើនជាងការចាំបាច់ គឺជាចំណុចល្អបំផុតនៃវិធីសាស្ត្រនេះ ព្រោះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ IRB អនុញ្ញាតឱ្យធនាគារប្រើប្រាស់គំរូ និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេ ដើម្បីវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងនូវសមាសធាតុហានិភ័យ និងកម្រិតហានិភ័យនៃផលប័ត្រទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេ ហើយបន្ទាប់មកគណនាពួកគេ។ គណនាតម្រូវការដើមទុនបានត្រឹមត្រូវជាងភាគរយហានិភ័យសាមញ្ញដែលកំណត់ដោយ SA ។
ជំនួសឱ្យការអនុវត្តទម្ងន់ហានិភ័យដ៏តឹងរឹងដូចវិធីសាស្ត្រចាស់ ការប៉ាន់ប្រមាណប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យតាមរយៈគំរូជាក់លាក់ជួយវាស់ស្ទង់ហានិភ័យឱ្យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវ ភាគច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងជិតស្និទ្ធអំពីកម្រិតនៃហានិភ័យ។ ផលប័ត្រឥណទាន។
មូលដ្ឋានគ្រឹះល្អក្នុងអតីតកាល និងលោតទៅអនាគត
នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 11 TPBank បានប្រកាសពីការបញ្ចប់តម្រូវការទាំងអស់នៃ Basel III និង IFRS 2021 និងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់ពីត្រីមាសទីបួន។ នៅពេលនោះ TPBank គឺជាធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងទីផ្សារដែលត្រូវបានពិនិត្យ និងទទួលស្គាល់ដោយឯករាជ្យសម្រាប់លទ្ធផលនេះដោយភាគីទីបីគឺក្រុមហ៊ុន KPMG Vietnam Company Limited ។
នៅឆ្នាំ 2022 នៅពេលដែលធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែអនុវត្ត Basel II ធនាគារ TPBank បានបញ្ចប់ការអនុវត្តកំណែទម្រង់ Basel III និង Basel III យោងតាម SA ។ ហើយត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 5 ធនាគារ TPBank បន្តអនុវត្តគម្រោងគណនាមូលធន យោងទៅតាម Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រចាត់ថ្នាក់ខាងក្នុង (FIRB & AIRB)។
ដើម្បីអនុវត្តការគណនា IRB ធនាគារត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងមួយចំនួនលើគុណភាពទិន្នន័យ និងការគ្រប់គ្រងគំរូ។
ទិន្នន័យដែលប្រើដើម្បីបង្កើតគំរូ IRB ត្រូវតែធានាបាននូវភាពពេញលេញ សុចរិតភាព និងភាពសមហេតុផលក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងរយៈពេលអប្បបរមា 5-7 ឆ្នាំ ដូច្នេះធនាគារចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគធនធានដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ ប្រមូលទិន្នន័យ បង្កើត និងគ្រប់គ្រង datamarts ដែលមានបរិមាណទិន្នន័យច្រើន ហើយទន្ទឹមនឹងនេះ គំរូដ៏ច្រើនដែលត្រូវសាងសង់ ត្រួតពិនិត្យ និងសាកល្បងក៏ទាមទារឱ្យធនាគារមានក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងគំរូដ៏រឹងមាំជាមួយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។
បទពិសោធន៍ក្នុងការយកឈ្នះលើ "ឧបសគ្គ" នីមួយៗនាពេលកន្លងមក គឺជាគុណសម្បត្តិមួយសម្រាប់ TPBank ក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តអនុវត្តវិធីសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត។
ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការកសាងគំរូដើម្បីវាយតម្លៃការបាត់បង់ឥណទានដែលរំពឹងទុកក្រោម IFRS-9 ត្រូវបានសាកល្បងពីមុនដោយភាគីទីបីឯករាជ្យ - Ernst & Young Malaysia - បង្ហាញថាគំរូបរិមាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធរង្វាស់ខាងក្នុងមានគុណភាពល្អ បង្កើតបានអំណោយផល។ គ្រឹះសម្រាប់ TPBank ដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវ ពង្រាយ បង្កើត និងក្រិតតាមខ្នាតគំរូ PD, LGD និង EAD យោងតាម IRB - Basel III ។
លើសពីនេះ TPBank បានបង្ហាញនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដូចជា AI algorithms, machine learning,... ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសាងសង់គំរូ និងការគ្រប់គ្រង។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចការទាំងអស់នេះ ធនាគារ TPBank ត្រូវតែលះបង់ប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចំណាយលើការវិនិយោគដ៏ធំ ជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដំណើរការទិន្នន័យ និងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ក្បួនដោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ ព្រមទាំងការចំណាយលើការជ្រើសរើស ការបណ្តុះបណ្តាល និងការថែរក្សាបុគ្គលិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បំពេញតាមតម្រូវការរបស់ធនាគារ។
លោក Nguyen Hung អគ្គនាយក TPBank បានចែករំលែកថា៖ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ TPBank គឺដើម្បីក្លាយជាធនាគារឈានមុខគេមួយក្នុងការអនុវត្តតាម និងអនុវត្តស្តង់ដារគ្រប់គ្រងហានិភ័យអន្តរជាតិទៅនឹងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងរបស់ធនាគារ។
យើងបានធ្វើបានយ៉ាងល្អកាលពីអតីតកាល ហើយឥឡូវនេះ TPBank មានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ពីបច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ និងធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបន្តអនុវត្តការគណនាដើមទុនយោងទៅតាម IRB នៅឆ្នាំនេះ។
ការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះតម្រូវឱ្យធនាគារត្រូវចំណាយការខិតខំប្រឹងប្រែង ចំណាយ និងកម្រិតសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងនៃស្តង់ដារ ប៉ុន្តែ TPBank នឹងរឹងមាំលើសពីពួកគេ។ ធានាការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។"។
លោក Le Trung Kien - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានឥណទាន។
ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី លោក Le Trung Kien - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទិសដៅត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ TPBank នៅពេលអនុវត្តគម្រោង Basel III៖ “យើងទាំងអស់គ្នាឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវតួនាទីនៃការអនុវត្តស្តង់ដារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បន្ថែមពីលើការអភិវឌ្ឍន៍ខ្នាត និងបច្ចេកវិទ្យា។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលរក្សា និងធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ។
ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានស្រាប់ពីមុន បូកនឹងការណែនាំរបស់ KPMG ខ្ញុំជឿថាការអនុវត្តគម្រោងនេះជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវខ្លីៗដើម្បីបំពេញគោលដៅដូចដែលបានកំណត់នឹងជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ TPBank ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានបញ្ចប់ គម្រោងនេះនឹងបង្កើតជំហានថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ដោយបន្ថែមតម្លៃស្នូលរយៈពេលវែងសម្រាប់ TPBank នាពេលខាងមុខ។"។
កម្មវិធី IRB - ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ
ការដាក់ពង្រាយ IRB មិនត្រឹមតែជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលធនាគារអនុវត្តលទ្ធផល IRB ទៅនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
កម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីលេចធ្លោបំផុតរបស់ IRB គឺនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឥណទានដូចជា៖ ការកំណត់ដែនកំណត់ តម្លៃប្រាក់កម្ចី ការវាស់វែងប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនោះគឺជាការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រយ៉ាងសកម្មដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិភ័យ ការត្រឡប់មកវិញដែលកែតម្រូវដោយហានិភ័យ និងចំណង់អាហាររបស់ធនាគារសម្រាប់ប្រភេទហានិភ័យជាក់លាក់នីមួយៗ ដោយហេតុនេះការរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តបែងចែកដើមទុន និងការធ្វើផែនការ/យុទ្ធសាស្រ្តដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
បន្ថែមពីលើកម្មវិធីទាំងនេះ ធនាគារ TPBank នឹងបន្តស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តលទ្ធផល IRB ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោងនាពេលខាងមុខ ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។
បច្ចុប្បន្ននេះ ទោះបីជាមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការអនុវត្តការគណនាដើមទុនយោងទៅតាម IRB ក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបានតម្រង់ទិសស្ថាប័នឥណទានដើម្បីសាកល្បងការអនុវត្ត Basel យោងទៅតាម IRB ដែលជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅនៃឧស្សាហកម្មធនាគារនៅចុងឆ្នាំ 2025 ។ TPBank គឺជាមួយ។ នៃធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវ និងប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តនេះ។
ការអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុន ពង្រឹងកម្មវិធី IRB ក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ... ដោយហេតុនេះការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធភាពសុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាពរបស់ TPBank រួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន និង TPBank ។ ទីតាំងនៅក្នុងទីផ្សារ។
បាវអាញ។
មានប្រយោជន៍
អារម្មណ៍
ការបង្កើត
ប្លែក
