TPBank는 Basel III에 따라 위험 관리 능력을 최고 수준으로 업그레이드했습니다.

31월 5일 오후 TPBank는 기본 및 고급(FIRB & AIRB)을 포함한 내부 순위 방식을 기반으로 한 Basel III 자본 계산 프로젝트 발족식을 가졌습니다.

자본을 절약할 수 있는 기회, 기존 방법의 경직된 단점 극복 

바젤 협정은 전 세계적으로 은행 감독의 질을 향상시켜 금융 안정성을 강화할 목적으로 바젤 은행 감독 위원회가 제정한 은행 감독 조약을 말합니다.

특히, Basel III 협정은 자본 및 유동성 관리에 대한 핵심 요건을 명시하고 있습니다. 기준이 높을수록 운영 위험을 줄이기 위해 더 큰 예비 버퍼를 의무적으로 적용하는 것과 함께 자본에 대한 요구가 더 커집니다.

이전의 표준 접근법(SA)에서는 은행의 자산에 고정 위험 가중치가 할당되었으며, 이는 각각의 위험 수준에 따라 서로 다른 자산 클래스에 구체적으로 할당되었습니다. 

이를 통해 은행은 유동성 비율, 레버리지 및 충분한 자본 준비금을 확보하여 시장 변동에 적응하고 경제적 충격을 견딜 수 있습니다. 그러나 필요 이상의 자본을 보유할 가능성은 은행의 수익성과 수익성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 이 방식의 최적화되지 않은 지점이다. 

한편, IRB는 은행이 자체 내부 위험 관리 모델 및 관행을 사용하여 자산 포트폴리오의 위험 요소 및 익스포저를 자체 평가하여 계산할 수 있도록 합니다. 자본 요건 계산은 SA에서 지정한 단순한 위험 가중 비율보다 더 정확합니다.

기존 방식과 같이 엄격한 수준의 위험 가중치를 적용하는 대신 특정 모델을 통해 위험 매개변수를 추정하면 각 고객/대출의 위험 수준을 가장 근접하게 반영하여 위험을 보다 정확하게 측정할 수 있으며, 은행은 좋은 신용 포트폴리오를 가지고 있습니다.

과거의 좋은 기반과 미래의 도약 

11년 2021월 TPBank는 Basel III, IFRS 9의 모든 요구 사항을 완료하고 3분기부터 전면 가동한다고 발표했습니다. 당시 TPBank는 제XNUMX자 KPMG Vietnam Co., Ltd.가 독립적으로 검토하고 인정한 최초의 은행이었습니다.

베트남의 많은 은행이 여전히 바젤 II를 적용하고 있는 2022년에 TPBank는 SA에 따라 바젤 III, 바젤 III 개혁의 구현을 완료했습니다. 그리고 5년 2023월 TPBank는 내부 등급 방식(FIRB & AIRB)을 기반으로 Basel III 자본 계산 프로젝트를 계속 시행했습니다. 

IRB에 따라 계산을 수행하려면 은행은 데이터 품질 및 모델 거버넌스에 대한 일련의 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다.

IRB 모델 구축에 사용되는 데이터는 최소 5~7년의 기간으로 완전성, 무결성, 합리성을 동시에 확보해야 하므로 은행은 데이터 수집에 자원을 투자해야 함 , 동시에 많은 수의 모델을 구축, 모니터링 및 검증하려면 은행이 우수한 직원을 갖춘 강력한 모델 관리 프레임워크를 갖추어야 합니다.

과거의 각 "장애물"을 극복한 경험은 TPBank가 더 발전된 방법을 계속 구현할 준비가 된 이점입니다. 

IFRS-9 기대 신용 손실 평가 모델의 데이터 수집 및 구성은 독립적인 제XNUMX자인 Ernst & Young Malaysia가 이전에 검증한 시스템의 정량적 패턴을 나타냈으며 모든 내부 측정 시스템은 우수한 품질을 제공하여 TPBank가 IRB - Basel III에 따라 PD, LGD 및 EAD 모델을 계속 연구, 개발, 구축 및 보정합니다.

또한 TPBank는 모델 구축 및 관리를 지원하기 위해 AI 알고리즘, 기계 학습 등과 같은 고급 기술을 사용했습니다.

이 모든 것을 달성하기 위해 TPBank는 대규모 투자 비용 문제, 특히 정보 기술 시스템, 데이터 처리, 고급 알고리즘 응용 프로그램에 대한 투자 및 고품질 인력 채용, 교육 및 유지 비용 문제를 해결하기 위해 단기 이익을 희생해야 합니다. 은행의 요구 사항.

TPBank의 Nguyen Hung 총재는 다음과 같이 말했습니다.TPBank의 개발 방향은 은행의 실제 운영에 국제 위험 관리 표준을 준수하고 적용하는 데 있어서 선도적인 은행 중 하나가 되는 것입니다.

우리는 과거에 그것을 잘 해왔고 지금까지 TPBank는 올해 IRB 자본화를 계속 구현하기에 충분한 기술, 데이터 및 고품질 인적 자원을 보유하고 있습니다.

이러한 선진 국제 기준을 적용하려면 은행이 많은 노력과 비용을 들여야 하고, 기준의 엄격한 요구 사항에 따라 활동을 제한해야 하지만 TPBank는 기준을 확고히 뛰어넘을 것입니다. 투명하고 건강한 은행, 지속가능한 발전을 보장합니다.".

프로그램에서 신용 기관 시스템의 안전 감독 부서 부국장인 Mr. Le Trung Kien은 Basel III 프로젝트를 구현할 때 TPBank의 올바른 방향과 이니셔티브를 높이 평가했습니다.우리 모두는 규모와 기술의 발전과 함께 신용 기관 시스템 개발에서 표준 적용의 역할을 분명히 알고 있습니다. 이는 은행 시스템의 안전을 유지하고 보장하기 위한 기반입니다.

이전에 사용 가능한 기반과 KPMG의 조언을 통해 설정된 목표를 달성하기 위한 짧은 로드맵으로 이 프로젝트를 구현하는 것은 TPBank에 큰 도전이 될 것이라고 생각하지만 성공하면 프로젝트는 새로운 단계를 만들 것입니다. 향후 TPBank의 장기적인 핵심 가치를 추가하는 위험 관리.".

IRB 적용 - 다음 방법

IRB의 구현은 은행이 자본 비용을 최적화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 은행이 IRB의 결과를 비즈니스 운영에 적용할 때 거버넌스 역량을 향상시키는 데에도 기여합니다.

IRB의 가장 눈에 띄는 응용 프로그램 중 하나는 한도 결정, 대출 평가, 효율성 측정과 같은 신용 관리 활동입니다. 이와 병행하여 위험 수준, 위험 조정 수익률 및 각 특정 위험 포트폴리오에 대한 은행의 취향에 따라 적극적인 포트폴리오 관리가 이루어지므로 할당 결정, 자본 및 효과적인 자본 계획/전략에 기여합니다.

이러한 응용 프로그램 외에도 TPBank는 은행의 위험 관리 능력을 더욱 향상시키기 위해 다가오는 프로젝트를 구현하는 동안 IRB 결과를 계속 연구하고 적용할 것입니다.

현재 IRB 자본 계산 적용에 대한 법적 프레임워크는 없지만 관리 기관은 신용 기관이 2025년 말까지 은행 업계의 목표 중 하나로 IRB에 따라 바젤 구현을 시범적으로 시행하도록 지시했습니다. 은행은 이 방법을 연구하고 배포합니다.

이 프로젝트의 구현은 은행이 자본 비용을 최적화하고 비즈니스 운영 및 포트폴리오 관리 등에 IRB의 적용을 강화하여 재무 및 위험 관리 능력과 TPBank의 기능, 안전성 및 지속 가능성을 향상시켜 고객 신뢰 및 TPBank의 강화에 기여할 것입니다. 시장에서의 위치.

바오 안