TPBank внедряет передовые стандарты Базель III.

Уже соответствуя стандартам Базель III, TPBank продолжает повышать эти стандарты, используя внутренние рейтинговые методы (базовый и продвинутый) для размещения капитала.

Недавно банк провел церемонию запуска проекта стабилизации капитала в рамках Базель III, основанного на методах внутреннего рейтингования, включая как базовые, так и продвинутые (FIRB и AIRB). На мероприятии присутствовали представители Государственного банка Вьетнама, Департамента банковского надзора и представители компании KPMG Vietnam Co., Ltd. – партнера по реализации проекта.

Внедрение IRB не только помогает банкам оптимизировать стоимость капитала, но и способствует повышению их управленческих возможностей за счет применения результатов IRB в их бизнес-операциях. Одним из наиболее важных применений IRB является управление кредитами, например, определение кредитных лимитов, ценообразование кредитов и оценка эффективности. Одновременно это позволяет осуществлять проактивное управление портфелем на основе уровней риска, скорректированной на риск доходности и склонности банка к риску в конкретных категориях рисков, тем самым способствуя принятию эффективных решений по распределению капитала и планированию/стратегии капитала. В дополнение к этим приложениям, TPBank продолжит исследования и применение результатов IRB в своих будущих проектах для дальнейшего повышения возможностей банка в области управления рисками.

На мероприятии г-н Ле Чунг Киен, заместитель директора Департамента надзора за системной безопасностью кредитных учреждений, высоко оценил ориентацию TPBank и его инициативный подход к реализации проекта Базель III.

По словам г-на Киена, применение стандартов в развитии кредитных учреждений, наряду с масштабированием, а также использование технологий являются основой для поддержания и обеспечения безопасности банковской системы. Этот проект, с его сжатыми сроками достижения поставленных целей, станет серьезным вызовом для TPBank, но успех позволит сделать новый шаг вперед в управлении рисками и повысить основные долгосрочные ценности.

На мероприятии выступает г-н Ле Чунг Киен, заместитель директора Департамента надзора за системной безопасностью кредитных учреждений. Фото: TPBank

Базель — это соглашения о банковском надзоре, принятые Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности за счет улучшения банковского надзора во всем мире. В частности, соглашение Базель III устанавливает ключевые требования к управлению капиталом и ликвидностью. Более высокие стандарты подразумевают более строгие требования к капиталу, а также обязательное применение больших буферов для снижения операционного риска. В рамках предыдущего подхода к стандартам (SA) активам банков присваивались фиксированные весовые коэффициенты риска, специально определенные для различных классов активов в зависимости от их соответствующих уровней риска. Это помогало банкам обеспечивать достаточную ликвидность, кредитное плечо и резервы капитала для адаптации к рыночным колебаниям и противостояния экономическим потрясениям.

«Однако недостатком этого метода является возможность хранения большего объема капитальных резервов, чем необходимо, поскольку это напрямую влияет на прибыльность и доходность банка», — поделился представитель TPBank.

Между тем, IRB позволяет банкам использовать свои внутренние модели и методы управления рисками для самооценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов, тем самым рассчитывая требования к капиталу более точно, чем простые процентные коэффициенты риска, предписанные SA. Вместо применения жесткого взвешивания риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью специальных моделей позволяет более точно измерять риск, наиболее точно отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала, если банк имеет надежный кредитный портфель.

Представители TPBank и гости/партнеры на церемонии запуска проекта TPBank по расчету капитала в соответствии с Базельским соглашением III. Фото: TPBank

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении выполнения всех требований Базель III и IFRS 9 и начале комплексной реализации в четвертом квартале. В то время TPBank стал первым вьетнамским банком, результаты которого были независимо проверены и признаны третьей стороной, KPMG Vietnam Co., Ltd. В 2022 году, в то время как многие банки во Вьетнаме все еще применяли Базель II, TPBank завершил реализацию Базель III и реформ Базель III в соответствии с требованиями SA. К маю этого года банк продолжил реализацию проекта стабилизации капитала Базель III на основе внутренних рейтинговых методов (FIRB и AIRB).

Для выполнения расчетов с использованием IRB банки должны соответствовать требованиям к качеству данных и управлению моделями. Данные, используемые для построения моделей IRB, должны одновременно обеспечивать полноту, целостность и обоснованность, а их минимальный срок хранения должен составлять 5-7 лет. Поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление хранилищами данных с очень большими объемами информации. Одновременно с этим, большое количество моделей, которые необходимо построить, отслеживать и проверять, также требует от банков наличия надежной системы управления моделями с высококвалифицированной командой специалистов.

Сбор данных и разработка моделей для оценки ожидаемых кредитных потерь в соответствии с IFRS-9 ранее были подтверждены независимой третьей стороной – Ernst & Young Malaysia – которая показала, что количественные модели во внутренней системе оценки имеют хорошее качество, что создает благоприятную основу для дальнейшего исследования, разработки и совершенствования моделей PD, LGD и EAD в соответствии с IRB - Basel III. Кроме того, банк внедрил передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта и машинное обучение, для поддержки разработки и управления этими моделями.

По словам представителя банка, для достижения этой цели банку придется пожертвовать краткосрочной прибылью ради покрытия значительных инвестиционных затрат, особенно в области информационных технологий, обработки данных, применения передовых алгоритмов, а также расходов на подбор, обучение и удержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения потребностей банка.

«Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков, соблюдающих и применяющих международные стандарты управления рисками в своей практической деятельности. Мы обладаем достаточной базой в области технологий, данных и высококвалифицированного персонала, чтобы в этом году продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с требованиями IRB», — заявил генеральный директор TPBank г-н Нгуен Хунг.

По словам представителя банка, применение этих передовых международных стандартов требует значительных усилий, затрат и саморегулирования деятельности для соответствия строгим требованиям этих стандартов.

Ан Нхиен

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html