TPBank внедряет передовой уровень Базеля III

Выполнив стандарты Базель III, TPBank продолжает повышать этот стандарт на более высокий уровень при размещении капитала в соответствии с методом внутреннего рейтинга (базового и продвинутого).

В Банке состоялась торжественная церемония запуска проекта по расчету капитала в соответствии с требованиями Базеля III на основе внутреннего рейтингового метода, включающего базовый и продвинутый уровни (FIRB и AIRB). В мероприятии приняли участие представители Государственного банка, Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, а также представители компании KPMG Company Limited – партнера по реализации проекта.

Внедрение IRB не только помогает банкам оптимизировать капитальные затраты, но и способствует повышению эффективности управления при применении результатов IRB к бизнес-операциям. Одним из наиболее значимых применений IRB является управление кредитами, например, определение лимитов, ценообразование по кредитам и оценка эффективности. Кроме того, IRB позволяет проактивно управлять портфелем в соответствии с уровнями риска, прибылью с поправкой на риск и готовностью банка к каждому конкретному рисковому портфелю, способствуя принятию решений о распределении капитала и эффективному планированию/стратегии капитала. Помимо этого, TPBank продолжит исследовать и применять результаты IRB при реализации будущих проектов для дальнейшего повышения эффективности управления рисками банка.

На мероприятии заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций г-н Ле Чунг Киен высоко оценил направленность и инициативность TPBank в реализации проекта Базель III.

По словам г-на Киена, применение стандартов в развитии кредитных организаций, помимо масштабирования, является основой поддержания и обеспечения безопасности банковской системы. Этот проект, реализация которого, как и предлагается, в сжатые сроки, станет серьёзным вызовом для TPBank, но в случае успеха он станет новым шагом вперёд в управлении рисками и укрепит долгосрочные основные ценности.

На мероприятии выступил г-н Ле Чунг Киен, заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций. Фото: TPBank

Базельское соглашение относится к соглашениям о банковском надзоре, принятым Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности путем повышения качества банковского надзора во всем мире. В частности, Базель III устанавливает требования к управлению капиталом и ликвидностью. Более высокие стандарты требуют более строгих требований к капиталу, а также обязательного применения более крупных буферов для снижения операционных рисков. В рамках предыдущего подхода к стандартам (SA) банковским активам присваивались фиксированные весовые коэффициенты риска, которые определялись для каждой группы активов на основе соответствующих уровней риска. Это помогало банкам обеспечивать показатели ликвидности, леверидж и достаточные капитальные резервы для адаптации к рыночным колебаниям и преодоления экономических потрясений.

«Однако возможность наличия больших капитальных резервов, чем необходимо, является неоптимальным моментом этого метода, поскольку напрямую влияет на рентабельность и прибыль банка», — отметил представитель TPBank.

Между тем, метод IRB позволяет банкам использовать собственные внутренние модели и методы управления рисками для самостоятельной оценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов, тем самым рассчитывая требования к капиталу точнее, чем простые процентные коэффициенты риска, предписанные SA. Вместо применения жесткого коэффициента риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью конкретных моделей помогает точнее измерять риск, отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала при наличии у банка хорошего кредитного портфеля.

Представители TPBank, гости и партнёры на церемонии запуска проекта TPBank по расчёту капитала в соответствии с требованиями Базеля III. Фото: TPBank

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении всех требований Базеля III и МСФО (IFRS) 9 и комплексном их внедрении с четвёртого квартала. На тот момент TPBank стал первым вьетнамским банком, прошедшим независимую проверку и получившим признание третьей стороны, KPMG Vietnam Co., Ltd., за этот результат. В 2022 году, когда многие банки Вьетнама всё ещё применяли Базель II, TPBank завершил внедрение Базеля III и реформ Базеля III, согласно SA. К маю этого года банк продолжил реализацию проекта по расчёту капитала Базеля III на основе метода внутреннего рейтинга (FIRB и AIRB).

Для проведения расчётов IRB банки должны соблюдать требования к качеству данных и управлению моделями. Данные, используемые для построения моделей IRB, должны быть полнотой, целостностью и релевантностью в течение как минимум 5–7 лет, поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление хранилищами данных с очень большим объёмом данных. В то же время, большое количество моделей, которые необходимо построить, отслеживать и тестировать, также требует от банков наличия эффективной системы управления моделями с командой высококвалифицированных специалистов.

Сбор данных и построение моделей для оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 ранее прошли аудит независимой третьей стороны – Ernst & Young Malaysia. Это показало высокое качество количественных моделей во внутренней системе оценки, что создает благоприятную основу для TPBank для продолжения исследований, внедрения, построения и калибровки моделей PD, LGD и EAD в соответствии с IRB – Базель III. Кроме того, банк использует передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта и машинное обучение, для поддержки работы по построению и управлению моделями.

По словам представителя банка, для этого банку придется пожертвовать краткосрочной прибылью ради решения проблемы крупных инвестиционных затрат, особенно инвестиций в системы информационных технологий, обработку данных, применение передовых алгоритмов, а также затрат на подбор, обучение и удержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения требований банка.

«Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков по соблюдению и применению международных стандартов управления рисками в реальной деятельности. У нас есть достаточная база в виде технологий, данных и высококвалифицированных кадровых ресурсов, чтобы продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с IRB в этом году», — заявил г-н Нгуен Хунг, генеральный директор TPBank.

По словам представителя банка, применение этих передовых международных стандартов требует больших усилий, затрат и самостоятельного ограничения деятельности в соответствии со строгими требованиями стандартов.

Ан Ньен

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html