TPBank เป็นผู้บุกเบิกในการบรรลุมาตรฐาน Basel III

(แดน ตรี) – TPBank เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่ผ่าน Circular 14 ครบถ้วนทั้งวิธี SA และ IRB ภายในปี 2570

ธนาคารพาณิชย์เตี่ยนฟอง ( TPBank ) ประกาศว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ว่าด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามมาตรฐานวิธี (SA) อย่างครบถ้วนแล้ว ขณะเดียวกัน TPBank ยังได้จดทะเบียนใช้วิธีการให้คะแนนภายใน (IRB) ตามข้อกำหนดของหนังสือเวียนฉบับนี้

นี่เป็นก้าวต่อไปในการเดินทางระยะยาวที่ TPBank ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อมุ่งสู่แนวทางปฏิบัติระดับสากลสูงสุดในด้านการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่สามารถดำเนินการตาม Circular 14 เสร็จสมบูรณ์ตามวิธี SA ทั้งสองวิธีภายในเดือนกันยายน 2568 และ IRB ภายในปี 2570

TPBank ได้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ 14 ของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ว่าด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างครบถ้วนตามวิธีมาตรฐาน (SA) (ภาพ: TPBank)

TPBank พร้อมรับหนังสือเวียนฉบับที่ 14

ทันทีหลังจากออกหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ธนาคาร TPBank ดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณเงินทุน โครงสร้างองค์กร ระบบข้อมูล และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง

ธนาคารได้ดำเนินการระบบกระบวนการภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ ออกเอกสารแนวทางการคำนวณ การจัดการ การกำกับดูแล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) และจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกัน

จากผลการดำเนินการจริง ธนาคาร TPBank ได้รายงานต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดตามวิธี SA ที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับที่ 14 และได้ลงทะเบียนเพื่อใช้วิธีการนี้ตั้งแต่วันที่หนังสือเวียนมีผลบังคับใช้ (15 กันยายน) ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ลงทะเบียนเพื่อนำแผนงานสำหรับการใช้วิธีการ IRB มาใช้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการสองปีตามคำแนะนำของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ ภายใต้กรอบโครงการปฏิรูป Basel III/Basel III ธนาคาร TPBank ได้นำ SA มาประยุกต์ใช้และพัฒนารูปแบบการให้คะแนนภายในพร้อมกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำ IRB มาใช้

ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญตามมาตรฐาน Basel III เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (CAR), อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (LR), อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสั้น (LCR), อัตราส่วนเงินทุนสุทธิคงที่ (NSFR) และระบบการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดตามมาตรฐาน Basel III Reforms (FRTB) โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจาก KPMG Tax and Consulting LLC

ปัจจุบัน TPBank รักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไว้ที่เกือบ 14% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนที่ 14 ที่ 10.5% อย่างมาก รวมถึงบัฟเฟอร์รักษาเงินกองทุนด้วย

นอกจากนี้ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้สภาพคล่องระยะสั้น (LCR) สูงถึงกว่า 104% และอัตราส่วนเงินทุนสุทธิที่มั่นคง (NSFR) สูงถึงกว่า 124% ซึ่งทั้งสองส่วนนี้สูงเกินกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ 100% อย่างมาก

อัตราส่วนเลเวอเรจในปัจจุบันยังคงรักษาไว้อยู่ที่ประมาณ 8% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 3 หลายเท่า ยืนยันถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและรากฐานทางการเงินที่มั่นคงที่ TPBank มีอยู่ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อความผันผวนในสภาพแวดล้อมทางการเงิน

TPBank เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่ปฏิบัติตาม Circular 14 ได้อย่างครบถ้วน (ภาพ: TPBank)

พัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและสถานะระดับนานาชาติ

การที่ TPBank เป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่ประกาศเสร็จสิ้นการนำ Basel III และ IFRS9 มาใช้ตั้งแต่ปี 2021 ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงกลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นที่ความปลอดภัยของเงินทุนและการจัดการความเสี่ยงอีกด้วย

โดยอาศัยรากฐานดังกล่าว การดำเนินการตาม Circular 14 ให้เสร็จสมบูรณ์ตาม SA ขณะเดียวกันก็ดำเนินการตามแผนงานตาม IRB อย่างจริงจัง จะทำให้ TPBank มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน

ประการแรกคือความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ลึกขึ้น โดยอาศัยบัฟเฟอร์ทุนที่มีขนาดใหญ่เพียงพอและระบบการจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธนาคารเพิ่มความต้านทานต่อความผันผวน ทางเศรษฐกิจ ที่ไม่คาดคิดได้

ในเวลาเดียวกัน การสร้างแบบจำลองภายในตาม IRB ช่วยให้ TPBank สามารถวัดและระบุปริมาณความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนในระบบให้เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วนยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน พันธมิตร และตลาดการเงินอีกด้วย

นายเหงียน หุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าวว่า “เราระบุอย่างชัดเจนว่า การปฏิบัติตาม Circular 14 ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวเชิงกลยุทธ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพในการบริหารจัดการของธนาคารอีกด้วย”

TPBank ได้เลือกเส้นทางที่ยากลำบากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบทั้งในด้านเงินทุน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล แต่เราเชื่อว่าเส้นทางนี้จะนำมาซึ่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง ความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับเราในการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และยืนยันสถานะของเราในภูมิภาคนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในช่วงปี 2568-2570 ธนาคาร TPBank จะดำเนินการตามแผนการใช้ IRB ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งรัฐอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งสู่การปฏิบัติตาม Circular 14 อย่างครบถ้วนภายในวันที่ 15 กันยายน 2570

นอกจากนั้น TPBank ยังส่งเสริมการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการประเมินความเพียงพอของสภาพคล่องภายใน (ILAAP) ตามมาตรฐานของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และโครงการยกระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย (IRRBB)

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm