TPBank เป็นผู้บุกเบิกในการบรรลุมาตรฐาน Basel III

(หนังสือพิมพ์แดนตรี) - ธนาคารทีพีแบงก์กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 อย่างครบถ้วน โดยใช้วิธีการทั้ง SA และ IRB ภายในปี 2027

ธนาคารเทียนฟงคอมเมอร์เชียล จำกัด ( TPBank ) ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เรื่องอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนอย่างครบถ้วนแล้ว โดยใช้วิธีมาตรฐาน (SA) พร้อมกันนี้ TPBank ได้จดทะเบียนเพื่อนำวิธีการจัดอันดับภายใน (IRB) มาใช้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ด้วย

นี่คือขั้นตอนต่อไปในเส้นทางระยะยาวของ TPBank ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2016 เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของเงินทุน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่ปฏิบัติตาม Circular 14 อย่างครบถ้วนโดยใช้วิธี SA (Suitable for All) และ IRB (Integrated Review Board) ภายในเดือนกันยายน 2025 และ 2027 ตามลำดับ

ธนาคาร TPBank ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เรื่องอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนอย่างครบถ้วน โดยใช้วิธีมาตรฐาน (SA) (ภาพ: TPBank)

TPBank พร้อมปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 แล้ว

ทันทีหลังจากที่หนังสือเวียนฉบับที่ 14 มีผลบังคับใช้ ธนาคาร TPBank ได้ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณเงินทุน โครงสร้างองค์กร ระบบข้อมูล และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุมและเป็นเชิงรุก

ธนาคารได้วางระบบกระบวนการภายในทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ ออกแนวทางการคำนวณ การจัดการ การตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) และดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

จากผลการดำเนินงานจริง ธนาคาร TPBank ได้รายงานต่อธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดตามวิธีการ SA ที่ระบุไว้ในหนังสือเวียนฉบับที่ 14 เสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้ลงทะเบียนเพื่อใช้วิธีการนี้ตั้งแต่วันที่หนังสือเวียนมีผลบังคับใช้ (15 กันยายน) ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ลงทะเบียนเพื่อใช้วิธีการ IRB โดยมีระยะเวลาดำเนินการสองปีตามคำแนะนำของ SBV ด้วย

ก่อนหน้านี้ ภายใต้กรอบของ Basel III/โครงการปฏิรูป Basel III นั้น TPBank ได้นำ SA มาใช้และพัฒนารูปแบบการจัดอันดับภายในไปพร้อมกัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำ IRB มาใช้

ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือในการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญตามมาตรฐาน Basel III เช่น อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR), อัตราส่วนเลเวอเรจ (LR), อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสั้น (LCR), อัตราส่วนเงินทุนที่มั่นคงสุทธิ (NSFR) และระบบการบริหารความเสี่ยงตลาดตามการปฏิรูป Basel III (FRTB) กระบวนการทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจากบริษัท KPMG Tax & Consulting Company Limited

ปัจจุบัน TPBank มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) อยู่ที่เกือบ 14% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 10.5% ที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับที่ 14 อย่างมาก รวมทั้งเงินสำรองเพื่อรักษาระดับเงินทุนด้วย

นอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสั้น (LCR) สูงกว่า 104% และอัตราส่วนเงินทุนที่มั่นคงสุทธิ (NSFR) สูงกว่า 124% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 100% มาก

ปัจจุบันอัตราส่วนเลเวอเรจอยู่ที่ประมาณ 8% ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ 3% อย่างมาก ยืนยันถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและรากฐานทางการเงินที่มั่นคงของ TPBank และเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความผันผวนในสภาพแวดล้อมทางการเงิน

TPBank กำลังดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 อย่างครบถ้วน (ภาพ: TPBank)

มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความไว้วางใจ และชื่อเสียงในระดับสากล

ความสำเร็จของ TPBank ในการเป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่ประกาศการดำเนินการตามมาตรฐาน Basel III และ IFRS9 เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2021 ไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จทางเทคนิค แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงกลยุทธ์การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก

จากการวางรากฐานดังกล่าว การดำเนินการตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ภายใต้กรอบงาน SA อย่างประสบความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการนำแผนงานภายใต้กรอบงาน IRB ไปใช้ในเชิงรุก ทำให้ TPBank มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน

สิ่งสำคัญอันดับแรกคือความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ลึกขึ้น ด้วยเงินทุนสำรองที่เพียงพอและระบบการจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธนาคารเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความผันผวน ทางเศรษฐกิจ ที่ไม่คาดคิดได้

ในขณะเดียวกัน การสร้างแบบจำลองภายในโดยอิงตาม IRB ช่วยให้ TPBank สามารถวัดและประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนทั่วทั้งระบบ

นอกจากนี้ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วนได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน พันธมิตร และตลาดการเงิน

นายเหงียน ฮุง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าวว่า “เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่า การปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและศักยภาพในการบริหารจัดการของธนาคารด้วย”

TPBank เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งในด้านเงินทุน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล แต่เราเชื่อว่านี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ความสำเร็จในวันนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับเราในการเดินทางต่อไปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และค่อยๆ สร้างความมั่นคงในภูมิภาคนี้”

ในช่วงปี 2025–2027 ธนาคาร TPBank จะเร่งดำเนินการตามแผนการนำวิธีการ IRB มาใช้ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 อย่างครบถ้วนภายในวันที่ 15 กันยายน 2027

นอกจากนี้ TPBank ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการนำกระบวนการประเมินสภาพคล่องภายใน (ILAAP) ไปใช้ตามมาตรฐานของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และโครงการยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย (IRRBB)

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm