بعد ظهر يوم 31 مايو، أقام TPBank حفل إطلاق مشروع حساب رأس المال وفقًا لبازل III استنادًا إلى طرق التصنيف الداخلية بما في ذلك الأساسية والمتقدمة (FIRB & AIRB).
فرصة لتوفير رأس المال، والتغلب على العيوب الصارمة للطريقة القديمة
تشير اتفاقيات بازل إلى معاهدات الإشراف المصرفي الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بهدف تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين جودة الإشراف المصرفي في جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، تحدد اتفاقية بازل XNUMX المتطلبات الأساسية لإدارة رأس المال والسيولة. وكلما ارتفع المعيار، أصبحت متطلبات رأس المال أكثر صرامة، إلى جانب التطبيق الإلزامي لمصدات احتياطية أكبر للحد من المخاطر التشغيلية.
مع النهج القياسي السابق (SA)، تم تعيين أصول البنك بأوزان مخاطر ثابتة، والتي تم تحديدها لكل مجموعة أصول مختلفة بناءً على مستويات المخاطر الخاصة بكل منها.
وهذا يساعد البنوك على ضمان السيولة والرافعة المالية واحتياطيات رأس المال الكافية للتكيف مع تقلبات السوق وتحمل الصدمات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن إمكانية وجود احتياطيات رأسمالية أكثر من اللازم هي نقطة دون المستوى الأمثل لهذه الطريقة لأنها تؤثر بشكل مباشر على ربحية البنك وربحيته.
وفي الوقت نفسه، يسمح مجلس المراجعة المؤسسية للبنوك باستخدام نماذج وممارسات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها للتقييم الذاتي لمكونات المخاطر ومستويات المخاطر لمحافظ أصولها ثم حسابها. وحساب متطلبات رأس المال بشكل أكثر دقة من النسب المئوية البسيطة المرجحة للمخاطر المنصوص عليها في SA.
بدلاً من تطبيق وزن مخاطر صارم مثل الطريقة القديمة، فإن تقدير معايير المخاطر من خلال نماذج محددة يساعد على قياس المخاطر بشكل أكثر دقة، مما يعكس بشكل وثيق مستوى مخاطر كل عميل/قرض ويوفر فرصًا لتوفير رأس المال إذا كان البنك يمتلك سلعة جيدة. محفظة الائتمان.
أساس جيد في الماضي وقفزة في المستقبل
في نوفمبر 11، أعلن TPBank عن استكمال جميع متطلبات بازل 2021 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والتنفيذ الشامل اعتبارًا من الربع الرابع. في ذلك الوقت، كان TPBank أول بنك في السوق يتم مراجعته بشكل مستقل والاعتراف بهذه النتيجة من قبل طرف ثالث، شركة KPMG Vietnam Company Limited.
في عام 2022، عندما لا تزال العديد من البنوك في فيتنام تطبق اتفاقية بازل 5، أكمل TPBank تنفيذ إصلاحات بازل 2023 وبازل XNUMX وفقًا لـ SA. وبحلول مايو XNUMX، سيواصل TPBank تنفيذ مشروع حساب رأس المال وفقًا لبازل III بناءً على طريقة التصنيف الداخلي (FIRB & AIRB).
لإجراء حسابات IRB، يجب على البنك تلبية سلسلة من المتطلبات الصارمة بشأن جودة البيانات وإدارة النماذج.
يجب أن تضمن البيانات المستخدمة لبناء نماذج IRB الاكتمال والنزاهة والمعقولية في نفس الوقت وبمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات، لذلك تحتاج البنوك إلى استثمار الموارد لجمع البيانات. وفي الوقت نفسه، فإن العدد الكبير من النماذج التي يجب بناؤها ومراقبتها واختبارها يتطلب أيضًا من البنوك أن يكون لديها إطار عمل قوي لإدارة النماذج مع موظفين يتمتعون بقدرات مهنية عالية.
تعد الخبرة في التغلب على كل "عقبة" في الماضي ميزة لـ TPBank ليكون جاهزًا لمواصلة تنفيذ أساليب أكثر تقدمًا.
تم اختبار جمع البيانات وبناء النماذج لتقييم خسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 من قبل طرف ثالث مستقل - إرنست ويونغ ماليزيا - مما يدل على أن النماذج الكمية في النظام وأنظمة القياس الداخلية ذات نوعية جيدة، مما يخلق بيئة مواتية الأساس لـ TPBank لمواصلة البحث والتنفيذ والبناء والمعايرة لنماذج PD وLGD وEAD وفقًا لـ IRB - Basel III.
بالإضافة إلى ذلك، قدم TPBank تقنيات متقدمة مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي... لدعم بناء النماذج وإدارتها.
ولتحقيق كل هذا، يجب على TPBank التضحية بالأرباح قصيرة المدى لحل مشكلة تكاليف الاستثمار الكبيرة، وخاصة الاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومعالجة البيانات، والتطبيقات، والخوارزميات المتقدمة، فضلاً عن تكاليف توظيف وتدريب والحفاظ على موظفين ذوي جودة عالية. تلبية متطلبات البنك.
قال السيد نغوين هونغ، المدير العام لبنك TPBank: “يتمثل التوجه التنموي لـ TPBank في أن يصبح أحد البنوك الرائدة في الالتزام وتطبيق معايير إدارة المخاطر الدولية على العمليات الفعلية للبنك.
لقد فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية في الماضي، والآن أصبح لدى TPBank ما يكفي من الأساس من التكنولوجيا والبيانات والموارد البشرية عالية الجودة لمواصلة تنفيذ حساب رأس المال وفقًا لـ IRB هذا العام.
إن تطبيق هذه المعايير الدولية المتقدمة يتطلب من البنك بذل الكثير من الجهد والنفقات والحد من أنشطته وفقًا للمتطلبات الصارمة للمعايير، لكن TPBank سيتفوق عليها بقوة التغلب على الصدمات الاقتصادية للتوجه نحو بنك محترف وشفاف وصحي ، وضمان التنمية المستدامة.".
السيد لو ترونج كين - نائب مدير إدارة مراقبة السلامة في نظام مؤسسات الائتمان.
وفي حديثه في البرنامج، أعرب السيد لو ترونج كين - نائب مدير إدارة الإشراف على السلامة في نظام المؤسسات الائتمانية، عن تقديره الكبير للاتجاه الصحيح وكذلك مبادرة TPBank عند تنفيذ مشروع بازل XNUMX: "ونحن جميعا نرى بوضوح دور تطبيق المعايير في تطوير نظام المؤسسات الائتمانية، بالإضافة إلى تطوير الحجم والتكنولوجيا. وهذا هو الأساس الذي يحافظ ويضمن سلامة النظام المصرفي.
مع الأساس الحالي السابق، بالإضافة إلى نصيحة KPMG، أعتقد أن تنفيذ هذا المشروع بخريطة الطريق القصيرة لإكمال الأهداف على النحو المحدد سيكون تحديًا كبيرًا لـ TPBank، ولكن عند اكتماله، سيخلق المشروع خطوات جديدة في إدارة المخاطر مع إضافة قيم أساسية طويلة المدى لـ TPBank في المرة القادمة.".
تطبيقات IRB – الطريق إلى الأمام
إن نشر IRB لا يساعد البنوك على تحسين تكاليف رأس المال فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين القدرة الإدارية عندما يطبق البنك نتائج IRB على العمليات التجارية.
ومن أبرز تطبيقات IRB في أنشطة إدارة الائتمان مثل: تحديد الحدود، وتسعير القروض، وقياس الكفاءة؛ إلى جانب ذلك، هناك إدارة استباقية للمحفظة وفقًا لمستويات المخاطر والعوائد المعدلة حسب المخاطر وشهية البنك لكل فئة مخاطر محددة، وبالتالي المساهمة في قرارات تخصيص رأس المال والتخطيط/إستراتيجية رأس المال الفعالة.
بالإضافة إلى هذه التطبيقات، سيواصل TPBank البحث وتطبيق نتائج IRB أثناء تنفيذ المشاريع القادمة للمساهمة في زيادة تحسين قدرة البنك على إدارة المخاطر.
في الوقت الحالي، على الرغم من عدم وجود إطار قانوني لتطبيق حساب رأس المال وفقًا لمجلس الهجرة واللجوء (IRB)، قامت وكالة الإدارة بتوجيه المؤسسات الائتمانية لتجربة تنفيذ اتفاقية بازل وفقًا لمجلس الهجرة واللجوء (IRB) كأحد أهداف الصناعة المصرفية في نهاية عام 2025. ويعد TPBank أحد هذه الأهداف. من أوائل البنوك في النظام التي قامت بالبحث ونشر هذه الطريقة.
سيساعد تنفيذ المشروع البنك على تحسين التكاليف الرأسمالية، وتعزيز تطبيقات IRB في العمليات التجارية وإدارة المحافظ... وبالتالي تحسين قدرة إدارة المخاطر والمالية، والقدرة على سلامة واستدامة TPBank، مما يساهم في تعزيز ثقة العملاء وبنك TPBank. موقف في السوق.
باو آنه
مفيد
المشاعر
خلق
فريد
