Am Nachmittag des 31. Mai veranstaltete die TPBank die Kick-off-Zeremonie des Basel-III-Kapitalberechnungsprojekts auf Basis der internen Ranking-Methode, die sowohl Basis- als auch Fortgeschrittenen-Methoden (FIRB und AIRB) umfasst.
Möglichkeit, Kapital zu sparen und die starren Nachteile der alten Methode zu überwinden
Bei den Basler Abkommen handelt es sich um Bankenaufsichtsverträge, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht mit dem Ziel erlassen wurden, die Finanzstabilität durch eine Verbesserung der Qualität der Bankenaufsicht weltweit zu verbessern.
Das Basel-III-Abkommen legt insbesondere die wesentlichen Anforderungen an das Kapital- und Liquiditätsmanagement fest. Je höher der Standard, desto höher die Anforderungen an das Kapital und die obligatorische Anwendung eines größeren Reservepuffers zur Reduzierung des operationellen Risikos.
Beim bisherigen Standardansatz (SA) wurden den Vermögenswerten einer Bank feste Risikogewichte zugewiesen, die anhand ihres jeweiligen Risikoniveaus gezielt unterschiedlichen Anlageklassen zugeordnet wurden.
Dies hilft Banken dabei, Liquiditätsquoten, Verschuldung und ausreichende Kapitalreserven sicherzustellen, um sich an Marktschwankungen anzupassen und wirtschaftliche Schocks zu überstehen. Die Möglichkeit, über mehr Kapital als nötig zu verfügen, ist jedoch ein unteroptimierter Punkt dieser Methode, da sie sich direkt auf die Rentabilität und Rentabilität der Bank auswirkt.
Mittlerweile ermöglicht der IRB den Banken, ihre eigenen internen Risikomanagementmodelle und -praktiken zu verwenden, um die Risikokomponenten und das Risiko ihrer Vermögensportfolios selbst zu bewerten und zu berechnen. Die Berechnung der Kapitalanforderung ist genauer als der einfache risikogewichtete Prozentsatz, der von der SA festgelegt wird.
Anstatt wie bei der alten Methode ein starres Risikogewicht anzuwenden, hilft die Schätzung von Risikoparametern mithilfe spezifischer Modelle dabei, das Risiko genauer zu messen und das Risikoniveau jedes einzelnen Kunden/Kredits am besten widerzuspiegeln Die Bank verfügt über ein gutes Kreditportfolio.
Gutes Fundament in der Vergangenheit und Sprung in die Zukunft
Im November 11 gab die TPBank bekannt, dass sie alle Anforderungen von Basel III und IFRS 2021 erfüllt und ab dem vierten Quartal vollständig in Betrieb genommen hat. Damals war die TPBank die erste Bank auf dem Markt, die von einem Dritten, KPMG Vietnam Co., Ltd., unabhängig geprüft und anerkannt wurde.
Im Jahr 2022, als viele Banken in Vietnam noch Basel II anwenden, hat die TPBank laut SA die Umsetzung von Basel III und Basel III-Reformen abgeschlossen. Und im Mai 5 setzte die TPBank die Umsetzung des Basel III-Kapitalberechnungsprojekts auf Basis der internen Ratingmethode (FIRB & AIRB) fort.
Um Berechnungen nach IRB durchführen zu können, muss die Bank eine Reihe strenger Anforderungen an die Datenqualität und Modell-Governance erfüllen.
Die zur Erstellung von IRB-Modellen verwendeten Daten müssen gleichzeitig Vollständigkeit, Integrität und Angemessenheit mit einer Mindestdauer von 5–7 Jahren gewährleisten, daher muss die Bank Ressourcen in die Datenerhebung investieren. Datenerfassung, Aufbau und Verwaltung von Datamarts mit sehr großen Datenmengen , und gleichzeitig erfordert eine große Anzahl von Modellen, die erstellt, überwacht und überprüft werden müssen, dass Banken über ein starkes Modellmanagement-Framework mit hochqualifiziertem Personal verfügen.
Die Erfahrung mit der Überwindung jedes „Hindernisses“ in der Vergangenheit ist für die TPBank ein Vorteil, um weiterhin fortschrittlichere Methoden implementieren zu können.
Die Datenerfassung und Erstellung von Modellen zur Bewertung erwarteter Kreditverluste nach IFRS-9, die zuvor von einem unabhängigen Dritten – Ernst & Young Malaysia – überprüft wurden, ergab quantitative Muster im System. Alle internen Messsysteme sind von guter Qualität und schaffen eine günstige Grundlage für die TPBank weiterhin PD-, LGD- und EAD-Modelle gemäß IRB - Basel III erforschen, entwickeln, bauen und kalibrieren.
Darüber hinaus hat die TPBank fortschrittliche Technologien wie KI-Algorithmen, maschinelles Lernen usw. eingesetzt, um die Modellerstellung und -verwaltung zu unterstützen.
Um all dies zu erreichen, muss die TPBank kurzfristige Gewinne opfern, um das Problem hoher Investitionskosten, insbesondere Investitionen in Informationstechnologiesysteme, Datenverarbeitung, Anwendung fortschrittlicher Algorithmen sowie Kosten für die Rekrutierung, Schulung und Aufrechterhaltung von hochqualifiziertem Personal, zu bewältigen den Anforderungen der Bank.
Herr Nguyen Hung, Generaldirektor der TPBank, teilte mit: „Die Entwicklungsorientierung der TPBank besteht darin, eine der führenden Banken bei der Einhaltung und Anwendung internationaler Risikomanagementstandards auf die tatsächlichen Geschäftstätigkeiten der Bank zu werden.
Das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen, und bisher verfügt die TPBank über genügend Technologie, Daten und hochwertige Personalressourcen, um die IRB-Kapitalisierung in diesem Jahr weiter umzusetzen.
Die Anwendung dieser fortschrittlichen internationalen Standards erfordert von der Bank einen hohen Aufwand und eine Beschränkung ihrer Aktivitäten auf die strengen Anforderungen der Standards, aber die TPBank wird die Standards deutlich übertreffen. Durch die Erschütterungen der Wirtschaft hin zu einem professionellen, transparente und gesunde Bank, die eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet.".
Herr Le Trung Kien, stellvertretender Direktor der Sicherheitsüberwachungsabteilung des Kreditinstitutssystems, würdigte in seiner Rede im Rahmen des Programms die richtige Ausrichtung und Initiative der TPBank bei der Umsetzung des Basel-III-Projekts:Wir alle sehen klar die Rolle der Anwendung von Standards bei der Entwicklung des Systems der Kreditinstitute, zusätzlich zur Entwicklung von Größenordnung und Technologie. Dies ist die Grundlage für die Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Sicherheit des Bankensystems.
Ich glaube, dass die Umsetzung dieses Projekts mit der kurzen Roadmap zur Erreichung der gesetzten Ziele mit der bisher verfügbaren Grundlage und der Beratung von KPMG eine große Herausforderung für die TPBank sein wird, aber wenn es gelingt, wird das Projekt einen neuen Schritt nach vorne schaffen Risikomanagement, um in der kommenden Zeit langfristige Kernwerte für die TPBank zu schaffen.".
Anwendung von IRB – der nächste Weg
Die Implementierung des IRB hilft der Bank nicht nur, die Kapitalkosten zu optimieren, sondern trägt auch zur Verbesserung der Governance-Kapazität bei, wenn die Bank die IRB-Ergebnisse auf den Geschäftsbetrieb anwendet.
Eine der bekanntesten Anwendungen von IRB sind Kreditmanagementaktivitäten wie: Limitbestimmung, Kreditbewertung, Effizienzmessung; Parallel dazu erfolgt ein aktives Portfoliomanagement entsprechend dem Risikoniveau, den risikoadjustierten Renditen und dem Geschmack der Bank für jedes spezifische Risikoportfolio und trägt so zu Allokationsentscheidungen bei. Kapital und effektive Kapitalplanung/-strategie.
Neben diesen Anwendungen wird die TPBank die Ergebnisse des IRB während der Umsetzung des bevorstehenden Projekts weiter untersuchen und anwenden, um die Risikomanagementkapazität der Bank weiter zu verbessern.
Obwohl es derzeit keinen rechtlichen Rahmen für die Anwendung der IRB-Kapitalberechnung gibt, hat die Verwaltungsagentur Kreditinstitute angewiesen, die Basel-Implementierung im Rahmen des IRB als eines der Ziele der Bankenbranche bis zum Jahr 2025 zu testen. Die TPBank ist eine der ersten Banken, diese Methode zu erforschen und anzuwenden.
Die Umsetzung des Projekts wird der Bank dabei helfen, die Kapitalkosten zu optimieren, die Anwendungen des IRB für den Geschäftsbetrieb und das Portfoliomanagement usw. zu verbessern und dadurch die Finanz- und Risikomanagementfähigkeiten sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit der TPBank zu verbessern und zur Stärkung des Kundenvertrauens und der TPBank beizutragen Position im Markt.
Bao Anh
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