En la tarde del 31 de mayo, TPBank celebró la Ceremonia de Lanzamiento del proyecto de Cálculo de Capital según Basilea III basado en métodos de clasificación interna que incluyen básico y avanzado (FIRB y AIRB).
Oportunidad de ahorrar capital, superar las rígidas desventajas del antiguo método.
Los Acuerdos de Basilea se refieren a tratados de supervisión bancaria promulgados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera mediante la mejora de la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo.
En particular, el Acuerdo de Basilea III establece requisitos clave sobre gestión de capital y liquidez. Cuanto más alto sea el estándar, más estrictos serán los requisitos de capital, junto con la aplicación obligatoria de mayores reservas para reducir los riesgos operativos.
Con el método estándar (SA) anterior, a los activos de un banco se les asignaban ponderaciones de riesgo fijas, que se especificaban para cada grupo de activos diferente en función de sus respectivos niveles de riesgo.
Esto ayuda a los bancos a garantizar liquidez, apalancamiento y reservas de capital suficientes para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y resistir las crisis económicas. Sin embargo, la posibilidad de tener más reservas de capital de las necesarias es un punto subóptimo de este método porque afecta directamente la rentabilidad y rentabilidad del banco.
Mientras tanto, IRB permite a los bancos utilizar sus modelos y prácticas internos de gestión de riesgos para autoevaluar los componentes de riesgo y los niveles de riesgo de sus carteras de activos y luego calcular los requisitos de capital con mayor precisión que los simples porcentajes ponderados por riesgo prescritos por la SA.
En lugar de aplicar una ponderación de riesgo rígida como el método anterior, estimar los parámetros de riesgo a través de modelos específicos ayuda a medir el riesgo con mayor precisión, reflejando más fielmente el nivel de riesgo de cada cliente/préstamo y brinda oportunidades para ahorrar capital si el banco tiene una buena cartera de crédito.
Buena base en el pasado y un salto en el futuro.
En noviembre de 11, TPBank anunció el cumplimiento de todos los requisitos de Basilea III y la NIIF 2021 y su implementación integral a partir del cuarto trimestre. En ese momento, TPBank fue el primer banco del mercado en ser evaluado y reconocido de forma independiente por este resultado por un tercero, KPMG Vietnam Company Limited.
En 2022, cuando muchos bancos en Vietnam todavía están aplicando Basilea II, TPBank habrá completado la implementación de Basilea III y las reformas de Basilea III según SA. Y hasta mayo de 5, TPBank continúa implementando el Proyecto de Cálculo de Capital según Basilea III basado en el método de clasificación interna (FIRB y AIRB).
Para realizar cálculos IRB, el Banco debe cumplir una serie de requisitos estrictos sobre calidad de datos y gestión de modelos.
Los datos utilizados para construir modelos IRB deben garantizar la integridad, la integridad y la razonabilidad al mismo tiempo con una duración mínima de 5 a 7 años, por lo que los bancos necesitan invertir recursos para recopilar datos, construir y gestionar datamarts con volúmenes muy grandes de datos. Y, al mismo tiempo, la gran cantidad de modelos que deben construirse, monitorearse y probarse también requieren que los bancos tengan un marco sólido de gestión de modelos con personal con una alta capacidad profesional.
La experiencia en superar cada "obstáculo" del pasado es una ventaja para que TPBank esté preparado para seguir implementando métodos más avanzados.
La recopilación de datos y la construcción de modelos para evaluar las pérdidas crediticias esperadas según la NIIF-9 fueron probadas previamente por un tercero independiente, Ernst & Young Malaysia, lo que demuestra que los modelos cuantitativos del sistema Los sistemas de medición internos son de buena calidad, lo que crea una situación favorable. base para que TPBank continúe investigando, desarrollando y calibrando modelos PD, LGD y EAD según IRB - Basilea III.
Además, TPBank ha introducido tecnologías avanzadas como algoritmos de IA, aprendizaje automático,... para apoyar la construcción y gestión de modelos.
Para lograr todo esto, TPBank debe sacrificar ganancias a corto plazo para resolver el problema de los grandes costos de inversión, especialmente la inversión en sistemas de tecnología de la información, procesamiento de datos y aplicaciones, algoritmos avanzados, así como costos de reclutamiento, capacitación y mantenimiento de personal de alta calidad. Cumplir con los requisitos del banco.
El Sr. Nguyen Hung, director general de TPBank, compartió: “La orientación de desarrollo de TPBank es convertirse en uno de los bancos líderes en el cumplimiento y aplicación de los estándares internacionales de gestión de riesgos en las operaciones reales del Banco.
Lo hemos hecho muy bien en el pasado y ahora TPBank tiene suficiente base en tecnología, datos y recursos humanos de alta calidad para continuar implementando el cálculo de capital según el IRB este año.
La aplicación de estos estándares internacionales avanzados requiere que el Banco gaste mucho esfuerzo, gaste y limite sus actividades de acuerdo con los estrictos requisitos de los estándares, pero TPBank los superará firmemente para superar las crisis económicas y avanzar hacia un banco profesional, transparente y saludable. , garantizando el desarrollo sostenible..
Sr. Le Trung Kien - Director Adjunto del Departamento de Supervisión de Seguridad del Sistema de Instituciones de Crédito.
En su intervención en el programa, el Sr. Le Trung Kien, subdirector del Departamento de Supervisión de Seguridad del Sistema de Instituciones de Crédito, valoró mucho la dirección correcta y la iniciativa de TPBank en la implementación del proyecto Basilea III: "Todos vemos claramente el papel de la aplicación de normas en el desarrollo del sistema de instituciones de crédito, además del desarrollo de escala y tecnología. Ésta es la base que mantiene y garantiza la seguridad del sistema bancario.
Con la base existente anteriormente, más el asesoramiento de KPMG, creo que implementar este proyecto con una hoja de ruta corta para completar los objetivos establecidos será un gran desafío para TPBank, pero cuando se complete, el proyecto creará nuevos pasos en la gestión de riesgos. , agregando valores fundamentales a largo plazo para TPBank en el futuro..
Aplicaciones IRB: el camino a seguir
La implementación de IRB no sólo ayuda a los bancos a optimizar los costos de capital, sino que también contribuye a mejorar la capacidad de gestión cuando el Banco aplica los resultados del IRB a las operaciones comerciales.
Una de las aplicaciones más destacadas de IRB es en actividades de gestión de crédito tales como: determinación de límites, fijación de precios de préstamos, medición de la eficiencia; Junto con esto, está la gestión proactiva de la cartera de acuerdo con los niveles de riesgo, los rendimientos ajustados al riesgo y el apetito del banco por cada categoría de riesgo específica, contribuyendo así a las decisiones de asignación de capital y a una planificación/estrategia de capital eficaz.
Además de estas aplicaciones, TPBank continuará investigando y aplicando los resultados del IRB durante la implementación de próximos proyectos para contribuir a mejorar aún más la capacidad de gestión de riesgos del Banco.
Actualmente, aunque no existe un marco legal para aplicar el cálculo de capital según el IRB, la agencia de gestión ha orientado a las entidades de crédito a poner a prueba la implementación de Basilea según el IRB como uno de los objetivos del sector bancario de aquí a 2025. TPBank es uno de los primeros bancos del sistema en investigar e implementar este método.
La implementación del proyecto ayudará al banco a optimizar los costos de capital, mejorar las aplicaciones IRB en las operaciones comerciales y la gestión de carteras... mejorando así la capacidad de gestión financiera y de riesgos, y la capacidad de seguridad y sostenibilidad de TPBank, contribuyendo a fortalecer la confianza de los clientes y la confianza de TPBank. posición en el mercado.
Bao Anh
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