TPBank implementa estándares avanzados de Basilea III.

Tras haber cumplido ya con los estándares de Basilea III, TPBank continúa elevando dichos estándares a un nivel superior mediante la inversión de capital utilizando métodos de calificación internos (básicos y avanzados).

El banco celebró recientemente la ceremonia de lanzamiento del Proyecto de Estabilización de Capital de Basilea III, basado en métodos de calificación interna, tanto básicos como avanzados (FIRB y AIRB). Asistieron al evento representantes del Banco Estatal de Vietnam, del Departamento de Supervisión Bancaria y de KPMG Vietnam Co., Ltd., socio implementador del proyecto.

La implementación de IRB no solo ayuda a los bancos a optimizar su costo de capital, sino que también contribuye a mejorar sus capacidades de gestión al aplicar los resultados de IRB a sus operaciones comerciales. Una de las aplicaciones más destacadas de IRB se encuentra en la gestión de crédito, como la determinación de límites de crédito, la fijación de precios de préstamos y la medición del desempeño. Al mismo tiempo, permite una gestión proactiva de la cartera basada en los niveles de riesgo, los rendimientos ajustados al riesgo y el apetito de riesgo del banco para categorías de riesgo específicas, lo que contribuye a decisiones efectivas de asignación de capital y a una planificación/estrategia de capital más eficaz. Además de estas aplicaciones, TPBank continuará investigando y aplicando los resultados de IRB en sus próximos proyectos para mejorar aún más las capacidades de gestión de riesgos del banco.

Durante el evento, el Sr. Le Trung Kien, Subdirector del Departamento de Supervisión de la Seguridad del Sistema de Entidades de Crédito, valoró muy positivamente la orientación y el enfoque proactivo de TPBank en la implementación del proyecto Basilea III.

Según el Sr. Kien, la aplicación de estándares en el desarrollo de las entidades crediticias, junto con el desarrollo a gran escala, y la tecnología constituyen la base para mantener y garantizar la seguridad del sistema bancario. Este proyecto, con su plazo ajustado para alcanzar los objetivos establecidos, supondrá un reto importante para TPBank, pero su éxito representará un avance significativo en la gestión de riesgos y reforzará los valores fundamentales a largo plazo.

El Sr. Le Trung Kien, subdirector del Departamento de Supervisión de la Seguridad del Sistema de Entidades de Crédito, interviene en el evento. Foto: TPBank

Basilea se refiere a los acuerdos de supervisión bancaria emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera mediante una mejor supervisión bancaria a nivel mundial. En concreto, el acuerdo de Basilea III establece requisitos clave para la gestión del capital y la liquidez. Unos estándares más elevados implican requisitos de capital más estrictos, junto con la aplicación obligatoria de mayores reservas para reducir el riesgo operativo. Con el anterior Enfoque de Estándares (AE), a los activos bancarios se les asignaban ponderaciones de riesgo fijas, definidas específicamente para las distintas clases de activos en función de sus respectivos niveles de riesgo. Esto ayudaba a los bancos a garantizar una liquidez, un apalancamiento y unas reservas de capital adecuadas para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y resistir las crisis económicas .

"Sin embargo, la posibilidad de mantener más reservas de capital de las necesarias es una desventaja de este método, ya que afecta directamente a la rentabilidad y los rendimientos del banco", compartió un representante de TPBank.

Mientras tanto, el IRB permite a los bancos utilizar sus modelos y prácticas internas de gestión de riesgos para autoevaluar los componentes y niveles de riesgo de sus carteras de activos, calculando así los requisitos de capital con mayor precisión que los simples porcentajes de ponderación de riesgo prescritos por la SA. En lugar de aplicar una ponderación de riesgo rígida como en el método anterior, la estimación de los parámetros de riesgo mediante modelos específicos permite una medición de riesgo más precisa, que refleja con mayor fidelidad el nivel de riesgo de cada cliente/préstamo y ofrece oportunidades de ahorro de capital si el banco mantiene una sólida cartera de crédito.

Representantes de TPBank e invitados/socios en la ceremonia de lanzamiento del proyecto de cálculo de capital de TPBank basado en Basilea III. Foto: TPBank

En noviembre de 2021, TPBank anunció el cumplimiento de todos los requisitos de Basilea III y la NIIF 9, e inició su implementación integral en el cuarto trimestre. En ese momento, TPBank fue el primer banco vietnamita cuyos resultados fueron auditados y reconocidos de forma independiente por KPMG Vietnam Co., Ltd. En 2022, mientras muchos bancos en Vietnam aún aplicaban Basilea II, TPBank había completado la implementación de Basilea III y sus reformas, según SA. Para mayo de este año, el banco continuó implementando el Proyecto de Estabilización de Capital de Basilea III, basado en métodos de calificación interna (FIRB y AIRB).

Para realizar cálculos con IRB, los bancos deben cumplir con los requisitos de calidad de datos y gobernanza de modelos. Los datos utilizados para construir los modelos IRB deben garantizar simultáneamente exhaustividad, integridad y razonabilidad, con una antigüedad mínima de 5 a 7 años. Por lo tanto, los bancos necesitan invertir recursos en la recopilación, construcción y gestión de almacenes de datos con volúmenes de datos muy grandes. Al mismo tiempo, la gran cantidad de modelos que se deben construir, monitorear y validar también exige que los bancos cuenten con un marco de gobernanza de modelos sólido y un equipo de profesionales altamente capacitados.

La recopilación de datos y el desarrollo de modelos para evaluar las pérdidas crediticias esperadas según la NIIF 9 fueron validados previamente por un tercero independiente, Ernst & Young Malaysia, que demostró la buena calidad de los modelos cuantitativos del sistema de medición interno, creando una base favorable para que TPBank continúe investigando, desarrollando y perfeccionando los modelos de PD, LGD y EAD de acuerdo con IRB - Basilea III. Además, el banco ha implementado tecnologías avanzadas, como algoritmos de IA y aprendizaje automático, para respaldar el desarrollo y la gestión de estos modelos.

Según el representante del banco, para lograrlo, la entidad debe sacrificar beneficios a corto plazo para hacer frente a los importantes costes de inversión, especialmente en sistemas de tecnología de la información, procesamiento de datos, aplicación de algoritmos avanzados, así como a los costes de contratación, formación y retención de personal de alta calidad que cumpla con los requisitos del banco.

"La orientación de desarrollo de TPBank es convertirse en uno de los bancos líderes en el cumplimiento y la aplicación de los estándares internacionales de gestión de riesgos en sus operaciones prácticas. Contamos con una base sólida en tecnología, datos y personal altamente cualificado para continuar implementando el cálculo de capital de acuerdo con las normas IRB este año", declaró el Sr. Nguyen Hung, Director General de TPBank.

Según el representante del banco, la aplicación de estas normas internacionales avanzadas requiere un esfuerzo considerable, un gasto importante y una autorregulación de sus operaciones para cumplir con los estrictos requisitos de dichas normas.

Un Nhien

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