TPBank implementa el nivel avanzado de Basilea III

Habiendo cumplido con los estándares de Basilea III, TPBank continúa elevando este estándar a un nivel superior al implementar capital de acuerdo con el método de calificación interna (básico y avanzado).

El Banco acaba de celebrar la ceremonia de lanzamiento del proyecto de Cálculo de Capital de Basilea III, basado en el Método de Calificación Interna (FIRB y AIRB), que incluye tanto el básico como el avanzado. Asistieron al evento representantes del Banco Estatal, del Departamento de Supervisión de la Seguridad del Sistema de Entidades Crediticias y de KPMG Company Limited, socio implementador del proyecto.

La implementación del método IRB no solo ayuda a los bancos a optimizar sus costos de capital, sino que también contribuye a mejorar la capacidad de gestión al aplicar sus resultados a las operaciones comerciales. Una de las aplicaciones más destacadas del método IRB se encuentra en la gestión crediticia, como la determinación de límites, la fijación de precios de los préstamos y la medición de la eficiencia. Paralelamente, permite una gestión proactiva de la cartera según los niveles de riesgo, las utilidades ajustadas al riesgo y la tolerancia del banco a cada cartera de riesgo específica, lo que contribuye a la toma de decisiones sobre asignación de capital y a una planificación/estrategia de capital eficaz. Además de estas aplicaciones, TPBank continuará investigando y aplicando los resultados del método IRB en la implementación de sus próximos proyectos para contribuir a mejorar aún más la capacidad de gestión de riesgos del banco.

En el evento, el Sr. Le Trung Kien, Director Adjunto del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Instituciones de Crédito, valoró altamente la orientación e iniciativa de TPBank en la implementación del proyecto Basilea III.

Según el Sr. Kien, la aplicación de estándares en el desarrollo de las entidades crediticias, además de la expansión, la tecnología es fundamental para mantener y garantizar la seguridad del sistema bancario. Este proyecto, con un plazo de finalización tan corto como el propuesto, representará un gran desafío para TPBank, pero de tener éxito, marcará un nuevo hito en la gestión de riesgos, fortaleciendo los valores fundamentales a largo plazo.

El Sr. Le Trung Kien, subdirector del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Entidades Crediticias, intervino en el evento. Foto: TPBank

Basilea se refiere a los tratados de supervisión bancaria emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera mediante la mejora de la calidad de la supervisión bancaria a nivel mundial. En particular, el Acuerdo de Basilea III establece los requisitos para la gestión de capital y liquidez. Cuanto más exigente sea el estándar, más estrictos serán los requisitos de capital, junto con la aplicación obligatoria de mayores colchones para reducir los riesgos operativos. Con el Enfoque Estándar (AE) anterior, a los activos bancarios se les asignaban ponderaciones de riesgo fijas, que se especificaban para cada grupo de activos en función del nivel de riesgo correspondiente. Esto ayudó a los bancos a garantizar ratios de liquidez, apalancamiento y reservas de capital suficientes para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y resistir las crisis económicas .

"Sin embargo, la posibilidad de tener que reservar más capital del necesario es un punto subóptimo de este método porque afecta directamente la rentabilidad y los beneficios del banco", dijo un representante de TPBank.

Mientras tanto, el método IRB permite a los bancos utilizar sus propios modelos y prácticas internas de gestión de riesgos para autoevaluar los componentes y niveles de riesgo de sus carteras de activos, calculando así los requisitos de capital con mayor precisión que los simples porcentajes de ponderación por riesgo prescritos por la SA. En lugar de aplicar una ponderación por riesgo rígida como en el método anterior, la estimación de los parámetros de riesgo mediante modelos específicos ayuda a medir el riesgo con mayor precisión, reflejando con mayor precisión el nivel de riesgo de cada cliente/préstamo y ofreciendo oportunidades de ahorro de capital si el banco mantiene una buena cartera crediticia.

Representantes de TPBank, invitados y socios en la ceremonia de lanzamiento del proyecto de cálculo de capital de Basilea III de TPBank. Foto: TPBank

En noviembre de 2021, TPBank anunció el cumplimiento de todos los requisitos de Basilea III y la NIIF 9, implementándolos integralmente a partir del cuarto trimestre. En ese momento, TPBank fue el primer banco vietnamita en recibir una evaluación independiente y ser reconocido por un tercero, KPMG Vietnam Co., Ltd. En 2022, cuando muchos bancos vietnamitas aún aplicaban Basilea II, TPBank completó la implementación de Basilea III y las Reformas de Basilea III según SA. En mayo de ese año, el banco continuó implementando el Proyecto de Cálculo de Capital de Basilea III basado en el método de calificación interna (FIRB y AIRB).

Para realizar cálculos IRB, los bancos deben cumplir con los requisitos de calidad de datos y gobernanza de modelos. Los datos utilizados para construir modelos IRB deben garantizar su integridad, completitud y relevancia con una duración mínima de 5 a 7 años. Por lo tanto, los bancos deben invertir recursos para recopilar datos, crear y gestionar datamarts con grandes volúmenes de datos. Al mismo tiempo, la gran cantidad de modelos que deben construirse, supervisarse y probarse también exige que los bancos cuenten con un sólido marco de gobernanza de modelos y un equipo de personal altamente cualificado.

La recopilación de datos y la construcción de modelos para evaluar las pérdidas crediticias esperadas según la NIIF-9, previamente auditados por un tercero independiente (Ernst & Young Malasia), demostraron la buena calidad de los modelos cuantitativos del sistema de medición interno, lo que sienta las bases para que TPBank continúe investigando, implementando, desarrollando y ajustando los modelos PD, LGD y EAD según el IRB de Basilea III. Además, este banco ha implementado tecnologías avanzadas como algoritmos de IA y aprendizaje automático para respaldar la construcción y gestión de modelos.

Según los representantes del banco, para lograr esto, los bancos deben sacrificar las ganancias a corto plazo para resolver el problema de los grandes costos de inversión, especialmente la inversión en sistemas de tecnología de la información, procesamiento de datos, aplicación de algoritmos avanzados, así como los costos de reclutamiento, capacitación y mantenimiento de personal de alta calidad para cumplir con los requisitos del banco.

"La orientación de desarrollo de TPBank es convertirse en uno de los bancos líderes en el cumplimiento y la aplicación de los estándares internacionales de gestión de riesgos en sus operaciones reales. Contamos con la base suficiente de tecnología, datos y recursos humanos de alta calidad para continuar implementando el cálculo de capital según el IRB este año", afirmó el Sr. Nguyen Hung, director general de TPBank.

Según el representante del banco, aplicar estos estándares internacionales avanzados requiere mucho esfuerzo, gastos y autolimitación de las actividades de acuerdo con los estrictos requisitos de las normas.

Un Nhien

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