TPBankは31月5日午後、ベーシックとアドバンスを含む社内ランキング方式（FIRB＆AIRB）に基づくバーゼルIII資本算出プロジェクトのキックオフ式典を開催した。
資本を節約し、古い方法の厳しい欠点を克服する機会
バーゼル協定とは、世界の銀行監督の質の向上を通じて金融の安定を高めることを目的として、バーゼル銀行監督委員会によって発行された銀行監督協定を指します。
特に、バーゼル III 協定では、資本と流動性の管理に関する主要な要件が定められています。 基準が高くなるほど資本への要求も厳しくなり、運用リスクを軽減するためにより大きな準備金バッファーの適用が義務付けられます。
以前の標準アプローチ (SA) では、銀行資産には固定のリスク ウェイトが割り当てられ、それぞれのリスク レベルに基づいてさまざまな資産クラスに具体的に割り当てられていました。
これにより、銀行は流動性比率、レバレッジ、市場変動に適応し、経済的ショックに耐えられる十分な資本準備金を確保することができます。 ただし、必要以上の資本を保有する可能性は銀行の収益性と収益性に直接影響するため、この方法の最適化が不十分な点があります。
一方、IRB により、銀行は独自の内部リスク管理モデルと実践を使用して、資産ポートフォリオのリスク要素とエクスポージャーを自己評価して計算することができます。資本要件の計算は、SA が指定する単純なリスク加重パーセンテージよりも正確です。
古い方法のように厳格なレベルのリスク ウェイトを適用する代わりに、特定のモデルを通じてリスク パラメータを推定することは、各顧客/ローンのリスク レベルを最も正確に反映してリスクをより正確に測定するのに役立ち、リスクが低い場合に資本を節約する機会を提供します。その銀行は優れた信用ポートフォリオを持っています。
過去の良き基盤と未来の飛躍
11年2021月、TPBankはバーゼルIII、IFRS第9号のすべての要件を完了し、第3四半期から完全運用を開始したと発表した。 当時、TPBank は第三者機関である KPMG Vietnam Co., Ltd. による独立した審査を受け、認められた市場初の銀行でした。
SAによれば、ベトナムの多くの銀行が依然としてバーゼルIIを適用している2022年に、TPBankはバーゼルIII、バーゼルIII改革の導入を完了した。 そして5年2023月、TPBankは内部格付手法（FIRB＆AIRB）に基づくバーゼルIII自己資本算出プロジェクトを継続実施した。
IRB に従って計算を実行するには、銀行はデータ品質とモデル ガバナンスに関する一連の厳しい要件を満たす必要があります。
IRB モデルの構築に使用されるデータは、完全性、完全性、および合理性を同時に確保する必要があり、最低 5 ～ 7 年かかるため、銀行はデータを収集するためにリソースを投資する必要があります。 、同時に、多数のモデルを構築、監視、検証する必要があるため、銀行は高度な資格を持つスタッフによる強力なモデル管理フレームワークを備えている必要があります。
過去にそれぞれの「障害」を克服した経験は、TPBank にとって、より高度な手法を導入し続ける準備ができている利点です。
独立した第三者であるアーンスト・アンド・ヤング・マレーシアによって以前に検証されたIFRS-9の予想信用損失評価モデルのデータ収集と構築により、システム内の定量的パターンが明らかになりました。すべての内部測定システムは高品質であり、TPBankにとって有利な基盤を構築しています。 IRB - バーゼル III に従って、PD、LGD、および EAD モデルの研究、開発、構築、および校正を継続します。
さらに、TPBank は、モデルの構築と管理をサポートするために、AI アルゴリズム、機械学習などの高度なテクノロジーを活用しています。
これらすべてを達成するために、TPBank は短期的な利益を犠牲にして、多額の投資コスト、特に情報技術システム、データ処理、アプリケーションの高度なアルゴリズムへの投資、および満たすための高品質な人材の採用、訓練、維持にかかるコストの問題を解決する必要があります。銀行の要件。
TPBank ゼネラルディレクターのグエン・フン氏は次のように述べています。TPBank の発展の方向性は、国際的なリスク管理基準を遵守し、銀行の実際の業務に適用する主要銀行の XNUMX つになることです。
私たちは過去にもそれをうまく行っており、これまでのところ、TPBankは今年もIRB資本化を継続するのに十分な技術、データ、高品質の人材を持っています。
これらの高度な国際基準の適用には、当銀行が多大な労力と費用を費やし、その活動を基準の厳格な要件に限定する必要がありますが、TPBank はその基準をしっかりと超えていきます。透明性と健全性を備えた銀行であり、持続可能な発展を保証します。"。
Le Trung Kien 氏 - 信用機関システム安全監督局副局長。
プログラムで講演した信用機関システム安全監督局副局長のレ・チュン・キエン氏は、バーゼルIIIプロジェクト実施時のTPBankの正しい方向性とイニシアチブを高く評価した。私たちは皆、規模と技術の発展に加えて、信用機関のシステムの発展における標準の適用の役割を明確に認識しています。 これは、銀行システムの安全性を維持および確保するための基盤です。
これまでに利用可能な基盤と KPMG のアドバイスをもとに、設定された目標を達成するための短いロードマップでこのプロジェクトを実行することは TPBank にとって大きな挑戦になると思いますが、それが成功すれば、このプロジェクトは世界に新たな一歩を生み出すことになるでしょう。リスク管理、今後TPBankの長期的なコアバリューを追加します。"。
IRB の適用 - 次の方法
IRBの導入は、銀行の資本コストの最適化に役立つだけでなく、銀行がIRBの結果を業務運営に適用する際のガバナンス能力の向上にも貢献します。
IRB の最も顕著な用途の XNUMX つは、限度額決定、ローン評価、効率測定などの与信管理活動です。 それと並行して、リスクレベル、リスク調整後のリターン、特定のリスクポートフォリオに対する銀行の好みに応じたアクティブなポートフォリオ管理が行われ、それによって資本と効果的な資本計画/戦略の配分決定に貢献します。
これらの申請に加えて、TPBank は銀行のリスク管理能力をさらに向上させるために、今後のプロジェクトの実施中に IRB の結果を研究および適用し続けます。
現在、IRB 資本計算の適用に関する法的枠組みはありませんが、管理機関は銀行業界の目標の 2025 つとして IRB に基づくバーゼル導入を XNUMX 年の終わりまで試験的に実施するよう信用機関に指示しています。銀行はこの方法を研究し、導入する必要があります。
本プロジェクトの実施により、同銀行は資本コストの最適化、事業運営やポートフォリオ管理等へのIRBの適用を強化し、財務管理能力やリスク管理能力の向上、TPBankの安全性と持続可能性の向上を図り、顧客の信頼とTPBankの信用強化に貢献します。市場での地位。
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