신용공간 없애기, 은행 스스로 '안전점' 정해야

Agribank는 신용 한도와 신용 품질을 관리하기 위해 다양한 동기식 도구를 적극적으로 활용합니다. 사진: Duc Thanh

자본이 부족한 상황에서 은행은 신용공간이 없어지면 신중해야 한다.

지난주에 발표된 전보에서 총리는 베트남 국가은행(SBV)에 2026년부터 시행될 신용 성장 할당량(신용 공간) 폐지를 위한 로드맵을 긴급히 개발하고 시범 운영할 것을 요청했습니다. 앞으로 경제 성장 수요를 충족하기 위해 '신용 공간'을 활용한 신용 관리 메커니즘을 폐지하는 것은 필수적입니다.

그러나 베트남은행협회 부회장 겸 사무총장인 응우옌 꾸옥 훙 박사는 오랫동안 은행들이 신용 한도를 "안전한 지렛대"로 여겨왔다고 말했습니다. 따라서 신용 한도가 없어지면 많은 은행들이 적절한 신용 성장률을 제시하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

현재 시중은행들은 연간 신용 성장 계획을 더욱 적극적으로 수립하기 위해 신용 한도를 없애려 하고 있지만, 자체 신용 한도를 구축하면 은행이 주주와 경영진에 대한 "안전 기준" 설정에 대한 책임을 더욱 강화해야 한다는 점을 인정하고 있습니다. 따라서 신용 한도 설정은 자본 잠재력뿐만 아니라 각 은행의 리스크 관리 역량에도 영향을 받습니다.

Agribank 신용정책부 부국장 응우옌 꽝 응옥(Nguyen Quang Ngoc) 씨는 신용 한도가 축소되면 신중하지 않으면 과열의 악순환에 빠질 것이라고 말했습니다. 따라서 Agribank는 신용 한도 및 신용 품질을 관리하기 위해 여러 가지 수단을 적극적으로 활용하고 있습니다. 베트남 중앙은행이 발표한 자기자본비율(CAR) 규정을 준수하는 것 외에도, Agribank는 성장 시나리오를 개발하고, 산업 및 우선순위 분야별로 신용을 배분하며, 내부 검사 및 통제 시스템, 내부 고객 신용 평가 시스템 등을 구축하고 있습니다.

2024년 말까지 국내 주식회사 상업은행의 자본이득비율(CAR)은 12%를 넘을 전망(국유상업은행만 해도 10% 이상), 이는 베트남 외국은행 그룹의 계수의 절반에 불과하며, 지역 내 국가(20~30%)보다 훨씬 낮다.

다시 말해, 베트남 은행 시스템은 수년간 지속되어 온 자본 부족이라는 "병"에서 아직 벗어나지 못하고 있습니다. 이로 인해 시스템은 시장 변동에 취약합니다. 이러한 맥락에서, 신용 공간 축소 시 회복탄력성을 높이고 기회를 효과적으로 활용하기 위해서는 은행 스스로 경영 역량을 강화하는 것 외에도, 대내외 금융 충격에 충분히 대처할 수 있는 재정 완충 장치를 강화해야 합니다.

신용방 제거를 위한 디딤돌

응웬 꾸옥 훙 박사에 따르면, 최근 몇 년 동안 신용 위험 관리 도구는 내부 신용 평가 시스템 구축부터 바젤 II와 바젤 III에 따른 고급 관리 표준 적용까지 크게 발전했습니다.

특히, 시스템 안전성을 확보하고 국제 기준 및 관행을 충족하기 위해 중앙은행(SBV)은 내부 신용평가 시스템과 관련된 여러 규정을 발표했으며, 가장 최근에는 2025년 6월 30일자 회람 제14/2025/TT-NHNN호를 통해 상업은행 및 외국은행 지점의 자본적정성 비율을 규제했습니다(회람 제14호). 이 회람은 자본보전 완충자본, 경기대응 완충자본, 그리고 시스템적으로 중요한 상업은행을 위한 자본 완충자본을 포함한 자본 완충자본에 대한 규정을 제시했습니다. 이는 신용한도 배분 메커니즘을 폐지하기 위한 로드맵의 중요한 전제입니다.

14호 순환을 이행하기 위해 은행들은 자본 산정을 위한 내부 신용평가 시스템을 긴급히 구축하고 있으며, 신용위험에 대한 자본 산정 시 바젤 III 위험관리 기준에 따른 내부평가 방식을 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다.

베트남은행협회는 일부 신용기관이 기본적으로 통지문 14의 규정을 충족했지만, 많은 신용기관은 내부평가법에 따른 자본 산정 요건을 충족하기 위해 업그레이드하거나 신규 신용기관을 설립하는 데 더 많은 시간이 필요하다고 평가했습니다.

비엣틴은행 이사회 임원인 레 탄 퉁 씨는 국가은행이 바젤 III 기준에 따라 위험 관리 규정 및 정책을 검토, 개정 및 개선하고 있다고 밝혔습니다. 이는 은행들이 경제에 공급 가능한 미결제 신용 잔액에 상응하는 자본과 자기자본을 확보하도록 하는 중요한 진전이며, 이를 통해 은행 시스템의 안전성과 안정성을 확보하고 신용 공간 해소에 기여할 수 있습니다.

또한, 응우옌 티 홍 국가은행 총재는 중장기 자본 수요를 충족하기 위해 자본 시장을 강력히 발전시켜 은행 시스템의 단기 자본원에 대한 압력을 줄이고 지속 가능한 성장을 보장해야 한다고 말했습니다.

전문가들은 베트남 국가은행이 2026년에 신용 한도를 없애는 시범 사업을 시작할 수 있지만, 당장은 효과적이고 건전하게 운영되고, 양호한 거버넌스와 경영 역량을 갖추고, 은행 운영에서 안전 비율을 준수하며, 높은 안전 신용 품질 지수를 갖춘 은행에 대해서만 신용 한도를 없애야 한다고 말합니다.

실제로 최근 몇 년간 미국 등 선진국에서도 수천억 달러 규모의 은행들이 바젤 III 기준을 적용하여 수년간 흑자를 기록했지만, 결국 파산하는 사례가 발생했습니다. 따라서 바젤 III는 은행의 위험을 예방하는 보편적인 수단이 될 수 없습니다.

출처: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html