O TPBank é pioneiro na implementação dos padrões de Basileia III.

(Jornal Dan Tri) - O TPBank está gradualmente caminhando em direção ao seu objetivo de se tornar um banco que esteja em total conformidade com a Circular 14, utilizando os métodos SA e IRB até 2027.

O Banco Comercial Conjunto Tien Phong ( TPBank ) anunciou que cumpriu integralmente a Circular 14 do Banco Estatal do Vietnã (SBV) sobre índices de adequação de capital, utilizando o Método Padrão (SA). Simultaneamente, o TPBank registrou-se para implementar o método do Conselho de Classificação Interna (IRB), conforme estipulado nesta circular.

Este é o próximo passo na jornada de longo prazo do TPBank, iniciada em 2016, para alcançar as melhores práticas internacionais em gestão de riscos e segurança de capital, com o objetivo de se tornar o primeiro banco no Vietnã a concluir integralmente a Circular 14, utilizando os métodos SA (Suitable for All) e IRB (Integrated Review Board), até setembro de 2025 e 2027.

O TPBank cumpriu integralmente a Circular 14 do Banco Estatal do Vietname (SBV) sobre rácios de adequação de capital, utilizando o método padrão (SA) (Foto: TPBank).

O TPBank está pronto para a Circular 14.

Imediatamente após a publicação da Circular 14, o TPBank realizou, de forma proativa, uma revisão abrangente dos novos requisitos relacionados aos métodos de cálculo de capital, estrutura organizacional, sistemas de dados e plataformas de tecnologia da informação.

O banco finalizou todo o seu sistema de processos internos, emitiu diretrizes para calcular, gerenciar, monitorar e divulgar informações relacionadas ao índice de adequação de capital (CAR) e realizou auditorias internas para garantir a conformidade plena e consistente.

Com base nos resultados da implementação prática, o TPBank informou ao Banco Central do Vietnã (SBV) que cumpriu todos os requisitos do método SA estipulados na Circular 14 e registrou-se para aplicar esse método a partir da data de vigência da circular (15 de setembro). Simultaneamente, o banco também se registrou para implementar o método IRB, com um período de implementação de dois anos, conforme orientação do SBV.

Anteriormente, no âmbito do projeto Basileia III/Reformas da Basileia III, o TPBank aplicou a Análise de Conduta (AC) e, simultaneamente, desenvolveu um modelo de classificação interna para se preparar para a implementação do IRB (Índice de Classificação de Risco).

O banco desenvolveu ferramentas para calcular indicadores-chave de acordo com os padrões de Basileia III, como o Índice de Adequação de Capital (CAR), o Índice de Alavancagem (LR), o Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR), o Índice de Capital Estável Líquido (NSFR) e um sistema de capitalização de risco de mercado de acordo com as Reformas de Basileia III (FRTB). Todo o processo foi revisado de forma independente pela KPMG Tax & Consulting Company Limited.

Atualmente, o TPBank mantém um índice de adequação de capital (CAR) de quase 14%, significativamente superior ao limite mínimo de 10,5% estipulado na Circular 14, incluindo as reservas de preservação de capital.

Além disso, o índice de liquidez de curto prazo (LCR) ultrapassou 104% e o índice de financiamento estável líquido (NSFR) ultrapassou 124%, ambos excedendo em muito o requisito mínimo de 100%.

O índice de alavancagem está atualmente em torno de 8%, significativamente superior ao requisito mínimo de 3%, o que confirma a capacidade de gestão de riscos e a sólida base financeira do TPBank, reforçando sua resiliência às flutuações do ambiente financeiro.

O TPBank está gradualmente caminhando em direção ao seu objetivo de se tornar um banco que esteja em total conformidade com a Circular 14 (Foto: TPBank).

Firmemente comprometidos com o desenvolvimento sustentável, a construção de confiança e o reconhecimento internacional.

O fato de o TPBank ter sido o primeiro banco no Vietnã a anunciar a conclusão da implementação do Basileia III e do IFRS 9 já em 2021 não é apenas um marco técnico, mas também uma prova de uma estratégia de desenvolvimento que coloca a segurança do capital e a gestão de riscos no seu cerne.

Partindo dessa base, a implementação bem-sucedida da Circular 14 no âmbito da SA, juntamente com a implementação proativa do roteiro no âmbito da IRB, proporcionou ao TPBank claras vantagens estratégicas.

Em primeiro lugar, destaca-se a capacidade de controlar o risco em um nível mais profundo, graças a uma reserva de capital suficientemente grande e a um sistema eficaz de gestão de liquidez – o que ajuda os bancos a fortalecer sua resiliência contra flutuações econômicas inesperadas.

Ao mesmo tempo, a construção de um modelo interno baseado no IRB permite ao TPBank mensurar e quantificar os riscos com maior precisão, otimizando assim a eficiência da utilização de capital em todo o sistema.

Além disso, a transparência na divulgação de informações e a plena conformidade com as normas internacionais contribuíram para fortalecer a confiança dos investidores, parceiros e do mercado financeiro.

O Sr. Nguyen Hung, Diretor Geral do TPBank, afirmou: “Entendemos claramente que a conformidade com a Circular 14 não se trata apenas de cumprir requisitos legais, mas também de uma medida estratégica que demonstra o caráter e a capacidade de gestão de um banco.”

O TPBank escolheu um caminho mais desafiador, que exige uma preparação minuciosa em termos de capital, dados, tecnologia e recursos humanos, mas acreditamos que este é o caminho que trará verdadeira sustentabilidade. As conquistas de hoje são um importante passo para continuarmos nossa jornada de aprimoramento das capacidades de gestão de riscos, fortalecimento do nosso poder financeiro e consolidação gradual da nossa posição na região.”

Durante o período de 2025 a 2027, o TPBank implementará com urgência o plano de aplicação do método IRB, de acordo com as diretrizes do Banco Central do Vietnã, com o objetivo de cumprir integralmente a Circular 14 até 15 de setembro de 2027.

Além disso, o TPBank continua a implementar ativamente o Processo de Avaliação Interna de Liquidez (ILAAP) de acordo com as normas do Banco Central Europeu (BCE) e o Esquema de Atualização da Gestão do Risco de Liquidez e de Taxa de Juros (IRRBB).

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm