Во второй половине дня 31 мая TPBank провел церемонию запуска проекта расчета капитала Basel III на основе внутреннего метода ранжирования, включая как базовый, так и расширенный (FIRB и AIRB).
Возможность сохранить капитал, преодолеть жесткие недостатки старого метода
Базельские соглашения относятся к договорам о банковском надзоре, выпущенным Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности за счет повышения качества банковского надзора во всем мире.
В частности, Соглашение Базель III устанавливает ключевые требования по управлению капиталом и ликвидностью. Чем выше норматив, тем выше требования к капиталу, наряду с обязательным применением большего резервного буфера для снижения операционного риска.
При предыдущем стандартном подходе (SA) активам банка присваивались фиксированные веса риска, которые специально присваивались различным классам активов на основе их соответствующих уровней риска.
Это помогает банкам обеспечивать коэффициенты ликвидности, левередж и достаточные резервы капитала, чтобы адаптироваться к колебаниям рынка и противостоять экономическим потрясениям. Однако возможность иметь больше капитала, чем необходимо, является недооптимизированным моментом этого метода, поскольку напрямую влияет на доходность и доходность банка.
Между тем, IRB позволяет банкам использовать свои собственные внутренние модели и методы управления рисками для самостоятельной оценки компонентов риска и подверженности их портфелей активов для расчета. Расчет требований к капиталу является более точным, чем простой процент, взвешенный с учетом риска, указанный SA.
Вместо применения жесткого уровня веса риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью конкретных моделей помогает более точно измерить риск, наиболее точно отражая уровень риска каждого клиента/кредита и дает возможность сохранить капитал, если банк имеет хороший кредитный портфель.
Хороший фундамент в прошлом и прыжок в будущее
В ноябре 11 года TPBank объявил, что выполнил все требования Базеля III, МСФО 2021 и запустил его в полную силу прямо с четвертого квартала. В то время TPBank был первым банком на рынке, прошедшим независимую проверку и признанным третьей стороной, KPMG Vietnam Co., Ltd.
В 2022 году, когда многие банки во Вьетнаме все еще применяют Базель II, TPBank завершил внедрение Базеля III, реформы Базеля III в соответствии с SA. А в мае 5 года TPBank продолжил реализацию Проекта расчета капитала Базель III на основе метода внутреннего рейтинга (FIRB & AIRB).
Для выполнения расчетов в соответствии с IRB Банк должен соответствовать ряду строгих требований к качеству данных и управлению моделью.
Данные, используемые для построения моделей IRB, должны одновременно обеспечивать полноту, целостность и обоснованность с минимальной продолжительностью 5-7 лет, поэтому банку необходимо вкладывать ресурсы для сбора данных Сбор данных, построение и управление витринами данных с очень большим объемом данных , и в то же время большое количество моделей для построения, мониторинга и проверки также требует от банков наличия надежной системы управления моделями с высококвалифицированным персоналом.
Опыт преодоления каждого «препятствия» в прошлом является преимуществом для TPBank, чтобы быть готовым к дальнейшему внедрению более продвинутых методов.
Сбор данных и построение моделей оценки ожидаемых кредитных убытков по МСФО-9, ранее проверенных независимой третьей стороной – Ernst & Young Malaysia – выявили количественные закономерности в системе.Все внутренние системы измерения имеют хорошее качество, что создает благоприятную основу для TPBank-а продолжать исследования, разработку, создание и калибровку моделей PD, LGD и EAD в соответствии с IRB - Basel III.
Кроме того, TPBank применил передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение и т. д., для поддержки построения моделей и управления ими.
Чтобы выполнить все это, TPBank должен пожертвовать краткосрочной прибылью, чтобы решить проблему больших инвестиционных затрат, особенно инвестиций в системы информационных технологий, обработки данных, применения передовых алгоритмов, а также затрат на набор, обучение и содержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения требования банка.
Г-н Нгуен Хунг, генеральный директор TPBank, поделился: «Ориентация развития TPBank заключается в том, чтобы стать одним из ведущих банков в соблюдении и применении международных стандартов управления рисками к фактическим операциям Банка.
Мы хорошо справлялись с этим в прошлом, и пока что у TPBank достаточно технологий, данных и высококачественных человеческих ресурсов, чтобы продолжить внедрение капитализации IRB в этом году.
Применение этих передовых международных стандартов требует от банка больших усилий и затрат, а также ограничения своей деятельности строгими требованиями стандартов, но TPBank твердо превзойдет стандарты через потрясения экономики в сторону профессионала, прозрачный и здоровый банк, обеспечивающий устойчивое развитие.».
Выступая на программе, г-н Ле Трунг Кьен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, высоко оценил правильную ориентацию и инициативу TPBank при реализации проекта Базель III:Мы все отчетливо видим роль применения стандартов в развитии системы кредитных организаций, помимо развития масштабов и технологий. Это основа для поддержания и обеспечения безопасности банковской системы.
Имея предыдущую основу, а также рекомендации KPMG, я считаю, что реализация этого проекта с краткой дорожной картой для достижения заявленных целей станет большой проблемой для TPBank, но когда он будет успешным, проект создаст новый шаг в управление рисками, добавление долгосрочных основных ценностей для TPBank в ближайшее время.».
Применение IRB – следующий способ
Внедрение IRB не только помогает банку оптимизировать стоимость капитала, но также способствует повышению эффективности управления, когда Банк применяет результаты IRB к бизнес-операциям.
Одним из наиболее известных приложений IRB является деятельность по управлению кредитами, такая как: определение лимита, оценка кредита, измерение эффективности; параллельно с этим осуществляется активное управление портфелем в соответствии с уровнями риска, доходностью с поправкой на риск и предпочтениями банка в отношении каждого конкретного портфеля рисков, что способствует принятию решений о распределении капитала и эффективному планированию/стратегии капитала.
Помимо этих приложений, TPBank продолжит изучение и применение результатов IRB в ходе реализации предстоящего проекта для дальнейшего улучшения возможностей банка по управлению рисками.
В настоящее время, несмотря на отсутствие правовой базы для применения расчета капитала IRB, управляющее агентство ориентирует кредитные учреждения на пилотное внедрение Базеля в соответствии с IRB в качестве одной из целей банковской отрасли до конца 2025 г. TPBank является одним из первых банкам исследовать и внедрять этот метод.
Реализация проекта поможет банку оптимизировать капитальные затраты, улучшить приложения IRB для бизнес-операций и управления портфелем и т. д., тем самым улучшив возможности управления финансами и рисками, а также возможности безопасности и устойчивости TPBank, способствуя укреплению доверия клиентов и TPBank-а. положение на рынке.
Сказал ему
Полезный
Эмоция
Творчество
Уникальный