ในช่วงบ่ายของวันที่ 31 พฤษภาคม TPBank ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุนตาม Basel III โดยใช้วิธีการจัดอันดับภายในทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (FIRB & AIRB)
โอกาสในการประหยัดทุน เอาชนะข้อเสียเปรียบที่เข้มงวดของวิธีการแบบเก่า
สนธิสัญญา Basel หมายถึงสนธิสัญญาการกำกับดูแลการธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการ Basel ในการกำกับดูแลการธนาคารโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินผ่านการปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแลการธนาคารทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลง Basel III ได้กำหนดข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนและสภาพคล่อง ยิ่งมาตรฐานสูงเท่าไร ข้อกำหนดด้านเงินทุนก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้บัฟเฟอร์สำรองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
ด้วยแนวทางมาตรฐาน (SA) ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ของธนาคารจะได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ ซึ่งระบุไว้สำหรับกลุ่มสินทรัพย์แต่ละกลุ่มตามระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
สิ่งนี้ช่วยให้ธนาคารมั่นใจได้ถึงสภาพคล่อง เลเวอเรจ และทุนสำรองที่เพียงพอเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของตลาดและทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะมีทุนสำรองมากกว่าที่จำเป็นถือเป็นจุดด้อยประสิทธิภาพของวิธีนี้ เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร
ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงภายในเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ของตนด้วยตนเอง จากนั้นจึงคำนวณ คำนวณความต้องการเงินทุนได้แม่นยำกว่าเปอร์เซ็นต์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงอย่างง่ายที่กำหนดโดย SA
แทนที่จะใช้น้ำหนักความเสี่ยงที่เข้มงวดเหมือนวิธีเก่า การประมาณค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงผ่านแบบจำลองเฉพาะจะช่วยให้วัดความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายได้ใกล้เคียงที่สุด และให้โอกาสในการประหยัดเงินหากธนาคารถือหุ้นดี พอร์ตสินเชื่อ
รากฐานที่ดีในอดีตและการก้าวกระโดดในอนาคต
ในเดือนพฤศจิกายน 11 TPBank ได้ประกาศการบรรลุข้อกำหนดทั้งหมดของ Basel III และ IFRS 2021 และนำไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ไตรมาสที่ 9 ในขณะนั้น TPBank เป็นธนาคารแห่งแรกในตลาดที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยบุคคลที่สามอย่าง KPMG Vietnam Company Limited
ในปี 2022 เมื่อธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้ Basel II อยู่นั้น TPBank ได้ดำเนินการปฏิรูป Basel III และ Basel III ตาม SA เรียบร้อยแล้ว และภายในเดือนพฤษภาคม 5 TPBank ยังคงดำเนินโครงการคำนวณเงินทุนตาม Basel III ตามวิธีการจัดอันดับภายใน (FIRB & AIRB)
ในการคำนวณ IRB ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านคุณภาพข้อมูลและการจัดการแบบจำลอง
ข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจำลอง IRB จะต้องมั่นใจในความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผลในเวลาเดียวกันด้วยระยะเวลาขั้นต่ำ 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงต้องลงทุนทรัพยากรเพื่อรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล สร้างและจัดการดาต้ามาร์ทที่มีข้อมูลจำนวนมากมาก และในขณะเดียวกันโมเดลจำนวนมากที่จำเป็นต้องสร้าง ตรวจสอบ และทดสอบ ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการจัดการโมเดลที่แข็งแกร่งด้วย เจ้าหน้าที่มีความสามารถระดับมืออาชีพสูง
ประสบการณ์ในการเอาชนะ "อุปสรรค" แต่ละอย่างในอดีตถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับ TPBank ที่พร้อมจะใช้วิธีการขั้นสูงต่อไป
การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดหวังภายใต้ IFRS-9 ก่อนหน้านี้ได้รับการทดสอบโดยบุคคลที่สามอิสระ Ernst & Young Malaysia แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบ ระบบการวัดภายในมีคุณภาพดี ทำให้เกิดผลที่ดี รากฐานสำหรับ TPBank เพื่อดำเนินการวิจัย ใช้งาน สร้าง และสอบเทียบโมเดล PD, LGD และ EAD ตาม IRB - Basel III ต่อไป
นอกจากนี้ TPBank ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อัลกอริธึม AI, การเรียนรู้ของเครื่อง,... เพื่อรองรับการสร้างและการจัดการโมเดล
เพื่อให้บรรลุผลทั้งหมดนี้ TPBank จะต้องเสียสละผลกำไรระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล และแอปพลิเคชัน อัลกอริธึมขั้นสูงตลอดจนต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรคุณภาพสูง เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
Mr. Nguyen Hung ผู้อำนวยการทั่วไปของ TPBank กล่าวว่า “แนวทางการพัฒนาของธนาคาร TPBank คือการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในการปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากลมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานจริงของธนาคาร
เราได้ทำสิ่งนั้นมาอย่างดีในอดีต และตอนนี้ TPBank มีรากฐานที่เพียงพอจากเทคโนโลยี ข้อมูล และทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูง เพื่อดำเนินการคำนวณเงินทุนตาม IRB ต่อไปในปีนี้
การใช้มาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้ทำให้ธนาคารต้องใช้ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และจำกัดกิจกรรมของตนให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐาน แต่ TPBank จะก้าวข้ามผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงเพื่อก้าวไปสู่ธนาคารมืออาชีพ โปร่งใส และมีสุขภาพดี รับรองการพัฒนาที่ยั่งยืน"
นายเลอ จุง เคียน - รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ
การพูดในโปรแกรม Mr. Le Trung Kien - รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อชื่นชมทิศทางที่ถูกต้องตลอดจนความคิดริเริ่มของ TPBank เมื่อดำเนินโครงการ Basel III: "เราทุกคนเห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทของการใช้มาตรฐานในการพัฒนาระบบของสถาบันสินเชื่อ นอกเหนือจากการพัฒนาขนาดและเทคโนโลยี นี่คือรากฐานที่รักษาและรับรองความปลอดภัยของระบบธนาคาร
ด้วยรากฐานที่มีอยู่เดิมบวกกับคำแนะนำของ KPMG ผมเชื่อว่าการดำเนินโครงการนี้ด้วยแผนงานสั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับ TPBank แต่เมื่อแล้วเสร็จ โครงการจะสร้างก้าวใหม่ในการบริหารความเสี่ยง จะเพิ่มค่านิยมหลักระยะยาวให้กับ TPBank ในอนาคตอันใกล้นี้"
การสมัครของ IRB – หนทางข้างหน้า
การใช้ IRB ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการบริหารจัดการเมื่อธนาคารนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้กับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย
การใช้งานที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งของ IRB คือกิจกรรมการจัดการสินเชื่อ เช่น การกำหนดวงเงิน การกำหนดราคาเงินกู้ การวัดประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และความพอใจของธนาคารสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยตัดสินใจในการจัดสรรเงินทุน และการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนที่มีประสิทธิผล
นอกเหนือจากการใช้งานเหล่านี้ TPBank จะยังคงวิจัยและใช้ผลลัพธ์ของ IRB ในระหว่างการดำเนินโครงการที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารต่อไป
ปัจจุบันแม้จะไม่มีกรอบทางกฎหมายในการนำการคำนวณเงินทุนตาม IRB มาใช้ แต่หน่วยงานจัดการได้มุ่งเน้นให้สถาบันสินเชื่อนำร่องการดำเนินการตาม Basel ตาม IRB เป็นหนึ่งในเป้าหมายของอุตสาหกรรมการธนาคารในท้ายที่สุด ปี 2025 TPBank เป็นหนึ่งเดียว ของธนาคารแห่งแรกในระบบที่ทำการวิจัยและปรับใช้วิธีนี้
การดำเนินโครงการนี้จะช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน IRB ในการดำเนินธุรกิจและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ... ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการเงิน และความสามารถด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนของ TPBank ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าและ TPBank's ตำแหน่งในตลาด
เปาอันห์
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
