Η TPBank εφαρμόζει το προηγμένο επίπεδο Βασιλείας III

Έχοντας ανταποκριθεί στα πρότυπα της Βασιλείας III, η TPBank συνεχίζει να αναβαθμίζει αυτό το πρότυπο σε υψηλότερο επίπεδο κατά την ανάπτυξη κεφαλαίου σύμφωνα με τη μέθοδο εσωτερικής αξιολόγησης (βασική και προηγμένη).

Η Τράπεζα μόλις πραγματοποίησε τελετή έναρξης του έργου Υπολογισμού Κεφαλαίου Βασιλείας III που βασίζεται στη Μέθοδο Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τόσο βασική όσο και προηγμένη (FIRB & AIRB). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Κρατικής Τράπεζας, του Τμήματος Εποπτείας του Συστήματος Ασφάλειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και εκπρόσωποι της KPMG Company Limited - του εταίρου υλοποίησης του έργου.

Η εφαρμογή του IRB όχι μόνο βοηθά τις τράπεζες να βελτιστοποιήσουν το κόστος κεφαλαίου, αλλά συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κατά την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του IRB στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του IRB είναι σε δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων, όπως: ο καθορισμός ορίων, η τιμολόγηση δανείων και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, αποτελεί προληπτική διαχείριση χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τα επίπεδα κινδύνου, τα κέρδη προσαρμοσμένα στον κίνδυνο και την όρεξη της τράπεζας για κάθε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κινδύνου, συμβάλλοντας έτσι στις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίου και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό/στρατηγική κεφαλαίου. Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, η TPBank θα συνεχίσει να ερευνά και να εφαρμόζει τα αποτελέσματα του IRB στην υλοποίηση επερχόμενων έργων για να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνου της τράπεζας.

Στην εκδήλωση, ο κ. Le Trung Kien - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας του Συστήματος Ασφάλειας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, εκτίμησε ιδιαίτερα τον προσανατολισμό και την πρωτοβουλία της TPBank στην εφαρμογή του έργου Βασιλεία III.

Σύμφωνα με τον κ. Kien, η εφαρμογή προτύπων στην ανάπτυξη των πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός από την ανάπτυξη κλίμακας, η τεχνολογία αποτελεί το θεμέλιο για τη διατήρηση και την εξασφάλιση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος. Αυτό το έργο με σύντομο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όπως προτείνεται θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για την TPBank, αλλά όταν είναι επιτυχές, θα δημιουργήσει ένα νέο βήμα προς τα εμπρός στη διαχείριση κινδύνου, αυξάνοντας τις μακροπρόθεσμες βασικές αξίες.

Ο κ. Le Trung Kien - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας του Συστήματος Ασφάλειας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μίλησε στην εκδήλωση. Φωτογραφία: TPBank

Η Βασιλεία αναφέρεται στις συνθήκες τραπεζικής εποπτείας που εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της τραπεζικής εποπτείας παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, η Συμφωνία της Βασιλείας III καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση κεφαλαίου και ρευστότητας. Όσο υψηλότερο είναι το πρότυπο, τόσο αυστηρότερες είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, μαζί με την υποχρεωτική εφαρμογή μεγαλύτερων αποθεμάτων ασφαλείας για τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων. Σύμφωνα με την προηγούμενη Τυπική Προσέγγιση (ΤΠ), στα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αποδίδονταν σταθερά βάρη κινδύνου, τα οποία καθορίζονταν για κάθε διαφορετική ομάδα περιουσιακών στοιχείων με βάση το αντίστοιχο επίπεδο κινδύνου. Αυτό βοήθησε τις τράπεζες να διασφαλίσουν δείκτες ρευστότητας, μόχλευση και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα για να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις της αγοράς και να αντέξουν σε οικονομικούς κραδασμούς.

«Ωστόσο, η πιθανότητα να χρειαστεί να δεσμευτεί περισσότερο κεφάλαιο από το απαραίτητο είναι ένα μη βέλτιστο σημείο αυτής της μεθόδου, επειδή επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία και το κέρδος της τράπεζας», δήλωσε εκπρόσωπος της TPBank.

Εν τω μεταξύ, το IRB επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα και πρακτικές διαχείρισης κινδύνου για να αυτοαξιολογούν τα στοιχεία κινδύνου και τα επίπεδα κινδύνου των χαρτοφυλακίων περιουσιακών τους στοιχείων, υπολογίζοντας έτσι τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα απλά ποσοστά στάθμισης κινδύνου που ορίζονται από την SA. Αντί της εφαρμογής ενός άκαμπτου σταθμισμένου κινδύνου όπως στην παλιά μέθοδο, η εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου μέσω συγκεκριμένων μοντέλων βοηθά στην ακριβέστερη μέτρηση του κινδύνου, αντανακλώντας το επίπεδο κινδύνου κάθε πελάτη/δανείου με μεγαλύτερη ακρίβεια και παρέχοντας ευκαιρίες εξοικονόμησης κεφαλαίου εάν η τράπεζα διατηρεί ένα καλό χαρτοφυλάκιο πιστοληπτικής ικανότητας.

Εκπρόσωποι, καλεσμένοι και συνεργάτες της TPBank στην τελετή έναρξης του έργου υπολογισμού κεφαλαίου Βασιλεία III της TPBank. Φωτογραφία: TPBank

Τον Νοέμβριο του 2021, η TPBank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων της Βασιλείας III και του IFRS 9 και τις εφάρμοσε πλήρως από το τέταρτο τρίμηνο. Εκείνη την εποχή, η TPBank ήταν η πρώτη βιετναμέζικη τράπεζα που αξιολογήθηκε ανεξάρτητα και αναγνωρίστηκε από τρίτο μέρος, την KPMG Vietnam Co., Ltd. Το 2022, όταν πολλές τράπεζες στο Βιετνάμ εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν τη Βασιλεία II, η TPBank ολοκλήρωσε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας III και της Βασιλείας III σύμφωνα με την SA. Μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει το Έργο Υπολογισμού Κεφαλαίου της Βασιλείας III με βάση τη μέθοδο εσωτερικής αξιολόγησης (FIRB & AIRB).

Για να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς IRB, οι τράπεζες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων και διακυβέρνησης μοντέλων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μοντέλων IRB πρέπει να διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και τη συνάφεια με ελάχιστη διάρκεια 5-7 ετών, επομένως οι τράπεζες πρέπει να επενδύσουν πόρους για τη συλλογή δεδομένων, την κατασκευή και τη διαχείριση datamarts με πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων. Ταυτόχρονα, ο μεγάλος αριθμός μοντέλων που πρέπει να κατασκευαστούν, να παρακολουθούνται και να δοκιμάζονται απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να διαθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης μοντέλων με μια ομάδα άκρως εξειδικευμένου προσωπικού.

Η συλλογή δεδομένων και η κατασκευή μοντέλων για την αξιολόγηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το IFRS-9, τα οποία είχαν προηγουμένως ελεγχθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος - την Ernst & Young Malaysia - έδειξε ότι τα ποσοτικά μοντέλα στο εσωτερικό σύστημα μέτρησης είναι καλής ποιότητας, δημιουργώντας μια ευνοϊκή βάση για την TPBank ώστε να συνεχίσει την έρευνα, την εφαρμογή, τη δημιουργία και την προσαρμογή μοντέλων PD, LGD, EAD σύμφωνα με το IRB - Basel III. Επιπλέον, η τράπεζα αυτή έχει θέσει σε εφαρμογή προηγμένες τεχνολογίες όπως αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, μηχανική μάθηση... για να υποστηρίξει το έργο της δημιουργίας και διαχείρισης μοντέλων.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των τραπεζών, για να το πετύχουν αυτό, οι τράπεζες πρέπει να θυσιάσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους για να λύσουν το πρόβλημα του μεγάλου επενδυτικού κόστους, ιδίως των επενδύσεων σε συστήματα πληροφορικής, στην επεξεργασία δεδομένων, στην εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων, καθώς και στο κόστος πρόσληψης, εκπαίδευσης και διατήρησης προσωπικού υψηλής ποιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της τράπεζας.

«Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της TPBank είναι να γίνει μια από τις κορυφαίες τράπεζες στη συμμόρφωση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης κινδύνου σε πραγματικές δραστηριότητες. Διαθέτουμε επαρκή βάση από τεχνολογία, δεδομένα και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας για να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον υπολογισμό κεφαλαίου σύμφωνα με το IRB φέτος», δήλωσε ο κ. Nguyen Hung, Γενικός Διευθυντής της TPBank.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τράπεζας, η εφαρμογή αυτών των προηγμένων διεθνών προτύπων απαιτεί πολλή προσπάθεια, έξοδα και αυτοπεριορισμό των δραστηριοτήτων κάποιου σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις των προτύπων.

Αν Νχιέν

Σύνδεσμος πηγής: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html