Dans l'après-midi du 31 mai, TPBank a organisé la cérémonie de lancement du projet de calcul du capital de Bâle III basé sur la méthode de classement interne comprenant à la fois de base et avancée (FIRB & AIRB).
Possibilité d'économiser du capital, de surmonter les inconvénients rigides de l'ancienne méthode
Les Accords de Bâle font référence aux traités de supervision bancaire émis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le but de renforcer la stabilité financière en améliorant la qualité de la supervision bancaire dans le monde.
En particulier, l'accord de Bâle III énonce les principales exigences en matière de gestion du capital et de la liquidité. Plus la norme est élevée, plus le capital est exigeant, ainsi que l'application obligatoire d'un coussin de réserve plus important pour réduire le risque opérationnel.
Avec l'approche standard (SA) précédente, les actifs d'une banque se voyaient attribuer des pondérations de risque fixes, qui étaient spécifiquement attribuées à différentes classes d'actifs en fonction de leurs niveaux de risque respectifs.
Cela aide les banques à garantir des ratios de liquidité, un effet de levier et des réserves de capital suffisantes pour s'adapter aux fluctuations du marché et résister aux chocs économiques. Cependant, la possibilité d'avoir plus de capital que nécessaire est un point sous-optimisé de cette méthode car elle affecte directement la rentabilité et la rentabilité de la banque.
Pendant ce temps, l'IRB permet aux banques d'utiliser leurs propres modèles et pratiques internes de gestion des risques pour auto-évaluer les composants de risque et les expositions de leurs portefeuilles d'actifs à calculer. Le calcul des exigences de fonds propres est plus précis que le simple pourcentage pondéré en fonction des risques spécifié par la SA.
Au lieu d'appliquer un niveau rigide de pondération du risque comme l'ancienne méthode, l'estimation des paramètres de risque à l'aide de modèles spécifiques permet de mesurer le risque avec plus de précision, reflétant le plus fidèlement le niveau de risque de chaque client/prêt et offre la possibilité d'économiser du capital si le banque a un bon portefeuille de crédit.
Bonne base dans le passé et bond dans le futur
En novembre 11, TPBank a annoncé qu'elle avait satisfait à toutes les exigences de Bâle III, IFRS 2021 et qu'elle était pleinement opérationnelle dès le quatrième trimestre. À cette époque, TPBank était la première banque du marché à être examinée et reconnue de manière indépendante par un tiers, KPMG Vietnam Co., Ltd.
En 2022, alors que de nombreuses banques au Vietnam appliquent encore Bâle II, TPBank a achevé la mise en œuvre de Bâle III, les réformes de Bâle III selon SA. Et en mai 5, TPBank a poursuivi la mise en œuvre du projet de calcul du capital de Bâle III basé sur la méthode de notation interne (FIRB & AIRB).
Pour effectuer des calculs selon l'IRB, la Banque doit répondre à une série d'exigences strictes sur la qualité des données et la gouvernance des modèles.
Les données utilisées pour construire les modèles IRB doivent simultanément garantir l'exhaustivité, l'intégrité et le caractère raisonnable avec une durée minimale de 5 à 7 ans, de sorte que la banque doit investir des ressources pour collecter des données. , et en même temps un grand nombre de modèles à construire, surveiller et vérifier, les banques doivent également disposer d'un cadre de gestion de modèle solide avec un personnel hautement qualifié.
L'expérience de surmonter chaque "obstacle" dans le passé est un avantage pour TPBank d'être prêt à continuer à mettre en œuvre des méthodes plus avancées.
La collecte de données et la construction de modèles d'évaluation des pertes de crédit attendues IFRS-9 préalablement vérifiés par un tiers indépendant - Ernst & Young Malaysia - ont révélé des modèles quantitatifs dans le système.Tous les systèmes de mesure internes sont de bonne qualité, créant une base favorable pour TPBank pour continuer à rechercher, développer, construire et calibrer des modèles PD, LGD et EAD selon IRB - Bâle III.
En outre, TPBank a mis en œuvre des technologies avancées telles que les algorithmes d'IA, l'apprentissage automatique, etc. pour prendre en charge la création et la gestion de modèles.
Pour accomplir tout cela, TPBank doit sacrifier les bénéfices à court terme pour résoudre le problème des coûts d'investissement importants, en particulier les investissements dans les systèmes informatiques, le traitement des données, les algorithmes avancés d'application ainsi que les coûts de recrutement, de formation et de maintien d'un personnel de haute qualité pour répondre les exigences de la banque.
M. Nguyen Hung, directeur général de TPBank a déclaré : «L'orientation de développement de TPBank est de devenir l'une des principales banques dans le respect et l'application des normes internationales de gestion des risques aux opérations réelles de la Banque.
Nous l'avons bien fait dans le passé, et jusqu'à présent, TPBank dispose de suffisamment de technologie, de données et de ressources humaines de haute qualité pour continuer à mettre en œuvre la capitalisation IRB cette année.
L'application de ces normes internationales avancées oblige la Banque à déployer beaucoup d'efforts et de dépenses, et à limiter ses activités aux exigences strictes des normes, mais TPBank dépassera fermement les normes à travers les chocs de l'économie vers un professionnel, banque transparente et saine, garante d'un développement durable. ».
M. Le Trung Kien - Directeur Adjoint de la Direction de la Surveillance de la Sécurité du Système des Etablissements de Crédit.
S'exprimant lors de l'émission, M. Le Trung Kien - Directeur adjoint du Département de la surveillance de la sécurité du système des établissements de crédit, a hautement apprécié la bonne orientation et l'initiative de TPBank lors de la mise en œuvre du projet Bâle III :Nous voyons tous clairement le rôle de l'application des normes dans le développement du système des établissements de crédit, en plus du développement de l'échelle et de la technologie. C'est la base pour maintenir et assurer la sécurité du système bancaire.
Avec la base disponible précédente, plus les conseils de KPMG, je pense que la mise en œuvre de ce projet avec la courte feuille de route pour atteindre les objectifs fixés sera un grand défi pour TPBank, mais quand il réussira, le projet créera une nouvelle étape dans gestion des risques, ajoutant des valeurs fondamentales à long terme pour TPBank dans les temps à venir. ».
Application de l'IRB - la prochaine voie
La mise en œuvre de l'IRB aide non seulement la banque à optimiser le coût du capital, mais contribue également à améliorer la capacité de gouvernance lorsque la Banque applique les résultats de l'IRB aux opérations commerciales.
L'une des applications les plus importantes de l'IRB concerne les activités de gestion du crédit telles que: la détermination des limites, l'évaluation des prêts, la mesure de l'efficacité; en parallèle, une gestion active du portefeuille en fonction des niveaux de risque, des rendements ajustés au risque et du goût de la banque pour chaque portefeuille de risque spécifique, contribue ainsi aux décisions d'allocation du capital et à une planification/stratégie efficace du capital.
Outre ces applications, TPBank continuera d'étudier et d'appliquer les résultats de l'IRB lors de la mise en œuvre du projet à venir afin d'améliorer encore la capacité de gestion des risques de la Banque.
Actuellement, bien qu'il n'y ait pas de cadre légal pour l'application du calcul des fonds propres sous IRB, l'agence de gestion a orienté les établissements de crédit pour piloter la mise en œuvre bâloise sous IRB comme l'un des objectifs de l'industrie bancaire jusqu'à la fin 2025. TPBank est l'un des premières banques à rechercher et à déployer cette méthode.
La mise en œuvre du projet aidera la banque à optimiser les coûts d'investissement, à améliorer les applications de l'IRB aux opérations commerciales et à la gestion de portefeuille, etc., améliorant ainsi les capacités de gestion financière et des risques, ainsi que les capacités de sécurité et de durabilité de TPBank, contribuant à renforcer la confiance des clients et la confiance de TPBank. positionnement sur le marché.
Lui a dit
Utile
Émotion
Création
Unique
