TPBank ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບສູງສຸດຕາມ Basel III

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, TPBank ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການຄິດໄລ່ນະຄອນຫຼວງ Basel III ໂດຍອີງຕາມວິທີການປະເມີນພາຍໃນລວມທັງພື້ນຖານ ແລະ ຂັ້ນສູງ (FIRB & AIRB).

ສວຍໂອກາດປະຢັດທຶນຮອນ, ເອົາຊະນະຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດດ້ວຍວິທີເກົ່າ

ຂໍ້ຕົກລົງ Basel ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາການກວດກາການທະນາຄານທີ່ອອກໂດຍຄະນະກຳມາທິການ Basel ກ່ຽວກັບການກວດກາການທະນາຄານ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບການກວດກາການທະນາຄານ ທົ່ວໂລກ .

ຂໍ້ຕົກລົງ Basel III ກໍານົດຂໍ້ກໍານົດຫຼັກສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທຶນ ແລະສະພາບຄ່ອງ. ມາດຕະຖານທີ່ສູງຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ກໍານົດດ້ານທຶນຮອນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຄຽງຄູ່ກັບການບັງຄັບໃຊ້ buffers ຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານ.

ພາຍໃຕ້ວິທີການມາດຕະຖານທີ່ຜ່ານມາ (SA), ຊັບສິນທະນາຄານໄດ້ຖືກມອບຫມາຍນ້ໍາຫນັກຄວາມສ່ຽງຄົງທີ່, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບປະເພດຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ.

ອັນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງ, ແຮງດັນ ແລະ ຄັງສຳຮອງທຶນພຽງພໍເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ທົນຕໍ່ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ . ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຖືທຶນຫຼາຍກ່ວາຄວາມຈໍາເປັນແມ່ນຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງວິທີການນີ້ເພາະວ່າມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກໍາໄລແລະກໍາໄລຂອງທະນາຄານ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, IRB ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງພາຍໃນແລະການປະຕິບັດເພື່ອປະເມີນຕົນເອງອົງປະກອບຄວາມສ່ຽງແລະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າແລະດັ່ງນັ້ນການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການທຶນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາອັດຕາສ່ວນນ້ໍາຫນັກຄວາມສ່ຽງທີ່ກໍານົດໂດຍ SA.

ແທນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ນ້ໍາຫນັກຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມງວດຄືກັບວິທີການເກົ່າ, ການປະເມີນຕົວກໍານົດຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານແບບຈໍາລອງສະເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກຄວາມສ່ຽງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ / ເງິນກູ້ຢືມແຕ່ລະຄົນຢ່າງໃກ້ຊິດແລະສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດທຶນຖ້າທະນາຄານຖືຫຼັກຊັບສິນເຊື່ອທີ່ດີ.

TPBank ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດອີງຕາມ Basel III - 1

ພື້ນຖານທີ່ດີໃນອະດີດ ແລະກ້າວກະໂດດໃນອະນາຄົດ

ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, TPBank ໄດ້ປະກາດການສໍາເລັດທຸກຂໍ້ກໍານົດຂອງ Basel III ແລະ IFRS 9 ແລະການປະຕິບັດທີ່ສົມບູນແບບຈາກໄຕມາດທີ່ສີ່. ໃນເວລານັ້ນ, TPBank ເປັນທະນາຄານທໍາອິດໃນຕະຫຼາດທີ່ມີພາກສ່ວນທີສາມ, KPMG Vietnam Co., Ltd., ດໍາເນີນການກວດກາເອກະລາດແລະຮັບຮູ້ຜົນໄດ້ຮັບນີ້.

ໃນປີ 2022, ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ຫວຽດນາມຍັງນຳໃຊ້ Basel II, TPBank ໄດ້ສຳເລັດການປະຕິຮູບ Basel III ແລະ Basel III ຕາມ SA. ແລະໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023, TPBank ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການການຄິດໄລ່ນະຄອນຫຼວງ Basel III ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການຈັດອັນດັບພາຍໃນ (FIRB & AIRB).

ເພື່ອປະຕິບັດການຄິດໄລ່ IRB, ທະນາຄານຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນແລະການຄຸ້ມຄອງແບບຈໍາລອງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງຕົວແບບ IRB ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນ, ສົມບູນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນເວລາດຽວກັນກັບຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 5-7 ປີ, ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານຕ້ອງລົງທຶນຊັບພະຍາກອນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ datamarts ທີ່ມີປະລິມານຂໍ້ມູນຫຼາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຮູບແບບຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຕ້ອງສ້າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ທົດສອບ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານມີ Model governance team ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ.

ປະສົບການໃນການເອົາຊະນະແຕ່ລະ "ອຸປະສັກ" ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບສໍາລັບ TPBank ພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດວິທີການທີ່ກ້າວຫນ້າ.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຕົວແບບໃນການປະເມີນການສູນເສຍສິນເຊື່ອທີ່ຄາດໄວ້ຕາມ IFRS-9, ຜ່ານມາການກວດສອບໂດຍພາກສ່ວນທີສາມເອກະລາດ – Ernst & Young Malaysia – ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວແບບປະລິມານໃນລະບົບການວັດແທກພາຍໃນມີຄຸນນະພາບດີ, ສ້າງພື້ນຖານທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ TPBank ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ປະຕິບັດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະປັບຕົວແບບ PD, LGD, EAD – Basel III.

ນອກຈາກນັ້ນ, TPBank ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ AI algorithms, machine learning, ແລະອື່ນໆເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງແບບຈໍາລອງແລະການຄຸ້ມຄອງ.

ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, TPBank ຕ້ອງເສຍສະລະຜົນກໍາໄລໄລຍະສັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ, ນໍາໃຊ້ລະບົບສູດການຄິດໄລ່ທີ່ກ້າວຫນ້າ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບັນຈຸ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການຮັກສາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານ.

ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ TPBank ແບ່ງປັນວ່າ: “ ທິດທາງການພັດທະນາຂອງ TPBank ແມ່ນເພື່ອກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານແຖວໜ້າໃນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສາກົນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງຂອງທະນາຄານ.

ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແລະໃນປັດຈຸບັນ TPBank ມີພື້ນຖານພຽງພໍຈາກເຕັກໂນໂລຢີ, ຂໍ້ມູນແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ທຶນຕາມ IRB ໃນປີນີ້.

ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງມາດຕະຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ທະນາຄານ TPBank ຈະແກ້ໄຂຢ່າງໜັກແໜ້ນທາງດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອກ້າວໄປສູ່ທະນາຄານທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ .

TPBank ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດອີງຕາມ Basel III - 2 — ທ່ານ ເລເຈືອງກຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາຄວາມປອດໄພລະບົບສະຖາບັນສິນເຊື່ອ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເລຕົງກຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບສະຖາບັນສິນເຊື່ອ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຊີ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງພ້ອມກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ TPBank ໃນການປະຕິບັດໂຄງການ Basel III: “ ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງບົດບາດຂອງການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ນອກເໜືອໄປຈາກການພັດທະນາຂະໜາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ.

ດ້ວຍພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ບວກກັບຄໍາແນະນໍາຂອງ KPMG, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ດ້ວຍແຜນທີ່ສໍາເລັດໃນໄລຍະສັ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບ TPBank, ແຕ່ເມື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໂຄງການຈະສ້າງບາດກ້າວໃຫມ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ເພີ່ມມູນຄ່າຫຼັກໃນໄລຍະຍາວສໍາລັບ TPBank ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ .

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IRB - ເສັ້ນທາງຕໍ່ໄປ

ການປະຕິບັດ IRB ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົ້ນທຶນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງເມື່ອທະນາຄານນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບ IRB ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ IRB ແມ່ນຢູ່ໃນກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອເຊັ່ນ: ການກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດ, ການກູ້ຢືມລາຄາ, ການວັດແທກປະສິດທິພາບ; ຄຽງຄູ່ກັບນັ້ນແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກຳໄລທີ່ດັດແປງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຢາກໄດ້ຂອງທະນາຄານສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສະເພາະ, ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈຈັດສັນທຶນ ແລະ ການວາງແຜນ/ຍຸດທະສາດທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ນອກຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, TPBank ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາແລະນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບ IRB ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານຕື່ມອີກ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີກອບກົດຫມາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການຄິດໄລ່ທຶນຕາມ IRB, ອົງການການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຊີ້ນໍາສະຖາບັນສິນເຊື່ອເພື່ອທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Basel ຕາມ IRB ເປັນຫນຶ່ງໃນເປົ້າຫມາຍຂອງອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານໃນທ້າຍປີ 2025. TPBank ເປັນທະນາຄານທໍາອິດໃນລະບົບທີ່ຈະຄົ້ນຄ້ວາແລະປະຕິບັດວິທີການນີ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົ້ນທຶນ, ປັບປຸງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IRB ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ... ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງ TPBank, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງລູກຄ້າແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງ TPBank ໃນຕະຫຼາດ.

ບ້າວແອງ

ເປັນປະໂຫຍດ
ອາລົມ
ສ້າງສັນ
ເປັນເອກະລັກ

ທີ່ມາ

: Basel III TPBANK ສິນເຊື່ອ

(0)

No data