TPBank je průkopníkem v dosahování standardů Basel III.

Akciová banka Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ) oznámila, že plně splnila požadavky oběžníku č. 14 Vietnamské státní banky (SBV) o kapitálové přiměřenosti podle standardní metody (SA). Zároveň se TPBank zaregistrovala k implementaci metody interního ratingu (IRB) v souladu s ustanoveními tohoto oběžníku.

Toto je další krok na dlouhodobé cestě, kterou TPBank sleduje od roku 2016, směřující k přiblížení se k nejvyšším mezinárodním postupům v oblasti řízení rizik a kapitálové přiměřenosti, s cílem stát se první bankou ve Vietnamu, která plně dokončí oběžník 14 podle obou metod SA do září 2025 a IRB do roku 2027.

TPBank tiên phong đạt chuẩn Basel III - 1 — TPBank plně splnila požadavky oběžníku č. 14 Vietnamské státní banky (SBV) o kapitálové přiměřenosti podle standardní metody (SA) (Foto: TPBank).

TPBank je připravena na oběžník 14

Ihned po vydání oběžníku č. 14 TPBank proaktivně přezkoumala všechny nové požadavky týkající se metod výpočtu kapitálu, organizační struktury, datových systémů a platforem informačních technologií.

Banka dokončila kompletní systém interních procesů, vydala dokumenty upravující výpočet, řízení, dohled a zveřejňování informací týkajících se kapitálové přiměřenosti (CAR) a zorganizovala interní audity k zajištění úplného a konzistentního dodržování předpisů.

Na základě skutečných výsledků implementace TPBank informovala Vietnamskou státní banku o splnění všech požadavků metody SA předepsané v oběžníku č. 14 a zaregistrovala se k používání této metody od data účinnosti oběžníku (15. září). Zároveň se banka zaregistrovala k implementaci plánu pro implementaci metody IRB s dvouletou implementační dobou dle pokynů Vietnamské státní banky.

Dříve, v rámci projektu reforem Basel III/Basel III, TPBank aplikovala SA a současně vyvinula interní ratingový model pro přípravu na implementaci IRB.

Banka vyvinula nástroj pro výpočet důležitých ukazatelů dle standardů Basel III, jako je CAR, Leverage Ratio (LR), Short-Term Liquidity Ratio (LCR), Net Stable Funds Ratio (NSFR), a systém pro výpočet tržního rizikového kapitálu dle reforem Basel III (FRTB). Celý tento proces byl nezávisle přezkoumán společností KPMG Tax and Consulting LLC.

TPBank v současné době udržuje kapitálovou přiměřenost (CAR) na téměř 14 %, což je výrazně více než minimální hranice 10,5 % předepsaná v oběžníku 14, včetně rezervy pro zachování kapitálu.

Kromě toho ukazatel krytí krátkodobé likvidity (LCR) dosáhl více než 104 % a ukazatel čistého stabilního financování (NSFR) více než 124 %, což v obou případech výrazně překročilo minimální požadavek 100 %.

Pákový poměr se v současnosti udržuje na úrovni okolo 8 %, což je mnohonásobně více než minimální požadavek 3 %, což potvrzuje schopnost TPBank řídit rizika a její solidní finanční základy a zvyšuje její odolnost vůči výkyvům finančního prostředí.

TPBank tiên phong đạt chuẩn Basel III - 2 — TPBank se postupně posouvá k cíli stát se bankou, která plně splňuje požadavky oběžníku 14 (Foto: TPBank).

Pevně se rozvíjet udržitelně, budovat důvěru a mezinárodní postavení

To, že TPBank jako první banka ve Vietnamu oznámila dokončení implementace Basel III a IFRS9 od roku 2021, není jen technickým milníkem, ale také důkazem rozvojové strategie zaměřené na bezpečnost kapitálu a řízení rizik.

V návaznosti na tento základ přináší TPBank jasné strategické výhody dokončení aplikace oběžníku 14 podle SA a zároveň proaktivní implementace plánu podle IRB.

Prvním je schopnost kontrolovat rizika na hlubší úrovni díky dostatečně velké kapitálové rezervě a efektivnímu systému řízení likvidity – což pomáhá bankám zvýšit jejich odolnost vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům.

Zároveň budování interního modelu podle IRB umožňuje TPBank přesněji měřit a kvantifikovat rizika, a tím optimalizovat kapitálovou efektivitu v celém systému.

Transparentnost ve zveřejňování informací a plné dodržování mezinárodních standardů navíc přispěly k posílení důvěry investorů, partnerů a finančních trhů.

Pan Nguyen Hung, generální ředitel TPBank, uvedl: „Jasně si uvědomujeme, že dodržování oběžníku 14 není jen splněním zákonných požadavků, ale také strategickým krokem prokazujícím odvahu a manažerské schopnosti banky.“

TPBank zvolila obtížnější cestu, která vyžaduje pečlivou přípravu z hlediska kapitálu, dat, technologií a lidských zdrojů, ale věříme, že tato cesta přinese skutečnou udržitelnost. Dnešní úspěch je pro nás důležitým odrazovým můstkem k pokračování naší cesty zlepšování kapacity řízení rizik, posilování finanční síly a postupnému upevňování naší pozice v regionu.“

Během období 2025–2027 TPBank urychleně zavede plán na uplatnění metody IRB v souladu s pokyny Státní banky a do 15. září 2027 dosáhne plného souladu s oběžníkem č. 14.

Spolu s tím TPBank také podporuje pokračující implementaci procesu interního hodnocení dostatečné likvidity (ILAAP) podle standardů Evropské centrální banky (ECB) a Projektu na modernizaci řízení rizika likvidity a úrokového rizika (IRRBB).

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm