TPBank قابلیت‌های مدیریت ریسک خود را مطابق با بازل III افزایش می‌دهد.

در تاریخ ۳۱ می، TPBank پروژه‌ای را برای محاسبه سرمایه با استفاده از روش رتبه‌بندی داخلی Basel III راه‌اندازی کرد و مدیریت ریسک و قابلیت‌های مالی خود را به سطح بالاتری ارتقا داد.

این بانک اخیراً مراسم رونمایی از پروژه تثبیت سرمایه بازل ۳ بر اساس روش‌های رتبه‌بندی داخلی، شامل روش‌های پایه و پیشرفته (FIRB و AIRB) را برگزار کرد. در این مراسم نمایندگانی از بانک دولتی ویتنام، اداره نظارت بر بانکداری و نمایندگانی از شرکت KPMG Vietnam Co., Ltd. - شریک اجرایی پروژه - حضور داشتند.

پیاده‌سازی IRB نه تنها به بانک‌ها کمک می‌کند تا هزینه سرمایه خود را بهینه کنند، بلکه با اعمال نتایج IRB در عملیات تجاری خود، به بهبود قابلیت‌های مدیریتی آنها نیز کمک می‌کند. یکی از برجسته‌ترین کاربردهای IRB در مدیریت اعتبار، مانند تعیین محدودیت‌های اعتباری، قیمت‌گذاری وام و اندازه‌گیری عملکرد است. همزمان، این امر مدیریت پرتفوی پیشگیرانه را بر اساس سطوح ریسک، بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک و میزان ریسک‌پذیری بانک برای دسته‌های خاص ریسک امکان‌پذیر می‌سازد و در نتیجه به تصمیمات مؤثر در تخصیص سرمایه و برنامه‌ریزی/توسعه استراتژی سرمایه کمک می‌کند. علاوه بر این کاربردها، TPBank به تحقیق و اعمال نتایج IRB در پروژه‌های آینده خود ادامه خواهد داد تا قابلیت‌های مدیریت ریسک بانک را بیشتر افزایش دهد.

در این مراسم، آقای لی ترونگ کین، معاون مدیر اداره نظارت بر ایمنی سیستم موسسات اعتباری، از جهت‌گیری و رویکرد پیشگیرانه TPBank در اجرای پروژه بازل ۳ بسیار قدردانی کرد.

به گفته آقای کین، به کارگیری استانداردها در توسعه موسسات اعتباری، در کنار توسعه مقیاس، فناوری را اساس حفظ و تضمین ایمنی سیستم بانکی می‌داند. این پروژه، با توجه به جدول زمانی کوتاه خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده، چالش قابل توجهی برای TPBank خواهد بود، اما موفقیت آن گامی جدید در مدیریت ریسک ایجاد کرده و ارزش‌های اصلی بلندمدت را افزایش می‌دهد.

آقای لو ترونگ کین، معاون مدیر اداره نظارت بر ایمنی سیستم موسسات اعتباری، در این رویداد سخنرانی می‌کند. عکس: TPBank

بازل به توافق‌نامه‌های نظارت بانکی اشاره دارد که توسط کمیته نظارت بانکی بازل با هدف افزایش ثبات مالی از طریق بهبود نظارت بانکی در سراسر جهان صادر شده است. به طور خاص، توافق‌نامه بازل III الزامات کلیدی برای مدیریت سرمایه و نقدینگی را تعیین می‌کند. استانداردهای بالاتر مستلزم الزامات سرمایه‌ای سختگیرانه‌تر، همراه با اعمال اجباری بافرهای بزرگتر برای کاهش ریسک عملیاتی است. با رویکرد استاندارد قبلی (SA)، به دارایی‌های بانکی وزن‌های ریسک ثابتی اختصاص داده می‌شد که به طور خاص برای طبقات مختلف دارایی بر اساس سطح ریسک مربوطه تعریف شده بودند. این امر به بانک‌ها کمک می‌کرد تا نقدینگی، اهرم و ذخایر سرمایه کافی را برای انطباق با نوسانات بازار و مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی تضمین کنند.

نماینده‌ای از TPBank اظهار داشت: «با این حال، احتمال نگهداری ذخایر سرمایه‌ای بیشتر از حد لازم، از معایب این روش است، زیرا مستقیماً بر سودآوری و بازده بانک تأثیر می‌گذارد.»

در همین حال، IRB به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا از مدل‌ها و شیوه‌های مدیریت ریسک داخلی خود برای خودارزیابی اجزای ریسک و سطوح ریسک پرتفوی دارایی‌های خود استفاده کنند و در نتیجه الزامات سرمایه را با دقت بیشتری نسبت به درصدهای وزنی ساده ریسک که توسط SA تجویز می‌شود، محاسبه کنند. به جای اعمال وزن‌دهی سختگیرانه ریسک مانند روش قدیمی، تخمین پارامترهای ریسک از طریق مدل‌های خاص، امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر ریسک را فراهم می‌کند که به دقیق‌ترین شکل منعکس‌کننده سطح ریسک هر مشتری/وام است و در صورتی که بانک پرتفوی اعتباری مناسبی داشته باشد، فرصت‌هایی را برای پس‌انداز سرمایه فراهم می‌کند.

نمایندگان TPBank و مهمانان/شرکا در مراسم رونمایی از پروژه محاسبه سرمایه مبتنی بر بازل III TPBank. عکس: TPBank

در نوامبر 2021، TPBank از تکمیل تمام الزامات Basel III و IFRS 9 خبر داد و اجرای جامع آن را در سه ماهه چهارم آغاز کرد. در آن زمان، TPBank اولین بانک ویتنامی بود که نتایج آن به طور مستقل توسط شخص ثالث، KPMG Vietnam Co., Ltd، حسابرسی و به رسمیت شناخته شد. در سال 2022، در حالی که بسیاری از بانک‌ها در ویتنام هنوز در حال اعمال Basel II بودند، TPBank اجرای Basel III و اصلاحات Basel III را طبق SA تکمیل کرد. تا ماه مه امسال، این بانک به اجرای پروژه تثبیت سرمایه Basel III بر اساس روش‌های رتبه‌بندی داخلی (FIRB و AIRB) ادامه داد.

برای انجام محاسبات با استفاده از IRB، بانک‌ها باید الزامات مربوط به کیفیت داده‌ها و حاکمیت مدل را برآورده کنند. داده‌های مورد استفاده برای ساخت مدل‌های IRB باید به طور همزمان کامل بودن، یکپارچگی و معقول بودن را با حداقل طول دوره ۵ تا ۷ سال تضمین کنند. بنابراین، بانک‌ها باید منابع خود را در جمع‌آوری داده‌ها، ساخت و مدیریت پایگاه‌های داده با حجم داده‌های بسیار زیاد سرمایه‌گذاری کنند. همزمان، تعداد زیاد مدل‌هایی که باید ساخته، نظارت و اعتبارسنجی شوند، مستلزم آن است که بانک‌ها یک چارچوب حاکمیت مدل قوی با یک تیم حرفه‌ای بسیار ماهر داشته باشند.

جمع‌آوری داده‌ها و توسعه مدل‌های ارزیابی زیان‌های اعتباری مورد انتظار تحت IFRS-9 قبلاً توسط یک شخص ثالث مستقل - Ernst & Young Malaysia - تأیید شده بود که نشان می‌داد مدل‌های کمی در سیستم اندازه‌گیری داخلی از کیفیت خوبی برخوردار هستند و پایه و اساس مطلوبی را برای TPBank ایجاد می‌کنند تا به تحقیق، توسعه و اصلاح مدل‌های PD، LGD و EAD مطابق با IRB - Basel III ادامه دهد. علاوه بر این، این بانک فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را برای پشتیبانی از توسعه و مدیریت این مدل‌ها پیاده‌سازی کرده است.

به گفته نماینده بانک، برای دستیابی به این هدف، بانک باید سودهای کوتاه‌مدت را فدا کند تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل توجه، به ویژه در سیستم‌های فناوری اطلاعات، پردازش داده‌ها، کاربرد الگوریتم‌های پیشرفته و همچنین هزینه‌های استخدام، آموزش و حفظ پرسنل باکیفیت را برای برآورده کردن الزامات بانک، پوشش دهد.

آقای نگوین هونگ، مدیر کل TPBank، گفت: «جهت‌گیری توسعه‌ای TPBank تبدیل شدن به یکی از بانک‌های پیشرو در رعایت و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک در عملیات عملی خود است. ما از پایه و اساس کافی در فناوری، داده‌ها و پرسنل باکیفیت برای ادامه اجرای محاسبه سرمایه طبق IRB در سال جاری برخورداریم.»

به گفته نماینده بانک، اعمال این استانداردهای پیشرفته بین‌المللی مستلزم تلاش، هزینه و خودتنظیمی قابل توجه در عملیات آن است تا الزامات سختگیرانه این استانداردها را برآورده کند.

آن نهین

لینک منبع: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html