TPBank est un pionnier dans l'obtention des normes Bâle III.

(Journal Dan Tri) - TPBank se rapproche progressivement de son objectif de devenir une banque entièrement conforme à la circulaire 14 en utilisant à la fois les méthodes SA et IRB d'ici 2027.

La Banque commerciale par actions Tien Phong ( TPBank ) a annoncé s'être pleinement conformée à la circulaire n° 14 de la Banque d'État du Vietnam (SBV) relative aux ratios d'adéquation des fonds propres, en utilisant la méthode standard. Parallèlement, TPBank s'est enregistrée pour mettre en œuvre la méthode du Comité de notation interne (CNI), conformément à cette circulaire.

Il s'agit de la prochaine étape du parcours à long terme de TPBank, poursuivi depuis 2016, visant à se rapprocher des meilleures pratiques internationales en matière de gestion des risques et de sécurité des capitaux, avec pour objectif de devenir la première banque au Vietnam à se conformer pleinement à la circulaire 14 en utilisant à la fois les méthodes SA (Adapté à tous) et IRB (Comité d'examen intégré) d'ici septembre 2025 et 2027.

TPBank s'est pleinement conformée à la circulaire 14 de la Banque d'État du Vietnam (SBV) sur les ratios d'adéquation des fonds propres, en utilisant la méthode standard (SA) (Photo : TPBank).

TPBank est prêt pour la circulaire 14.

Immédiatement après la publication de la circulaire 14, TPBank a procédé de manière proactive à un examen complet des nouvelles exigences relatives aux méthodes de calcul du capital, à la structure organisationnelle, aux systèmes de données et aux plateformes informatiques.

La banque a finalisé l'intégralité de son système de processus interne, publié des directives pour le calcul, la gestion, le suivi et la divulgation des informations relatives au ratio d'adéquation des fonds propres (CAR), et mené des audits internes pour garantir une conformité totale et cohérente.

Suite à la mise en œuvre concrète de la méthode, TPBank a informé la Banque d'État du Vietnam (SBV) qu'elle avait rempli toutes les conditions requises par la méthode SA, conformément à la circulaire n° 14, et s'est enregistrée pour l'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite circulaire (15 septembre). Parallèlement, la banque s'est également enregistrée pour la mise en œuvre de la méthode IRB, avec une période de deux ans, conformément aux directives de la SBV.

Auparavant, dans le cadre du projet Bâle III/Réformes de Bâle III, TPBank avait appliqué l'analyse de sensibilité et développé simultanément un modèle de notation interne pour préparer la mise en œuvre de l'IRB.

La banque a mis au point des outils permettant de calculer des indicateurs clés conformément aux normes de Bâle III, tels que le ratio de fonds propres (CAR), le ratio de levier (LR), le ratio de liquidité à court terme (LCR), le ratio de fonds propres stables nets (NSFR) et un système de capitalisation des risques de marché conforme aux réformes de Bâle III (FRTB). L'ensemble du processus a fait l'objet d'un examen indépendant par KPMG Tax & Consulting Company Limited.

Actuellement, TPBank maintient un ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) de près de 14 %, nettement supérieur au seuil minimum de 10,5 % stipulé dans la circulaire 14, y compris les coussins de préservation des fonds propres.

En outre, le ratio de liquidité à court terme (LCR) a atteint plus de 104 % et le ratio de financement stable net (NSFR) a atteint plus de 124 %, dépassant tous deux largement l'exigence minimale de 100 %.

Le ratio de levier se maintient actuellement autour de 8 %, soit nettement plus que le minimum requis de 3 %, ce qui confirme les capacités de gestion des risques et la solidité financière de TPBank, renforçant ainsi sa résilience face aux fluctuations de l'environnement financier.

TPBank se rapproche progressivement de son objectif de devenir une banque entièrement conforme à la circulaire 14 (Photo : TPBank).

Résolument engagés en faveur du développement durable, du renforcement de la confiance et du rayonnement international.

Le fait que TPBank soit la première banque au Vietnam à annoncer la finalisation de la mise en œuvre de Bâle III et de la norme IFRS 9 dès 2021 n'est pas seulement une étape technique, mais aussi la preuve d'une stratégie de développement qui place la sécurité du capital et la gestion des risques au cœur de ses préoccupations.

S’appuyant sur ces fondements, la mise en œuvre réussie de la circulaire 14 dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique, associée au déploiement proactif de la feuille de route dans le cadre de l’accord de partenariat économique, a conféré à TPBank des avantages stratégiques indéniables.

Avant tout, il s'agit de la capacité à maîtriser les risques à un niveau plus approfondi, grâce à une réserve de capital suffisamment importante et à un système de gestion des liquidités efficace – ce qui aide les banques à renforcer leur résilience face aux fluctuations économiques imprévues.

Dans le même temps, la mise en place d'un modèle interne basé sur l'IRB permet à TPBank de mesurer et de quantifier les risques avec plus de précision, optimisant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital dans l'ensemble du système.

Par ailleurs, la transparence dans la diffusion de l'information et le respect intégral des normes internationales ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires et du marché financier.

M. Nguyen Hung, directeur général de TPBank, a déclaré : « Nous comprenons parfaitement que le respect de la circulaire 14 ne consiste pas seulement à satisfaire aux exigences légales, mais aussi à franchir une étape stratégique démontrant le caractère et les capacités de gestion d'une banque. »

TPBank a choisi une voie plus exigeante, nécessitant une préparation minutieuse en matière de capital, de données, de technologie et de ressources humaines, mais nous sommes convaincus que c'est la voie qui nous permettra d'assurer une véritable pérennité. Les succès d'aujourd'hui constituent une étape importante qui nous permettra de poursuivre notre démarche visant à améliorer nos capacités de gestion des risques, à renforcer notre solidité financière et à affirmer progressivement notre position dans la région.

Durant la période 2025-2027, TPBank mettra en œuvre d'urgence le plan d'application de la méthode IRB conformément aux directives de la Banque d'État du Vietnam, dans le but de se conformer pleinement à la circulaire 14 d'ici le 15 septembre 2027.

En outre, TPBank continue activement de mettre en œuvre le processus d’évaluation interne de la liquidité (ILAAP) conformément aux normes de la Banque centrale européenne (BCE) et au programme de mise à niveau de la gestion des risques de liquidité et de taux d’intérêt (IRRBB).

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm