TPBank est pionnière dans l'obtention des normes Bâle III.

(Dan Tri) - TPBank se dirige progressivement vers l'objectif de devenir une banque qui achève entièrement la circulaire 14 selon les méthodes SA et IRB d'ici 2027.

La Banque commerciale par actions Tien Phong ( TPBank ) a annoncé avoir pleinement satisfait aux exigences de la circulaire n° 14 de la Banque d’État du Vietnam (SBV) relative au ratio d’adéquation des fonds propres, conformément à la méthode standard. TPBank s’est également inscrite pour mettre en œuvre la méthode de notation interne (MNI) conformément aux dispositions de cette circulaire.

Il s'agit de la prochaine étape du parcours à long terme que TPBank poursuit depuis 2016, visant à se rapprocher des meilleures pratiques internationales en matière de gestion des risques et d'adéquation des fonds propres, dans le but de devenir la première banque au Vietnam à se conformer intégralement à la circulaire 14 selon les méthodes SA d'ici septembre 2025 et IRB d'ici 2027.

TPBank a pleinement respecté la circulaire 14 de la Banque d'État du Vietnam (SBV) sur le ratio d'adéquation des fonds propres, selon la méthode standard (SA) (Photo : TPBank).

TPBank est prêt pour la circulaire 14

Immédiatement après la publication de la circulaire 14, TPBank a examiné de manière proactive toutes les nouvelles exigences relatives aux méthodes de calcul du capital, à la structure organisationnelle, aux systèmes de données et aux plateformes informatiques.

La Banque a finalisé l'ensemble du système de processus interne, publié des documents guidant le calcul, la gestion, la supervision et la divulgation des informations relatives au ratio d'adéquation des fonds propres (CAR), et organisé des audits internes pour assurer une conformité totale et cohérente.

Suite à la mise en œuvre effective de la méthode SA, TPBank a informé la Banque d'État du Vietnam du respect de toutes les exigences prévues par la circulaire n° 14 et s'est enregistrée pour l'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite circulaire (15 septembre). Parallèlement, la banque s'est également enregistrée pour la mise en œuvre de la méthode IRB, dont le délai de mise en œuvre est de deux ans, conformément aux directives de la Banque d'État du Vietnam.

Auparavant, dans le cadre du projet Bâle III/Réformes de Bâle III, TPBank a appliqué l'analyse de sensibilité et a simultanément développé un modèle de notation interne pour se préparer à la mise en œuvre de l'IRB.

La Banque a mis au point un outil permettant de calculer des indicateurs importants conformément aux normes de Bâle III, tels que le ratio de fonds propres (CAR), le ratio de levier (LR), le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de fonds stables nets (NSFR), ainsi qu'un système de calcul des fonds propres de risque de marché selon les réformes de Bâle III (FRTB). L'ensemble de ce processus a fait l'objet d'un examen indépendant par KPMG Tax and Consulting LLC.

Actuellement, TPBank maintient son ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) à près de 14 %, soit nettement plus que le seuil minimum de 10,5 % prescrit par la circulaire 14, y compris le coussin de préservation des fonds propres.

En outre, le ratio de couverture de liquidité à court terme (LCR) a atteint plus de 104 % et le ratio de financement stable net (NSFR) a atteint plus de 124 %, dépassant tous deux largement l'exigence minimale de 100 %.

Le ratio de levier est également maintenu actuellement autour de 8 %, soit plusieurs fois supérieur au minimum requis de 3, ce qui confirme la capacité de gestion des risques et la solide assise financière de TPBank, renforçant ainsi sa résilience face aux fluctuations de l'environnement financier.

TPBank se rapproche progressivement de l'objectif de devenir une banque pleinement conforme à la circulaire 14 (Photo : TPBank).

Se développer de manière durable et solide, instaurer la confiance et une position internationale

Le fait que TPBank soit la première banque au Vietnam à annoncer l'achèvement de la mise en œuvre de Bâle III et de la norme IFRS 9 à partir de 2021 constitue non seulement une étape technique importante, mais témoigne également d'une stratégie de développement axée sur la sécurité des fonds propres et la gestion des risques.

S’appuyant sur ces fondements, la mise en œuvre complète de la circulaire 14 conformément à l’AS, tout en mettant en œuvre de manière proactive la feuille de route conformément à l’IRB, confère à TPBank des avantages stratégiques clairs.

La première est la capacité de contrôler les risques à un niveau plus approfondi, grâce à une réserve de capital suffisamment importante et à un système de gestion des liquidités efficace – aidant ainsi les banques à accroître leur résistance aux fluctuations économiques inattendues.

Dans le même temps, la mise en place d'un modèle interne conforme à la norme IRB permet à TPBank de mesurer et de quantifier les risques avec plus de précision, optimisant ainsi l'efficacité du capital dans l'ensemble du système.

En outre, la transparence dans la divulgation des informations et le respect intégral des normes internationales ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires et des marchés financiers.

M. Nguyen Hung, directeur général de TPBank, a déclaré : « Nous identifions clairement que la conformité à la circulaire 14 ne vise pas seulement à répondre aux exigences légales, mais constitue également une étape stratégique démontrant la force et la capacité de gestion d'une banque.

TPBank a choisi une voie plus exigeante, nécessitant une préparation minutieuse en matière de capital, de données, de technologie et de ressources humaines, mais nous sommes convaincus que cette voie nous assurera une véritable pérennité. Le succès d'aujourd'hui constitue une étape importante qui nous permettra de poursuivre notre démarche d'amélioration de la gestion des risques, de renforcement de notre solidité financière et d'affirmation progressive de notre position dans la région.

Durant la période 2025-2027, TPBank mettra en œuvre d'urgence le plan d'application de la méthode IRB conformément aux directives de la Banque d'État, en vue d'une conformité totale avec la circulaire 14 d'ici le 15 septembre 2027.

Parallèlement, TPBank promeut également la mise en œuvre continue du processus d’évaluation de l’adéquation de la liquidité interne (ILAAP) conformément aux normes de la Banque centrale européenne (BCE) et du projet de mise à niveau de la gestion du risque de liquidité et du risque de taux d’intérêt (IRRBB).

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-20251006112217372.htm