टीपीबैंक बेसल III के अनुरूप अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ा रहा है।

टीपीबैंक ने 31 मई को बेसल III आंतरिक रेटिंग पद्धति का उपयोग करके पूंजी की गणना करने के लिए एक परियोजना शुरू की, जिससे उसकी जोखिम और वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को एक नए स्तर पर पहुंचाया गया।

बैंक ने हाल ही में बेसल III पूंजी गणना परियोजना के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया है, जो बुनियादी और उन्नत (FIRB और AIRB) दोनों स्तरों सहित आंतरिक रेटिंग पद्धति पर आधारित है। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक, ऋण संस्थानों की सुरक्षा प्रणाली पर्यवेक्षण विभाग और परियोजना के कार्यान्वयन भागीदार केपीएमजी कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आईआरबी का कार्यान्वयन न केवल बैंकों को पूंजी लागत को अनुकूलित करने में मदद करता है, बल्कि व्यावसायिक कार्यों में आईआरबी परिणामों को लागू करते समय प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है। आईआरबी के सबसे प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक ऋण प्रबंधन गतिविधियाँ हैं, जैसे: सीमा निर्धारण, ऋण मूल्य निर्धारण और दक्षता मापन। इसके साथ ही, यह जोखिम स्तरों, जोखिम-समायोजित लाभों और प्रत्येक विशिष्ट जोखिम पोर्टफोलियो के लिए बैंक की क्षमता के अनुसार सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन में भी सहायक है, जिससे पूंजी आवंटन निर्णयों और प्रभावी पूंजी नियोजन/रणनीति में योगदान मिलता है। इन अनुप्रयोगों के अतिरिक्त, टीपीबैंक आगामी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आईआरबी परिणामों पर शोध और उनका अनुप्रयोग जारी रखेगा ताकि बैंक की जोखिम प्रबंधन क्षमता को और बेहतर बनाया जा सके।

इस कार्यक्रम में, ऋण संस्थानों की सुरक्षा प्रणाली की निगरानी विभाग के उप निदेशक श्री ले ट्रुंग किएन ने बेसल III परियोजना को लागू करने में टीपीबैंक के मार्गदर्शन और पहल की अत्यधिक सराहना की।

श्री कीन के अनुसार, ऋण संस्थानों के विकास में मानकों को लागू करना, पैमाने के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को भी शामिल करना, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को बनाए रखने और सुनिश्चित करने का आधार है। प्रस्तावित कम समय सीमा वाली यह परियोजना टीपीबैंक के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन सफल होने पर यह जोखिम प्रबंधन में एक नया कदम साबित होगी और दीर्घकालिक मूल मूल्यों को बढ़ाएगी।

ऋण संस्थानों की सुरक्षा प्रणाली की निगरानी विभाग के उप निदेशक श्री ले ट्रुंग किएन ने इस कार्यक्रम में भाषण दिया। फोटो: टीपीबैंक

बेसल से तात्पर्य बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण संधियों से है, जिनका उद्देश्य विश्व स्तर पर बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करके वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। विशेष रूप से, बेसल III समझौते में पूंजी और तरलता प्रबंधन के लिए आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। मानक जितना ऊंचा होगा, पूंजी संबंधी आवश्यकताएं उतनी ही सख्त होंगी, साथ ही परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए बड़े बफर का अनिवार्य अनुप्रयोग भी होगा। पिछले मानक दृष्टिकोण (एसए) के तहत, बैंक परिसंपत्तियों को निश्चित जोखिम भार दिए गए थे, जो प्रत्येक अलग-अलग परिसंपत्ति समूह के लिए संबंधित जोखिम स्तर के आधार पर निर्दिष्ट किए गए थे। इससे बैंकों को तरलता अनुपात, उत्तोलन और पर्याप्त पूंजी भंडार सुनिश्चित करने में मदद मिली ताकि वे बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुकूल हो सकें और आर्थिक झटकों का सामना कर सकें।

"हालांकि, आवश्यकता से अधिक पूंजी आरक्षित करने की संभावना इस पद्धति का एक नकारात्मक पहलू है क्योंकि यह सीधे बैंक की लाभप्रदता और लाभ को प्रभावित करती है," टीपीबैंक के एक प्रतिनिधि ने कहा।

इस बीच, आईआरबी बैंकों को अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के जोखिम घटकों और जोखिम स्तरों का स्व-मूल्यांकन करने के लिए अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडल और प्रक्रियाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे एस.ए. द्वारा निर्धारित साधारण जोखिम भार प्रतिशत की तुलना में पूंजी आवश्यकताओं की गणना अधिक सटीक रूप से की जा सके। पुरानी पद्धति के अनुसार कठोर जोखिम भार लागू करने के बजाय, विशिष्ट मॉडलों के माध्यम से जोखिम मापदंडों का अनुमान लगाने से जोखिम को अधिक सटीक रूप से मापने में मदद मिलती है, जिससे प्रत्येक ग्राहक/ऋण के जोखिम स्तर को अधिक बारीकी से दर्शाया जा सकता है और यदि बैंक के पास अच्छा क्रेडिट पोर्टफोलियो है तो पूंजी बचत के अवसर भी मिलते हैं।

टीपीबैंक के बेसल III पूंजी गणना परियोजना के शुभारंभ समारोह में टीपीबैंक के प्रतिनिधि, अतिथि और साझेदार उपस्थित थे। फोटो: टीपीबैंक

नवंबर 2021 में, टीपीबैंक ने बेसल III और IFRS 9 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की घोषणा की और चौथी तिमाही से इन्हें व्यापक रूप से लागू किया। उस समय, टीपीबैंक वियतनाम का पहला बैंक था जिसकी स्वतंत्र रूप से समीक्षा की गई और जिसे केपीएमजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा मान्यता दी गई। 2022 में, जब वियतनाम के कई बैंक अभी भी बेसल II का पालन कर रहे थे, टीपीबैंक ने बेसल III और बेसल III सुधारों को SA के अनुसार लागू करना पूरा कर लिया। इस वर्ष मई तक, बैंक ने आंतरिक रेटिंग पद्धति (FIRB और AIRB) के आधार पर बेसल III पूंजी गणना परियोजना को लागू करना जारी रखा।

आईआरबी गणना करने के लिए, बैंकों को डेटा गुणवत्ता और मॉडल प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आईआरबी मॉडल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा की पूर्णता, अखंडता और प्रासंगिकता सुनिश्चित होनी चाहिए और इसकी न्यूनतम अवधि 5-7 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए, बैंकों को डेटा एकत्र करने, डेटा मार्ट बनाने और बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंधन करने के लिए संसाधनों का निवेश करना होगा। साथ ही, बड़ी संख्या में मॉडल बनाने, उनकी निगरानी करने और उनका परीक्षण करने के लिए बैंकों को उच्च योग्य कर्मियों की टीम के साथ एक मजबूत मॉडल प्रबंधन ढांचा भी आवश्यक है।

IFRS-9 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानियों के आकलन हेतु डेटा संग्रह और मॉडल निर्माण, जिसका पूर्व में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष - अर्न्स्ट एंड यंग मलेशिया - द्वारा ऑडिट किया गया था, से पता चला कि आंतरिक मापन प्रणाली में मात्रात्मक मॉडल उच्च गुणवत्ता के हैं। इससे TPBank को IRB - बेसल III के अनुसार PD, LGD, EAD मॉडल पर शोध, कार्यान्वयन, निर्माण और समायोजन जारी रखने के लिए अनुकूल आधार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस बैंक ने मॉडल निर्माण और प्रबंधन कार्य में सहायता के लिए AI एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग आदि जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग शुरू किया है।

बैंक प्रतिनिधियों के अनुसार, ऐसा करने के लिए, बैंकों को बड़े निवेश लागतों की समस्या को हल करने के लिए अल्पकालिक मुनाफे का त्याग करना होगा, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, डेटा प्रोसेसिंग, उन्नत एल्गोरिदम के अनुप्रयोग के साथ-साथ बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और रखरखाव की लागतों में निवेश करना होगा।

टीपीबैंक के महाप्रबंधक श्री गुयेन हंग ने कहा, "टीपीबैंक का विकास लक्ष्य वास्तविक परिचालन में अंतरराष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन मानकों का अनुपालन और अनुप्रयोग करने वाले अग्रणी बैंकों में से एक बनना है। हमारे पास प्रौद्योगिकी, डेटा और उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन के रूप में पर्याप्त आधार है, जिससे हम इस वर्ष आईआरबी के अनुसार पूंजी गणना को लागू करना जारी रख सकते हैं।"

बैंक प्रतिनिधि के अनुसार, इन उन्नत अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए बहुत अधिक प्रयास, खर्च और मानकों की सख्त आवश्यकताओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को स्वयं सीमित करने की आवश्यकता होती है।

एन न्हिएन

स्रोत लिंक: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html