MBは流動性リスク管理にバーゼルIIIを導入

MBは、2022年から2026年にかけて金融グループと包括的なデジタル変革企業になるという戦略ビジョンを掲げ、スマートで優れたリスク管理が戦略段階において常に重要な基盤となることを認識しています。 MBは国際慣行に従ったリスク管理基準の適用における先駆的な銀行であり、2020年以降、3つの柱すべてにおいてバーゼルII基準を満たした最初の銀行の1つとなっています。高度な流動性リスク管理基準の適用により、軍事商業株式会社銀行（MB）は市場の困難に直面しても強固な立場を保つことができました。市場が緊張状態にある間、MBは常に国立銀行が規定した安全限度を遵守し、潤沢な流動性を維持することで、あらゆる状況においてMBが金融義務を十分に履行できる能力を確保しています。より高い基準を目指し、MBは常に先進的な慣行を研究し、それを流動性リスク管理に適用する先駆者です。MBは、リソースの使用品質、リソースの最適化、流動性バッファー、流動性リスク管理能力の向上に重点を置いています。特に、当行はバーゼル委員会の厳格な規制に従い、2021年から2022年にかけて流動性カバレッジ比率（LCR）と安定調達比率（NSFR）を計算するツールを積極的に開発し、計算結果を経営方針、成長目標のバランス、当行の流動性プロファイルの持続可能性の確保に活用しました。2024年6月、PwCはバーゼルIIIプロジェクトの範囲内で、MBのLCRとNSFRの測定におけるバーゼルIII規制への準拠を独自に審査、評価し、認定しました。これは、MBが堅固なリスク管理フレームワークを構築するという選択をより確固たるものにし、強固で安全、効果的で持続可能な事業発展を確約するための基礎となります。 MBはこれまで、リスク管理に関する権威ある国際賞を継続的に受賞しています。例えば、The Asian Bankerによるアジア太平洋地域で最も優れた流動性リスク管理活動を行った銀行（2021年）、OFSAAプラットフォームを内部管理に適用し、国際基準（バーゼルII）への準拠を確保する上で優れたイノベーションを行った組織に贈られるOracle Innovation Excellence Award（2023年）、準リアルタイムの最大損失（VaR）計算ツールの実装に成功した組織に贈られるCelentによるModel Risk Manager Award（2024年）などです。創立30周年を目前に控えたMBは、将来の安全で持続可能な発展を確保するために国際リスク管理基準を適用する先駆的な銀行の1つとしての地位を確立し、「デジタル企業、リーディング金融グループになる」というMBの戦略ビジョンをしっかりと実現することに尽力しています。出典: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/mb-trien-khai-basel-iii-trong-quan-ly-rui-ro-thanh-khoan-20240629135939621.htm