TPBank își modernizează capacitatea de gestionare a riscurilor la cel mai înalt nivel, conform Acordului Basel III

În după-amiaza zilei de 31 mai, TPBank a organizat ceremonia de lansare a Proiectului de Calcul al Capitalului Basel III, bazat pe metoda de rating intern, care include atât metoda de bază, cât și metoda avansată (FIRB și AIRB).

Oportunitate de a economisi capital, de a depăși dezavantajele rigide ale vechii metode

Acordurile de la Basel se referă la tratatele de supraveghere bancară emise de Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, cu scopul de a consolida stabilitatea financiară prin îmbunătățirea calității supravegherii bancare la nivel mondial .

Acordul Basel III stabilește cerințe de bază pentru gestionarea capitalului și a lichidității. Standarde mai stricte impun cerințe de capital mai stricte, împreună cu aplicarea obligatorie a unor rezerve mai mari pentru a reduce riscurile operaționale.

Conform abordării standard (SA) anterioare, activelor bancare li s-au atribuit ponderi de risc fixe, care au fost specificate pentru diferite clase de active în funcție de nivelurile de risc respective.

Acest lucru ajută băncile să își asigure lichiditatea, efectul de levier și rezerve de capital suficiente pentru a se adapta fluctuațiilor pieței și a rezista șocurilor economice . Cu toate acestea, posibilitatea de a deține mai mult capital decât este necesar este un punct suboptimal al acestei metode, deoarece afectează direct profitabilitatea și profitul băncii.

Între timp, IRB permite băncilor să utilizeze modelele și practicile lor interne de gestionare a riscurilor pentru a autoevalua componentele de risc și nivelurile de risc ale portofoliilor lor de active și, prin urmare, să calculeze cerințele de capital mai precis decât simplul procent de ponderare a riscului prevăzut de SA.

În loc să se aplice o ponderare de risc rigidă, așa cum se întâmpla în metoda veche, estimarea parametrilor de risc prin intermediul unor modele specifice ajută la o măsurare mai precisă a riscurilor, reflectând mai îndeaproape nivelul de risc al fiecărui client/credit și oferind oportunități de economisire a capitalului dacă banca deține un portofoliu de credite bun.

O bază bună în trecut și un salt în viitor

În noiembrie 2021, TPBank a anunțat finalizarea tuturor cerințelor Basel III și IFRS 9 și implementarea completă începând cu trimestrul al patrulea. La acea vreme, TPBank a fost prima bancă de pe piață care a angajat o terță parte, KPMG Vietnam Co., Ltd., să efectueze o analiză independentă și să recunoască acest rezultat.

În 2022, în timp ce multe bănci din Vietnam încă aplică Basel II, TPBank a finalizat implementarea reformelor Basel III și Basel III conform SA. Iar până în mai 2023, TPBank va continua să implementeze Proiectul de Calcul al Capitalului Basel III bazat pe metoda de rating intern (FIRB și AIRB).

Pentru a efectua calcule IRB, Banca trebuie să îndeplinească o serie de cerințe stricte privind calitatea datelor și guvernanța modelului.

Datele utilizate pentru construirea modelelor IRB trebuie să asigure exhaustivitatea, integritatea și rezonabilitatea în același timp, cu o durată minimă de 5-7 ani, astfel încât băncile trebuie să investească resurse pentru colectarea datelor, construirea și gestionarea datamart-urilor cu volume foarte mari de date; în același timp, numărul mare de modele care trebuie construite, monitorizate și testate impune, de asemenea, băncilor să aibă un cadru solid de guvernanță a modelelor, cu o echipă de personal înalt calificat.

Experiența în depășirea fiecărui „obstacol” din trecut este un avantaj pentru TPBank, care poate fi pregătită să continue implementarea unor metode mai avansate.

Colectarea datelor și construirea modelelor pentru evaluarea pierderilor de credit așteptate conform IFRS-9, auditate anterior de o terță parte independentă – Ernst & Young Malaysia – au arătat că modelele cantitative din sistemul intern de măsurare sunt de bună calitate, creând o bază favorabilă pentru ca TPBank să continue cercetarea, implementarea, construirea și ajustarea modelelor PD, LGD, EAD conform IRB – Basel III.

În plus, TPBank a aplicat tehnologii avansate, cum ar fi algoritmi de inteligență artificială, învățare automată etc., pentru a sprijini construirea și gestionarea modelelor.

Pentru a realiza toate acestea, TPBank trebuie să sacrifice profiturile pe termen scurt pentru a rezolva problema costurilor mari de investiții, în special investițiile în sisteme informatice, procesarea datelor, aplicarea algoritmilor avansați, precum și costurile de recrutare, instruire și menținere a unui personal de înaltă calitate pentru a îndeplini cerințele băncii.

Dl. Nguyen Hung, directorul general al TPBank, a declarat: „ Orientarea de dezvoltare a TPBank este de a deveni una dintre băncile de top în respectarea și aplicarea standardelor internaționale de gestionare a riscurilor în operațiunile concrete ale băncii.”

Ne-am descurcat foarte bine în trecut, iar acum TPBank are o bază suficientă din tehnologie, date și resurse umane de înaltă calitate pentru a continua implementarea calculului capitalului conform IRB în acest an.

Aplicarea acestor standarde internaționale avansate necesită ca Banca să depună mult efort, să investească mult în costuri și să își limiteze activitățile în conformitate cu cerințele stricte ale standardelor, însă TPBank va depăși cu fermitate șocurile economice pentru a se îndrepta către o bancă profesionistă, transparentă și sănătoasă, asigurând o dezvoltare durabilă .

Dl. Le Trung Kien - Director adjunct al Departamentului de Supraveghere a Siguranței Sistemului Instituțiilor de Credit.

Vorbind în cadrul programului, dl. Le Trung Kien - Director adjunct al Departamentului de Supraveghere a Siguranței Sistemului Instituțiilor de Credit, a apreciat foarte mult orientarea corectă, precum și inițiativa TPBank în implementarea proiectului Basel III: „ Cu toții vedem clar rolul aplicării standardelor în dezvoltarea sistemului instituțiilor de credit, pe lângă dezvoltarea scalei și a tehnologiei. Aceasta este baza pentru menținerea și asigurarea siguranței sistemului bancar.”

„Cu fundația existentă, plus sfaturile KPMG, cred că implementarea acestui proiect cu o foaie de parcurs pe termen scurt, așa cum este stabilită, va fi o mare provocare pentru TPBank, dar odată cu succesul, proiectul va reprezenta un nou pas înainte în managementul riscurilor, sporind valorile fundamentale pe termen lung pentru TPBank în perioada următoare .”

Cererile IRB – calea de urmat

Implementarea IRB nu numai că ajută băncile să optimizeze costurile de capital, dar contribuie și la îmbunătățirea capacității de management atunci când Banca aplică rezultatele IRB operațiunilor de afaceri.

Una dintre cele mai importante aplicații ale IRB este în activitățile de gestionare a creditelor, cum ar fi: determinarea limitelor, stabilirea prețurilor împrumuturilor, măsurarea eficienței; alături de acestea, se află gestionarea proactivă a portofoliului în funcție de nivelurile de risc, profiturile ajustate la risc și apetitul băncii pentru fiecare portofoliu de risc specific, contribuind astfel la deciziile de alocare a capitalului și la o planificare/strategie eficientă a capitalului.

Pe lângă aceste aplicații, TPBank va continua să cerceteze și să aplice rezultatele IRB în implementarea proiectelor viitoare pentru a îmbunătăți și mai mult capacitatea de gestionare a riscurilor a Băncii.

În prezent, deși nu există un cadru legal pentru aplicarea calculului capitalului conform IRB, agenția de management a îndrumat instituțiile de credit să piloteze implementarea IRB conform Basel, ca unul dintre obiectivele industriei bancare până la sfârșitul anului 2025. TPBank este una dintre primele bănci din sistem care cercetează și implementează această metodă.

Implementarea proiectului va ajuta banca să optimizeze costurile de capital, să îmbunătățească aplicațiile IRB în operațiunile de afaceri și managementul portofoliului... îmbunătățind astfel capacitatea, siguranța și sustenabilitatea TPBank în materie de management financiar și al riscurilor, contribuind la consolidarea încrederii clienților și a poziției TPBank pe piață.

Bao Anh

Util
Emoţie
Creativ
Unic

Sursă: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html