TPBank implementează nivelul avansat Basel III

După ce a îndeplinit standardele Basel III, TPBank continuă să ridice acest standard la un nivel superior atunci când aloca capital conform metodei interne de rating (de bază și avansată).

Banca a organizat recent ceremonia de lansare a proiectului Basel III de Calcul al Capitalului bazat pe Metoda de Rating Intern, care include atât metoda de bază, cât și cea avansată (FIRB și AIRB). La eveniment au participat reprezentanți ai Băncii de Stat, ai Departamentului de Supraveghere a Sistemului de Siguranță al Instituțiilor de Credit și reprezentanți ai KPMG Company Limited - partenerul de implementare a proiectului.

Implementarea IRB nu numai că ajută băncile să optimizeze costurile de capital, dar contribuie și la îmbunătățirea capacității de management atunci când aplică rezultatele IRB operațiunilor de afaceri. Una dintre cele mai importante aplicații ale IRB este în activitățile de management al creditelor, cum ar fi: determinarea limitelor, stabilirea prețurilor împrumuturilor și măsurarea eficienței. În paralel, este vorba despre managementul proactiv al portofoliului în funcție de nivelurile de risc, profiturile ajustate la risc și apetitul băncii pentru fiecare portofoliu de risc specific, contribuind astfel la deciziile de alocare a capitalului și la o planificare/strategie eficientă a capitalului. Pe lângă aceste aplicații, TPBank va continua să cerceteze și să aplice rezultatele IRB în implementarea proiectelor viitoare pentru a contribui la îmbunătățirea în continuare a capacității de management al riscurilor a băncii.

În cadrul evenimentului, dl. Le Trung Kien - Director adjunct al Departamentului de Supraveghere a Sistemului de Siguranță a Instituțiilor de Credit, a apreciat înalt orientarea și inițiativa TPBank în implementarea proiectului Basel III.

Potrivit domnului Kien, aplicarea standardelor în dezvoltarea instituțiilor de credit, pe lângă dezvoltarea la scară, tehnologia este fundamentul pentru menținerea și asigurarea siguranței sistemului bancar. Acest proiect, cu un termen de finalizare scurt, așa cum este propus, va reprezenta o mare provocare pentru TPBank, dar odată cu succesul, va crea un nou pas înainte în managementul riscurilor, sporind valorile fundamentale pe termen lung.

Dl. Le Trung Kien - Director adjunct al Departamentului de Supraveghere a Sistemului de Siguranță a Instituțiilor de Credit a luat cuvântul la eveniment. Foto: TPBank — Dl. Le Trung Kien - Director adjunct al Departamentului de Supraveghere a Sistemului de Siguranță a Instituțiilor de Credit a luat cuvântul la eveniment. Foto: *TPBank*

Acordul Basel se referă la tratatele de supraveghere bancară emise de Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, cu scopul de a spori stabilitatea financiară prin îmbunătățirea calității supravegherii bancare la nivel mondial. În special, Acordul Basel III stabilește cerințele pentru gestionarea capitalului și a lichidității. Cu cât standardul este mai ridicat, cu atât cerințele de capital sunt mai stricte, împreună cu aplicarea obligatorie a unor rezerve mai mari pentru a reduce riscurile operaționale. În cadrul Abordării Standard (SA) anterioare, activelor bancare li s-au atribuit ponderi de risc fixe, care au fost specificate pentru fiecare grup de active în funcție de nivelul de risc corespunzător. Acest lucru a ajutat băncile să asigure rate de lichiditate, efect de levier și rezerve de capital suficiente pentru a se adapta fluctuațiilor pieței și a rezista șocurilor economice .

„Totuși, posibilitatea de a fi nevoiți să rezerve mai mult capital decât este necesar este un punct suboptimal al acestei metode, deoarece afectează direct profitabilitatea și profitul băncii”, a declarat un reprezentant TPBank.

Între timp, IRB permite băncilor să utilizeze propriile modele și practici interne de gestionare a riscurilor pentru a autoevalua componentele de risc și nivelurile de risc ale portofoliilor lor de active, calculând astfel cerințele de capital mai precis decât procentele simple de ponderare a riscului prescrise de SA. În loc să se aplice o pondere de risc rigidă, așa cum se întâmpla în metoda veche, estimarea parametrilor de risc prin modele specifice ajută la măsurarea mai precisă a riscului, reflectând mai îndeaproape nivelul de risc al fiecărui client/credit și oferind oportunități de economisire a capitalului dacă banca deține un portofoliu de credite bun.

Reprezentanții TPBank, invitații și partenerii la ceremonia de lansare a proiectului TPBank de calcul al capitalului Basel III. Foto: *TPBank*

În noiembrie 2021, TPBank a anunțat finalizarea tuturor cerințelor Basel III și IFRS 9 și implementarea lor completă începând cu trimestrul al patrulea. La acea vreme, TPBank a fost prima bancă vietnameză evaluată independent și recunoscută de o terță parte, KPMG Vietnam Co., Ltd. În 2022, când multe bănci din Vietnam încă aplicau Basel II, TPBank a finalizat implementarea reformelor Basel III și Basel III conform AS. Până în luna mai a acestui an, banca a continuat să implementeze Proiectul de Calcul al Capitalului Basel III pe baza metodei de rating intern (FIRB și AIRB).

Pentru a efectua calcule IRB, băncile trebuie să îndeplinească cerințele de calitate a datelor și de guvernanță a modelului. Datele utilizate pentru construirea modelelor IRB trebuie să asigure caracterul complet, integr și relevanță cu o durată minimă de 5-7 ani, astfel încât băncile trebuie să investească resurse pentru colectarea datelor, construirea și gestionarea datamart-urilor cu volume foarte mari de date. În același timp, numărul mare de modele care trebuie construite, monitorizate și testate impune, de asemenea, băncilor să aibă un cadru solid de guvernanță a modelului, cu o echipă de personal înalt calificat.

Colectarea datelor și construirea modelelor pentru evaluarea pierderilor de credit așteptate conform IFRS-9, auditate anterior de o terță parte independentă - Ernst & Young Malaysia - au arătat că modelele cantitative din sistemul intern de măsurare sunt de bună calitate, creând o bază favorabilă pentru ca TPBank să continue cercetarea, implementarea, construirea și ajustarea modelelor PD, LGD, EAD conform IRB - Basel III. În plus, această bancă a implementat tehnologii avansate, cum ar fi algoritmi de inteligență artificială, învățare automată... pentru a sprijini activitatea de construire și gestionare a modelelor.

Potrivit reprezentanților băncilor, pentru a realiza acest lucru, băncile trebuie să sacrifice profiturile pe termen scurt pentru a rezolva problema costurilor mari de investiții, în special investițiile în sisteme informatice, prelucrarea datelor, aplicarea algoritmilor avansați, precum și costurile de recrutare, instruire și menținere a personalului calificat pentru a satisface cerințele băncii.

„Orientarea de dezvoltare a TPBank este de a deveni una dintre băncile de top în respectarea și aplicarea standardelor internaționale de management al riscului în operațiunile concrete. Avem o bază suficientă din punct de vedere tehnologic, al datelor și al resurselor umane de înaltă calitate pentru a continua implementarea calculului capitalului conform IRB în acest an”, a declarat dl. Nguyen Hung, director general al TPBank.

Potrivit reprezentantului băncii, aplicarea acestor standarde internaționale avansate necesită mult efort, cheltuieli și autolimitarea activităților conform cerințelor stricte ale standardelor.

An Nhien

Legătură sursă