14. körlevél – A tőkebiztonsági szabványok javítása

14. körlevél - Versenyelőny a fenntartható tőkestratégiával rendelkező bankok számára

Az Állami Bank 14. számú körlevele a közelmúltban hivatalosan is hatályba lépett, felváltva a 41. számú körlevelet, amely várhatóan magasabb szintre emeli a bankrendszer tőkebiztonsági normáit. A körlevél fő hangsúlya a tőkebiztonsági mutató (CAR) körül forog, amely a bank saját tőkéjének és kockázattal súlyozott eszközeinek aránya. Ez egy biztonságos tőkepufferként értelmezhető, amely megakadályozza a hitelintézeteknél felmerülő váratlan kockázatokat. A régi, 41. számú körlevélben foglalt szabályozások szerint a bankoknak el kell érniük a minimális CAR-mutatót 8%-ban.

A 14. körlevél rendelkezései szerint azonban ennek a puffernek jelentősen vastagabbnak kell lennie, 2030-ra 10,5%-ra kell emelkednie. Nem is beszélve arról, hogy az új körlevél szerint a tőkepuffer különböző összetevőinek is eltérő minimális arányoknak kell megfelelniük. Egyszerűen fogalmazva, ez olyan, mint egy időszakos teszt a bankok számára: Korábban csak egyetlen, CAR-nak nevezett teszten kellett átmenniük, most azonban számos más összetevőtesztet is hozzá kell adniuk.

Nemcsak a tőke mennyiségét, hanem a tőke minőségét is javítani kell, egyes területeknek, különösen a kereskedelmi ingatlanoknak megfelelő kockázati együtthatók szabályozásával. Így a 14. körlevél nagyobb versenyelőnyt teremthet azoknak a bankoknak, amelyek a fenntartható eszköznövekedés stratégiáját követik.

Néhány bank proaktívan regisztrált a 14. körlevél korai alkalmazására. Ahhoz azonban, hogy az ügyfélkörükhöz legközelebb eső kockázati együtthatókat alkalmazhassák az Állami Bank által meghatározott általános szint helyett, a bankoknak 5-7 évre szóló saját adattárházat kell létrehozniuk, és egyidejűleg egy belső modellt kell kiépíteniük az Állami Banknak (SBV) történő jelentéstételhez.

Tong Tran Hieu úr, a Vietcombank Integrált Kockázatkezelési Osztályának vezetője elmondta: „A 14-es körlevél egyik kiemelkedő pontja, hogy az Állami Bank lehetővé teszi a kereskedelmi bankok számára, hogy belső modelleket használjanak az ügyfelek nemteljesítési valószínűségére, a nemteljesítés időpontjában fennálló ügyfélveszteségre és a nemteljesítés időpontjában fennálló ügyféltartozásra vonatkozó paraméterek becslésére, ezáltal segítve a bankokat abban, hogy a kockázati együtthatókat közelebb becsüljék meg hitelportfóliójukhoz.”

Nguyen Tien Dung, az MBS részvényelemzési osztályának vezetője elmondta: „Az új szabályozások alkalmazása bizonyos nyomást gyakorolhat egyes kis- és középméretű bankokra. Épp ellenkezőleg, egyes állami tulajdonú vagy magánbankokat, amelyek vastag tőkepufferekkel rendelkeznek, kevésbé érintenek majd, sőt akár jobb versenyképességgel is rendelkezhetnek.”

Az egyes időszakoktól függően az Állami Bank maximum 2,5%-kal növelheti a CAR-követelményt. Ez azt jelenti, hogy a 10,5% helyett a CAR-követelmény akár 13% is lehet. Ez a kezelőügynökség hitelfékének tekinthető, amely szükség esetén lassítja a tőkeáramlást a piacra. Ezzel együtt az olyan területek, mint a kereskedelmi ingatlanok, sokkal magasabb kockázati együtthatónak lesznek kitéve, ami arra kényszeríti a bankokat, hogy megváltoztassák stratégiájukat.

Pham Quang Thang úr, a Techcombank vezérigazgató-helyettese így nyilatkozott: „Eszközöket kell építenünk, és azokat ésszerűen kell elosztanunk, hogy az eszközstruktúra magas hatékonyságot biztosítson, ugyanakkor biztonságos is legyen, és demonstrálja a fejlesztési stratégiát, az ügyfélstratégiát, valamint a hatékony, de fenntartható eszközstratégiát.”

A 14. körlevél legfontosabb pontjának azt tekintik, hogy a bankrendszer tőke- és hitelkövetelményeit közelebb hozta a nemzetközi szabványokhoz.

Tran Duc Anh, a KBSV makroökonómiai és stratégiai igazgatója így nyilatkozott: „A legfontosabb, hogy a 14. körlevél kiadása segít nekünk megközelíteni a BÁZEL III szabványt, és a jövőre nézve a 14. körlevél szerint kiszámított CAR-együttható, valamint számos más együttható alkalmazásának alapjául szolgálhat a kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelkeret esetében, a jelenlegi, az év elejétől érvényes állami banki hitelkeret-nyújtó mechanizmus helyett.”

Hosszú távon ez a körlevél lesz az alapja a bankrendszer ellenálló képességének javításához, a nemzetközi piaccal való mélyebb integrációhoz és a makrogazdasági stabilitás biztosításához való hozzájáruláshoz.

A hiteláramlást úgy kell irányítani, hogy a hitelbővítés a hitelbiztonság garantálásával legyen összefüggésben.

A hitelbővítésnek garantálnia kell a hitelbiztonságot.

Mivel Vietnam magas GDP-növekedési célt tűzött ki nemcsak erre az évre, hanem a következő időszakra is, a bankrendszer tőkekapacitásának javítása minden eddiginél sürgetőbb. De ami még ennél is fontosabb, a hiteláramlást úgy kell orientálni, hogy a hitelbővítés a hitelbiztonság garantálásával párosuljon.

A 14. körlevél különböző módszereket kínál a kockázati együtthatók kiszámítására az egyes mezőcsoportok esetében. Különösen az ingatlanhitelek esetében a kockázati együttható számos esetre oszlik, például a szociális lakásvásárlásra hitelt felvevő ügyfelek kockázati együtthatója 20% és 50% között van, míg kereskedelmi lakások hitele esetén 60-150% között, az adósságtörlesztés forrásától függően.

Dr. Do Thi Thu Ha, a Banki Akadémia Banki Karának Banki Üzleti Tanszékének helyettes vezetője elmondta: „Az ingatlanok magas kockázati együtthatói spekulációra utaló jeleket mutatnak, például második ingatlan vásárlásának vagy kereskedelmi projektek vásárlásának eseteiben, illetve ingatlanspekulációra utaló jeleket, amelyek célja a hiteltőke-áramlás termelési ágazatokba irányítása, több termelés és üzlet kiszolgálása érdekében.”

A szakértők szerint a különböző hitelkockázati csoportok szerinti biztonsági együtthatók alkalmazása arra is kényszeríti a kereskedelmi bankokat, hogy átgondolják hitelnyújtási politikájukat, elkerülve a tőke stagnálását a biztonsági mutatók biztosítása miatt. Ezért, ha a bankok alacsony kockázati együtthatójú kiemelt területekre, termelésre és vállalkozásokra hiteleznek, optimalizálják a tőkefelhasználás hatékonyságát.

Dr. Le Hong Thai – a Hanoi Vietnámi Nemzeti Egyetem Gazdaságtudományi Egyetemének Banki és Pénzügyi Karának munkatársa – így nyilatkozott: „Amikor a tőkebiztonsági mutató magas, a hitelkeret, amelyet az egységeknek és iparági csoportoknak tudok kiutalni, nem túl bőséges. A bankoknak fókuszálniuk kell hitelezési stratégiájukban, hogy mely iparági csoportoknak és mely tantárgyaknak hitelezzenek, és nem nyújthatnak olyan szétszórt hitelt, mint korábban.”

Azok a bankok, amelyek odafigyelnek a tőkebiztonsági előírásokra, biztosítva, hogy a hiteláramlások a megfelelő irányba, a prioritási területekre irányuljanak, gyakran jobb minősítést kapnak. A Vietnami Állami Bank azt is közölte, hogy megerősíti a felügyeletet annak biztosítása érdekében, hogy a hitelnövekedés kéz a kézben járjon a hitelminőséggel és -biztonsággal.

Pham Chi Quang úr, a Vietnami Állami Bank Monetáris Politikai Osztályának igazgatója így nyilatkozott: „A dokumentum utasítja és együttműködik a hitelintézetekkel, hogy figyelmeztessék őket a magas hitelnövekedés elosztására és növelésére, de a hatékonyságot és a hitelminőséget is el kell érniük. Ilyen helyzetben a Vietnami Állami Bank az elkövetkező időszakban folyamatosan felülvizsgálja és utasítja a hitelintézeteket, hogy fordítsanak különös figyelmet a potenciálisan kockázatos területekre történő hitelnyújtásra, hogy elkerüljék a rossz adósságok kialakulását az elkövetkező időszakban.”

Figyelemre méltó, hogy a 14. körlevélben a bankok csak akkor oszthatják fel készpénzben a fennmaradó nyereséget, beleértve az osztalékot is, ha megfelelő tőkebiztonsági mutatókat tartanak fenn. Ez egy teljesen új szabályozás, amely a tőkebiztonságot helyezi előtérbe, mielőtt a bankok megoszthatnák a nyereséget a részvényesekkel.

A tőkebiztonság előtérbe helyezése és a nemzetközi szabványokhoz való közeledés – ez a 14. körlevél általános szellemisége. Az Állami Bank frissítései szerint eddig csak néhány bank regisztrált proaktívan a 14. körlevél alkalmazására. Azoknak a bankoknak, amelyek még nem állnak készen, 4 évük lesz a tőkeemelésre és a hitelszerkezet kiigazítására a körlevél ütemtervének megfelelően, mielőtt 2030. január 1-jétől meg kell felelniük a szigorú előírásoknak.

Forrás: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm