Circolare 14 - Miglioramento degli standard di sicurezza del capitale

VTV.vn - La Circolare 14 della Banca di Stato del Vietnam dovrebbe innalzare gli standard di adeguatezza patrimoniale del sistema bancario a un livello superiore.

Circolare 14 - Vantaggio competitivo per le banche con strategie di capitale sostenibili

La Circolare 14 della Banca di Stato del Vietnam, entrata recentemente in vigore in sostituzione della Circolare 41, dovrebbe innalzare gli standard di adeguatezza patrimoniale del sistema bancario. Il punto centrale di questa circolare è il Capital Adequacy Ratio (CAR), ovvero il rapporto tra il capitale proprio e le attività ponderate per il rischio di una banca. Questo può essere inteso come un cuscinetto di capitale sicuro per proteggere gli istituti di credito da rischi imprevisti. Secondo la precedente Circolare 41, il CAR minimo che le banche dovevano raggiungere era dell'8%.

Tuttavia, secondo la prossima Circolare 14, questo cuscinetto di capitale dovrà essere significativamente più consistente, raggiungendo il 10,5% entro il 2030. Inoltre, sempre secondo la nuova circolare, le diverse componenti del cuscinetto di capitale dovranno rispettare differenti coefficienti minimi. È come un test periodico per le banche: prima dovevano superare un solo test, denominato CAR (Capital Asset Reduction), mentre ora dovranno superare anche molti altri test sulle singole componenti.

Non solo la quantità di capitale, ma anche la sua qualità devono essere migliorate, attraverso la regolamentazione dei coefficienti di rischio corrispondenti a specifici settori, in particolare quello immobiliare commerciale. In tal modo, la Circolare 14 potrebbe creare maggiori vantaggi competitivi per le banche che perseguono una strategia di crescita sostenibile degli attivi.

Alcune banche si sono registrate in anticipo per applicare la Circolare 14. Tuttavia, per poter applicare coefficienti di rischio più vicini alla propria clientela, anziché i livelli generali stabiliti dalla Banca di Stato del Vietnam, le banche devono predisporre un proprio data warehouse con dati storici di 5-7 anni e, contemporaneamente, sviluppare modelli interni da comunicare alla Banca di Stato del Vietnam (SBV).

Il signor Tong Tran Hieu, responsabile del dipartimento di gestione integrata del rischio presso Vietcombank , ha dichiarato: "Uno dei punti salienti della Circolare 14 è che la Banca di Stato del Vietnam consente alle banche commerciali di utilizzare modelli interni per stimare i parametri relativi alla probabilità di insolvenza dei clienti, alle perdite dei clienti al momento dell'insolvenza e al debito residuo dei clienti al momento dell'insolvenza. Ciò aiuta le banche a stimare i coefficienti di rischio per i loro portafogli creditizi in modo più accurato."

Il signor Nguyen Tien Dung, responsabile del dipartimento di analisi azionaria di MBS, ha dichiarato: "L'applicazione delle nuove normative potrebbe esercitare una certa pressione sulle banche di piccole e medie dimensioni. Al contrario, alcune banche statali o private con consistenti riserve di capitale saranno meno colpite e potrebbero persino risultare più competitive."

A seconda del periodo, la Banca di Stato del Vietnam (SBV) è autorizzata ad aumentare il requisito CAR fino al 2,5%. Ciò significa che, anziché il 10,5%, il requisito CAR potrebbe raggiungere il 13%. Questo viene paragonato a un freno creditizio da parte dell'autorità di regolamentazione, che rallenta il flusso di capitali nel mercato quando necessario. Parallelamente, settori come quello immobiliare commerciale saranno soggetti a ponderazioni di rischio significativamente più elevate, costringendo le banche a modificare le proprie strategie.

Il signor Pham Quang Thang, vicedirettore generale di Techcombank, ha dichiarato: "Dobbiamo accumulare risorse e allocarle razionalmente in modo che la struttura patrimoniale produca un'elevata efficienza garantendo al contempo la sicurezza. Questa struttura dovrebbe riflettere una strategia di sviluppo efficace ma sostenibile, una strategia incentrata sul cliente e una strategia patrimoniale."

L'aspetto più importante della Circolare 14 è considerato quello di aver avvicinato gli standard patrimoniali e creditizi del sistema bancario agli standard internazionali.

Il signor Tran Duc Anh, direttore di macroeconomia e strategia presso KBSV, ha commentato: "Il punto più importante è che la Circolare 14 ci aiuta ad avvicinarci allo standard di Basilea III e a muoverci verso la futura applicazione del coefficiente CAR calcolato secondo la Circolare 14, insieme ad altri coefficienti, come base per l'assegnazione dei limiti di credito alle banche commerciali, anziché utilizzare il meccanismo di assegnazione dei limiti da parte della Banca di Stato del Vietnam dall'inizio dell'anno, come avviene attualmente."

Nel lungo periodo, questa circolare servirà da base per il rafforzamento della resilienza del sistema bancario, per una maggiore integrazione con i mercati internazionali e per il contributo alla stabilità macroeconomica .

L'obiettivo è riorientare i flussi di credito in modo che l'espansione del credito sia vincolata alla garanzia della sicurezza del capitale erogato tramite prestiti.

L'espansione del credito deve garantire la sicurezza del capitale erogato tramite prestiti.

Poiché il Vietnam punta a una crescita elevata del PIL non solo quest'anno, ma anche nel prossimo periodo, il rafforzamento della capacità patrimoniale del sistema bancario è diventato più urgente che mai. Ancor più importante, tuttavia, è la necessità di riorientare i flussi di credito, garantendo che l'espansione del credito sia legata alla sicurezza del capitale erogato.

La Circolare 14 illustra diversi metodi per il calcolo dei coefficienti di rischio per vari settori. Nello specifico, per i prestiti immobiliari, il coefficiente di rischio è suddiviso in diverse casistiche; ad esempio, i clienti che contraggono prestiti per l'acquisto di alloggi sociali hanno un coefficiente di rischio che varia dal 20% al 50%, mentre coloro che contraggono prestiti per immobili commerciali hanno un coefficiente di rischio che va dal 60% al 150%, a seconda della fonte di rimborso del mutuatario.

La Dott.ssa Do Thi Thu Ha, Vice Capo del Dipartimento di Attività Bancarie della Facoltà di Scienze Bancarie dell'Accademia Bancaria, ha dichiarato: "Gli elevati coefficienti di rischio per il settore immobiliare con segnali di speculazione, come ad esempio l'acquisto di una seconda casa o di progetti commerciali, o altri segnali di speculazione immobiliare, possono essere utilizzati per reindirizzare il capitale creditizio verso i settori manifatturieri, supportando in modo più efficace le attività produttive e commerciali."

Applicando coefficienti di sicurezza basati su diverse categorie di rischio di credito, gli esperti ritengono che questo approccio costringa anche le banche commerciali a rivedere le proprie politiche di concessione del credito, evitando l'immobilizzazione di ingenti capitali per la necessità di mantenere i coefficienti di sicurezza. Pertanto, concedendo prestiti a settori prioritari e ad attività produttive e commerciali con bassi coefficienti di rischio, le banche ottimizzeranno l'efficienza nell'utilizzo del capitale.

Il Dott. Le Hong Thai, della Facoltà di Finanza e Banche dell'Università di Economia dell'Università Nazionale del Vietnam di Hanoi, ha commentato: "Quando il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è elevato, la capacità di credito che ho a disposizione è limitata alle unità e ai gruppi industriali che non sono particolarmente numerosi. Le banche devono concentrare la propria strategia di prestito, erogando finanziamenti a specifici gruppi industriali e target, anziché concedere prestiti indiscriminatamente come in passato."

Le banche che danno priorità alle normative sulla sicurezza del capitale e garantiscono che i flussi di credito siano indirizzati nella giusta direzione, verso i settori prioritari, tendono a ricevere rating migliori. Anche la Banca di Stato del Vietnam ha dichiarato che rafforzerà la vigilanza per garantire che la crescita del credito vada di pari passo con la qualità e la sicurezza del credito.

Il signor Pham Chi Quang, direttore del Dipartimento di Politica Monetaria della Banca di Stato del Vietnam, ha dichiarato: "La direttiva e gli incontri di lavoro con gli istituti di credito mirano a metterli in guardia sull'allocazione e la crescita del credito, sottolineando che un'elevata crescita del credito deve essere effettiva e di alta qualità. Data questa situazione, la Banca di Stato del Vietnam continuerà a monitorare e a indirizzare gli istituti di credito a valutare attentamente, e a prestare particolare attenzione, all'allocazione del credito ai settori potenzialmente a rischio, al fine di evitare in futuro l'aumento dei crediti inesigibili."

In particolare, la Circolare 14 stabilisce che le banche possono distribuire gli utili residui in contanti, inclusi i dividendi, solo se mantengono adeguati coefficienti di adeguatezza patrimoniale. Si tratta di una normativa completamente nuova che dà priorità alla sicurezza del capitale prima che le banche possano condividere gli utili con gli azionisti.

Dare priorità alla sicurezza del capitale e avvicinarsi agli standard internazionali è lo spirito generale della Circolare 14. Secondo l'aggiornamento della Banca di Stato del Vietnam, finora solo poche banche si sono registrate proattivamente per applicare la Circolare 14. Le banche che non sono ancora pronte avranno quattro anni di tempo per aumentare il capitale e adeguare la propria struttura creditizia secondo la tabella di marcia della circolare, prima di dover rispettare le rigide normative a partire dal 1° gennaio 2030.

Fonte: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm