セミナーには国立銀行のファム・ティエン・ズン副総裁が出席し、スピーチを行った。
新しいテクノロジーによるリスク管理
セミナーの開会の辞で、銀行協会副会長兼事務総長のグエン・クオック・フン博士は、 経済が大きな変動を経験している状況において、信用の安全性を確保し、リスク管理の有効性を向上させることが、信用機関、特に商業銀行の運営においてますます重要な要素になっていると述べた。
同時に、テクノロジー、特に人工知能（AI）、機械学習、ビッグデータ分析の力強い発展により、信用スコアリングプロセスを最適化し、リスク評価の精度を高め、それによって信用ポートフォリオの品質を向上させる新たな機会が生まれています。
「長年にわたり、内部信用格付けシステムの構築からバーゼルIIおよびバーゼルIIIに準拠した高度な管理基準の適用に至るまで、信用リスク管理ツールの目覚ましい発展を目の当たりにしてきました」とグエン・クオック・フン博士は語った。
ベトナム国家銀行も内部信用格付けシステムに関する多くの規制を発行しており、最近では商業銀行と非銀行系金融機関の業務における資産の分類を規制する2024年6月30日付通達第31/2024/TT-NHNN号、商業銀行と外国銀行支店の資本比率を規制する2025年6月30日付通達第14/2025/TT-NHNN号がある。
したがって、信用機関は、業務範囲に応じた適切な与信承認、信用品質管理、およびリスク引当金設定方針の基礎として、顧客を格付けするための内部信用格付けシステムを構築する必要があります。これまで、大手信用機関は基本的に独自の内部信用格付けシステムを有していました。
しかし、グエン・クオック・フン博士は、現在の信用機関の信用格付けとスコアリングモデルには依然としていくつかの欠陥があることも率直に認めました。多くの顧客の財務データは公開されておらず、透明性と明確性も欠けています（上場企業を除く）。直接検証のために接続されたデータ情報システムは多くなく、税務データ、社会保険データ、関税データ、通信データなどの重要なデータが活用されておらず、スコアリングとランキング結果が不完全で不正確になっています。
一部の新しい信用機関の内部信用格付けシステムでは、顧客の格付けに従来のデータを使用していますが、非伝統的なデータはまだ使用していません。
それに伴い、各信用機関は現在、独自の方法論に従って内部信用格付けモデルを構築・調整しており、主にその信用機関の顧客特性に基づいているため、多くの信用機関で信用取引を行っている顧客の場合、各信用機関での信用スコアリングと格付け結果が異なり、一貫性がない可能性があります。大きな違いがある場合、顧客からの否定的な反応を引き起こす可能性があります。
一方、CICや信用情報会社は独自の内部信用格付けシステムも持っており、信用取引履歴や税金の支払状況など複数の基準に基づいてスコアリングとランキング結果の利用料を徴収しているため、信用機関のスコアリング結果とは異なり、顧客はさまざまなスコアリング結果を受け取ることになります...
「デジタル経済の変革、消費者行動の変化、そして信用形態の多様化は、喫緊の課題を生み出しています。つまり、より迅速かつ確実にリスクを評価するための新たな手法とツールが求められているのです。新たなテクノロジープラットフォームに基づく最新の信用格付けモデルの適用は、信用機関がより正確な信用判断を行うのに役立つだけでなく、競争力の向上や、監督機関からのますます厳格化する管理要件への適応にも貢献します」と、グエン・クオック・フン博士は述べています。
この傾向は不可逆的である。
セミナーで講演したベトナム国家銀行のファム・ティエン・ズン副総裁は、デジタルプラットフォーム上での信用スコアリング、リスク管理、顧客評価は現在の銀行業務における不可逆的な傾向であると断言した。
副総裁は、非財務データの役割を強調し、多くの国では融資はもはや信用履歴に完全に依存するのではなく、実際のキャッシュフロー、支出行動、さらには個人の移動やモビリティに関するデータにも依存していると述べた。ベトナムは、優れたデータシステムと適切な共有メカニズムがあれば、このトレンドに十分アクセスできるだろう。
副知事によると、ベトナムにおいてデジタルトランスフォーメーションはもはや単なる推奨ではなく、党と政府からの一貫した指示となっている。 政治局決議第57-NQ/TW号は、「デジタルトランスフォーメーションは、新時代の社会経済発展における画期的な原動力である。したがって、官民を問わず、すべての組織、個人、企業は、デジタルトランスフォーメーションとテクノロジーの応用を優先しなければならない」と明確に述べている。
副総裁は、銀行業界もこの傾向から外れているわけではないと断言し、銀行は常にデジタル変革とコスト削減を優先し、それによって金利を下げ、オンラインチャネルを通じた融資へのアクセスを改善していると強調した。
副総裁によると、オンライン融資を実施するには、オンライン信用スコアリング、オンラインリスク管理、そしてオンライン事業格付けの導入が前提条件となる。そのため、中央銀行はオンライン融資を許可する通達12/2024/TT-NHNNを発行したが、現在の融資限度額は1億ドンにとどまっている。しかし、これは現在検討中で、特に貯蓄通帳を担保とする融資の場合、将来的に実務に適した形に調整される予定である。
CIC側では、副総裁は、デジタル変革プロセスを効果的にサポートするために、CICは生データのプロバイダーから完全な信用商品プロバイダーへとアプローチを大幅に変更し、信用評価の効率と信頼性を高める必要があるとも述べた。
最後に、副総裁は、州の管理者としての役割において、国立銀行は信用活動のデジタル化の取り組みにおいて信用機関に引き続き同行することに尽力すると明言した。
出典: https://nhandan.vn/ung-dung-mo-hinh-xep-hang-tin-dung-hien-dai-post897521.html
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