TPBank melaksanakan piawaian Basel III yang termaju.

Setelah memenuhi piawaian Basel III, TPBank terus meningkatkan piawaian ini ke tahap yang lebih tinggi dengan menggunakan modal menggunakan kaedah penarafan dalaman (asas dan lanjutan).

Bank itu baru-baru ini telah mengadakan majlis pelancaran untuk Projek Penstabilan Modal Basel III berdasarkan Kaedah Penarafan Dalaman, termasuk asas dan lanjutan (FIRB & AIRB). Hadir pada acara tersebut ialah wakil dari State Bank of Vietnam, Jabatan Penyeliaan Perbankan dan wakil dari KPMG Vietnam Co., Ltd. – rakan kongsi pelaksanaan projek.

Melaksanakan IRB bukan sahaja membantu bank mengoptimumkan kos modal mereka tetapi juga menyumbang kepada peningkatan keupayaan pengurusan mereka dengan mengaplikasikan keputusan IRB kepada operasi perniagaan mereka. Salah satu aplikasi IRB yang paling menonjol adalah dalam pengurusan kredit, seperti menentukan had kredit, penetapan harga pinjaman dan pengukuran prestasi. Pada masa yang sama, ia membolehkan pengurusan portfolio proaktif berdasarkan tahap risiko, pulangan terlaras risiko dan selera risiko bank untuk kategori risiko tertentu, sekali gus menyumbang kepada keputusan peruntukan modal dan perancangan/strategi modal yang berkesan. Selain aplikasi ini, TPBank akan terus menyelidik dan mengaplikasikan keputusan IRB dalam projek akan datangnya untuk meningkatkan lagi keupayaan pengurusan risiko bank.

Di majlis tersebut, Encik Le Trung Kien, Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Keselamatan Sistem Institusi Kredit, sangat menghargai orientasi dan pendekatan proaktif TPBank dalam melaksanakan projek Basel III.

Menurut Encik Kien, penerapan piawaian dalam pembangunan institusi kredit, di samping pembangunan skala, teknologi merupakan asas untuk mengekalkan dan memastikan keselamatan sistem perbankan. Projek ini, dengan jangka masa yang singkat untuk mencapai matlamatnya seperti yang ditetapkan, akan menjadi cabaran besar bagi TPBank, tetapi kejayaan akan mewujudkan langkah baharu ke hadapan dalam pengurusan risiko dan meningkatkan nilai teras jangka panjang.

Encik Le Trung Kien, Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Keselamatan Sistem Institusi Kredit, berucap di acara tersebut. Foto: TPBank

Basel merujuk kepada perjanjian penyeliaan perbankan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Penyeliaan Perbankan Basel dengan matlamat untuk meningkatkan kestabilan kewangan melalui penyeliaan perbankan yang lebih baik di seluruh dunia. Secara khususnya, perjanjian Basel III menetapkan keperluan utama untuk pengurusan modal dan kecairan. Piawaian yang lebih tinggi memerlukan keperluan modal yang lebih ketat, berserta penggunaan mandatori penimbal yang lebih besar untuk mengurangkan risiko operasi. Dengan Pendekatan Piawaian (SA) sebelumnya, aset bank diberikan pemberat risiko tetap, yang ditakrifkan secara khusus untuk kelas aset yang berbeza berdasarkan tahap risiko masing-masing. Ini membantu bank memastikan kecairan, leveraj dan rizab modal yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan menahan kejutan ekonomi .

"Walau bagaimanapun, kemungkinan menyimpan rizab modal lebih daripada yang diperlukan merupakan kelemahan kaedah ini, kerana ia secara langsung mempengaruhi keuntungan dan pulangan bank," kata seorang wakil dari TPBank.

Sementara itu, IRB membenarkan bank menggunakan model dan amalan pengurusan risiko dalaman mereka untuk menilai sendiri komponen risiko dan tahap risiko portfolio aset mereka, dengan itu mengira keperluan modal dengan lebih tepat berbanding peratusan pemberat risiko mudah yang ditetapkan oleh SA. Daripada menggunakan pemberat risiko yang tegar seperti kaedah lama, menganggarkan parameter risiko melalui model tertentu membolehkan pengukuran risiko yang lebih tepat, yang paling mencerminkan tahap risiko setiap pelanggan/pinjaman dan menyediakan peluang untuk penjimatan modal jika bank memegang portfolio kredit yang kukuh.

Wakil daripada TPBank dan tetamu/rakan kongsi di majlis pelancaran projek pengiraan modal berasaskan Basel III TPBank. Foto: TPBank

Pada November 2021, TPBank mengumumkan penyiapan semua keperluan Basel III dan IFRS 9 dan memulakan pelaksanaan komprehensif pada suku keempat. Pada masa itu, TPBank merupakan bank Vietnam pertama yang keputusannya diaudit dan diiktiraf secara bebas oleh pihak ketiga, KPMG Vietnam Co., Ltd. Pada tahun 2022, sementara banyak bank di Vietnam masih menggunakan Basel II, TPBank telah menyelesaikan pelaksanaan Basel III dan Pembaharuan Basel III mengikut SA. Menjelang Mei tahun ini, bank tersebut terus melaksanakan Projek Penstabilan Modal Basel III berdasarkan kaedah penarafan dalaman (FIRB & AIRB).

Untuk melaksanakan pengiraan menggunakan IRB, bank mesti memenuhi keperluan kualiti data dan tadbir urus model. Data yang digunakan untuk membina model IRB mesti memastikan kesempurnaan, integriti dan kewajaran secara serentak, dengan tempoh minimum 5-7 tahun. Oleh itu, bank perlu melabur sumber dalam pengumpulan data, pembinaan dan pengurusan datamart dengan jumlah data yang sangat besar. Pada masa yang sama, bilangan model yang besar yang akan dibina, dipantau dan disahkan juga memerlukan bank mempunyai rangka kerja tadbir urus model yang mantap dengan pasukan profesional yang berkemahiran tinggi.

Pengumpulan data dan pembangunan model untuk menilai kerugian kredit yang dijangkakan di bawah IFRS-9 sebelum ini telah disahkan oleh pihak ketiga bebas – Ernst & Young Malaysia – yang menunjukkan bahawa model kuantitatif dalam sistem pengukuran dalaman adalah berkualiti baik, mewujudkan asas yang menggalakkan untuk TPBank terus menyelidik, membangun dan memperhalusi model PD, LGD dan EAD mengikut IRB - Basel III. Di samping itu, bank telah melaksanakan teknologi canggih seperti algoritma AI dan pembelajaran mesin untuk menyokong pembangunan dan pengurusan model ini.

Menurut wakil bank itu, untuk mencapai matlamat ini, bank mesti mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk menangani kos pelaburan yang ketara, terutamanya dalam sistem teknologi maklumat, pemprosesan data, aplikasi algoritma canggih, serta kos pengambilan, latihan dan pengekalan kakitangan berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan bank.

"Orientasi pembangunan TPBank adalah untuk menjadi salah satu bank terkemuka dalam mematuhi dan mengaplikasikan piawaian pengurusan risiko antarabangsa kepada operasi praktikalnya. Kami mempunyai asas yang mencukupi dalam teknologi, data dan kakitangan berkualiti tinggi untuk terus melaksanakan pengiraan modal mengikut IRB tahun ini," kata Encik Nguyen Hung, Pengarah Besar TPBank.

Menurut wakil bank itu, penerapan piawaian antarabangsa termaju ini memerlukan usaha, perbelanjaan dan pengawalseliaan kendiri yang ketara terhadap operasinya bagi memenuhi keperluan ketat piawaian ini.

An Nhien

Pautan sumber: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html