TPBank melaksanakan tahap Basel III lanjutan

Setelah memenuhi piawaian Basel III, TPBank terus meningkatkan standard ini ke tahap yang lebih tinggi apabila menggunakan modal mengikut kaedah penarafan dalaman (asas dan lanjutan).

Bank baru sahaja mengadakan majlis pelancaran projek Pengiraan Modal Basel III berdasarkan Kaedah Penarafan Dalaman termasuk asas dan lanjutan (FIRB & AIRB). Menghadiri acara itu ialah wakil Bank Negara, Jabatan Penyeliaan Keselamatan Sistem Institusi Kredit, dan wakil KPMG Company Limited - rakan kongsi pelaksanaan projek.

Pelaksanaan LHDN bukan sahaja membantu bank mengoptimumkan kos modal tetapi juga menyumbang kepada peningkatan kapasiti pengurusan apabila menggunakan keputusan LHDN dalam operasi perniagaan. Salah satu aplikasi LHDN yang paling menonjol adalah dalam aktiviti pengurusan kredit seperti: menentukan had, harga pinjaman, dan mengukur kecekapan. Secara selari, ia adalah pengurusan portfolio proaktif mengikut tahap risiko, keuntungan terlaras risiko dan selera bank untuk setiap portfolio risiko tertentu, dengan itu menyumbang kepada keputusan peruntukan modal dan perancangan/strategi modal yang berkesan. Sebagai tambahan kepada aplikasi ini, TPBank akan terus menyelidik dan menggunakan keputusan LHDN dalam pelaksanaan projek yang akan datang untuk menyumbang kepada meningkatkan lagi kapasiti pengurusan risiko bank.

Pada majlis tersebut, Encik Le Trung Kien - Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Sistem Keselamatan Institusi Kredit, amat menghargai orientasi dan inisiatif TPBank dalam melaksanakan projek Basel III.

Menurut Encik Kien, menerapkan piawaian dalam pembangunan institusi kredit, selain mengembangkan skala, teknologi adalah asas untuk mengekalkan dan memastikan keselamatan sistem perbankan. Projek dengan jadual penyiapan pendek seperti yang dicadangkan ini akan menjadi cabaran besar bagi TPBank, tetapi apabila berjaya, ia akan mencipta satu langkah baharu ke hadapan dalam pengurusan risiko, meningkatkan nilai teras jangka panjang.

Encik Le Trung Kien - Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Sistem Keselamatan Institusi Kredit bercakap pada majlis itu. Foto: TPBank — Encik Le Trung Kien - Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Sistem Keselamatan Institusi Kredit bercakap pada majlis itu. Foto: *TPBank*

Basel merujuk kepada perjanjian penyeliaan perbankan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan kewangan melalui peningkatan kualiti penyeliaan perbankan di seluruh dunia. Khususnya, Perjanjian Basel III menetapkan keperluan untuk pengurusan modal dan kecairan. Semakin tinggi standard, semakin ketat keperluan modal, bersama-sama dengan penggunaan mandatori penampan yang lebih besar untuk mengurangkan risiko operasi. Di bawah Pendekatan Standard (SA) sebelumnya, aset bank telah diberikan wajaran risiko tetap, yang ditentukan untuk setiap kumpulan aset berbeza berdasarkan tahap risiko yang sepadan. Ini membantu bank memastikan nisbah kecairan, leverage dan rizab modal yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan menahan kejutan ekonomi .

“Bagaimanapun, kemungkinan terpaksa menyimpan lebih banyak modal daripada yang diperlukan adalah titik suboptimum kaedah ini kerana ia secara langsung menjejaskan keuntungan dan keuntungan bank,” kata wakil TPBank.

Sementara itu, LHDN membenarkan bank menggunakan model dan amalan pengurusan risiko dalaman mereka sendiri untuk menilai sendiri komponen risiko dan tahap risiko portfolio aset mereka, dengan itu mengira keperluan modal dengan lebih tepat daripada peratusan berat risiko mudah yang ditetapkan oleh SA. Daripada menggunakan berat risiko yang tegar seperti dalam kaedah lama, menganggar parameter risiko melalui model tertentu membantu mengukur risiko dengan lebih tepat, mencerminkan tahap risiko setiap pelanggan/pinjaman dengan lebih dekat dan menyediakan peluang penjimatan modal jika bank memegang portfolio kredit yang baik.

Wakil TPBank dan tetamu serta rakan kongsi di majlis pelancaran projek — Wakil TPBank dan tetamu serta rakan kongsi pada majlis pelancaran projek pengiraan modal Basel III TPBank. Foto: *TPBank*

Pada November 2021, TPBank mengumumkan penyiapan semua keperluan Basel III dan IFRS 9 dan melaksanakannya secara komprehensif mulai suku keempat. Pada masa itu, TPBank ialah bank Vietnam pertama yang disemak dan diiktiraf secara bebas oleh pihak ketiga, KPMG Vietnam Co., Ltd. Pada tahun 2022, ketika banyak bank di Vietnam masih menggunakan Basel II, TPBank menyelesaikan pelaksanaan Pembaharuan Basel III dan Basel III menurut SA. Menjelang Mei tahun ini, bank terus melaksanakan Projek Pengiraan Modal Basel III berdasarkan kaedah penarafan dalaman (FIRB & AIRB).

Untuk melaksanakan pengiraan LHDN, bank mesti memenuhi keperluan kualiti data dan model tadbir urus. Data yang digunakan untuk membina model LHDN mesti memastikan kesempurnaan, integriti dan perkaitan dengan tempoh minimum 5-7 tahun, jadi bank perlu melabur sumber untuk mengumpul data, membina dan mengurus datamart dengan jumlah data yang sangat besar. Pada masa yang sama, bilangan besar model yang perlu dibina, dipantau dan diuji juga memerlukan bank mempunyai rangka kerja tadbir urus model yang kukuh dengan pasukan kakitangan yang berkelayakan tinggi.

Pengumpulan data dan pembinaan model untuk menilai kerugian kredit yang dijangkakan mengikut IFRS-9, yang sebelum ini diaudit oleh pihak ketiga bebas - Ernst & Young Malaysia - menunjukkan bahawa model kuantitatif dalam sistem pengukuran dalaman adalah berkualiti, mewujudkan asas yang menggalakkan untuk TPBank meneruskan penyelidikan, pelaksanaan, membina dan menyesuaikan model PD, LGD, EAD - Basel III mengikut LHDN. Selain itu, bank ini telah menggunakan teknologi canggih seperti algoritma AI, pembelajaran mesin... untuk menyokong kerja membina dan mengurus model.

Menurut wakil bank, untuk melakukan ini, bank mesti mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk menyelesaikan masalah kos pelaburan yang besar, terutamanya pelaburan dalam sistem teknologi maklumat, pemprosesan data, aplikasi algoritma lanjutan serta kos untuk merekrut, melatih dan mengekalkan kakitangan yang berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan bank.

"Orientasi pembangunan TPBank adalah untuk menjadi salah satu bank terkemuka dalam mematuhi dan menggunakan piawaian pengurusan risiko antarabangsa dalam operasi sebenar. Kami mempunyai asas yang mencukupi daripada teknologi, data dan sumber manusia berkualiti tinggi untuk terus melaksanakan pengiraan modal mengikut LHDN pada tahun ini," kata Encik Nguyen Hung, Ketua Pengarah TPBank.

Menurut wakil bank itu, menggunakan piawaian antarabangsa termaju ini memerlukan banyak usaha, perbelanjaan, dan mengehadkan sendiri aktiviti seseorang mengikut keperluan piawaian yang ketat.

Komen (0)