Promover a gestão quantitativa de riscos no setor financeiro

NDO - A gestão quantitativa de riscos desempenha um papel particularmente importante no setor financeiro e de seguros, para minimizar todos os tipos de riscos, incluindo risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco operacional, e para fornecer alerta antecipado do impacto em possíveis situações de crise futuras.

No dia 2 de novembro, na Universidade Nacional de Economia , a Escola de Tecnologia coordenou com a Faculdade de Matemática Econômica para organizar um seminário científico com o tema "Gestão quantitativa de riscos na era 4.0: Inovação e aplicação".

O programa atraiu a participação de mais de 60 especialistas e pesquisadores na área de gestão de riscos de agências de gestão estaduais, bancos comerciais, seguradoras e universidades, juntamente com a participação de alunos e estagiários de Ciências Atuariais e Gestão de Riscos da Faculdade de Matemática Econômica.

Em seu discurso de abertura, o Professor Associado, Dr. Bui Huy Nhuong, Vice-Reitor da Universidade Nacional de Economia, enfatizou: “A gestão quantitativa de riscos é uma área importante que vem se desenvolvendo fortemente no Vietnã. A escola está comprometida em criar as melhores condições para o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e prática dos alunos nesta área, a fim de atender às crescentes necessidades da sociedade e da economia digital.”

A gestão quantitativa de riscos é uma área em rápido crescimento que utiliza métodos matemáticos e modelos quantitativos para identificar, avaliar e analisar riscos. É uma ferramenta essencial para as organizações prevenirem e minimizarem potenciais impactos negativos. Quando as organizações implementam uma gestão de riscos eficaz, elas não apenas protegem seus lucros, mas também mantêm a estabilidade, melhorando assim sua competitividade no mercado.

Cena de seminário.

No contexto do crescente desenvolvimento do big data, os métodos quantitativos de gestão de risco também são constantemente aprimorados, com maior precisão e eficiência. Esses avanços ajudam empresas e instituições financeiras a aprimorar sua capacidade de prever e responder a flutuações complexas do mercado, aumentando assim a resiliência em situações de crise.

A gestão quantitativa de riscos possui uma ampla gama de aplicações em diversas áreas, especialmente finanças e seguros. Organizações como bancos, seguradoras e fundos de investimento precisam utilizar métodos quantitativos para gerenciar diversos tipos de riscos, incluindo risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco operacional.

Esses métodos também ajudam as organizações a avaliar sua resiliência em situações de crise, garantindo que elas possam atender a padrões regulatórios rigorosos e proteger ativos contra flutuações inesperadas.

Apresentando uma visão geral do sistema de gerenciamento de risco em bancos comerciais vietnamitas, a Sra. Nguyen Thi Thuy Linh, especialista sênior em direito e gerenciamento de risco no Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, comentou que a construção e o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de risco estão ajudando os bancos vietnamitas a melhorar cada vez mais, fortalecendo a confiança dos clientes e das agências de gestão.

A Sra. Nguyen Thi Thuy Linh compartilhou sobre as tendências modernas de gerenciamento de riscos com a integração de muitas tecnologias, como IA e fatores culturais e sociais.

A Sra. Linh também compartilhou sobre a orientação de aplicar inteligência artificial (IA) a sistemas de avaliação de risco, construindo uma cultura de gestão de risco sustentável, bem como integrando fatores ambientais, sociais e de governança para criar uma imagem bancária positiva e confiável.

Ao compartilhar sobre o processo de aplicação de modelos quantitativos de risco em bancos comerciais no Vietnã, o Sr. Vuong Minh Giang, Chefe do Departamento de Modelos e Ferramentas de Gestão de Risco do Vietcombank , enfatizou que, desde 2014, o Banco Estatal orienta os bancos a aplicar os padrões internacionais de segurança de capital Basileia II, e muitas organizações concluíram a construção dos modelos de gestão de risco Basileia II, A-IRB. Isso não apenas garante a segurança nas operações dos bancos, mas também aumenta a competitividade no mercado internacional.

O seminário “Gestão quantitativa de riscos na era 4.0: Inovação e aplicação” foi realizado para consulta a especialistas e, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para estudantes e pós-graduandos aprenderem mais sobre treinamento nesta área.

Em particular, o seminário é uma oportunidade valiosa para os alunos da Universidade de Tecnologia em geral e para os alunos dos cursos de Matemática Econômica, Avaliação de Seguros e Gestão de Riscos (Atuário) da Faculdade de Matemática Econômica em particular, para terem um acesso mais profundo ao campo de Gestão Quantitativa de Riscos, um campo que requer habilidades matemáticas, capacidade de análise de dados e profundo conhecimento financeiro e econômico.

Ao mesmo tempo, esta também é uma oportunidade de ajudar o setor de Gestão Quantitativa de Riscos a receber uma avaliação adequada, tornando-se uma parte essencial para ajudar empresas e organizações a se desenvolverem de forma sustentável na era digital.

Fonte: https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html