TPBank uppgraderar riskhanteringskapaciteten till den högsta nivån enligt Basel III

På eftermiddagen den 31 maj höll TPBank en invigningsceremoni för Basel III-kapitalberäkningsprojektet baserat på den interna ratingmetoden som omfattade både grundläggande och avancerad rating (FIRB och AIRB).

Möjlighet att spara kapital, övervinna de stela nackdelarna med den gamla metoden

Baselöverenskommelserna hänvisar till de banktillsynsfördrag som utfärdats av Baselkommittén för banktillsyn i syfte att stärka den finansiella stabiliteten genom att förbättra kvaliteten på banktillsynen världen över .

Basel III-avtalet anger kärnkrav för kapital- och likviditetshantering. Högre standarder kräver strängare kapitalkrav, tillsammans med obligatorisk tillämpning av större buffertar för att minska operativa risker.

Enligt den tidigare standardmetoden (SA) tilldelades banktillgångar fasta riskvikter, vilka specificerades för olika tillgångsklasser baserat på deras respektive risknivåer.

Detta hjälper banker att säkerställa likviditet, skuldsättning och tillräckliga kapitalreserver för att anpassa sig till marknadsfluktuationer och motstå ekonomiska chocker. Möjligheten att hålla mer kapital än nödvändigt är dock en suboptimal punkt i denna metod eftersom den direkt påverkar bankens lönsamhet och vinst.

Samtidigt tillåter IRB banker att använda sina interna riskhanteringsmodeller och -metoder för att självbedöma riskkomponenterna och risknivåerna i sina tillgångsportföljer och därigenom beräkna kapitalkrav mer exakt än den enkla riskviktsprocent som föreskrivs av SA.

Istället för att tillämpa en rigid riskvikt som i den gamla metoden, hjälper uppskattning av riskparametrar genom specifika modeller till att mäta risker mer exakt, vilket återspeglar risknivån för varje kund/lån närmare och ger möjligheter att spara kapital om banken har en god kreditportfölj.

Bra grund i det förflutna och ett språng in i framtiden

I november 2021 tillkännagav TPBank att alla Basel III- och IFRS 9-krav hade slutförts och att de hade implementerats heltäckande från och med fjärde kvartalet. Vid den tidpunkten var TPBank den första banken på marknaden som fick sina resultat oberoende granskade och godkända av en tredje part, KPMG Vietnam Co., Ltd.

År 2022, medan många banker i Vietnam fortfarande tillämpar Basel II, hade TPBank slutfört implementeringen av Basel III- och Basel III-reformerna enligt SA. Och senast i maj 2023 kommer TPBank att fortsätta implementera Basel III-kapitalberäkningsprojektet baserat på den interna ratingmetoden (FIRB och AIRB).

För att utföra IRB-beräkningar måste banken uppfylla en rad stränga krav på datakvalitet och modellstyrning.

Data som används för att bygga IRB-modeller måste säkerställa fullständighet, integritet och rimlighet samtidigt med en minimilängd på 5–7 år. Banker behöver därför investera resurser för att samla in data, bygga och hantera datamarts med mycket stora datamängder. Samtidigt kräver det stora antalet modeller som behöver byggas, övervakas och testas att bankerna har ett starkt ramverk för modellstyrning med ett team av högkvalificerad personal.

Erfarenhet av att övervinna varje "hinder" tidigare är en fördel för TPBank för att vara redo att fortsätta implementera mer avancerade metoder.

Datainsamlingen och konstruktionen av modeller för bedömning av förväntade kreditförluster enligt IFRS-9, som tidigare granskats av en oberoende tredje part – Ernst & Young Malaysia – visade att de kvantitativa modellerna i det interna mätsystemet är av god kvalitet, vilket skapar en gynnsam grund för TPBank att fortsätta undersöka, implementera, bygga och justera PD-, LGD- och EAD-modeller enligt IRB – Basel III.

Dessutom har TPBank tillämpat avancerade tekniker som AI-algoritmer, maskininlärning etc. för att stödja modellbyggande och hantering.

För att göra allt detta måste TPBank offra kortsiktiga vinster för att lösa problemet med stora investeringskostnader, särskilt investeringar i informationstekniska system, databehandling, tillämpning av avancerade algoritmer samt kostnader för rekrytering, utbildning och underhåll av högkvalificerad personal för att möta bankens krav.

Herr Nguyen Hung, generaldirektör för TPBank, delade: ” TPBanks utvecklingsinriktning är att bli en av de ledande bankerna när det gäller att följa och tillämpa internationella riskhanteringsstandarder i bankens faktiska verksamhet.”

Vi har gjort mycket bra ifrån oss tidigare, och nu har TPBank tillräckligt med grund från teknologi, data och högkvalitativa mänskliga resurser för att fortsätta implementera kapitalberäkning enligt IRB i år.

Att tillämpa dessa avancerade internationella standarder kräver att banken lägger ner mycket arbete och kostnader samt begränsar sina aktiviteter enligt standardernas strikta krav, men TPBank kommer att med säkerhet övervinna ekonomiska chocker för att gå mot en professionell, transparent och sund bank, vilket säkerställer hållbar utveckling .

Herr Le Trung Kien - Biträdande chef för avdelningen för tillsyn av kreditinstitutssystemsäkerhet.

I ett tal vid programmet uppskattade Le Trung Kien, biträdande chef för avdelningen för tillsyn över kreditinstitutssystemets säkerhet, högt TPBank:s korrekta inriktning och initiativ vid genomförandet av Basel III-projektet: " Vi ser alla tydligt vikten av att tillämpa standarder i utvecklingen av kreditinstitutssystemet, utöver att utveckla skala och teknik. Detta är grunden för att upprätthålla och säkerställa banksystemets säkerhet."

Med den befintliga grunden, plus KPMG:s råd, tror jag att genomförandet av detta projekt med en kortsiktig färdplan för slutförande som fastställts kommer att bli en stor utmaning för TPBank, men när projektet lyckas kommer det att skapa ett nytt steg framåt inom riskhantering och öka TPBank:s långsiktiga kärnvärden under den kommande tiden.

IRB-ansökningar – vägen framåt

Implementeringen av IRB hjälper inte bara banker att optimera kapitalkostnaderna utan bidrar också till att förbättra ledningskapaciteten när banken tillämpar IRB-resultat i affärsverksamheten.

En av de mest framträdande tillämpningarna av IRB är inom kredithanteringsaktiviteter såsom att fastställa limiter, prissätta lån, mäta effektivitet; tillsammans med det är proaktiv portföljhantering enligt risknivåer, riskjusterade vinster och bankens aptit för varje specifik riskportfölj, vilket bidrar till kapitalallokeringsbeslut och effektiv kapitalplanering/strategi.

Utöver dessa tillämpningar kommer TPBank att fortsätta undersöka och tillämpa IRB-resultat i genomförandet av kommande projekt för att ytterligare förbättra bankens riskhanteringskapacitet.

För närvarande, även om det inte finns någon rättslig ram för att tillämpa kapitalberäkning enligt IRB, har förvaltningsmyndigheten instruerat kreditinstitut att testa implementeringen av Basel enligt IRB som ett av bankbranschens mål senast i slutet av 2025. TPBank är en av de första bankerna i systemet som forskar om och implementerar denna metod.

Projektimplementeringen kommer att hjälpa banken att optimera kapitalkostnader, förbättra IRB-tillämpningar i affärsverksamheten och portföljhantering... och därigenom förbättra TPBanks risk- och finanshanteringskapacitet, säkerhet och hållbarhet, vilket bidrar till att stärka kundernas förtroende och TPBanks position på marknaden.

Bao Anh

Användbar
Känsla
Kreativ
Unik

Källa: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html