TPBank ดำเนินการตามมาตรฐาน Basel III ขั้นสูง

เนื่องจากได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Basel III แล้ว TPBank ยังคงยกระดับมาตรฐานเหล่านี้ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นโดยการใช้เงินทุนผ่านวิธีการจัดอันดับภายใน (ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง)

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการรักษาเสถียรภาพเงินทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยอิงตามวิธีการจัดอันดับภายใน ซึ่งรวมถึงทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง (FIRB และ AIRB) โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งชาติเวียดนาม กรมกำกับดูแลกิจการธนาคาร และผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี เวียดนาม จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมงาน

การนำ IRB มาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการโดยการนำผลลัพธ์ของ IRB ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ หนึ่งในแอปพลิเคชันที่โดดเด่นที่สุดของ IRB คือการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น การกำหนดวงเงินสินเชื่อ การกำหนดราคาเงินกู้ และการวัดผลการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกโดยอิงจากระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และความต้องการรับความเสี่ยงของธนาคารสำหรับประเภทความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว TPBank จะยังคงทำการวิจัยและนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้ในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในงานดังกล่าว นายเลอ จุง เกียน รองผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ ได้กล่าวชื่นชมอย่างยิ่งต่อแนวทางและแนวทางการทำงานเชิงรุกของ TPBank ในการนำโครงการ Basel III ไปใช้

ตามที่นายเกียนกล่าว การนำมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาสถาบันสินเชื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาขนาด และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบธนาคาร โครงการนี้ซึ่งมีกรอบเวลาสั้นในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับ TPBank แต่หากประสบความสำเร็จจะเป็นก้าวใหม่ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าหลักในระยะยาว

นายเลอ จุง เกียน รองผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันการเงิน กล่าวสุนทรพจน์ในงานดังกล่าว ภาพ: TPBank

ข้อตกลงบาเซล หมายถึง ข้อตกลงด้านการกำกับดูแลธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินผ่านการกำกับดูแลธนาคารที่ดีขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงบาเซล III กำหนดข้อกำหนดสำคัญสำหรับการบริหารจัดการเงินทุนและสภาพคล่อง มาตรฐานที่สูงขึ้นหมายถึงข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวดมากขึ้น พร้อมกับการบังคับใช้เงินสำรองที่มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน ในอดีต แนวทางมาตรฐาน (Standards Approach: SA) กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ให้กับสินทรัพย์ของธนาคาร โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภท ซึ่งช่วยให้ธนาคารมั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และเงินสำรองเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับการผันผวนของตลาดและรับมือกับภาวะ เศรษฐกิจ ตกต่ำ

"อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะถือครองเงินสำรองมากกว่าที่จำเป็นนั้นเป็นข้อเสียของวิธีการนี้ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและผลตอบแทนของธนาคาร" ตัวแทนจาก TPBank กล่าว

ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในของตนเองเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คำนวณข้อกำหนดด้านเงินทุนได้แม่นยำกว่าการใช้เปอร์เซ็นต์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงแบบง่ายๆ ที่กำหนดโดย SA แทนที่จะใช้การถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงที่ตายตัวเหมือนในวิธีเดิม การประมาณค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงผ่านแบบจำลองเฉพาะจะช่วยให้การวัดความเสี่ยงแม่นยำยิ่งขึ้น สะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายได้อย่างใกล้ชิดที่สุด และเปิดโอกาสในการประหยัดเงินทุนหากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อที่แข็งแกร่ง

ตัวแทนจาก TPBank และแขก/พันธมิตรในพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุนตามมาตรฐาน Basel III ของ TPBank ภาพ: TPBank

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 TPBank ประกาศว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนด Basel III และ IFRS 9 เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาสที่สี่ ในขณะนั้น TPBank เป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่มีผลประกอบการได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยอิสระจากบุคคลที่สาม คือ บริษัท KPMG Vietnam จำกัด ในปี 2022 ในขณะที่ธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้ Basel II อยู่ TPBank ได้ดำเนินการตาม Basel III และการปฏิรูป Basel III เสร็จสมบูรณ์แล้วตามที่ SA กำหนดไว้ และในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ธนาคารยังคงดำเนินการตามโครงการรักษาเสถียรภาพเงินทุน Basel III โดยอิงตามวิธีการจัดอันดับภายใน (FIRB และ AIRB) ต่อไป

ในการคำนวณโดยใช้ IRB ธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูลและการกำกับดูแลแบบจำลอง ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง IRB ต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสมเหตุสมผลไปพร้อมๆ กัน โดยมีอายุอย่างน้อย 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรในการรวบรวม สร้าง และจัดการดาต้ามาทที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ในขณะเดียวกัน จำนวนแบบจำลองจำนวนมากที่จะต้องสร้าง ตรวจสอบ และตรวจสอบความถูกต้อง ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการกำกับดูแลแบบจำลองที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะสูง

การรวบรวมข้อมูลและการพัฒนารูปแบบสำหรับการประเมินการขาดทุนจากสินเชื่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ IFRS-9 ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ คือ Ernst & Young Malaysia ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบการวัดภายในมีคุณภาพดี สร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยให้ TPBank ดำเนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงแบบจำลอง PD, LGD และ EAD ต่อไปตามมาตรฐาน IRB - Basel III นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อัลกอริทึม AI และการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดการแบบจำลองเหล่านี้

ตามที่ตัวแทนของธนาคารกล่าว ธนาคารจำเป็นต้องเสียสละผลกำไรในระยะสั้นเพื่อชดเชยต้นทุนการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง รวมถึงต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรคุณภาพสูงให้ตรงตามความต้องการของธนาคาร

นายเหงียน ฮุง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารทีพีแบงก์ กล่าวว่า "แนวทางการพัฒนาของธนาคารทีพีแบงก์คือการเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำที่ปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากลมาใช้ในการดำเนินงานจริง เรามีพื้นฐานที่เพียงพอในด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และบุคลากรที่มีคุณภาพสูง เพื่อดำเนินการคำนวณเงินทุนตามมาตรฐาน IRB ต่อไปในปีนี้"

ตามที่ตัวแทนธนาคารกล่าว การนำมาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้มาใช้ต้องใช้ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และการกำกับดูแลตนเองอย่างมากในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐานเหล่านี้

อัน เหงียน

ลิงก์แหล่งที่มา: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html