বাসেল III অনুসারে TPBank ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছে

৩১ মে বিকেলে, টিপিব্যাঙ্ক বেসিক এবং অ্যাডভান্সড (এফআইআরবি এবং এআইআরবি) উভয় ধরণের অভ্যন্তরীণ রেটিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বাসেল III মূলধন গণনা প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পুঁজি সাশ্রয়ের সুযোগ, পুরাতন পদ্ধতির কঠোর অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠা

ব্যাসেল চুক্তিতে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের মান উন্নত করার মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান দ্বারা জারি করা ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান চুক্তিগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেসেল III চুক্তিতে মূলধন এবং তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য মূল প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চতর মানদণ্ডের জন্য আরও কঠোর মূলধন প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন, পাশাপাশি পরিচালনাগত ঝুঁকি কমাতে বৃহত্তর বাফারের বাধ্যতামূলক প্রয়োগ প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতির (SA) অধীনে, ব্যাংক সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট ঝুঁকির ওজন নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা তাদের নিজ নিজ ঝুঁকির স্তরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

এটি ব্যাংকগুলিকে বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা সহ্য করার জন্য তারল্য, লিভারেজ এবং পর্যাপ্ত মূলধন রিজার্ভ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তবে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূলধন ধরে রাখার সম্ভাবনা এই পদ্ধতির একটি অপ্রতুল দিক কারণ এটি সরাসরি ব্যাংকের লাভজনকতা এবং লাভের উপর প্রভাব ফেলে।

ইতিমধ্যে, আইআরবি ব্যাংকগুলিকে তাদের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল এবং অনুশীলনগুলি ব্যবহার করে তাদের সম্পদ পোর্টফোলিওর ঝুঁকি উপাদান এবং ঝুঁকির স্তরগুলি স্ব-মূল্যায়ন করার অনুমতি দেয় এবং এর ফলে এসএ দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ ঝুঁকি ওজন শতাংশের চেয়ে আরও সঠিকভাবে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা গণনা করে।

পুরাতন পদ্ধতির মতো কঠোর ঝুঁকি ওজন প্রয়োগের পরিবর্তে, নির্দিষ্ট মডেলের মাধ্যমে ঝুঁকির পরামিতিগুলি অনুমান করা ঝুঁকিগুলিকে আরও সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সাহায্য করে, প্রতিটি গ্রাহক/ঋণের ঝুঁকির স্তরকে আরও নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত করে এবং ব্যাংকের একটি ভাল ক্রেডিট পোর্টফোলিও থাকলে মূলধন সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করে।

অতীতে ভালো ভিত্তি এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া

২০২১ সালের নভেম্বরে, TPBank ঘোষণা করে যে তারা Basel III এবং IFRS 9 এর সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিক থেকে ব্যাপক বাস্তবায়ন করবে। সেই সময়ে, TPBank ছিল বাজারের প্রথম ব্যাংক যার তৃতীয় পক্ষ, KPMG Vietnam Co., Ltd, একটি স্বাধীন পর্যালোচনা পরিচালনা করবে এবং এই ফলাফলকে স্বীকৃতি দেবে।

২০২২ সালে, ভিয়েতনামের অনেক ব্যাংক এখনও বাসেল II প্রয়োগ করছে, TPBank SA অনুসারে বাসেল III এবং বাসেল III সংস্কার বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। এবং ২০২৩ সালের মে মাসের মধ্যে, TPBank অভ্যন্তরীণ রেটিং পদ্ধতির (FIRB & AIRB) উপর ভিত্তি করে বাসেল III মূলধন গণনা প্রকল্প বাস্তবায়ন চালিয়ে যাবে।

আইআরবি গণনা সম্পাদনের জন্য, ব্যাংককে ডেটার মান এবং মডেল গভর্নেন্সের উপর কঠোর প্রয়োজনীয়তার একটি সিরিজ পূরণ করতে হবে।

আইআরবি মডেল তৈরিতে ব্যবহৃত ডেটা অবশ্যই সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতা এবং যুক্তিসঙ্গততা নিশ্চিত করতে হবে এবং ন্যূনতম ৫-৭ বছর সময়কাল ধরে ব্যবহার করতে হবে। তাই ব্যাংকগুলিকে তথ্য সংগ্রহ, বিশাল পরিমাণে ডেটা সহ ডেটামার্ট তৈরি এবং পরিচালনা করার জন্য সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে। একই সাথে, বিপুল সংখ্যক মডেল তৈরি, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করার জন্য ব্যাংকগুলির একটি শক্তিশালী মডেল গভর্নেন্স কাঠামো থাকা প্রয়োজন যার মধ্যে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের একটি দল রয়েছে।

অতীতে প্রতিটি "বাধা" অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা TPBank-এর জন্য আরও উন্নত পদ্ধতি বাস্তবায়ন চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার একটি সুবিধা।

IFRS-9 অনুসারে প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য মডেলগুলির তথ্য সংগ্রহ এবং নির্মাণ, যা পূর্বে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ - আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং মালয়েশিয়া - দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছিল - দেখিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ব্যবস্থার পরিমাণগত মডেলগুলি ভাল মানের, যা TPBank-এর জন্য IRB - বাসেল III অনুসারে PD, LGD, EAD মডেলগুলির গবেষণা, বাস্তবায়ন, নির্মাণ এবং সমন্বয় চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অনুকূল ভিত্তি তৈরি করে।

এছাড়াও, TPBank মডেল তৈরি এবং ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করার জন্য AI অ্যালগরিদম, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মতো উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছে।

এই সব করার জন্য, TPBank কে স্বল্পমেয়াদী মুনাফা ত্যাগ করতে হবে যাতে বড় বিনিয়োগ খরচ, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থায় বিনিয়োগ, ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, উন্নত অ্যালগরিদমের প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উচ্চমানের কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচের সমস্যা সমাধান করা যায়।

টিপিব্যাংকের জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ নগুয়েন হাং বলেন: “ টিপিব্যাংকের উন্নয়নের লক্ষ্য হলো ব্যাংকের প্রকৃত কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান মেনে চলা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠা।

আমরা অতীতে খুব ভালো করেছি, এবং এখন TPBank-এর কাছে প্রযুক্তি, তথ্য এবং উচ্চমানের মানব সম্পদের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে যা এই বছর IRB অনুসারে মূলধন গণনা বাস্তবায়ন চালিয়ে যেতে পারে।

এই উন্নত আন্তর্জাতিক মান প্রয়োগের জন্য ব্যাংককে প্রচুর প্রচেষ্টা, খরচ এবং মানদণ্ডের কঠোর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তার কার্যক্রম সীমিত করতে হবে, তবে TPBank দৃঢ়ভাবে অর্থনৈতিক ধাক্কা কাটিয়ে একটি পেশাদার, স্বচ্ছ এবং সুস্থ ব্যাংকের দিকে এগিয়ে যাবে, যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

মিঃ লে ট্রুং কিয়েন - ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন সিস্টেম সেফটি সুপারভিশন বিভাগের উপ-পরিচালক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন সিস্টেমের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান বিভাগের উপ-পরিচালক মিঃ লে ট্রুং কিয়েন, বাসেল III প্রকল্প বাস্তবায়নে TPBank-এর সঠিক অভিমুখ এবং উদ্যোগের প্রশংসা করেন: " আমরা সকলেই স্কেল এবং প্রযুক্তি বিকাশের পাশাপাশি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা বিকাশে মান প্রয়োগের ভূমিকা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। এটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিরাপত্তা বজায় রাখার এবং নিশ্চিত করার ভিত্তি।"

বিদ্যমান ভিত্তি এবং KPMG-এর পরামর্শের সাথে, আমি বিশ্বাস করি যে নির্ধারিত স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য সমাপ্তির রোডম্যাপ সহ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা TPBank-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে, কিন্তু সফল হলে, প্রকল্পটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন পদক্ষেপ তৈরি করবে, আগামী সময়ে TPBank-এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূল মূল্য বৃদ্ধি করবে ।"

আইআরবি অ্যাপ্লিকেশন - এগিয়ে যাওয়ার পথ

আইআরবি বাস্তবায়ন কেবল ব্যাংকগুলিকে মূলধন ব্যয় অনুকূল করতে সহায়তা করে না বরং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে আইআরবি ফলাফল প্রয়োগ করার সময় ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা উন্নত করতেও অবদান রাখে।

আইআরবি-র অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হল ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যেমন: সীমা নির্ধারণ, ঋণের মূল্য নির্ধারণ, দক্ষতা পরিমাপ; এর পাশাপাশি ঝুঁকির মাত্রা, ঝুঁকি-সমন্বিত মুনাফা এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পোর্টফোলিওর জন্য ব্যাংকের আগ্রহ অনুসারে সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, যার ফলে মূলধন বরাদ্দের সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর মূলধন পরিকল্পনা/কৌশলে অবদান রাখা যায়।

এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির পাশাপাশি, TPBank ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা আরও উন্নত করার জন্য আসন্ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে IRB ফলাফল গবেষণা এবং প্রয়োগ চালিয়ে যাবে।

বর্তমানে, যদিও IRB অনুসারে মূলধন গণনা প্রয়োগের জন্য কোনও আইনি কাঠামো নেই, ব্যবস্থাপনা সংস্থাটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিকে 2025 সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকিং শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে IRB অনুসারে বাসেল বাস্তবায়নের পাইলট করার নির্দেশ দিয়েছে। TPBank এই পদ্ধতিটি গবেষণা এবং বাস্তবায়নকারী সিস্টেমের প্রথম ব্যাংকগুলির মধ্যে একটি।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ব্যাংককে মূলধন ব্যয় সর্বোত্তম করতে, ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনায় IRB অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে উন্নত করতে সহায়তা করবে... যার ফলে TPBank-এর ঝুঁকি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব উন্নত হবে, গ্রাহকদের আস্থা এবং বাজারে TPBank-এর অবস্থান শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে।

বাও আন

দরকারী
আবেগ
সৃজনশীল
অনন্য

উৎস: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html