Oběžník 14 – Zlepšení standardů kapitálové bezpečnosti

Oběžník 14 – Konkurenční výhoda pro banky s udržitelnými kapitálovými strategiemi

Oběžník Státní banky č. 14 nedávno oficiálně vstoupil v platnost a nahradil oběžník č. 41, který by měl zvýšit standardy kapitálové bezpečnosti bankovního systému. Hlavním bodem tohoto oběžníku je ukazatel kapitálové bezpečnosti (CAR), což je poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům banky. Lze jej chápat jako bezpečnou kapitálovou rezervu, která má zabránit neočekávaným rizikům pro úvěrové instituce. Podle předpisů ve starém oběžníku, oběžníku č. 41, je minimální poměr CAR, kterého musí banky dosáhnout, 8 %.

Podle ustanovení oběžníku č. 14 však bude muset být tento polštář výrazně silnější a do roku 2030 se zvýší na 10,5 %. Nemluvě o tom, že podle nového oběžníku musí různé složky kapitálového polštáře splňovat také různé minimální poměry. Jednoduše řečeno, je to jako pravidelný test pro banky: Dříve musely projít pouze jedním testem s názvem CAR, ale nyní musí přidat mnoho dalších testů složek.

Nejen výše kapitálu, ale i kvalita kapitálu musí být zlepšena regulací rizikových koeficientů odpovídajících některým specifickým oblastem, zejména komerčním nemovitostem. Oběžník 14 tak může vytvořit více konkurenčních výhod pro banky sledující strategii udržitelného růstu aktiv.

Několik bank se proaktivně zaregistrovalo k předčasnému uplatňování oběžníku 14. Aby však banky mohly uplatňovat rizikové koeficienty nejblíže své klientské základně namísto obecné úrovně stanovené Státní bankou, musí si připravit vlastní datový sklad s platností 5–7 let a zároveň si vytvořit interní model pro podávání zpráv Státní bance (SBV).

Pan Tong Tran Hieu - vedoucí oddělení integrovaného řízení rizik ve Vietcombank , uvedl: „Jedním z hlavních bodů oběžníku č. 14 je, že Státní banka umožňuje komerčním bankám používat interní modely k odhadu parametrů pravděpodobnosti selhání zákazníků, ztráty zákazníků v době selhání a nesplaceného dluhu zákazníků v době selhání, čímž bankám pomáhá odhadovat rizikové koeficienty blíže jejich úvěrovým portfoliím.“

Pan Nguyen Tien Dung - vedoucí oddělení analýzy akcií MBS - uvedl: „Uplatňování nových předpisů může vyvinout určitý tlak na některé malé a střední banky. Naopak některé státní nebo soukromé banky se silnými kapitálovými rezervami budou zasaženy méně a mohou mít dokonce lepší konkurenceschopnost.“

V závislosti na každém období může Státní banka také zvýšit požadavek na kapitálovou odpovídající sazbu (CAR) maximálně o 2,5 %. To znamená, že místo 10,5 % může požadavek na CAR dosáhnout až 13 %. To je považováno za úvěrovou brzdu správcovské agentury, která v případě potřeby zpomaluje tok kapitálu na trh. Spolu s tím budou oblasti, jako jsou komerční nemovitosti, vystaveny mnohem vyššímu koeficientu rizika, což donutí banky ke změně jejich strategií.

Pan Pham Quang Thang, zástupce generálního ředitele Techcombank , k tomu uvedl: „Musíme budovat aktiva a rozumně je alokovat tak, aby struktura aktiv přinášela vysokou efektivitu, ale zároveň byla bezpečná a demonstrovala strategii rozvoje, strategii pro zákazníky a efektivní, ale udržitelnou strategii aktiv.“

Za nejdůležitější bod oběžníku č. 14 se považuje přiblížení kapitálových a úvěrových standardů bankovního systému mezinárodním standardům.

Pan Tran Duc Anh - ředitel pro makroekonomii a strategii KBSV k tomu uvedl: „Nejdůležitější je, že vydání oběžníku č. 14 nám pomáhá přiblížit se ke standardu BASEL III a dívat se do budoucnosti uplatňování koeficientu CAR vypočítaného podle oběžníku č. 14 spolu s řadou dalších koeficientů jako základu pro poskytování úvěrového prostoru komerčním bankám, namísto mechanismu poskytování prostoru Státní bankou hned od začátku roku, jak je tomu v současnosti.“

Z dlouhodobého hlediska bude tento oběžník základem pro bankovní systém, aby se zlepšila jeho odolnost, hlouběji se integroval s mezinárodním trhem a přispěl k zajištění makroekonomické stability.

Orientovat úvěrový tok tak, aby úvěrová expanze musela být spojena se zajištěním bezpečnosti úvěrů.

Úvěrová expanze musí zajistit bezpečnost úvěrů.

V kontextu stanovení vysokého cíle růstu HDP ve Vietnamu nejen pro letošní rok, ale i pro nadcházející období je zlepšení kapitálové kapacity bankovního systému naléhavější než kdy jindy. Důležitější je však také orientovat úvěrový tok tak, aby expanze úvěrů byla spojena se zajištěním bezpečnosti úvěrů.

Oběžník 14 poskytuje různé způsoby výpočtu rizikových koeficientů pro každou skupinu oblastí. Zejména u hypoték je rizikový koeficient rozdělen do mnoha případů, například zákazníci půjčující si na koupi sociálního bydlení mají rizikový koeficient od 20 % do 50 %, a pokud si půjčují komerční bydlení, je to od 60 do 150 % v závislosti na zdroji splácení dluhu dlužníka.

Dr. Do Thi Thu Ha - zástupce vedoucího katedry bankovnictví, Bankovní fakulta, Bankovní akademie, uvedl: „Vysoké rizikové koeficienty u nemovitostí nesou známky spekulace, jako jsou případy nákupu druhé nemovitosti nebo nákupu komerčních projektů, nebo známky spekulace s nemovitostmi, aby bylo možné nasměrovat tok úvěrového kapitálu do výrobních sektorů, které by sloužily většímu počtu výroby a podnikání.“

Odborníci tvrdí, že aplikace bezpečnostních koeficientů podle různých rizikových skupin úvěrů nutí komerční banky zvážit politiku poskytování úvěrů a vyhnout se stagnaci kapitálu díky zajištění bezpečnostních koeficientů. Pokud tedy banky poskytují úvěry prioritním oblastem, výrobě a podnikání s nízkými rizikovými koeficienty, optimalizují efektivitu využití kapitálu.

Dr. Le Hong Thai - Fakulta bankovnictví a financí, Ekonomická univerzita, Vietnamská národní univerzita v Hanoji, poznamenal: „Když je poměr kapitálové bezpečnosti vysoký, úvěrový prostor, který mohu rozdělit mezi jednotky a průmyslové skupiny, není příliš velký. Banky se musí zaměřit na svou úvěrovou strategii, půjčovat kterým průmyslovým skupinám a kterým subjektům a nemohou půjčovat rozptýleně jako dříve.“

Banky, které věnují pozornost předpisům o kapitálové bezpečnosti a zajišťují, aby úvěrové toky směřovaly správným směrem, do prioritních oblastí, budou často hodnoceny lépe. Vietnamská státní banka rovněž uvedla, že posílí dohled, aby zajistila, že růst úvěrů půjde ruku v ruce s kvalitou a bezpečností úvěrů.

Pan Pham Chi Quang, ředitel odboru měnové politiky Vietnamské státní banky, k tomu uvedl: „Dokument ukládá úvěrovým institucím pokyny a nařizuje jim, aby varovaly před vysokým růstem úvěrů, ale zároveň aby dosahovaly efektivity a kvality úvěrů. V této situaci bude Vietnamská státní banka v nadcházejícím období průběžně přezkoumávat situaci a nařizovat úvěrovým institucím, aby zvážily a věnovaly zvláštní pozornost alokaci úvěrů do oblastí s potenciálními riziky, aby se v nadcházejícím období zabránilo vzniku nedobytných úvěrů.“

Je třeba poznamenat, že v oběžníku č. 14 mohou banky rozdělovat zbývající zisky v hotovosti, včetně dividend, pouze pokud si zachovají dostatečné ukazatele kapitálové bezpečnosti. Jedná se o zcela nové nařízení, které upřednostňuje kapitálovou bezpečnost předtím, než se banky mohou dělit o zisky s akcionáři.

Upřednostňování kapitálové bezpečnosti a přiblížení se mezinárodním standardům – to je obecný duch oběžníku č. 14. Podle aktualizace Státní banky se doposud k uplatňování oběžníku č. 14 proaktivně zaregistrovalo jen několik bank. Banky, které nejsou připraveny, budou mít 4 roky na navýšení kapitálu a úpravu úvěrové struktury podle plánu oběžníku, než budou muset k 1. lednu 2030 splnit přísná nařízení.

Zdroj: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm