بخشنامه ۱۴ - بهبود استانداردهای ایمنی سرمایه

بخشنامه ۱۴ - مزیت رقابتی برای بانک‌هایی با استراتژی‌های سرمایه پایدار

بخشنامه ۱۴ بانک مرکزی اخیراً رسماً جایگزین بخشنامه ۴۱ شد که انتظار می‌رود استانداردهای ایمنی سرمایه سیستم بانکی را به سطح بالاتری ارتقا دهد. نکته برجسته اصلی این بخشنامه حول محور نسبت ایمنی سرمایه (CAR) می‌چرخد که نسبت سرمایه حقوق صاحبان سهام/دارایی‌های موزون به ریسک بانک است. این را می‌توان به عنوان یک سپر سرمایه ایمن برای جلوگیری از وقوع ریسک‌های غیرمنتظره برای مؤسسات اعتباری در نظر گرفت. طبق مقررات بخشنامه قدیمی، بخشنامه ۴۱، حداقل نسبت CAR که بانک‌ها باید به آن دست یابند ۸٪ است.

با این حال، طبق مفاد بخشنامه ۱۴، این سپر باید به طور قابل توجهی ضخیم‌تر شود و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰.۵٪ افزایش یابد. ناگفته نماند که طبق بخشنامه جدید، اجزای مختلف سپر سرمایه نیز باید با حداقل نسبت‌های مختلفی مطابقت داشته باشند. به عبارت ساده، این مانند یک آزمون دوره‌ای برای بانک‌ها است: پیش از این، آنها فقط باید یک آزمون واحد به نام CAR را پشت سر می‌گذاشتند، اما اکنون باید آزمون‌های اجزای دیگری را نیز اضافه کنند.

نه تنها میزان سرمایه، بلکه کیفیت سرمایه نیز باید از طریق تنظیم ضرایب ریسک مربوط به برخی زمینه‌های خاص، به ویژه املاک تجاری، بهبود یابد. بنابراین، بخشنامه ۱۴ می‌تواند مزایای رقابتی بیشتری برای بانک‌هایی که استراتژی رشد پایدار دارایی را دنبال می‌کنند، ایجاد کند.

چند بانک به طور فعال برای اعمال زودهنگام بخشنامه ۱۴ ثبت نام کرده‌اند. با این حال، برای اینکه اجازه داشته باشند ضرایب ریسک نزدیک به پایگاه مشتری خود را به جای سطح کلی تعیین شده توسط بانک دولتی اعمال کنند، باید انبار داده خود را که ۵ تا ۷ سال دوام می‌آورد، آماده کنند و همزمان یک مدل داخلی برای گزارش به بانک دولتی (SBV) بسازند.

آقای تونگ تران هیو - رئیس دپارتمان مدیریت ریسک یکپارچه، ویتکام بانک - گفت: «یکی از نکات برجسته بخشنامه ۱۴ این است که بانک ایالتی به بانک‌های تجاری اجازه می‌دهد تا از مدل‌های داخلی برای تخمین پارامترهای احتمال نکول مشتری، زیان مشتری در زمان نکول، بدهی معوق مشتری در زمان نکول استفاده کنند و از این طریق به بانک‌ها کمک می‌کند تا ضرایب ریسک را نزدیک‌تر به پرتفوی اعتباری خود تخمین بزنند.»

آقای نگوین تین دونگ - رئیس دپارتمان تحلیل سهام، MBS - اظهار داشت: «اعمال مقررات جدید ممکن است فشار خاصی را بر برخی از بانک‌های کوچک و متوسط وارد کند. برعکس، برخی از بانک‌های دولتی یا خصوصی با سرمایه‌های کلان کمتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است رقابت‌پذیری بهتری داشته باشند.»

بسته به هر دوره، به بانک ایالتی نیز اجازه داده می‌شود که الزام CAR را حداکثر ۲.۵٪ افزایش دهد. یعنی به جای ۱۰.۵٪، الزام CAR می‌تواند تا ۱۳٪ افزایش یابد. این به عنوان یک ترمز اعتباری برای سازمان مدیریت در نظر گرفته می‌شود و در صورت لزوم، جریان سرمایه به بازار را کند می‌کند. در کنار آن، حوزه‌هایی مانند املاک تجاری با ضریب ریسک بسیار بالاتری مواجه خواهند شد و بانک‌ها را مجبور به تغییر استراتژی‌های خود می‌کنند.

آقای فام کوانگ تانگ - معاون مدیر کل Techcombank - اظهار داشت: «ما باید دارایی‌ها را بسازیم و آنها را به طور منطقی تخصیص دهیم تا ساختار دارایی بتواند راندمان بالایی را به همراه داشته باشد، اما باید ایمن باشد و باید استراتژی توسعه، استراتژی مشتری و استراتژی دارایی مؤثر اما پایدار را نشان دهد.»

مهم‌ترین نکته بخشنامه ۱۴ این است که استانداردهای سرمایه و اعتبار سیستم بانکی را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر کرده است.

آقای تران دوک آن - مدیر اقتصاد کلان و استراتژی، KBSV - اظهار داشت: «مهمترین نکته این است که صدور بخشنامه ۱۴ به ما کمک می‌کند تا به استاندارد بازل ۳ نزدیک شویم و به آینده اعمال ضریب CAR محاسبه شده طبق بخشنامه ۱۴، به همراه تعدادی از ضرایب دیگر به عنوان مبنایی برای اعطای فضای اعتباری به بانک‌های تجاری، به جای مکانیسم اعطای فضای اعتباری بانک دولتی از ابتدای سال مانند حال حاضر، نگاه کنیم.»

در درازمدت، این بخشنامه پایه و اساس سیستم بانکی برای بهبود تاب‌آوری، ادغام عمیق‌تر با بازار بین‌المللی و کمک به تضمین ثبات اقتصاد کلان خواهد بود.

جریان اعتبار را به گونه‌ای هدایت کنید که گسترش اعتبار با تضمین ایمنی وام همراه باشد.

گسترش اعتبار باید ایمنی وام را تضمین کند.

در شرایطی که ویتنام نه تنها برای امسال، بلکه برای دوره آینده نیز هدف رشد بالای تولید ناخالص داخلی را تعیین کرده است، بهبود ظرفیت سرمایه سیستم بانکی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اما مهمتر از آن، جهت‌دهی جریان اعتبار نیز مهم است به طوری که گسترش اعتبار با تضمین ایمنی وام همراه باشد.

بخشنامه ۱۴ روش‌های مختلفی برای محاسبه ضرایب ریسک برای هر گروه از حوزه‌ها ارائه می‌دهد. به ویژه برای وام‌های املاک و مستغلات، ضریب ریسک به موارد زیادی تقسیم می‌شود، مانند مشتریانی که برای خرید مسکن اجتماعی وام می‌گیرند، ضریب ریسکی از ۲۰٪ تا ۵۰٪ دارند و اگر مسکن تجاری قرض می‌گیرند، بسته به منبع بازپرداخت بدهی وام‌گیرنده، از ۶۰ تا ۱۵۰٪ است.

دکتر دو تی تو ها - معاون رئیس بخش بانکداری و تجارت، دانشکده بانکداری، آکادمی بانکداری گفت: «ضرایب ریسک بالا برای املاک و مستغلات نشانه‌هایی از سفته‌بازی مانند مواردی از خرید ملک دوم یا خرید پروژه‌های تجاری یا نشانه‌هایی از سفته‌بازی در املاک و مستغلات دارد تا بتواند جریان سرمایه اعتباری را به بخش‌های تولیدی هدایت کند و به تولید و تجارت بیشتری خدمت‌رسانی کند.»

کارشناسان می‌گویند که با اعمال ضرایب ایمنی بر اساس گروه‌های مختلف ریسک وام، این روش همچنین بانک‌های تجاری را مجبور می‌کند تا سیاست‌های اعطای اعتبار را در نظر بگیرند و از رکود سرمایه به دلیل تضمین نسبت‌های ایمنی جلوگیری کنند. بنابراین، اگر وام‌ها به حوزه‌های اولویت‌دار، تولید و تجارت با ضرایب ریسک پایین داده شوند، بانک‌ها کارایی استفاده از سرمایه را بهینه می‌کنند.

دکتر لی هونگ تای - دانشکده بانکداری و امور مالی، دانشگاه اقتصاد، دانشگاه ملی ویتنام، هانوی، اظهار داشت: «وقتی نسبت ایمنی سرمایه بالا باشد، فضای اعتباری که می‌توانم به واحدها و گروه‌های صنعتی اختصاص دهم، خیلی زیاد نیست. بانک‌ها باید استراتژی وام‌دهی خود را متمرکز کنند، به کدام گروه‌های صنعتی و کدام موضوعات وام دهند و نمی‌توانند مانند گذشته به صورت پراکنده وام دهند.»

بانک‌هایی که به مقررات ایمنی سرمایه توجه می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که جریان‌های اعتباری در مسیر درست و به سمت حوزه‌های دارای اولویت هدایت می‌شوند، اغلب رتبه بهتری خواهند داشت. بانک دولتی ویتنام همچنین اعلام کرد که نظارت را تقویت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که رشد اعتبار با کیفیت و ایمنی اعتبار همراه است.

آقای فام چی کوانگ - مدیر دپارتمان سیاست پولی، بانک دولتی ویتنام - اظهار داشت: «این سند به مؤسسات اعتباری دستور می‌دهد و با آنها همکاری می‌کند تا به مؤسسات اعتباری در تخصیص و افزایش رشد بالای اعتبار هشدار دهد، اما باید به کارایی و همچنین کیفیت اعتبار دست یابد. با چنین وضعیتی، در آینده، بانک دولتی ویتنام به طور مداوم مؤسسات اعتباری را بررسی و هدایت خواهد کرد تا توجه ویژه‌ای به تخصیص اعتبار به حوزه‌هایی با ریسک بالقوه داشته باشند تا از ایجاد بدهی‌های معوق در آینده جلوگیری شود.»

نکته قابل توجه این است که در بخشنامه ۱۴، بانک‌ها فقط مجاز به توزیع سود باقیمانده به صورت نقدی، از جمله سود سهام، در صورت حفظ نسبت‌های ایمنی سرمایه کافی هستند. این یک آیین‌نامه کاملاً جدید است که ایمنی سرمایه را قبل از اینکه بانک‌ها بتوانند سود را با سهامداران به اشتراک بگذارند، در اولویت قرار می‌دهد.

اولویت دادن به ایمنی سرمایه و نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی، روح کلی بخشنامه ۱۴ است. طبق به‌روزرسانی بانک مرکزی، تا این لحظه، تنها تعداد کمی از بانک‌ها به طور فعال برای اعمال بخشنامه ۱۴ ثبت‌نام کرده‌اند. برای بانک‌هایی که آماده نیستند، ۴ سال فرصت برای افزایش سرمایه و تنظیم ساختار اعتباری طبق نقشه راه بخشنامه وجود خواهد داشت، قبل از اینکه ملزم به رعایت مقررات سختگیرانه در ۱ ژانویه ۲۰۳۰ شوند.

منبع: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm