Promouvoir la gestion quantitative des risques dans le secteur financier

NDO - La gestion quantitative des risques joue un rôle particulièrement important dans le secteur de la finance et de l'assurance, afin de minimiser tous les types de risques, y compris le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel, et de fournir une alerte précoce quant à l'impact en cas de crise future.

Le 2 novembre, à l'Université nationale d'économie , l'École de technologie s'est associée à la Faculté de mathématiques économiques pour organiser un séminaire scientifique sur le thème « Gestion quantitative des risques à l'ère 4.0 : innovation et application ».

Le programme a attiré la participation de plus de 60 experts et chercheurs dans le domaine de la gestion des risques issus d'organismes de gestion étatiques, de banques commerciales, de compagnies d'assurance et d'universités, ainsi que la participation d'étudiants et de stagiaires spécialisés en sciences actuarielles et en gestion des risques à la Faculté de mathématiques économiques.

Dans son discours d'ouverture, le professeur agrégé Bui Huy Nhuong, vice-président de l'Université nationale d'économie, a souligné : « La gestion quantitative des risques est un domaine important qui connaît un fort développement au Vietnam. L'université s'engage à créer les conditions optimales pour développer les compétences de recherche et de pratique des étudiants dans ce domaine, afin de répondre aux besoins croissants de la société et de l'économie numérique. »

La gestion quantitative des risques est un domaine en pleine expansion qui utilise des méthodes mathématiques et des modèles quantitatifs pour identifier, évaluer et analyser les risques. C'est un outil essentiel pour les organisations afin de prévenir et de minimiser les impacts négatifs potentiels. En mettant en œuvre une gestion efficace des risques, les organisations protègent non seulement leurs profits, mais aussi leur stabilité, améliorant ainsi leur compétitivité sur le marché.

Scène de séminaire.

Dans un contexte de développement croissant du Big Data, les méthodes de gestion quantitative des risques sont constamment perfectionnées, gagnant en précision et en efficacité. Ces avancées permettent aux entreprises et aux institutions financières d'améliorer leur capacité à anticiper et à réagir aux fluctuations complexes des marchés, renforçant ainsi leur résilience en situation de crise.

La gestion quantitative des risques trouve de nombreuses applications dans divers domaines, notamment la finance et l'assurance. Les banques, les compagnies d'assurance et les fonds d'investissement, par exemple, doivent recourir à des méthodes quantitatives pour gérer différents types de risques, tels que le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel.

Ces méthodes aident également les organisations à évaluer leur résilience en situation de crise, leur permettant ainsi de respecter des normes réglementaires strictes et de protéger leurs actifs contre les fluctuations imprévues.

Présentant un aperçu du système de gestion des risques dans les banques commerciales vietnamiennes, Mme Nguyen Thi Thuy Linh, experte principale en droit et gestion des risques à la banque commerciale par actions Lien Viet Post , a commenté que la construction et le développement des systèmes de gestion des risques aident les banques vietnamiennes à s'améliorer sans cesse, renforçant ainsi la confiance des clients et des organismes de gestion.

Mme Nguyen Thi Thuy Linh a partagé son point de vue sur les tendances modernes en matière de gestion des risques, intégrant de nombreuses technologies telles que l'IA ainsi que des facteurs culturels et sociaux.

Mme Linh a également partagé son point de vue sur l'application de l'intelligence artificielle (IA) aux systèmes d'évaluation des risques, la mise en place d'une culture de gestion des risques durable, ainsi que l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour créer une image bancaire positive et digne de confiance.

Lors d'une présentation sur l'application des modèles de risque quantitatifs dans les banques commerciales vietnamiennes, M. Vuong Minh Giang, responsable du département des modèles et outils de gestion des risques chez Vietcombank , a souligné que depuis 2014, la Banque d'État a enjoint les banques d'appliquer les normes internationales de Bâle II en matière de sécurité des fonds propres, et que de nombreux établissements ont finalisé la mise en place de modèles de gestion des risques Bâle II, notamment le modèle A-IRB. Cette démarche garantit non seulement la sécurité des opérations bancaires, mais renforce également leur compétitivité sur le marché international.

Le séminaire « Gestion quantitative des risques à l’ère de l’industrie 4.0 : innovation et application » a été organisé pour consulter des experts et, en même temps, il a offert aux étudiants et aux doctorants l’opportunité d’en apprendre davantage sur la formation dans ce domaine.

Ce séminaire constitue notamment une précieuse opportunité pour les étudiants de l'Université de Technologie en général, et pour les étudiants des filières Mathématiques Économiques, Évaluation des Assurances et Gestion des Risques (Actuariat) de la Faculté de Mathématiques Économiques en particulier, d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de la gestion quantitative des risques, un domaine qui exige des compétences mathématiques, une capacité d'analyse des données et des connaissances financières et économiques approfondies.

Parallèlement, c'est aussi l'occasion d'aider le secteur de la gestion quantitative des risques à bénéficier d'une évaluation appropriée, et à devenir un élément essentiel pour aider les entreprises et les organisations à se développer durablement à l'ère numérique.

Source : https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html