Circular 14 - Melhoria dos padrões de segurança de capital

Circular 14 - Vantagem competitiva para bancos com estratégias de capital sustentáveis

A Circular 14 do Banco do Estado entrou oficialmente em vigor recentemente para substituir a Circular 41, que deverá elevar os padrões de segurança de capital do sistema bancário a um nível mais alto. O principal destaque desta circular gira em torno do índice de segurança de capital (CAR), que é a relação entre o Capital Próprio e os Ativos Ponderados pelo Risco do banco. Isso pode ser entendido como uma reserva de capital segura para evitar que as instituições de crédito corram riscos inesperados. De acordo com os regulamentos da antiga circular, a Circular 41, o índice CAR mínimo que os bancos devem atingir é de 8%.

No entanto, de acordo com as disposições da Circular 14, esse buffer terá que ser significativamente mais espesso, aumentando para 10,5% até 2030. Sem mencionar que, de acordo com a nova circular, diferentes componentes do buffer de capital também devem cumprir diferentes índices mínimos. Simplificando, é como um teste periódico para os bancos: antes, eles precisavam passar apenas por um único teste chamado CAR, mas agora precisam adicionar muitos outros testes de componentes.

Não apenas a quantidade de capital, mas também a qualidade do capital deve ser aprimorada, por meio da regulamentação dos coeficientes de risco correspondentes a alguns setores específicos, especialmente o imobiliário comercial. Assim, a Circular 14 pode criar mais vantagens competitivas para os bancos que buscam uma estratégia de crescimento sustentável de ativos.

Alguns bancos se registraram proativamente para aplicar a Circular 14 antecipadamente. No entanto, para poderem aplicar os coeficientes de risco mais próximos de sua base de clientes, em vez do nível geral definido pelo Banco do Estado, os bancos devem preparar seu próprio data warehouse com duração de 5 a 7 anos e, ao mesmo tempo, construir um modelo interno para reportar ao Banco do Estado (SBV).

O Sr. Tong Tran Hieu, Chefe do Departamento de Gestão Integrada de Riscos do Vietcombank , disse: "Um dos destaques da Circular 14 é que o Banco Estatal permite que os bancos comerciais usem modelos internos para estimar parâmetros sobre probabilidade de inadimplência do cliente, perda do cliente no momento da inadimplência, dívida pendente do cliente no momento da inadimplência, ajudando assim os bancos a estimar coeficientes de risco mais próximos de seus portfólios de crédito."

O Sr. Nguyen Tien Dung, Chefe do Departamento de Análise de Ações do MBS, afirmou: "A aplicação de novas regulamentações pode exercer certa pressão sobre alguns bancos de pequeno e médio porte. Por outro lado, alguns bancos estatais ou privados com reservas de capital robustas serão menos afetados e poderão até ter melhor competitividade."

Dependendo de cada período, o Banco do Estado também pode aumentar a exigência de CAR em até 2,5%. Ou seja, em vez de 10,5%, a exigência de CAR pode chegar a 13%. Isso é considerado um freio de crédito da agência gestora, desacelerando o fluxo de capital para o mercado quando necessário. Além disso, setores como o imobiliário comercial estarão sujeitos a um coeficiente de risco muito maior, forçando os bancos a mudarem suas estratégias.

O Sr. Pham Quang Thang, Diretor Geral Adjunto do Techcombank, comentou: "Devemos construir ativos e alocá-los de forma razoável para que a estrutura de ativos possa trazer alta eficiência, mas deve ser segura e deve demonstrar a estratégia de desenvolvimento, a estratégia do cliente e uma estratégia de ativos eficaz, mas sustentável".

O ponto mais importante da Circular 14 é considerado ter aproximado os padrões de capital e crédito do sistema bancário dos padrões internacionais.

O Sr. Tran Duc Anh - Diretor de Macroeconomia e Estratégia, KBSV comentou: "O ponto mais importante é que a emissão da Circular 14 nos ajuda a abordar o padrão BASEL III e a olhar para o futuro da aplicação do coeficiente CAR calculado de acordo com a Circular 14, juntamente com uma série de outros coeficientes como base para a concessão de espaço de crédito aos bancos comerciais, em vez do mecanismo de concessão de espaço do Banco Estatal desde o início do ano, como acontece atualmente".

A longo prazo, esta circular será a base para que o sistema bancário melhore sua resiliência, se integre mais profundamente ao mercado internacional e contribua para garantir a estabilidade macroeconômica .

Oriente o fluxo de crédito de modo que a expansão do crédito esteja associada à garantia da segurança do empréstimo.

A expansão do crédito deve garantir a segurança dos empréstimos.

No contexto do Vietnã, que estabeleceu uma meta elevada de crescimento do PIB não apenas para este ano, mas também para o próximo período, melhorar a capacidade de capital do sistema bancário é mais urgente do que nunca. Mais importante ainda, é também fundamental orientar o fluxo de crédito de forma que a expansão do crédito esteja associada à garantia da segurança dos empréstimos.

A Circular 14 fornece diferentes maneiras de calcular os coeficientes de risco para cada grupo de campos. Especificamente para empréstimos imobiliários, o coeficiente de risco é dividido em vários casos, como clientes que tomam empréstimo para comprar habitação social, que têm um coeficiente de risco de 20% a 50%, e para empréstimos para habitação comercial, que varia de 60% a 150%, dependendo da fonte de pagamento da dívida do mutuário.

Dr. Do Thi Thu Ha - Chefe Adjunto do Departamento de Negócios Bancários, Faculdade de Bancos, Academia Bancária disse: "Altos coeficientes de risco para imóveis têm sinais de especulação, como casos de compra de um segundo imóvel ou compra de projetos comerciais ou sinais de especulação imobiliária para poder direcionar o fluxo de capital de crédito para setores de produção, atendendo mais produção e negócios".

Especialistas afirmam que, ao aplicar coeficientes de segurança de acordo com diferentes grupos de risco de crédito, esse método também força os bancos comerciais a considerarem políticas de concessão de crédito, evitando a estagnação de capital ao garantir índices de segurança. Portanto, ao emprestar para áreas prioritárias, como produção e negócios, com baixos coeficientes de risco, os bancos otimizarão a eficiência do uso de capital.

O Dr. Le Hong Thai, da Faculdade de Bancos e Finanças da Universidade de Economia da Universidade Nacional do Vietnã, em Hanói, comentou: "Quando o índice de segurança de capital é alto, o espaço de crédito que posso desembolsar para unidades e grupos setoriais não é muito abundante. Os bancos devem concentrar sua estratégia de empréstimos, concedendo empréstimos a quais grupos setoriais e a quais disciplinas, e não podem emprestar de forma dispersa como antes."

Bancos que se atentam às normas de segurança de capital, garantindo que os fluxos de crédito sejam direcionados na direção certa, para áreas prioritárias, geralmente recebem melhores avaliações. O Banco Estatal do Vietnã também afirmou que fortalecerá a supervisão para garantir que o crescimento do crédito acompanhe a qualidade e a segurança do crédito.

O Sr. Pham Chi Quang, Diretor do Departamento de Política Monetária do Banco Estatal do Vietnã, comentou: "O documento orienta e trabalha com as instituições de crédito para alertá-las sobre a alocação e o aumento do alto crescimento do crédito, mas deve atingir a eficiência e a qualidade do crédito. Diante dessa situação, no futuro, o Banco Estatal do Vietnã revisará e orientará continuamente as instituições de crédito a considerarem e darem atenção especial à alocação de crédito em áreas com riscos potenciais, a fim de evitar o surgimento de dívidas incobráveis no futuro".

Notavelmente, na Circular 14, os bancos só podem distribuir os lucros remanescentes em dinheiro, incluindo dividendos, desde que mantenham índices de segurança de capital suficientes. Trata-se de uma regulamentação completamente nova que prioriza a segurança do capital antes que os bancos possam compartilhar os lucros com os acionistas.

Priorizar a segurança do capital e se aproximar dos padrões internacionais é o espírito geral da Circular 14. De acordo com a atualização do Banco do Estado, até o momento, apenas alguns bancos se registraram proativamente para aplicar a Circular 14. Para os bancos que não estiverem prontos, haverá 4 anos para aumentar o capital e ajustar a estrutura de crédito de acordo com o roteiro da Circular, antes de serem obrigados a atender às rígidas regulamentações em 1º de janeiro de 2030.

Fonte: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm