Циркуляр 14 — Повышение стандартов безопасности капитала

Циркуляр 14 — Конкурентное преимущество банков с устойчивыми стратегиями капитала

Недавно официально вступил в силу циркуляр №14 Государственного банка, заменивший циркуляр №41, который, как ожидается, повысит стандарты достаточности капитала банковской системы. Основной акцент в этом циркуляре сделан на коэффициенте достаточности капитала (CAR), представляющем собой соотношение собственного капитала к активам банка, взвешенным по риску. Это можно понимать как резервный запас капитала для предотвращения непредвиденных рисков, возникающих у кредитных организаций. Согласно положениям старого циркуляра №41, минимальный коэффициент достаточности капитала, который банки должны достичь, составляет 8%.

Однако, согласно положениям Циркуляра № 14, этот буфер должен быть значительно больше, достигнув 10,5% к 2030 году. Не говоря уже о том, что, согласно новому циркуляру, различные компоненты буфера капитала также должны соответствовать различным минимальным нормативам. Проще говоря, это своего рода периодическая проверка для банков: раньше им требовалось пройти только один тест под названием CAR, а теперь им приходится добавлять множество других компонентов.

Необходимо улучшить не только размер капитала, но и его качество, регулируя коэффициенты риска, соответствующие отдельным секторам, особенно коммерческой недвижимости. Таким образом, Циркуляр 14 может создать больше конкурентных преимуществ для банков, придерживающихся стратегии устойчивого роста активов.

Некоторые банки заранее зарегистрировались для досрочного применения Циркуляра 14. Однако, чтобы иметь возможность применять коэффициенты риска, наиболее близкие к их клиентской базе, а не общий уровень, установленный Государственным банком, банки должны подготовить собственное хранилище данных на 5–7 лет и одновременно создать внутреннюю модель для предоставления отчетности Государственному банку (Госбанку).

Г-н Тонг Тран Хьеу, руководитель Департамента комплексного управления рисками Vietcombank , отметил: «Одним из основных положений Циркуляра 14 является то, что Государственный банк позволяет коммерческим банкам использовать внутренние модели для оценки параметров вероятности дефолта клиента, потерь клиента на момент дефолта и непогашенной задолженности клиента на момент дефолта, что помогает банкам точнее оценивать коэффициенты риска в соответствии с их кредитными портфелями».

Г-н Нгуен Тиен Зунг, руководитель отдела анализа акций MBS, отметил: «Применение новых правил может оказать определённое давление на некоторые малые и средние банки. Напротив, некоторые государственные или частные банки с солидным капиталом пострадают меньше и, возможно, даже окажутся более конкурентоспособными».

В зависимости от каждого периода, Государственный банк также имеет право повышать норматив достаточности капитала (CAR) максимум на 2,5%. То есть, вместо 10,5% норматив может достигать 13%. Это считается кредитным тормозом управляющего агентства, замедляющим приток капитала на рынок в случае необходимости. Кроме того, такие секторы, как коммерческая недвижимость, будут подвержены значительно более высокому коэффициенту риска, что вынудит банки изменить свои стратегии.

Г-н Фам Куанг Тханг, заместитель генерального директора Techcombank, прокомментировал: «Мы должны формировать активы и распределять их разумно, чтобы структура активов обеспечивала высокую эффективность, но была безопасной и демонстрировала стратегию развития, стратегию работы с клиентами и эффективную, но устойчивую стратегию активов».

Самым важным пунктом Циркуляра 14 считается приближение стандартов капитала и кредитования банковской системы к международным стандартам.

Г-н Чан Дык Ань, директор по макроэкономике и стратегии KBSV, прокомментировал: «Самым важным моментом является то, что выпуск Циркуляра 14 помогает нам приблизиться к стандарту BASEL III и смотреть в будущее, применяя коэффициент CAR, рассчитанный в соответствии с Циркуляром 14, наряду с рядом других коэффициентов в качестве основы для предоставления кредитного пространства коммерческим банкам, вместо механизма предоставления пространства Государственным банком с начала года, как это происходит в настоящее время».

В долгосрочной перспективе этот циркуляр станет основой для повышения устойчивости банковской системы, более глубокой интеграции с международным рынком и содействия обеспечению макроэкономической стабильности.

Ориентировать кредитный поток таким образом, чтобы расширение кредитования было связано с обеспечением безопасности кредита.

Расширение кредитования должно гарантировать безопасность кредита.

В условиях, когда Вьетнам ставит перед собой высокие цели по росту ВВП не только на этот год, но и на предстоящий период, повышение капитализации банковской системы становится как никогда актуальным. Но, что ещё важнее, важно также направлять кредитные потоки таким образом, чтобы кредитная экспансия была связана с обеспечением безопасности кредитов.

В циркуляре № 14 предусмотрены различные способы расчета коэффициентов риска для каждой группы полей. В частности, для кредитов на недвижимость коэффициент риска подразделяется на несколько случаев: например, для клиентов, берущих кредит на покупку социального жилья, коэффициент риска составляет от 20% до 50%, а для клиентов, берущих кредит на покупку коммерческого жилья, — от 60% до 150% в зависимости от источника погашения задолженности заемщика.

Доктор До Тхи Тху Ха, заместитель заведующего кафедрой банковского бизнеса факультета банковского дела Банковской академии, отметила: «Высокие коэффициенты риска по недвижимости имеют признаки спекуляции, такие как случаи покупки второй недвижимости или покупки коммерческих проектов, или признаки спекуляции недвижимостью с целью направить поток кредитного капитала в производственные секторы, обслуживая большее производство и бизнес».

Применение коэффициентов безопасности по различным группам риска кредитов, отмечают эксперты, также заставляет коммерческие банки пересматривать политику предоставления кредитов, избегая стагнации капитала за счёт обеспечения коэффициентов безопасности. Таким образом, кредитуя приоритетные направления, производство и бизнес с низкими коэффициентами риска, банки оптимизируют эффективность использования капитала.

Доктор Ле Хонг Тай, преподаватель факультета банковского дела и финансов Экономического университета Вьетнамского национального университета в Ханое, отметил: «Когда коэффициент безопасности капитала высок, кредитное пространство, которое я могу предоставить подразделениям и отраслевым группам, ограничено. Банкам необходимо сосредоточить свою кредитную стратегию на том, какие отраслевые группы и субъекты кредитования выделяются, и нельзя предоставлять кредиты рассредоточенно, как раньше».

Банки, уделяющие внимание правилам безопасности капитала, обеспечивая правильное направление кредитных потоков в приоритетные области, зачастую получают более высокие рейтинги. Государственный банк Вьетнама также заявил об усилении надзора, чтобы гарантировать, что рост кредитования будет идти рука об руку с качеством и безопасностью кредитов.

Г-н Фам Чи Куанг, директор Департамента денежно-кредитной политики Государственного банка Вьетнама, прокомментировал: «Документ предписывает кредитным организациям и взаимодействует с ними, предупреждая их о необходимости выделения и увеличения высоких темпов роста кредитования, но при этом обеспечивая эффективность и качество кредитов. В сложившейся ситуации Государственный банк Вьетнама в ближайшее время будет постоянно анализировать ситуацию и давать указания кредитным организациям, уделяя особое внимание выделению кредитов в областях с потенциальными рисками, чтобы избежать возникновения безнадежной задолженности в будущем».

В частности, в циркуляре № 14 банкам разрешено распределять оставшуюся прибыль в виде денежных средств, включая дивиденды, только при условии поддержания достаточных нормативов безопасности капитала. Это совершенно новое положение, которое ставит безопасность капитала выше, чем распределение прибыли между банками и акционерами.

Приоритет безопасности капитала и приближение к международным стандартам — таков общий дух Циркуляра 14. Согласно обновленной информации Государственного банка, до настоящего момента лишь несколько банков проактивно зарегистрировались для применения Циркуляра 14. Для банков, которые не готовы, будет предоставлено 4 года на увеличение капитала и корректировку кредитной структуры в соответствии с дорожной картой Циркуляра, прежде чем они будут обязаны соблюдать строгие правила с 1 января 2030 года.

Источник: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm