การลบห้องเครดิต: ธนาคารต้องกำหนด "จุดความปลอดภัย" ของตัวเอง

ธนาคาร Agribank ใช้เครื่องมือแบบซิงโครนัสจำนวนมากเพื่อจัดการวงเงินสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่ออย่างเชิงรุก ภาพโดย: Duc Thanh

เมื่อมีทุนน้อย ธนาคารต้องระมัดระวังหากจะถอนวงเงินสินเชื่อ

ในโทรเลขที่ออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) จัดทำแผนงานและโครงการนำร่องการยกเลิกโควตาการเติบโตของสินเชื่อ (ห้องสินเชื่อ) ที่จะนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2569 การยกเลิกกลไกการจัดการสินเชื่อที่ใช้ "ห้อง" เพื่อตอบสนองความต้องการในการเติบโตของ เศรษฐกิจ ในอนาคตนั้นมีความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ดร.เหงียน ก๊วก หุ่ง รองประธานและเลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม กล่าวว่า เป็นเวลานานที่ธนาคารต่างๆ พิจารณาวงเงินสินเชื่อว่าเป็น "จุดสมดุลที่ปลอดภัย" ดังนั้น เมื่อวงเงินสินเชื่อถูกยกเลิก ธนาคารหลายแห่งอาจพบว่ายากที่จะกำหนดอัตราการเติบโตสินเชื่อที่เหมาะสม

ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ต่างกระตือรือร้นที่จะลดวงเงินสินเชื่อลง เพื่อดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นในการวางแผนการเติบโตสินเชื่อประจำปี แต่ธนาคารพาณิชย์ก็ยอมรับว่าการสร้างวงเงินสินเชื่อของตนเองนั้น บังคับให้ธนาคารต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและหน่วยงานบริหารในการกำหนด "จุดปลอดภัย" ของตนเอง ดังนั้น การกำหนดวงเงินสินเชื่อจึงไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเงินทุนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธนาคารด้วย

นายเหงียน กวาง หง็อก รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายสินเชื่อ (Agribank) กล่าวว่า หากปล่อยสินเชื่อออกไปโดยไม่ระมัดระวัง ก็จะเข้าสู่วงจรของภาวะสินเชื่อล้นเกิน ดังนั้น Agribank จึงได้นำเครื่องมือต่างๆ มาใช้อย่างเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการวงเงินสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ นอกจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศเวียดนามแล้ว Agribank ยังพัฒนาแผนการเติบโต จัดสรรสินเชื่อตามอุตสาหกรรมและสาขาที่มีความสำคัญ สร้างระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ระบบจัดอันดับเครดิตลูกค้าภายใน และอื่นๆ

ภายในสิ้นปี 2567 อัตราส่วน CAR ของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนในประเทศจะสูงกว่า 12% (เฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐจะสูงกว่า 10%) ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของค่าสัมประสิทธิ์ของกลุ่มธนาคารต่างประเทศในเวียดนาม และต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของประเทศในภูมิภาค (20-30%) มาก...

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบธนาคารของเวียดนามยังไม่รอดพ้นจาก "โรค" ทุนน้อยที่เรื้อรังมานานหลายปี ซึ่งทำให้ระบบมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด ด้วยเหตุนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลดวงเงินสินเชื่อให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารต่างๆ เอง นอกจากจะต้องปรับปรุงศักยภาพในการบริหารจัดการแล้ว ยังต้องเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้เพียงพอต่อการรับมือกับผลกระทบทางการเงินทั้งจากภายในและภายนอก

ก้าวสู่การลบห้องเครดิต

ตามที่ ดร.เหงียน ก๊วก หุ่ง กล่าวไว้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง ตั้งแต่การสร้างระบบการจัดอันดับสินเชื่อภายในไปจนถึงการใช้มาตรฐานการจัดการขั้นสูงตาม Basel II และ Basel III

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของระบบและเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (SBV) ได้ออกกฎระเบียบมากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ ล่าสุดคือหนังสือเวียนเลขที่ 14/2025/TT-NHNN ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งควบคุมอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์และสาขาธนาคารต่างประเทศ (หนังสือเวียนฉบับที่ 14) หนังสือเวียนฉบับนี้ได้กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรอง ซึ่งรวมถึงเงินกองทุนสำรองเพื่อการรักษาเงินกองทุน เงินกองทุนสำรองเพื่อต้านทานวัฏจักร และเงินกองทุนสำรองสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบ ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญสำหรับแผนงานในการยกเลิกกลไกการจัดสรรวงเงินสินเชื่อ

เพื่อนำ Circular 14 มาใช้ ธนาคารต่างๆ กำลังเร่งสร้างระบบการจัดอันดับเครดิตภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณเงินทุน โดยมีเป้าหมายที่จะนำวิธีการจัดอันดับภายในตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง Basel III มาใช้ในการคำนวณเงินทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต

สมาคมธนาคารเวียดนามประเมินว่าสถาบันสินเชื่อบางแห่งได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ Circular 14 เป็นหลักแล้ว แต่สถาบันสินเชื่อหลายแห่งยังคงต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการปรับปรุงหรือสร้างสถาบันสินเชื่อใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการคำนวณเงินทุนตามวิธีการจัดอันดับภายใน

นายเล แถ่ง ตุง กรรมการบริหารธนาคาร เวียตตินแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารแห่งรัฐกำลังศึกษา ปรับปรุง และยกระดับกฎระเบียบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Basel III นับเป็นก้าวสำคัญที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนจากส่วนทุนให้สอดคล้องกับยอดสินเชื่อคงค้างที่สามารถนำไปชำระให้กับระบบเศรษฐกิจได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการขจัดปัญหาช่องว่างสินเชื่อ

นอกจากนี้ นายเหงียน ทิ ฮ่อง ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ กล่าวว่า จำเป็นต้องพัฒนาตลาดทุนให้เข้มแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการทุนในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อแหล่งทุนระยะสั้นของระบบธนาคาร และทำให้มั่นใจได้ถึงการเติบโตที่ยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในปี 2569 ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามสามารถทดลองขจัดช่องว่างสินเชื่อได้ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ธนาคารควรจะขจัดช่องว่างเฉพาะธนาคารที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพดี มีธรรมาภิบาลและความสามารถในการจัดการที่ดี ปฏิบัติตามอัตราส่วนความปลอดภัยในการดำเนินงานของธนาคาร และมีดัชนีคุณภาพสินเชื่อความปลอดภัยสูงเท่านั้น

ในความเป็นจริง ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีธนาคารขนาดใหญ่หลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้มาตรฐาน Basel III ดำเนินงานอย่างมีกำไรติดต่อกันหลายปี แต่ยังคงล้มละลาย ดังนั้น Basel III จึงไม่ใช่เครื่องมือสากลในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธนาคาร

ที่มา: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html