TPBank เป็นผู้บุกเบิกในการบรรลุมาตรฐาน Basel III ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ของธนาคารแห่งรัฐ

TPBank กำลังค่อยๆ ก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่สามารถดำเนินการตาม Circular 14 เสร็จสมบูรณ์ภายใต้ทั้งวิธี SA และ IRB ภายในปี 2570

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคาร Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ธนาคารได้ปฏิบัติตามหนังสือเวียน 14/2025/TT-NHNN ว่าด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (หนังสือเวียน 14) อย่างครบถ้วนตามแนวทางมาตรฐาน (SA) แล้ว

ขณะเดียวกัน ธนาคาร TPBank ได้ลงทะเบียนเพื่อนำวิธีการประเมินแบบ Internal Ratings-Based (IRB) มาใช้ตามข้อกำหนดของหนังสือเวียนฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปในเส้นทางระยะยาวที่ธนาคาร TPBank ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อก้าวไปสู่แนวปฏิบัติระดับสากลสูงสุดด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของเงินทุน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่ดำเนินการตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 เสร็จสมบูรณ์ตามวิธีการประเมินแบบ SA ทั้งสองวิธีภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 และแบบ IRB ภายในปี พ.ศ. 2570

ศักยภาพเงินทุนเกินมาตรฐาน - TPBank พร้อมรับหนังสือเวียนฉบับที่ 14

ทันทีหลังจากประกาศใช้หนังสือเวียนฉบับที่ 14 ธนาคาร TPBank ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณเงินกองทุน โครงสร้างองค์กร ระบบข้อมูล และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง ธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาระบบกระบวนการภายในทั้งหมดแล้ว ออกเอกสารแนะนำการคำนวณ การจัดการ การกำกับดูแล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) และจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกัน

จากผลการดำเนินการจริง ธนาคาร TPBank ได้รายงานต่อธนาคารกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดตามวิธี SA ที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับที่ 14 และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อใช้วิธีการนี้ตั้งแต่วันที่หนังสือเวียนมีผลบังคับใช้ (15 กันยายน 2568) ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้จดทะเบียนเพื่อนำแผนงานสำหรับการนำวิธี IRB มาใช้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการสองปีตามคำแนะนำของธนาคารกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ก่อนหน้านี้ ภายใต้กรอบโครงการปฏิรูป Basel III/Basel III ธนาคาร TPBank ได้นำระบบ SA มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับภายในเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบ IRB มาใช้ ธนาคารได้สร้างเครื่องมือสำหรับการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญตามมาตรฐาน Basel III เช่น อัตราส่วนทางการเงินต่อทุน (CAR) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (LR) อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสั้น (LCR) อัตราส่วนเงินทุนสุทธิที่มีเสถียรภาพ (NSFR) และระบบการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดตามมาตรฐานการปฏิรูป Basel III (FRTB) กระบวนการทั้งหมดนี้ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภาษี แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและที่ปรึกษาของกลุ่ม Big4 เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความเป็นกลาง

ณ ปัจจุบัน ธนาคาร TPBank ยังคงรักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไว้ที่เกือบ 14% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ที่ 10.5% อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงเงินสำรองเพื่อการดำรงเงินกองทุน นอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสั้น (LCR) สูงกว่า 104% และอัตราส่วนเงินทุนสุทธิที่มั่นคง (NSFR) สูงกว่า 124% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 100% อย่างมาก อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนยังคงอยู่ที่ประมาณ 8% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 3% อย่างมาก

ตัวเลขข้างต้นไม่เพียงแต่ยืนยันถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและรากฐานทางการเงินที่มั่นคงที่ TPBank มีอยู่เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวและขยายขนาดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นต่อความผันผวนในสภาพแวดล้อมทางการเงินอีกด้วย

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง - สร้างความไว้วางใจและสถานะระดับนานาชาติ

การประกาศของ TPBank ว่าจะนำ Basel III และ IFRS9 ไปใช้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงกลยุทธ์การพัฒนาที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย TPBank ไม่ได้เลือกเส้นทางการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือผลกำไรระยะสั้น แต่มุ่งมั่นสร้างรากฐานที่ยั่งยืนและมาตรฐานสากลระดับสูง

จากการต่อยอดรากฐานดังกล่าว การบังคับใช้หนังสือเวียนหมายเลข 14 ภายใต้ SA ให้เสร็จสมบูรณ์ และการนำแผนงานภายใต้ IRB ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผลให้ TPBank มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ประการแรก คือ ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ลึกขึ้น ด้วยเงินทุนสำรองที่เพียงพอและระบบการจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธนาคารมีความต้านทานต่อความผันผวน ทางเศรษฐกิจ ที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การสร้างแบบจำลองภายในภายใต้ IRB ช่วยให้ TPBank สามารถวัดและประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนทั่วทั้งระบบ นอกจากนี้ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน ยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของนักลงทุน พันธมิตร และตลาดการเงิน ซึ่งสร้างแรงผลักดันให้ TPBank สามารถขยายความร่วมมือและพัฒนาสถานะการแข่งขันได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

คุณเหงียน หุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าวว่า “เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามประกาศเลขที่ 14 ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพในการบริหารจัดการของธนาคาร TPBank เลือกเส้นทางที่ยากลำบากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบทั้งในด้านเงินทุน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล แต่เราเชื่อว่าเส้นทางนี้จะนำมาซึ่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง ความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับเราในการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และยืนยันสถานะของเราในภูมิภาคนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป”

ในช่วงปี 2568-2570 ธนาคาร TPBank จะดำเนินการตามแผนการใช้ IRB ตามแนวทางของธนาคารกลางอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งปฏิบัติตาม Circular 14 อย่างครบถ้วนภายในวันที่ 15 กันยายน 2570 นอกจากนี้ ธนาคาร TPBank ยังส่งเสริมการดำเนินการตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของสภาพคล่องภายใน (ILAAP) อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และโครงการยกระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (IRRBB)

ด้วยรากฐานทุนที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล และกลยุทธ์การพัฒนาในระยะยาว TPBank ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงตำแหน่งผู้บุกเบิกในระบบการเงินของเวียดนามเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคด้วยโครงสร้างทางการเงินที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มั่นคง และความไว้วางใจที่สร้างขึ้นจากความโปร่งใส

ที่มา: https://baodautu.vn/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-theo-thong-tu-14-cua-ngan-hang-nha-nuoc-d400735.html