TPBank, gelişmiş Basel III seviyesini uyguluyor

Basel III standartlarını karşılayan TPBank , içsel derecelendirme yöntemine (temel ve ileri) göre sermaye dağıtımında bu standardı daha da üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

Banka, hem temel hem de ileri (FIRB ve AIRB) olmak üzere İçsel Derecelendirme Yöntemi'ne dayalı Basel III Sermaye Hesaplama projesinin lansman törenini gerçekleştirdi. Etkinliğe Devlet Bankası, Kredi Kuruluşları Sisteminin Güvenliğini Denetleme Dairesi Başkanlığı ve proje uygulama ortağı KPMG Limited Şirketi temsilcileri katıldı.

IRB uygulaması, bankaların sermaye maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda IRB sonuçlarını iş operasyonlarına uygularken yönetim kapasitesinin geliştirilmesine de katkıda bulunur. IRB'nin en önemli uygulamalarından biri, limit belirleme, kredi fiyatlandırması ve verimliliğin ölçülmesi gibi kredi yönetimi faaliyetleridir. Buna paralel olarak, risk seviyelerine, riske göre ayarlanmış kârlara ve bankanın her bir risk portföyüne olan iştahına göre proaktif portföy yönetimi sağlayarak sermaye tahsis kararlarına ve etkili sermaye planlaması/stratejisine katkıda bulunur. Bu uygulamalara ek olarak, TPBank, bankanın risk yönetimi kapasitesini daha da iyileştirmek için gelecekteki projelerin uygulanmasında IRB sonuçlarını araştırmaya ve uygulamaya devam edecektir.

Etkinlikte, Kredi Kuruluşları Sisteminin Güvenliğini Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın Le Trung Kien, TPBank'ın Basel III projesinin uygulanmasında gösterdiği yönelim ve inisiyatiften büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kien'e göre, kredi kuruluşlarının gelişiminde standartların uygulanması, ölçek geliştirmenin yanı sıra, bankacılık sisteminin güvenliğini sağlamanın ve sürdürmenin de temelini oluşturuyor. Önerildiği gibi kısa bir tamamlanma takvimine sahip olan bu proje, TPBank için büyük bir zorluk teşkil edecek, ancak başarılı olması durumunda risk yönetiminde yeni bir adım atarak uzun vadeli temel değerleri artıracak.

Etkinlikte, Kredi Kuruluşları Sisteminin Güvenliğini Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı Le Trung Kien konuştu. Fotoğraf: TPBank

Basel, dünya çapında bankacılık denetiminin kalitesini iyileştirerek finansal istikrarı artırmayı amaçlayan Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından çıkarılan bankacılık denetim anlaşmalarını ifade eder. Özellikle Basel III Uzlaşısı, sermaye ve likidite yönetimi gerekliliklerini belirler. Standart ne kadar yüksekse, sermaye gereklilikleri de o kadar sıkı olur ve operasyonel riskleri azaltmak için daha büyük tamponların uygulanması zorunludur. Önceki Standart Yaklaşım (SA) kapsamında, banka varlıklarına, her bir farklı varlık grubu için ilgili risk seviyesine göre belirlenen sabit risk ağırlıkları atanıyordu. Bu, bankaların likidite oranlarını, kaldıraç oranlarını ve piyasa dalgalanmalarına uyum sağlamaları ve ekonomik şoklara dayanmaları için yeterli sermaye rezervlerini sağlamalarına yardımcı oluyordu.

TPBank temsilcisi, "Ancak, gerekenden fazla sermaye ayırma olasılığı, bankanın karlılığını ve kârını doğrudan etkilediği için bu yöntemin en uygun olmayan noktasıdır" dedi.

Bu arada, IRB, bankaların varlık portföylerinin risk bileşenlerini ve risk seviyelerini kendi içlerinde değerlendirmek için kendi iç risk yönetimi modellerini ve uygulamalarını kullanmalarına olanak tanır ve böylece sermaye gereksinimlerini SA tarafından belirlenen basit risk ağırlığı yüzdelerinden daha doğru bir şekilde hesaplar. Eski yöntemde olduğu gibi katı bir risk ağırlığı uygulamak yerine, belirli modeller aracılığıyla risk parametrelerini tahmin etmek, riski daha doğru bir şekilde ölçmeye, her bir müşterinin/kredinin risk seviyesini daha doğru bir şekilde yansıtmaya ve bankanın iyi bir kredi portföyüne sahip olması durumunda sermaye tasarrufu fırsatları sunmaya yardımcı olur.

TPBank temsilcileri, davetliler ve ortaklar, TPBank'ın Basel III sermaye hesaplama projesinin lansman töreninde. Fotoğraf: TPBank

Kasım 2021'de TPBank, tüm Basel III ve IFRS 9 gerekliliklerini tamamladığını duyurdu ve bunları dördüncü çeyrekten itibaren kapsamlı bir şekilde uygulamaya koydu. O dönemde TPBank, KPMG Vietnam Co., Ltd. adlı üçüncü bir taraf tarafından bağımsız olarak incelenen ve tanınan ilk Vietnam bankasıydı. 2022'de, Vietnam'daki birçok banka hala Basel II uygularken, TPBank, Güney Afrika'ya göre Basel III ve Basel III Reformlarını uygulamaya başladı. Bu yılın Mayıs ayına kadar banka, iç derecelendirme yöntemine (FIRB ve AIRB) dayalı Basel III Sermaye Hesaplama Projesi'ni uygulamaya devam etti.

IRB hesaplamalarını gerçekleştirmek için bankaların veri kalitesi ve model yönetişim gerekliliklerini karşılaması gerekir. IRB modelleri oluşturmak için kullanılan verilerin eksiksiz, bütün ve güncel olması ve en az 5-7 yıl sürmesi gerekir. Bu nedenle, bankaların veri toplamak, çok büyük veri hacimlerine sahip veri ambarları oluşturmak ve yönetmek için kaynak ayırmaları gerekir. Aynı zamanda, oluşturulması, izlenmesi ve test edilmesi gereken çok sayıda model, bankaların yüksek nitelikli personelden oluşan güçlü bir model yönetişim çerçevesine sahip olmasını da gerektirir.

Daha önce bağımsız bir üçüncü taraf olan Ernst & Young Malezya tarafından denetlenen, IFRS-9'a göre beklenen kredi zararlarını değerlendirmek için veri toplama ve model oluşturma çalışmaları, iç ölçüm sistemindeki nicel modellerin iyi kalitede olduğunu ve TPBank'ın IRB - Basel III'e göre PD, LGD ve EAD modellerini araştırmaya, uygulamaya, oluşturmaya ve ayarlamaya devam etmesi için elverişli bir temel oluşturduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu banka, model oluşturma ve yönetme çalışmalarını desteklemek için yapay zeka algoritmaları, makine öğrenimi gibi gelişmiş teknolojileri kullanmıştır.

Banka yetkilileri, bunun için bankaların kısa vadeli kârlarından fedakarlık ederek, özellikle bilgi teknolojileri sistemlerine yatırım, veri işleme, ileri algoritmaların uygulanması, bankanın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personelin işe alınması, eğitilmesi ve bulundurulması gibi büyük yatırım maliyetleri sorununu çözmeleri gerektiğini belirtiyor.

TPBank Genel Müdürü Sayın Nguyen Hung, "TPBank'ın gelişim hedefi, uluslararası risk yönetimi standartlarına uyum sağlama ve bunları fiili operasyonlarında uygulama konusunda lider bankalardan biri olmaktır. Bu yıl IRB'ye göre sermaye hesaplamasını uygulamaya devam etmek için teknoloji, veri ve yüksek kaliteli insan kaynağından oluşan yeterli temele sahibiz," dedi.

Banka yetkilisi, bu ileri uluslararası standartların uygulanmasının çok fazla çaba, masraf ve standartların katı gerekliliklerine göre faaliyetlerin kendi kendine sınırlandırılmasını gerektirdiğini söyledi.

Bir Nhien

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html