TPBank підвищує можливості управління ризиками до найвищого рівня відповідно до Базеля III

31 травня вдень TPBank провів церемонію запуску проекту розрахунку капіталу за Базелем III на основі методу внутрішнього рейтингування, що включає як базовий, так і розширений (FIRB та AIRB).

Можливість заощадити капітал, подолати жорсткі недоліки старого методу

Базельські угоди стосуються договорів про банківський нагляд, виданих Базельським комітетом з банківського нагляду з метою посилення фінансової стабільності шляхом покращення якості банківського нагляду в усьому світі .

Базельська угода III встановлює основні вимоги до управління капіталом та ліквідністю. Вищі стандарти вимагають жорсткіших вимог до капіталу, а також обов'язкового застосування більших буферів для зниження операційних ризиків.

Згідно з попереднім стандартним підходом (СП), банківським активам присвоювалися фіксовані вагові коефіцієнти ризику, які визначалися для різних класів активів на основі їхніх відповідних рівнів ризику.

Це допомагає банкам забезпечити ліквідність, леверидж та достатні резерви капіталу для адаптації до коливань ринку та протистояння економічним потрясінням. Однак можливість утримання більшого капіталу, ніж необхідно, є неоптимальною точкою цього методу, оскільки це безпосередньо впливає на прибутковість та прибуток банку.

Тим часом, IRB дозволяє банкам використовувати свої внутрішні моделі та практики управління ризиками для самостійної оцінки компонентів ризику та рівнів ризику своїх портфелів активів і таким чином розраховувати вимоги до капіталу точніше, ніж простий відсоток ризикової ваги, встановлений SA.

Замість застосування жорсткого коефіцієнта ризику, як у старому методі, оцінка параметрів ризику за допомогою специфічних моделей допомагає точніше вимірювати ризики, точніше відображаючи рівень ризику кожного клієнта/кредиту та надаючи можливості для економії капіталу, якщо банк має хороший кредитний портфель.

Гарний фундамент у минулому та стрибок у майбутньому

У листопаді 2021 року TPBank оголосив про виконання всіх вимог Базеля III та МСФЗ 9, а також про їх комплексне впровадження з четвертого кварталу. На той час TPBank був першим банком на ринку, який залучив незалежну перевірку третьої сторони, KPMG Vietnam Co., Ltd., та визнав цей результат.

У 2022 році, хоча багато банків у В'єтнамі все ще застосовують Базель II, TPBank завершив впровадження реформ Базеля III та Базеля III відповідно до SA. А до травня 2023 року TPBank продовжить впроваджувати проект розрахунку капіталу Базеля III на основі методу внутрішнього рейтингування (FIRB та AIRB).

Для виконання розрахунків IRB Банк повинен відповідати низці суворих вимог щодо якості даних та управління моделлю.

Дані, що використовуються для побудови IRB-моделей, повинні забезпечувати повноту, цілісність та обґрунтованість одночасно з мінімальною тривалістю 5-7 років, тому банкам необхідно інвестувати ресурси для збору даних, створення та управління датамартами з дуже великими обсягами даних, водночас велика кількість моделей, які необхідно створити, контролювати та тестувати, також вимагає від банків наявності сильної системи управління моделями з командою висококваліфікованого персоналу.

Досвід подолання кожної «перешкоди» в минулому є перевагою для TPBank, що дозволяє йому бути готовим продовжувати впроваджувати більш просунуті методи.

Збір даних та побудова моделей для оцінки очікуваних кредитних збитків відповідно до МСФЗ-9, попередньо аудитовані незалежною третьою стороною – Ernst & Young Malaysia – показали, що кількісні моделі у внутрішній системі вимірювання мають хорошу якість, що створює сприятливу основу для TPBank для продовження дослідження, впровадження, побудови та коригування моделей PD, LGD, EAD відповідно до IRB – Basel III.

Крім того, TPBank застосував передові технології, такі як алгоритми штучного інтелекту, машинне навчання тощо, для підтримки побудови та управління моделями.

Щоб зробити все це, TPBank повинен пожертвувати короткостроковими прибутками, щоб вирішити проблему великих інвестиційних витрат, особливо інвестицій в інформаційно-технологічні системи, обробку даних, застосування передових алгоритмів, а також витрат на підбір, навчання та утримання висококваліфікованого персоналу для задоволення вимог банку.

Пан Нгуєн Хунг, генеральний директор TPBank, поділився: « Орієнтація розвитку TPBank полягає в тому, щоб стати одним із провідних банків у дотриманні та застосуванні міжнародних стандартів управління ризиками у фактичній діяльності Банку».

У минулому ми дуже добре справлялися, і тепер TPBank має достатньо можливостей завдяки технологіям, даним та високоякісним людським ресурсам, щоб продовжити впровадження розрахунку капіталу відповідно до IRB цього року.

Застосування цих передових міжнародних стандартів вимагає від Банку значних зусиль, витрат та обмеження своєї діяльності відповідно до суворих вимог стандартів, але TPBank рішуче подолає економічні потрясіння, щоб рухатися до професійного, прозорого та здорового банку, що забезпечує сталий розвиток .

Пан Ле Чунг Кієн – заступник директора Департаменту нагляду за безпекою системи кредитних установ.

Виступаючи на програмі, пан Ле Чунг Кієн, заступник директора Департаменту нагляду за безпекою системи кредитних установ, високо оцінив правильну орієнтацію, а також ініціативу TPBank у впровадженні проекту Базель III: « Ми всі чітко бачимо роль застосування стандартів у розвитку системи кредитних установ, окрім розвитку масштабів та технологій. Це основа для підтримки та забезпечення безпеки банківської системи».

З огляду на існуючий фундамент та поради KPMG, я вважаю, що реалізація цього Проєкту з короткостроковою цільовою дорожньою картою, як зазначено, стане великим викликом для TPBank, але у разі успіху Проєкт створить новий крок вперед в управлінні ризиками, підвищуючи довгострокові основні цінності для TPBank у найближчому майбутньому .

Заявки IRB – шлях уперед

Впровадження IRB не лише допомагає банкам оптимізувати капітальні витрати, але й сприяє покращенню управлінського потенціалу, коли банк застосовує результати IRB до бізнес-операцій.

Одним із найвідоміших застосувань IRB є діяльність у сфері управління кредитами, така як: визначення лімітів, ціноутворення кредитів, вимірювання ефективності; поряд з цим, це проактивне управління портфелем відповідно до рівнів ризику, скоригованого на ризик прибутку та апетиту банку до кожного конкретного портфеля ризику, тим самим сприяючи рішенням про розподіл капіталу та ефективному плануванню/стратегії капіталу.

Окрім цих застосувань, TPBank продовжуватиме дослідження та застосовувати результати IRB у реалізації майбутніх проектів для подальшого покращення можливостей Банку в управлінні ризиками.

Наразі, хоча правова база для застосування розрахунку капіталу відповідно до IRB відсутня, керівне агентство доручило кредитним установам провести пілотне впровадження Базельського стандарту відповідно до IRB як одну з цілей банківської галузі до кінця 2025 року. TPBank є одним з перших банків у системі, який дослідив та впровадив цей метод.

Реалізація проекту допоможе банку оптимізувати капітальні витрати, вдосконалити застосування IRB у бізнес-операціях та управлінні портфелем... тим самим покращуючи можливості TPBank у сфері управління ризиками та фінансами, безпеку та стійкість, сприяючи зміцненню довіри клієнтів та позицій TPBank на ринку.

Бао Ань

Корисний
Емоція
Креатив
Унікальний

Джерело: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html