TPBank є піонером у досягненні стандартів Базеля III відповідно до Циркуляра 14 Державного банку.

Нещодавно Акціонерний комерційний банк Тянь Фонг ( TPBank ) офіційно оголосив про завершення повного дотримання вимог Циркуляра 14/2025/TT-NHNN щодо коефіцієнта достатності капіталу (Циркуляр 14) згідно зі Стандартизованим підходом (SA).

Водночас, TPBank зареєструвався для впровадження методу внутрішніх рейтингів (IRB) відповідно до положень цього Циркуляра. Це наступний крок у довгостроковій подорожі, яку TPBank проводить з 2016 року, до наближення до найвищих міжнародних практик управління ризиками та безпеки капіталу, з метою стати першим банком у В'єтнамі, який повністю завершить виконання Циркуляра 14 відповідно до обох методів SA до вересня 2025 року та IRB до 2027 року.

Капіталізація перевищує стандарти – TPBank готовий до Циркуляра 14

Відразу після видання Циркуляра 14, TPBank проактивно переглянув усі нові вимоги, пов'язані з методами розрахунку капіталу, організаційною структурою, системами обробки даних та інформаційно-технологічними платформами. Банк завершив удосконалення всієї системи внутрішніх процесів, видав документи, що керують розрахунком, управлінням, наглядом та розкриттям інформації, пов'язаної з коефіцієнтом достатності капіталу (CAR), та організував внутрішні аудити для забезпечення повного та послідовного дотримання вимог.

На основі фактичних результатів впровадження, TPBank звітував перед Державним банком про виконання всіх вимог методу SA, передбачених Циркуляром 14, та офіційно зареєструвався для застосування цього методу з дати набрання чинності Циркуляром (15 вересня 2025 року). Водночас банк також зареєструвався для впровадження дорожньої карти впровадження методу IRB з періодом впровадження два роки відповідно до вказівок Державного банку.

Раніше, в рамках проекту реформ Базель III/Базель III, TPBank застосував SA та одночасно розробив внутрішню рейтингову модель для підготовки до впровадження IRB. Банк створив інструмент для розрахунку важливих показників відповідно до стандартів Базель III, таких як CAR, коефіцієнт левериджу (LR), коефіцієнт короткострокової ліквідності (LCR), коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) та система розрахунку ринкового ризикового капіталу відповідно до реформ Базель III (FRTB). Весь цей процес був незалежно перевірений KPMG Tax and Consulting Co., Ltd. - незалежним аудитором та консультантом групи Big4 - для забезпечення прозорості та об'єктивності.

Станом на зараз TPBank підтримує коефіцієнт достатності капіталу (CAR) майже на рівні 14%, що значно вище мінімального порогу в 10,5%, встановленого в Циркулярі 14, включаючи буфер збереження капіталу. Крім того, коефіцієнт покриття короткострокової ліквідності (LCR) перевищує 104%, а коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) – понад 124%, що значно перевищує мінімальну вимогу в 100%. Коефіцієнт левериджу також наразі підтримується на рівні близько 8%, що значно вище мінімальної вимоги в 3%.

Наведені вище цифри не лише підтверджують спроможність TPBank у сфері управління ризиками та міцну фінансову основу, але й демонструють здатність до довгострокового розвитку та безпечного та ефективного розширення масштабів, одночасно підвищуючи стійкість до коливань фінансового середовища.

Постійний сталий розвиток – зміцнення довіри та міжнародних позицій

Оголошення TPBank про завершення впровадження Базель III та МСФЗ9 з 2021 року є не лише технічною віхою, але й свідченням стратегії розвитку, яка зосереджена на безпеці капіталу та управлінні ризиками. TPBank не обирає шлях швидкого зростання чи короткострокових прибутків, а непохитно прагне сталого фундаменту та високих міжнародних стандартів.

Спираючись на цю основу, завершення застосування Циркуляра 14 в рамках SA та проактивне впровадження дорожньої карти в рамках IRB надають TPBank чіткі стратегічні переваги. Перш за все, здатність контролювати ризики на глибшому рівні завдяки достатньо великому буферу капіталу та ефективній системі управління ліквідністю, що допомагає банку підвищити свою стійкість до неочікуваних економічних коливань. Водночас, побудова внутрішньої моделі в рамках IRB дозволяє TPBank точніше вимірювати та кількісно визначати ризики, тим самим оптимізуючи ефективність використання капіталу в усій системі. Крім того, прозорість розкриття інформації та повна відповідність міжнародним стандартам сприяли зміцненню довіри інвесторів, партнерів та фінансового ринку, створюючи важелі впливу для TPBank у розширенні співпраці та поступовому покращенні його конкурентних позицій.

Пан Нгуєн Хунг, генеральний директор TPBank, поділився: «Ми чітко розуміємо, що дотримання Циркуляра 14 — це не лише виконання юридичних вимог, а й стратегічний крок, що демонструє мужність та управлінські здібності банку. TPBank обрав складніший шлях, який вимагає ретельної підготовки з точки зору капіталу, даних, технологій та людських ресурсів, але ми вважаємо, що цей шлях принесе справжню стійкість. Сьогоднішнє досягнення є важливим кроком для нас у продовженні нашого шляху покращення потенціалу управління ризиками, зміцнення фінансової стійкості та поступового утвердження наших позицій у регіоні».

Протягом періоду 2025-2027 років TPBank терміново впровадить план застосування методу IRB відповідно до вказівок Державного банку, рухаючись до повного дотримання Циркуляра 14 до 15 вересня 2027 року. Поряд з цим, TPBank також сприяє подальшому впровадженню Процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP) відповідно до стандартів Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Проекту з удосконалення управління ризиком ліквідності та ризиком процентної ставки (IRRBB).

Маючи міцну капітальну основу, можливості управління ризиками відповідно до міжнародних стандартів та довгострокову стратегію розвитку, TPBank не лише підтверджує свою лідируючу позицію у фінансовій системі В'єтнаму, але й готовий прорватися на регіональний рівень – завдяки безпечній фінансовій структурі, надійним даним та довірі, побудованій на прозорості.

Джерело: https://baodautu.vn/tpbank-tien-phong-dat-chuan-basel-iii-theo-thong-tu-14-cua-ngan-hang-nha-nuoc-d400735.html