Alonso vui vẻ chụp ảnh cùng các học trò. Chức vô địch Bundesliga mùa này là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của HLV 42 tuổi.
Alonso giải nghệ trong màu áo Bayern Munich cuối mùa 2016-2017, rồi đi học lớp HLV Elite của UEFA. Hè 2018, trong lúc đang theo học cùng một số đồng hương Tây Ban Nha như Raul Gonzalez, Xavi, Victor Valdes, Joan Capdevila, ông trở lại Real Madrid – nơi cựu tiền vệ này khoác áo giai đoạn 2009-2014 – để làm HLV đội U14. Hè 2019, Alonso chuyển sang Sociedad – một đội bóng cũ khác, nơi ông khởi nghiệp cầu thủ nhà nghề – để làm HLV đội dự bị.
Thành công trong ba năm ở Sociedad giúp nhà cầm quân trẻ được săn đón. Ông từng được liên hệ dẫn dắt Monchengladbach vào tháng 3/2021, nhưng chọn ở lại Sociedad thêm một mùa, rồi nhận lời dẫn dắt Leverkusen từ tháng 10/2022, thay vị tiền nhiệm Gerardo Seoane. Khi Alonso nhậm chức, Leverkusen còn ngụp lặn ở gần cuối bảng, đối mặt nguy cơ xuống hạng. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, Bayer lột xác, vươn lên cán đích thứ sáu Bundesliga mùa trước rồi đăng quang sớm năm vòng mùa này.
