Reducción del margen de crédito: Los bancos deben determinar sus propios "puntos de seguridad".

El Primer Ministro solicitó al Banco Estatal que pusiera a prueba la eliminación del margen de crédito a partir de 2026. Sin embargo, incluso cuando se elimine dicho margen, los bancos comerciales aún deberán construir sus propias barreras para prevenir riesgos.

Agribank implementa de forma proactiva diversas herramientas sincronizadas para gestionar los límites y la calidad del crédito. Foto: Duc Thanh

Con un capital limitado, los bancos deben ser cautelosos si se reduce el margen de crédito.

En un telegrama emitido la semana pasada, el Primer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam (SBV) que elabore urgentemente una hoja de ruta y ponga a prueba la eliminación de la medida de asignación de objetivos de crecimiento crediticio (margen crediticio) que se implementará a partir de 2026. Es necesario eliminar el mecanismo de gestión crediticia que utiliza el "margen" para satisfacer las necesidades de crecimiento de la economía en el futuro.

Sin embargo, el Dr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación Bancaria de Vietnam, afirmó que, durante mucho tiempo, los límites de crédito han sido considerados un pilar fundamental para los bancos. Por lo tanto, al eliminarse el margen de crédito, muchos bancos podrían tener dificultades para establecer una tasa de crecimiento crediticio adecuada.

Actualmente, los bancos comerciales están deseosos de reducir su margen de crédito para ser más proactivos en la elaboración de sus planes anuales de crecimiento crediticio, pero también reconocen que aumentar dicho margen les obliga a incrementar su responsabilidad ante los accionistas y la dirección a la hora de determinar sus propios límites de solvencia. Por consiguiente, la determinación del margen de crédito depende no solo del potencial de capital, sino también de la capacidad de gestión de riesgos de cada banco.

El Sr. Nguyen Quang Ngoc, Subdirector del Departamento de Política Crediticia de Agribank, afirmó que, si no se toman las precauciones necesarias, una vez que se agota el límite de crédito, se corre el riesgo de caer en un ciclo de expansión excesiva. Por lo tanto, Agribank implementa de forma proactiva diversas herramientas para gestionar los límites y la calidad del crédito. Además de cumplir con la normativa sobre el Coeficiente de Adecuación de Capital (CAC) emitida por el Banco Central, Agribank también elabora escenarios de crecimiento, asigna el crédito por sector y áreas prioritarias, e implementa un sistema interno de inspección y control, así como un sistema interno de calificación crediticia de clientes, entre otros.

Para finales de 2024, el coeficiente de adecuación de capital (CAR) de los bancos comerciales nacionales por acciones superará el 12% (de los cuales el grupo de bancos comerciales estatales superará el 10%), solo la mitad del coeficiente del grupo de bancos extranjeros en Vietnam y muy inferior al de los países de la región (20-30%)...

En otras palabras, el sistema bancario vietnamita aún no ha superado el problema crónico de la escasez de capital, que lo aqueja desde hace años. Esto lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado. En este contexto, para aumentar su resiliencia y aprovechar mejor las oportunidades que surgen al ampliar el margen de crédito, los bancos, además de mejorar su capacidad de gestión, deben fortalecer sus reservas financieras lo suficiente como para afrontar las crisis financieras tanto internas como externas.

Paso previo para eliminar la sala de crédito

Según el Dr. Nguyen Quoc Hung, en los últimos años las herramientas de gestión del riesgo crediticio se han desarrollado notablemente, desde la creación de sistemas internos de calificación crediticia hasta la aplicación de estándares de gestión avanzados según Basilea II y Basilea III.

En concreto, para garantizar la seguridad del sistema y cumplir con las normas y prácticas internacionales, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) ha emitido numerosas regulaciones relacionadas con el sistema interno de calificación crediticia, la más reciente la Circular n.º 14/2025/TT-NHNN, de fecha 30 de junio de 2025, que regula los coeficientes de adecuación de capital para los bancos comerciales y las sucursales de bancos extranjeros (Circular 14). Esta Circular establece regulaciones sobre los colchones de capital, incluidos los colchones de preservación de capital, los colchones de capital anticíclicos y los colchones de capital para bancos comerciales de importancia sistémica. Esto constituye una premisa fundamental para la hoja de ruta destinada a eliminar el mecanismo de asignación de límites de crédito.

Para implementar la Circular 14, los bancos están construyendo urgentemente un sistema interno de calificación crediticia para fines de cálculo de capital, con el objetivo de aplicar el método de calificación interna de acuerdo con los estándares de gestión de riesgos de Basilea III en el cálculo del capital para riesgos crediticios.

La Asociación Bancaria de Vietnam evaluó que algunas instituciones de crédito han cumplido básicamente con las regulaciones de la Circular 14, pero muchas instituciones de crédito todavía necesitan más tiempo para actualizarse o construir nuevas para cumplir con los requisitos para calcular el capital de acuerdo con el método de calificación interna.

El Sr. Le Thanh Tung, miembro del Consejo de Administración de VietinBank, afirmó que el Banco Estatal está estudiando, revisando y actualizando las regulaciones y políticas de gestión de riesgos conforme a los estándares de Basilea III. Esto representa un gran avance, ya que obliga a los bancos a incrementar el capital movilizado y el capital propio en proporción al saldo de crédito disponible para la economía, con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema bancario y contribuir a la eliminación del déficit de crédito.

Además, según la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, es necesario desarrollar con firmeza el mercado de capitales para satisfacer las necesidades de capital a mediano y largo plazo, reduciendo así la presión sobre las fuentes de capital a corto plazo del sistema bancario y garantizando un crecimiento sostenible.

Los expertos afirman que en 2026 el Banco Estatal de Vietnam podría poner a prueba la eliminación del margen de crédito, pero que, en el futuro inmediato, dicho margen solo debería eliminarse para los bancos que operen de manera eficaz y sólida, que cuenten con buenas capacidades de gobernanza y gestión, que cumplan con los ratios de seguridad en las operaciones bancarias y que tengan altos índices de calidad crediticia y seguridad.

De hecho, los últimos años han demostrado que incluso en países desarrollados como Estados Unidos, existen bancos con activos de cientos de miles de millones de dólares que, aplicando los estándares de Basilea III, operan con rentabilidad durante muchos años consecutivos, pero que aun así quiebran. Por lo tanto, Basilea III no es una herramienta universal para prevenir riesgos en los bancos.

Fuente: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html