Eliminar el margen de crédito: los bancos deben determinar sus propios "puntos de seguridad"

Agribank implementa proactivamente diversas herramientas sincrónicas para gestionar los límites de crédito y la calidad crediticia. Foto: Duc Thanh

Con capital escaso, los bancos deben ser cautelosos si se elimina el margen de crédito

En un telegrama emitido la semana pasada, el Primer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam (SBV) que desarrollara urgentemente una hoja de ruta y pusiera a prueba la eliminación del mecanismo de crecimiento crediticio (margen de crédito) que se implementaría a partir de 2026. La eliminación del mecanismo de gestión crediticia que utiliza el "margen de crédito" para satisfacer las necesidades de crecimiento de la economía en el futuro próximo es necesaria.

Sin embargo, el Dr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación Bancaria de Vietnam, afirmó que, durante mucho tiempo, los bancos han considerado los límites de crédito como un punto de apoyo seguro. Por lo tanto, al eliminarse el margen de crédito, muchos bancos podrían tener dificultades para alcanzar una tasa de crecimiento crediticio adecuada.

Actualmente, los bancos comerciales están deseosos de reducir el margen de crédito para ser más proactivos en la elaboración de planes anuales de crecimiento crediticio, pero también admiten que la creación de su propio margen de crédito obliga a los bancos a aumentar su responsabilidad ante los accionistas y las agencias de gestión a la hora de determinar sus propios "puntos de seguridad". En consecuencia, determinar el margen de crédito depende no solo del potencial de capital, sino también de la capacidad de gestión de riesgos de cada banco.

El Sr. Nguyen Quang Ngoc, Subdirector del Departamento de Política Crediticia de Agribank, afirmó que, si no se actúa con cuidado, una vez que se elimine el margen de crédito, se caerá en un ciclo de sobrecalentamiento. Por ello, Agribank implementa proactivamente diversas herramientas para gestionar los límites de crédito y la calidad crediticia. Además de cumplir con las regulaciones sobre el Índice de Adecuación de Capital (CAR) emitidas por el Banco Estatal de Vietnam, Agribank también desarrolla escenarios de crecimiento, asigna crédito por industria y áreas prioritarias; implementa un sistema interno de inspección y control, un sistema interno de calificación crediticia de clientes, etc.

A finales de 2024, el CAR de los bancos comerciales de acciones conjuntas nacionales será más del 12% (el grupo de bancos comerciales estatales por sí solo superará el 10%), solo la mitad del coeficiente del grupo de bancos extranjeros en Vietnam y mucho más bajo que el de los países de la región (20 - 30%)...

En otras palabras, el sistema bancario vietnamita aún no ha superado la "enfermedad" de la escasez de capital que ha persistido durante muchos años. Esto lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado. En ese contexto, para aumentar la resiliencia y aprovechar mejor las oportunidades al liberar margen de crédito, los propios bancos, además de mejorar su capacidad de gestión, deben fortalecer sus reservas financieras para afrontar las crisis financieras internas y externas.

Piedra angular para eliminar el margen de crédito

Según el Dr. Nguyen Quoc Hung, en los últimos años, las herramientas de gestión del riesgo crediticio han evolucionado fuertemente, desde la construcción de sistemas internos de calificación crediticia hasta la aplicación de estándares avanzados de gestión según Basilea II y Basilea III.

En concreto, para garantizar la seguridad del sistema y cumplir con las normas y prácticas internacionales, el SBV ha emitido diversas regulaciones relacionadas con el sistema interno de calificación crediticia, la más reciente de las cuales es la Circular n.º 14/2025/TT-NHNN, de 30 de junio de 2025, que regula los ratios de adecuación de capital de los bancos comerciales y las sucursales de bancos extranjeros (Circular 14). Esta Circular ha regulado los colchones de capital, incluyendo los colchones de preservación de capital, los colchones de capital anticíclicos y los colchones de capital para los bancos comerciales de importancia sistémica. Esta es una premisa importante para la hoja de ruta destinada a eliminar el mecanismo de asignación de límites de crédito.

Para implementar la Circular 14, los bancos están construyendo urgentemente un sistema de calificación crediticia interna para fines de cálculo de capital, con el objetivo de aplicar el método de calificación interna de acuerdo con los estándares de gestión de riesgos de Basilea III en el cálculo del capital para los riesgos crediticios.

La Asociación Bancaria de Vietnam evaluó que algunas instituciones crediticias básicamente han cumplido con las regulaciones de la Circular 14, pero muchas instituciones crediticias aún necesitan más tiempo para actualizarse o construir nuevas para cumplir con los requisitos de cálculo de capital de acuerdo con el método de calificación interna.

El Sr. Le Thanh Tung, miembro del Consejo de Administración de VietinBank, afirmó que el Banco Estatal está estudiando, revisando y actualizando las regulaciones y políticas de gestión de riesgos de acuerdo con los estándares de Basilea III. Este es un gran avance que obliga a los bancos a aumentar el capital movilizado y el capital social correspondiente al saldo de crédito pendiente que puede suministrar a la economía, a fin de garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema bancario y apoyar la eliminación del margen de crédito.

Además, según la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, es necesario desarrollar fuertemente el mercado de capitales para satisfacer las necesidades de capital a mediano y largo plazo, reduciendo así la presión sobre las fuentes de capital a corto plazo del sistema bancario y asegurando un crecimiento sostenible.

Los expertos dicen que en 2026, el Banco Estatal de Vietnam puede pilotar la eliminación del espacio de crédito, pero en el futuro inmediato, solo debe eliminar el espacio para los bancos que operan de manera eficaz, saludable, tienen buenas capacidades de gobernanza y gestión, cumplen con los ratios de seguridad en las operaciones bancarias y tienen altos índices de calidad crediticia de seguridad.

De hecho, los últimos años han demostrado que incluso en países desarrollados como Estados Unidos, existen bancos con un volumen de cientos de miles de millones de dólares que, aplicando los estándares de Basilea III, han operado con rentabilidad durante muchos años consecutivos, pero aun así caen en quiebra. Por lo tanto, Basilea III no es una herramienta universal para prevenir riesgos para los bancos.

Fuente: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html