टीपीबैंक ने बेसल III के अनुसार जोखिम प्रबंधन क्षमता को उच्चतम स्तर तक उन्नत किया

31 मई की दोपहर को, टीपीबैंक ने बेसल III पूंजी गणना परियोजना का शुभारंभ समारोह आयोजित किया, जो बुनियादी और उन्नत (एफआईआरबी और एआईआरबी) दोनों सहित आंतरिक रेटिंग विधियों पर आधारित था।

पूंजी बचाने का अवसर, पुरानी पद्धति के कठोर नुकसानों पर काबू पाना

बेसल समझौते, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण संधियों को संदर्भित करते हैं, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।

विशेष रूप से, बेसल III पूंजी और तरलता प्रबंधन के लिए प्रमुख आवश्यकताएँ निर्धारित करता है। उच्च मानकों के लिए अधिक कठोर पूंजी आवश्यकताओं के साथ-साथ परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए बड़े बफर्स ​​के अनिवार्य अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।

पिछले मानक दृष्टिकोण (एसए) के तहत, बैंक परिसंपत्तियों को निश्चित जोखिम भार सौंपा गया था, जो उनके संबंधित जोखिम स्तरों के आधार पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

इससे बैंकों को बाज़ार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल ढलने और आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए तरलता, उत्तोलन और पर्याप्त पूँजी भंडार सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। हालाँकि, आवश्यकता से अधिक पूँजी रखने की संभावना इस पद्धति का एक कमज़ोर पहलू है क्योंकि यह सीधे तौर पर बैंक की लाभप्रदता और मुनाफे को प्रभावित करता है।

इस बीच, आईआरबी बैंकों को अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडल और प्रथाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि वे अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के जोखिम घटकों और जोखिम स्तरों का स्व-मूल्यांकन कर सकें और इस प्रकार एसए द्वारा निर्धारित सरल जोखिम भार प्रतिशत की तुलना में पूंजी आवश्यकताओं की अधिक सटीक गणना कर सकें।

पुरानी पद्धति की तरह कठोर जोखिम भार लागू करने के बजाय, विशिष्ट मॉडलों के माध्यम से जोखिम मापदंडों का आकलन करने से जोखिमों को अधिक सटीक रूप से मापने में मदद मिलती है, प्रत्येक ग्राहक/ऋण के जोखिम स्तर को अधिक बारीकी से प्रतिबिंबित करने में मदद मिलती है और यदि बैंक के पास अच्छा ऋण पोर्टफोलियो है तो पूंजी बचाने के अवसर प्रदान करता है।

अतीत में अच्छी नींव और भविष्य में एक बड़ी छलांग

नवंबर 2021 में, टीपीबैंक ने बेसल III और IFRS 9 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और चौथी तिमाही से व्यापक कार्यान्वयन की घोषणा की। उस समय, टीपीबैंक बाज़ार में पहला बैंक था जिसकी स्वतंत्र रूप से समीक्षा की गई और इस परिणाम के लिए एक तृतीय पक्ष, केपीएमजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई।

2022 में, जबकि वियतनाम में कई बैंक अभी भी बेसल II लागू कर रहे हैं, टीपीबैंक ने एसए के अनुसार बेसल III और बेसल III सुधारों का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है। और मई 2023 तक, टीपीबैंक आंतरिक रेटिंग पद्धति (एफआईआरबी और एआईआरबी) के आधार पर बेसल III पूंजी गणना परियोजना को लागू करना जारी रखेगा।

आईआरबी गणना करने के लिए, बैंक को डेटा गुणवत्ता और मॉडल गवर्नेंस पर कई कठोर आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

आईआरबी मॉडल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को न्यूनतम 5-7 वर्षों की अवधि के साथ एक ही समय में पूर्णता, अखंडता और वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए, इसलिए बैंकों को डेटा एकत्र करने, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा के साथ डेटामार्ट बनाने और प्रबंधित करने के लिए संसाधनों का निवेश करने की आवश्यकता है, साथ ही, बड़ी संख्या में मॉडल जिन्हें बनाने, निगरानी करने और परीक्षण करने की आवश्यकता है, इसके लिए बैंकों को उच्च योग्य कर्मियों की एक टीम के साथ एक मजबूत मॉडल शासन ढांचा रखने की भी आवश्यकता है।

अतीत में प्रत्येक "बाधा" पर काबू पाने का अनुभव टीपीबैंक के लिए एक लाभ है, जिससे वह अधिक उन्नत तरीकों को लागू करने के लिए तैयार है।

आईएफआरएस-9 के अनुसार अपेक्षित ऋण हानियों के आकलन के लिए डेटा संग्रह और मॉडलों के निर्माण का पहले एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष - अर्न्स्ट एंड यंग मलेशिया - द्वारा ऑडिट किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि आंतरिक माप प्रणाली में मात्रात्मक मॉडल अच्छी गुणवत्ता के हैं, जिससे टीपीबैंक के लिए आईआरबी - बेसल III के अनुसार पीडी, एलजीडी, ईएडी मॉडलों पर शोध, कार्यान्वयन, निर्माण और अंशांकन जारी रखने के लिए अनुकूल आधार तैयार हो रहा है।

इसके अलावा, टीपीबैंक ने मॉडल निर्माण और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग आदि जैसी उन्नत तकनीकों को लागू किया है।

यह सब करने के लिए, टीपीबैंक को बड़ी निवेश लागतों की समस्या को हल करने के लिए अल्पकालिक लाभ का त्याग करना होगा, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, डेटा प्रसंस्करण, उन्नत एल्गोरिदम के अनुप्रयोग में निवेश के साथ-साथ बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और रखरखाव की लागत।

टीपीबैंक के महानिदेशक श्री गुयेन हंग ने कहा: " टीपीबैंक का विकास लक्ष्य बैंक के वास्तविक परिचालनों में अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन मानकों का अनुपालन करने और उन्हें लागू करने में अग्रणी बैंकों में से एक बनना है।"

हमने अतीत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब टीपीबैंक के पास प्रौद्योगिकी, डेटा और उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों से पर्याप्त आधार है, जिससे वह इस वर्ष आईआरबी के अनुसार पूंजी गणना को लागू करना जारी रख सकता है।

इन उन्नत अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए बैंक को बहुत प्रयास, लागत खर्च करने और मानकों की सख्त आवश्यकताओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को सीमित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन टीपीबैंक आर्थिक झटकों को दृढ़ता से दूर कर एक पेशेवर, पारदर्शी और स्वस्थ बैंक की ओर बढ़ेगा, जिससे सतत विकास सुनिश्चित होगा ।

श्री ले ट्रुंग किएन - क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सिस्टम सुरक्षा पर्यवेक्षण विभाग के उप निदेशक।

कार्यक्रम में बोलते हुए, क्रेडिट संस्थान प्रणाली की सुरक्षा के पर्यवेक्षण विभाग के उप निदेशक श्री ले ट्रुंग किएन ने बेसल III परियोजना को लागू करते समय टीपीबैंक की पहल के साथ-साथ सही अभिविन्यास की अत्यधिक सराहना की: " हम सभी स्पष्ट रूप से पैमाने और प्रौद्योगिकी के विकास के अलावा, क्रेडिट संस्थान प्रणाली के विकास में मानकों को लागू करने की भूमिका देखते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को बनाए रखने और सुनिश्चित करने का आधार है।

मौजूदा नींव के साथ, साथ ही केपीएमजी की सलाह के साथ, मेरा मानना ​​है कि इस परियोजना को अल्पकालिक लक्ष्य पूरा करने के रोडमैप के साथ लागू करना टीपीबैंक के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन सफल होने पर, परियोजना जोखिम प्रबंधन में एक नया कदम आगे बढ़ाएगी, जिससे भविष्य में टीपीबैंक के लिए दीर्घकालिक कोर मूल्य बढ़ेंगे।

आईआरबी आवेदन - आगे का रास्ता

आईआरबी के कार्यान्वयन से न केवल बैंक को पूंजीगत लागतों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है, बल्कि जब बैंक आईआरबी परिणामों को व्यावसायिक परिचालनों में लागू करता है, तो इससे प्रबंधन क्षमता में सुधार करने में भी योगदान मिलता है।

आईआरबी का सबसे प्रमुख अनुप्रयोग ऋण प्रबंधन गतिविधियों में है, जैसे: सीमा का निर्धारण, ऋण का मूल्य निर्धारण, दक्षता का मापन; इसके साथ ही जोखिम के स्तर, जोखिम-समायोजित लाभ और प्रत्येक विशिष्ट जोखिम पोर्टफोलियो के लिए बैंक की इच्छा के अनुसार सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन, जिससे पूंजी आवंटन निर्णय और प्रभावी पूंजी नियोजन/रणनीति में योगदान मिलता है।

इन अनुप्रयोगों के अतिरिक्त, टीपीबैंक बैंक की जोखिम प्रबंधन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए आगामी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आईआरबी परिणामों पर अनुसंधान और अनुप्रयोग जारी रखेगा।

वर्तमान में, हालांकि आईआरबी के अनुसार पूंजी गणना लागू करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है, प्रबंधन एजेंसी ने ऋण संस्थानों को 2025 के अंत तक बैंकिंग उद्योग के लक्ष्यों में से एक के रूप में आईआरबी के अनुसार बेसल के कार्यान्वयन का निर्देश दिया है। टीपीबैंक इस पद्धति पर शोध और कार्यान्वयन करने वाले सिस्टम के पहले बैंकों में से एक है।

परियोजना कार्यान्वयन से बैंक को पूंजीगत लागतों को अनुकूलित करने, व्यापार संचालन और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आईआरबी अनुप्रयोगों को बढ़ाने में मदद मिलेगी... जिससे टीपीबैंक की जोखिम और वित्तीय प्रबंधन क्षमता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार होगा, तथा ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने और बाजार में टीपीबैंक की स्थिति को मजबूत करने में योगदान मिलेगा।

बाओ आन्ह

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स्रोत: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html