A TPBank a Bázel III szabályozásnak megfelelően fejleszti kockázatkezelési képességeit

A TPBank május 31-én elindított egy projektet, amelynek keretében a Bázel III belső minősítési módszerrel számítják ki a tőkéjüket, ezzel új szintre emelve kockázat- és pénzügyi kezelési képességeiket.

A Bank nemrégiben ünnepélyesen bemutatta a Bázel III tőkeszámítási projektjét, amely a belső minősítési módszeren alapul, és magában foglalja mind az alap, mind a haladó (FIRB és AIRB) módszert. Az eseményen részt vettek az Állami Bank, a Hitelintézeti Rendszer Biztonsági Felügyelete, valamint a KPMG Company Limited, a projekt megvalósító partnerének képviselői.

Az IRB bevezetése nemcsak a bankoknak segít a tőkeköltségek optimalizálásában, hanem hozzájárul a vezetői kapacitás javításához is, amikor az IRB eredményeit az üzleti műveletekre alkalmazzák. Az IRB egyik legkiemelkedőbb alkalmazása a hitelkezelési tevékenységekben található, mint például: a limitek meghatározása, a hitelárazás és a hatékonyság mérése. Ezzel párhuzamosan proaktív portfóliókezelést is végez a kockázati szintek, a kockázattal korrigált nyereség és a bank minden egyes kockázati portfólió iránti étvágyának megfelelően, ezáltal hozzájárulva a tőkeallokációs döntésekhez és a hatékony tőketervezéshez/stratégiához. Ezen alkalmazások mellett a TPBank továbbra is kutatja és alkalmazza az IRB eredményeit a közelgő projektek megvalósításában, hogy hozzájáruljon a bank kockázatkezelési kapacitásának további javításához.

Az eseményen Le Trung Kien úr, a Hitelintézeti Rendszer Biztonsági Felügyeletének igazgatóhelyettese nagyra értékelte a TPBank irányultságát és kezdeményezőkészségét a Bázel III projekt megvalósításában.

Kien úr szerint a hitelintézetek fejlesztésében a szabványok alkalmazása, a méretnövelés mellett a technológia is az alapja a bankrendszer biztonságának fenntartásának és biztosításának. Ez a rövid befejezési ütemtervű projekt nagy kihívást jelent majd a TPBank számára, de ha sikeres lesz, új lépést tesz a kockázatkezelésben, növelve a hosszú távú alapértékeket.

Le Trung Kien úr, a Hitelintézeti Rendszer Biztonsági Felügyeletének igazgatóhelyettese felszólalt az eseményen. Fotó: TPBank

Bázel a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által kiadott bankfelügyeleti szerződésekre hivatkozik, amelyek célja a pénzügyi stabilitás fokozása a bankfelügyelet minőségének javítása révén világszerte. A Bázel III. megállapodás határozza meg a tőke- és likviditáskezelési követelményeket. Minél magasabb a standard, annál szigorúbbak a tőkekövetelmények, valamint nagyobb pufferek kötelező alkalmazása a működési kockázatok csökkentése érdekében. A korábbi standard megközelítés (SA) szerint a banki eszközökhöz fix kockázati súlyokat rendeltek, amelyeket minden egyes eszközcsoportra a megfelelő kockázati szint alapján határoztak meg. Ez segítette a bankokat a likviditási mutatók, a tőkeáttétel és a megfelelő tőketartalékok biztosításában, hogy alkalmazkodjanak a piaci ingadozásokhoz és ellenálljanak a gazdasági sokkoknak.

„Azonban a szükségesnél több tőke tartalékolásának lehetősége ennek a módszernek az optimálisnál kedvezőtlenebb pontja, mivel közvetlenül befolyásolja a bank jövedelmezőségét és profitját” – mondta a TPBank képviselője.

Eközben az IRB lehetővé teszi a bankok számára, hogy saját belső kockázatkezelési modelljeiket és gyakorlataikat használják eszközportfólióik kockázati összetevőinek és kockázati szintjeinek önértékelésére, ezáltal pontosabban számítva ki a tőkekövetelményeket, mint az SA által előírt egyszerű kockázati súlyszázalékok. A régi módszerrel ellentétben a merev kockázati súly alkalmazása helyett a kockázati paraméterek specifikus modelleken keresztüli becslése segít a kockázat pontosabb mérésében, jobban tükrözi az egyes ügyfelek/hitelek kockázati szintjét, és tőkemegtakarítási lehetőségeket kínál, ha a bank jó hitelportfólióval rendelkezik.

A TPBank képviselői, vendégei és partnerei a TPBank Bázel III tőkeszámítási projektjének ünnepélyes megnyitóján. Fotó: TPBank

2021 novemberében a TPBank bejelentette, hogy teljesítette az összes Bázel III és IFRS 9 követelményt, és a negyedik negyedévtől kezdve átfogóan bevezette azokat. Akkoriban a TPBank volt az első vietnami bank, amelyet egy harmadik fél, a KPMG Vietnam Co., Ltd. függetlenül felülvizsgált és elismert. 2022-ben, amikor sok vietnami bank még mindig a Bázel II-t alkalmazta, a TPBank az SA szerint befejezte a Bázel III és a Bázel III reformok bevezetését. Idén májusra a bank folytatta a Bázel III tőkeszámítási projekt végrehajtását a belső minősítési módszer (FIRB és AIRB) alapján.

Az IRB-számítások elvégzéséhez a bankoknak meg kell felelniük az adatminőségi és modellirányítási követelményeknek. Az IRB-modellek felépítéséhez használt adatoknak teljességet, integritást és relevanciát kell biztosítaniuk, legalább 5-7 éves időtartammal, ezért a bankoknak erőforrásokat kell befektetniük az adatok gyűjtésére, az adattárházak felépítésére és kezelésére, amelyek nagyon nagy mennyiségű adatot tartalmaznak. Ugyanakkor a felépítendő, monitorozandó és tesztelendő modellek nagy száma megköveteli a bankoktól, hogy erős modellirányítási keretrendszerrel és magasan képzett személyzettel rendelkezzenek.

Az IFRS-9 szabvány szerinti várható hitelveszteségek értékelésére szolgáló modellek adatgyűjtése és felépítése, melyeket korábban egy független harmadik fél - az Ernst & Young Malaysia - auditált, kimutatta, hogy a belső mérési rendszerben található kvantitatív modellek jó minőségűek, ami kedvező alapot teremt a TPBank számára a PD, LGD és EAD modellek IRB - Bázel III szerinti kutatásának, bevezetésének, felépítésének és módosításának folytatásához. Ezenkívül a bank fejlett technológiákat, például mesterséges intelligencia algoritmusokat és gépi tanulást vezetett be a modellek felépítésének és kezelésének támogatására.

A banki képviselők szerint ehhez a bankoknak fel kell áldozniuk a rövid távú profitot a nagy beruházási költségek problémájának megoldása érdekében, különösen az informatikai rendszerekbe, az adatfeldolgozásba, a fejlett algoritmusok alkalmazásába történő beruházások, valamint a banki követelményeknek megfelelő, magas színvonalú személyzet toborzásának, képzésének és fenntartásának költségei tekintetében.

„A TPBank fejlesztési irányultsága, hogy a nemzetközi kockázatkezelési szabványok tényleges működésben való betartásában és alkalmazásában vezető bankok közé tartozzon. Elegendő technológiai, adat- és magas színvonalú humánerőforrás-bázissal rendelkezünk ahhoz, hogy még idén folytassuk az IRB szerinti tőkeszámítás bevezetését” – mondta Nguyen Hung, a TPBank vezérigazgatója.

A bank képviselője szerint ezen fejlett nemzetközi szabványok alkalmazása sok erőfeszítést, költséget és a tevékenységeknek a szabványok szigorú követelményei szerinti önkorlátozását igényli.

An Nhien

Forráslink: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html