TPBank meningkatkan kemampuan manajemen risiko sesuai Basel III

TPBank meluncurkan proyek untuk menghitung modal menurut metode pemeringkatan internal Basel III, meningkatkan manajemen risiko dan kemampuan keuangannya ke tingkat baru, pada tanggal 31 Mei.

Bank baru saja menyelenggarakan upacara peluncuran proyek Perhitungan Modal Basel III berdasarkan Metode Peringkat Internal, termasuk Dasar dan Lanjutan (FIRB & AIRB). Acara ini dihadiri oleh perwakilan Bank Negara, Departemen Pengawasan Keamanan Sistem Lembaga Kredit, dan perwakilan KPMG Company Limited, mitra pelaksana proyek.

Penerapan IRB tidak hanya membantu bank mengoptimalkan biaya modal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas manajemen ketika menerapkan hasil IRB pada operasional bisnis. Salah satu penerapan IRB yang paling menonjol adalah dalam aktivitas manajemen kredit seperti: penetapan limit, penetapan harga pinjaman, dan pengukuran efisiensi. Secara paralel, IRB merupakan manajemen portofolio proaktif berdasarkan tingkat risiko, laba yang disesuaikan dengan risiko, dan selera bank terhadap setiap portofolio risiko spesifik, sehingga berkontribusi pada keputusan alokasi modal dan perencanaan/strategi modal yang efektif. Selain penerapan ini, TPBank akan terus meneliti dan menerapkan hasil IRB dalam implementasi proyek-proyek mendatang untuk lebih meningkatkan kapasitas manajemen risiko bank.

Pada acara tersebut, Bapak Le Trung Kien - Wakil Direktur Departemen Pengawasan Sistem Keamanan Lembaga Kredit, sangat mengapresiasi orientasi dan inisiatif TPBank dalam mengimplementasikan proyek Basel III.

Menurut Bapak Kien, penerapan standar dalam pengembangan lembaga kredit, selain mengembangkan skala, teknologi merupakan fondasi untuk menjaga dan memastikan keamanan sistem perbankan. Proyek dengan jadwal penyelesaian singkat seperti yang diusulkan ini akan menjadi tantangan besar bagi TPBank, tetapi jika berhasil, proyek ini akan menciptakan langkah maju baru dalam manajemen risiko, yang akan meningkatkan nilai-nilai inti jangka panjang.

Bapak Le Trung Kien, Wakil Direktur Departemen Pengawasan Sistem Keamanan Lembaga Kredit, memberikan sambutan pada acara tersebut. Foto: TPBank

Basel mengacu pada perjanjian pengawasan perbankan yang diterbitkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan dengan tujuan meningkatkan stabilitas keuangan dengan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia. Secara khusus, Basel III menetapkan persyaratan untuk manajemen permodalan dan likuiditas. Standar yang lebih tinggi mewajibkan persyaratan permodalan yang lebih ketat, serta penerapan penyangga yang lebih besar untuk mengurangi risiko operasional. Dengan pendekatan standar (SA) sebelumnya, aset bank diberi bobot risiko tetap, yang ditentukan untuk setiap kelompok aset berdasarkan tingkat risiko masing-masing. Hal ini membantu bank memastikan rasio likuiditas, leverage, dan cadangan modal yang cukup untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan menahan guncangan ekonomi .

"Namun, kemungkinan memiliki cadangan modal lebih dari yang dibutuhkan merupakan titik suboptimal dari metode ini karena secara langsung memengaruhi profitabilitas dan laba bank," ujar seorang perwakilan TPBank.

Sementara itu, IRB memungkinkan bank untuk menggunakan model dan praktik manajemen risiko internal mereka sendiri untuk menilai sendiri komponen risiko dan tingkat risiko portofolio aset mereka, sehingga menghitung kebutuhan modal lebih akurat daripada persentase bobot risiko sederhana yang ditentukan oleh SA. Alih-alih menerapkan bobot risiko yang kaku seperti pada metode lama, estimasi parameter risiko melalui model spesifik membantu mengukur risiko secara lebih akurat, mencerminkan tingkat risiko setiap nasabah/pinjaman, dan memberikan peluang penghematan modal jika bank memiliki portofolio kredit yang baik.

Perwakilan TPBank beserta tamu dan mitra pada upacara peluncuran proyek perhitungan modal Basel III TPBank. Foto: TPBank

Pada November 2021, TPBank mengumumkan penyelesaian semua persyaratan Basel III, IFRS 9, dan penerapannya secara komprehensif sejak kuartal keempat. Saat itu, TPBank merupakan bank Vietnam pertama yang ditinjau dan diakui secara independen oleh pihak ketiga, KPMG Vietnam Co., Ltd., atas hasil ini. Pada tahun 2022, ketika banyak bank di Vietnam masih menerapkan Basel II, TPBank menyelesaikan penerapan Basel III, Reformasi Basel III menurut SA. Pada bulan Mei tahun ini, bank melanjutkan penerapan Proyek Perhitungan Modal Basel III berdasarkan metode pemeringkatan internal (FIRB & AIRB).

Untuk melakukan perhitungan IRB, bank harus memenuhi persyaratan kualitas data dan tata kelola model. Data yang digunakan untuk membangun model IRB harus memastikan kelengkapan, integritas, dan relevansi dengan jangka waktu minimal 5-7 tahun. Oleh karena itu, bank perlu menginvestasikan sumber daya untuk mengumpulkan data, membangun, dan mengelola datamart dengan volume data yang sangat besar. Di saat yang sama, banyaknya model yang perlu dibangun, dipantau, dan diuji juga mengharuskan bank memiliki kerangka kerja tata kelola model yang kuat dengan tim yang berkualifikasi tinggi.

Pengumpulan data dan konstruksi model untuk menilai kerugian kredit ekspektasian berdasarkan IFRS-9 telah diaudit sebelumnya oleh pihak ketiga independen - Ernst & Young Malaysia - yang menunjukkan bahwa model kuantitatif dalam sistem pengukuran internal berkualitas baik, menciptakan fondasi yang baik bagi TPBank untuk terus meneliti, mengimplementasikan, membangun, dan mengkalibrasi model PD, LGD, dan EAD sesuai dengan IRB - Basel III. Selain itu, bank ini telah menggunakan teknologi canggih seperti algoritma AI, pembelajaran mesin, dan sebagainya untuk mendukung pekerjaan membangun dan mengelola model.

Menurut perwakilan bank, untuk melakukan ini, bank harus mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk mengatasi masalah biaya investasi yang besar, terutama investasi dalam sistem teknologi informasi, pemrosesan data, penerapan algoritma canggih serta biaya untuk perekrutan, pelatihan, dan pemeliharaan personel berkualitas tinggi untuk memenuhi persyaratan bank.

"Orientasi pengembangan TPBank adalah menjadi salah satu bank terdepan dalam mematuhi dan menerapkan standar manajemen risiko internasional dalam operasionalnya. Kami memiliki fondasi yang memadai, mulai dari teknologi, data, hingga sumber daya manusia berkualitas tinggi, untuk terus menerapkan perhitungan modal sesuai IRB tahun ini," ujar Bapak Nguyen Hung, Direktur Jenderal TPBank.

Menurut perwakilan bank, penerapan standar internasional yang maju ini memerlukan banyak usaha, biaya, dan pembatasan kegiatan sesuai dengan persyaratan standar yang ketat.

An Nhien

Tautan sumber: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html