TPBank meningkatkan kemampuan manajemen risiko sesuai Basel III

Pada tanggal 31 Mei, TPBank meluncurkan proyek untuk menghitung modal menggunakan metode pemeringkatan internal Basel III, yang meningkatkan kemampuan manajemen risiko dan keuangan ke tingkat yang baru.

Bank Sentral baru saja menyelenggarakan upacara peluncuran proyek Perhitungan Modal Basel III berdasarkan Metode Peringkat Internal termasuk yang dasar dan lanjutan (FIRB & AIRB). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Bank Sentral, Departemen Pengawasan Keamanan Sistem Lembaga Kredit, dan perwakilan dari KPMG Company Limited - mitra pelaksana proyek.

Penerapan IRB tidak hanya membantu bank mengoptimalkan biaya modal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas manajemen ketika menerapkan hasil IRB pada operasional bisnis. Salah satu aplikasi IRB yang paling menonjol adalah dalam aktivitas manajemen kredit seperti: menentukan batas kredit, penetapan harga pinjaman, dan pengukuran efisiensi. Secara paralel, hal ini juga mencakup manajemen portofolio proaktif sesuai dengan tingkat risiko, laba yang disesuaikan dengan risiko, dan selera bank terhadap setiap portofolio risiko tertentu, sehingga berkontribusi pada keputusan alokasi modal dan perencanaan/strategi modal yang efektif. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, TPBank akan terus meneliti dan menerapkan hasil IRB dalam pelaksanaan proyek-proyek mendatang untuk berkontribusi pada peningkatan lebih lanjut kapasitas manajemen risiko bank.

Pada acara tersebut, Bapak Le Trung Kien - Wakil Direktur Departemen Pengawasan Sistem Keamanan Lembaga Kredit, sangat mengapresiasi orientasi dan inisiatif TPBank dalam mengimplementasikan proyek Basel III.

Menurut Bapak Kien, penerapan standar dalam pengembangan lembaga kredit, selain mengembangkan skala, teknologi merupakan fondasi untuk menjaga dan memastikan keamanan sistem perbankan. Proyek dengan jadwal penyelesaian yang singkat seperti yang diusulkan ini akan menjadi tantangan besar bagi TPBank, tetapi jika berhasil, akan menciptakan langkah maju baru dalam manajemen risiko, meningkatkan nilai inti jangka panjang.

Bapak Le Trung Kien - Wakil Direktur Departemen Pengawasan Sistem Keamanan Lembaga Kredit berbicara pada acara tersebut. Foto: TPBank

Basel mengacu pada perjanjian pengawasan perbankan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan dengan tujuan meningkatkan stabilitas keuangan melalui peningkatan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia. Secara khusus, Kesepakatan Basel III menetapkan persyaratan untuk manajemen modal dan likuiditas. Semakin tinggi standarnya, semakin ketat persyaratan modalnya, bersamaan dengan penerapan wajib penyangga yang lebih besar untuk mengurangi risiko operasional. Di bawah Pendekatan Standar (SA) sebelumnya, aset bank diberi bobot risiko tetap, yang ditentukan untuk setiap kelompok aset yang berbeda berdasarkan tingkat risiko yang sesuai. Hal ini membantu bank memastikan rasio likuiditas, leverage, dan cadangan modal yang cukup untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan menahan guncangan ekonomi .

"Namun, kemungkinan harus menyisihkan modal lebih dari yang diperlukan merupakan kelemahan dari metode ini karena secara langsung memengaruhi profitabilitas dan laba bank," kata perwakilan TPBank.

Sementara itu, IRB mengizinkan bank untuk menggunakan model dan praktik manajemen risiko internal mereka sendiri untuk menilai sendiri komponen risiko dan tingkat risiko portofolio aset mereka, sehingga menghitung persyaratan modal dengan lebih akurat daripada persentase bobot risiko sederhana yang ditentukan oleh SA. Alih-alih menerapkan bobot risiko yang kaku seperti pada metode lama, memperkirakan parameter risiko melalui model spesifik membantu mengukur risiko dengan lebih akurat, mencerminkan tingkat risiko setiap pelanggan/pinjaman dengan lebih tepat dan memberikan peluang penghematan modal jika bank memiliki portofolio kredit yang baik.

Perwakilan TPBank, tamu, dan mitra pada upacara peluncuran proyek perhitungan modal Basel III TPBank. Foto: TPBank

Pada November 2021, TPBank mengumumkan penyelesaian seluruh persyaratan Basel III dan IFRS 9 dan menerapkannya secara komprehensif mulai kuartal keempat. Pada saat itu, TPBank adalah bank Vietnam pertama yang ditinjau dan diakui secara independen oleh pihak ketiga, KPMG Vietnam Co., Ltd. Pada tahun 2022, ketika banyak bank di Vietnam masih menerapkan Basel II, TPBank menyelesaikan implementasi Basel III dan Reformasi Basel III sesuai dengan SA. Hingga Mei tahun ini, bank tersebut terus menerapkan Proyek Perhitungan Modal Basel III berdasarkan metode pemeringkatan internal (FIRB & AIRB).

Untuk melakukan perhitungan IRB, bank harus memenuhi persyaratan kualitas data dan tata kelola model. Data yang digunakan untuk membangun model IRB harus memastikan kelengkapan, integritas, dan relevansi dengan jangka waktu minimal 5-7 tahun, sehingga bank perlu menginvestasikan sumber daya untuk mengumpulkan data, membangun, dan mengelola datamart dengan volume data yang sangat besar. Pada saat yang sama, banyaknya model yang perlu dibangun, dipantau, dan diuji juga mengharuskan bank untuk memiliki kerangka kerja tata kelola model yang kuat dengan tim personel yang berkualifikasi tinggi.

Pengumpulan data dan pembangunan model untuk menilai kerugian kredit yang diharapkan sesuai dengan IFRS-9, yang sebelumnya diaudit oleh pihak ketiga independen - Ernst & Young Malaysia - menunjukkan bahwa model kuantitatif dalam sistem pengukuran internal berkualitas baik, menciptakan landasan yang menguntungkan bagi TPBank untuk terus meneliti, menerapkan, membangun, dan menyesuaikan model PD, LGD, EAD sesuai dengan IRB - Basel III. Selain itu, bank ini telah menggunakan teknologi canggih seperti algoritma AI, pembelajaran mesin... untuk mendukung pekerjaan membangun dan mengelola model.

Menurut perwakilan bank, untuk melakukan hal ini, bank harus mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk menyelesaikan masalah biaya investasi yang besar, terutama investasi dalam sistem teknologi informasi, pengolahan data, penerapan algoritma canggih, serta biaya perekrutan, pelatihan, dan pemeliharaan personel berkualitas tinggi untuk memenuhi persyaratan bank.

"Orientasi pengembangan TPBank adalah menjadi salah satu bank terkemuka dalam mematuhi dan menerapkan standar manajemen risiko internasional dalam operasional nyata. Kami memiliki fondasi yang cukup dari segi teknologi, data, dan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk terus menerapkan perhitungan modal sesuai dengan IRB tahun ini," kata Bapak Nguyen Hung, Direktur Jenderal TPBank.

Menurut perwakilan bank, menerapkan standar internasional tingkat lanjut ini membutuhkan banyak usaha, biaya, dan pembatasan aktivitas sesuai dengan persyaratan ketat dari standar tersebut.

An Nhien

Tautan sumber: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html