TPBank oppgraderer risikostyringskapasiteten til høyeste nivå i henhold til Basel III

På ettermiddagen 31. mai holdt TPBank åpningsseremonien for Basel III-kapitalberegningsprosjektet basert på den interne ratingmetoden, som inkluderte både grunnleggende og avansert (FIRB og AIRB).

Mulighet til å spare kapital, overvinne de rigide ulempene med den gamle metoden

Basel-avtalene viser til banktilsynsavtalene utstedt av Baselkomiteen for banktilsyn med sikte på å styrke finansiell stabilitet gjennom å forbedre kvaliteten på banktilsyn over hele verden .

Basel III-avtalen fastsetter kjernekrav for kapital- og likviditetsstyring. Høyere standarder krever strengere kapitalkrav, samt obligatorisk bruk av større buffere for å redusere operasjonell risiko.

Under den tidligere standardmetoden (SA) ble bankenes eiendeler tildelt faste risikovekter, som ble spesifisert for ulike aktivaklasser basert på deres respektive risikonivåer.

Dette hjelper banker med å sikre likviditet, gjeldsgrad og tilstrekkelige kapitalreserver til å tilpasse seg markedssvingninger og motstå økonomiske sjokk. Muligheten for å holde mer kapital enn nødvendig er imidlertid et suboptimalt poeng med denne metoden fordi det direkte påvirker bankens lønnsomhet og fortjeneste.

I mellomtiden tillater IRB banker å bruke sine interne risikostyringsmodeller og -praksiser til å selvvurdere risikokomponentene og risikonivåene i sine aktivaporteføljer, og dermed beregne kapitalkrav mer nøyaktig enn den enkle risikovektprosenten som er foreskrevet av SA.

I stedet for å bruke en rigid risikovekt som i den gamle metoden, bidrar estimering av risikoparametere gjennom spesifikke modeller til å måle risikoer mer nøyaktig, noe som gjenspeiler risikonivået til hver kunde/lån nærmere og gir muligheter til å spare kapital hvis banken har en god kredittportefølje.

Godt grunnlag i fortiden og et sprang inn i fremtiden

I november 2021 annonserte TPBank at alle Basel III- og IFRS 9-kravene var fullført og at de var fullstendig implementert fra fjerde kvartal. På den tiden var TPBank den første banken i markedet som fikk en tredjepart, KPMG Vietnam Co., Ltd., til å gjennomføre en uavhengig gjennomgang og anerkjenne dette resultatet.

I 2022, mens mange banker i Vietnam fortsatt anvender Basel II, fullførte TPBank implementeringen av Basel III- og Basel III-reformene i henhold til SA. Og innen mai 2023 vil TPBank fortsette å implementere Basel III-kapitalberegningsprosjektet basert på den interne ratingmetoden (FIRB og AIRB).

For å utføre IRB-beregninger må banken oppfylle en rekke strenge krav til datakvalitet og modellstyring.

Dataene som brukes til å bygge IRB-modeller må sikre fullstendighet, integritet og rimelighet samtidig, med en minimumsvarighet på 5–7 år. Banker må derfor investere ressurser i å samle inn data, bygge og administrere datamarts med svært store datamengder. Samtidig krever det store antallet modeller som må bygges, overvåkes og testes, at bankene har et sterkt rammeverk for modellstyring med et team av høyt kvalifisert personell.

Erfaring med å overvinne hver «hindring» tidligere er en fordel for TPBank, slik at de kan fortsette å implementere mer avanserte metoder.

Datainnsamlingen og konstruksjonen av modeller for vurdering av forventede kredittap i henhold til IFRS-9, tidligere revidert av en uavhengig tredjepart – Ernst & Young Malaysia – viste at de kvantitative modellene i det interne målesystemet er av god kvalitet, noe som skaper et gunstig grunnlag for at TPBank kan fortsette å undersøke, implementere, bygge og justere PD-, LGD- og EAD-modeller i henhold til IRB – Basel III.

I tillegg har TPBank tatt i bruk avanserte teknologier som AI-algoritmer, maskinlæring osv. for å støtte modellbygging og -administrasjon.

For å gjøre alt dette må TPBank ofre kortsiktig fortjeneste for å løse problemet med store investeringskostnader, spesielt investeringer i IT-systemer, databehandling, anvendelse av avanserte algoritmer samt kostnader for rekruttering, opplæring og vedlikehold av høykvalifisert personell for å møte bankens krav.

Nguyen Hung, administrerende direktør i TPBank, uttalte: « TPBanks utviklingsorientering er å bli en av de ledende bankene når det gjelder å overholde og anvende internasjonale standarder for risikostyring i bankens faktiske drift.»

Vi har gjort det veldig bra tidligere, og nå har TPBank nok grunnlag fra teknologi, data og høykvalifiserte menneskelige ressurser til å fortsette å implementere kapitalberegning i henhold til IRB i år.

Anvendelsen av disse avanserte internasjonale standardene krever at banken bruker mye innsats og kostnader, og at den begrenser aktivitetene sine i henhold til standardenes strenge krav, men TPBank vil overvinne økonomiske sjokk på en solid måte for å bevege seg mot en profesjonell, transparent og sunn bank, som sikrer bærekraftig utvikling .

Herr Le Trung Kien – nestleder i avdelingen for tilsyn med kredittinstitusjoners systemer for sikkerhet.

Le Trung Kien, assisterende direktør i avdelingen for tilsyn med sikkerheten til kredittinstitusjonssystemet, satte stor pris på den riktige orienteringen og initiativet fra TPBank i implementeringen av Basel III-prosjektet, i en tale under programmet: « Vi ser alle tydelig hvilken rolle det er å anvende standarder i utviklingen av kredittinstitusjonssystemet, i tillegg til å utvikle skala og teknologi. Dette er grunnlaget for å opprettholde og sikre banksystemets sikkerhet.»

Med det eksisterende grunnlaget, pluss rådene fra KPMG, tror jeg at det å implementere dette prosjektet med en kortsiktig målrettet fullføringsplan som beskrevet vil være en stor utfordring for TPBank. Men når prosjektet lykkes, vil det skape et nytt skritt fremover innen risikostyring, og øke de langsiktige kjerneverdiene for TPBank i tiden som kommer .

IRB-søknader – veien videre

Implementeringen av IRB hjelper ikke bare banker med å optimalisere kapitalkostnadene, men bidrar også til å forbedre ledelseskapasiteten når banken anvender IRB-resultater i forretningsdriften.

En av de mest fremtredende bruksområdene for IRB er i kredittstyringsaktiviteter som: fastsettelse av grenser, prising av lån, måling av effektivitet; sammen med dette er proaktiv porteføljestyring i henhold til risikonivåer, risikojustert fortjeneste og bankens appetitt for hver spesifikke risikoportefølje, og dermed bidra til kapitalallokeringsbeslutninger og effektiv kapitalplanlegging/strategi.

I tillegg til disse anvendelsene vil TPBank fortsette å forske på og anvende IRB-resultater i implementeringen av kommende prosjekter for å forbedre bankens risikostyringskapasitet ytterligere.

Selv om det for øyeblikket ikke finnes noe juridisk rammeverk for å anvende kapitalberegning i henhold til IRB, har forvaltningsorganet pålagt kredittinstitusjoner å pilotere implementeringen av Basel i henhold til IRB som et av målene for banknæringen innen utgangen av 2025. TPBank er en av de første bankene i systemet som forsker på og implementerer denne metoden.

Prosjektimplementeringen vil hjelpe banken med å optimalisere kapitalkostnader, forbedre IRB-applikasjoner i forretningsdrift og porteføljestyring ... og dermed forbedre TPBanks risiko- og økonomistyringskapasitet, sikkerhet og bærekraft, og bidra til å styrke kundenes tillit og TPBanks posisjon i markedet.

Bao Anh

Nyttig
Følelse
Kreativ
Unik

Kilde: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html